如何过滤掉市场上的“噪音”，选择一个更好的入场点?

大周期看趋势，小周期选入场点。我通常在小周期用均线和突破来确定入场点，过滤嘈杂信号，不过效果一般，经常出错，是否有更好的办法？

投资交易中会碰到许多的“噪音”，它们让我们难以发现交易中真正有用的信息。你使用突破、趋势线、MACD、斐波那契等等等等，但是你怎么知道哪些有用？哪些需要你忽略呢？还有些看上去假的信息，后来却被证明是正确的……

以下12个很有用的交易妙招有助于投资者在交易中过滤掉那些有害的“噪音”。

1.区间形态时间越长，突破越难

市场总是在变化的，一会儿区间行情一会儿趋势行情。我发现，区间行情维持得越久，突破就越难。当市场是区间行情时，交易者会在支撑位做多，阻力位做空，而止损位总是设在支撑位之下和阻力位之上。

这类止损越来越多，但是市场终究会突破。假设市场往上突破，那么接下来会怎样呢？趋势交易者会继续做多，之前做空的交易者则止损，市场不断受到刺激买入，强突破形成，甚至有可能形成新的趋势。总之，区间时间越长，突破越难。

2.波动性低的时候进场比波动性高的时候进场更有利

市场波动性永远不会保持一致。市场总是一段时间低波动一段时间高波动。最好是在市场波动性较低时入场。因为这时候你可以设置更紧的止损，然后可以增加头寸。如果波动性往对你有利的方向变化，你就能迅速把握到盈利机会。

3.交易突破前已经出现积聚力量

这种积聚力量通常表现为波动性降低，它的出现能够给你市场将要突破的重要信号。假设阻力位附近出现积聚力量，那么市场很可能向上突破。

大家都知道在阻力位做空，但如果价格一直在阻力位下方徘徊呢？交易新手们会认为是阻力位越来越强势，造成价格无法突破。而老手们就知道这意味着市场买入的强势信号，买家们正等待在更高的价位买入。

4.阻力位附近不断抬高的价格低点是强势信号

有时候看似无懈可击的阻力，也会成为“噪音”。一看到价格接近阻力位，你是不是就做空的冲动呢？最好不要仅仅因为价格在阻力位附近就匆忙做决定。更重要的是，你得看价格是以怎样的形式靠近阻力位的。

如果在这个过程中，价格的低点不断抬高，这反而是强势的信号。它在告诉你，买家正在等待更好的价格买入，而卖家已经无法推动价格下降。如下图2020年6月份，上证指数对阻力的突破走势。





5.支撑位附近不断降低的价格高点是弱势信号

如果你理解了上面第4点，那么这一点也就能秒懂了。支撑位更低的高点意味着买家已经无力推动价格上涨。



​

6.如何进行低风险高回报的交易设置？

大多数交易者都在价格走势不明朗的时候入场，这必然导致止损不够合理，或者风险回报比例对自己不利。那就是——在支撑位／阻力位附近入场，并将止损也设置在附近。如下图，A点入场多单，B点止损，C点止盈；E点入场空单，F点止损，G点止盈。很显然，多单是更有利的风险回报比例，空单是不够合理的风险回报比例。不够合理的风险回报比例，就是我们在交易时应该努力避开的“噪音”。



​

7.止损位设置不要和其他人一样，正所谓“人多噪杂”

你是不是经常在被迫离场后，发现市场正在往对自己有利的方向变化？这其实是因为你的止损和其他人一样，因此很容易被触发。“是大众就是笨蛋”，越是许多人认同的止损位置，越容易成为“噪音”，越容易被主力收割。

请注意——不要在明显的价位设置止损。大多数人都在支撑／阻力位附近设置止损，而你的止损位则需要离这些价位一段距离。

8.跟随趋势交易会为你带来更大的盈利

市场总是2种形态：趋势行情、回调行情。而趋势行情通常强过回调行情，顺势交易，你的利益才能更大。

不要总是想着抄底抄在最低点，放空放在最高点，那是典型的逆势心态。趋势没有得到真正的反转确认之前，我们顺着趋势的方向做单，更有利于过滤市场的“噪音”，不要被蝇头小利的“噪音”所伤害。

9.一个小技巧，帮助优化每一次交易的风险回报比例

你进入交易，至少希望有1:2的风险回报比例对吧？但是如果你是那种需要等到确切信号才入场的交易者，那么很可能因为入场时间滞后，而失去一部分潜在的盈利。

怎么办呢？使用限价单。这样你不必总是跟在市场的后面跑，而是更主动把握交易。

10.突破后的第一个回调是抓住趋势的最佳机会

回调指的是价格暂时和趋势相背离，这是让交易者及时抓住并进入趋势的一个好时机。不过要记住，突破后的第一次回调才是最佳机会。

11.市场不太可能重新测试你原先期望的价位

当市场向上突破，而自己的交易却没有参与进去时，你是不是在期盼着价格会重新测试之前的价位？但是事与愿违，尽管全世界都在期盼，价格还是只会继续上涨。没有办法，你得面对现实。那么还能做什么？3个小技巧：

如果市场没有重新测试，那就尝试下一次突破时交易；如果市场没有重新测试，那就等待新的区间行情形成再交易；如果市场重新进行测试，那么等待回调信号再入场。

12.如何从虚假突破形态中盈利？

你有没有遇到这种情形：市场突破新高，你相当确定，因为蜡烛图很清楚的显示是这样。你立马做多，结果没一会儿，市场开始往反方向回调…

是的，你碰到了虚假突破，掉入了它的陷阱。那么这时候怎么盈利？可以试试这几招：识别交易者可能会进行突破交易的关键支撑位和阻力位；等待，直到突破失败，价格重回区间；往虚假突破的方向交易。

要过滤掉市场上的“噪音”，需要把所有交易流程给简单化。简化之后，自然就能过滤掉很多似是而非的行情。

开仓信号，简单一些，看基本形态就可以了

开仓的要领就是：不要急着开仓，冷静捕捉趋势形成的形态信号，并留意行情是不是陷入波动之中。

如果是趋势行情，做对了，止损不会扫到；如果是波动行情，止损设立不当的话，就容易连续止损，几次止损就损失惨重，吃到大势也弥补不了

止损的要领：止损要放在波动区间之外，这样才能避免被轻松扫到，在控制风险的同时，给波动留下折腾的空间，从而起到过滤波动的作用。

波动区间有一定的稳定性，最怕追涨杀跌，开仓和止损只要追，在波动行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在顶上而砍到底上，空在地板上而砍仓偏偏砍在天花板。

具体的操作技巧

行情的本质是：价格在一定的波动空间内折腾出一个个相对稳定的趋势出来。

操作的核心就在于把握趋势，把握趋势的关键在于识别趋势转折的信号，从一个趋势的拐点吃到另一个趋势的拐点，循环往复。

万一拐点判断有所偏差，那就用规则弥补。一旦开仓，就必须落下止损的防线，我个人设立激进、常规和底线三道防线，随着行情的推移，不断推进这三道防线，以确保最小的成本下控制风险、过滤波动、验证趋势。

三道防线不断推进的同时，捕捉拐点的信号，如果拐点信号得以确定便立刻反击，三条防线全部撤销，换成新的开仓单的三条新的防线。

拐点有时是走在防守三条线之前的，有时实在波动区间内出现信号的，防守位恰好就是反击位。

攻防也并非完全同步，有时防守过后拐点信号也没有出现，这种异常情况就只能控制风险之后，另寻战机，不能盲目反手。虽然这种情况下，拐点信号随后也会找到，从操作的表象看，也是一个反手动作，其实这里面包含了两个动作。

走一步，看三步，一招三变，招中藏式。开仓、三道防线、捕捉拐点、拐点与防线的不同关系带来的攻防差异，反击之后，立刻循环前面的操作。一个看似简单的动作，内在的心法却包含了丰富的变化，虽然有多种变化，操作时也是说时迟、那时快，简单自如，不着痕迹。

因为是简单的表述，上面描述的操作，其实是一个操作规则的思路，没有配套的理念、技术和足够的功力，也就只能看看而已，知道有这么回事。

只能给大家介绍最为简单的操作规则：

1、寻机开仓。

2、设立止损，损不过三。

3、如果不碰到止损，死等到收盘平仓。

开仓点位好，止损的设立就容易一些，也主动很多。开仓的技巧，依据基本的形态就可以了，当然如果有其他的自己得心应手的方法更好。

止损点要设在波动区间之外，放在波动区间之内，只能造成无效止损，三次机会一会就用完了，止损带来损失却起不到控制风险的作用，更不能帮助过滤波动、验证趋势，白白损失而已。

设定的固定周期（一天、一周、一月等）内的止损不得超过三次，以免频繁止损，带来严重损失。

功力不足的情况下，设别波动并避开“噪音”并不容易，借助止损次数的控制可以一定程度上起到避开波动、避免头脑发热盲目操作的情况。

切记，止损必须放在波动区间外，给波动留下适当的折腾空间，这样才能有效控制风险，并起到一定程度的验证趋势、试探和避开波动的作用。

拿住盈利单，没什么技巧，死等到底就是了。

只要不打到止损，哪怕天塌下来，也要等到自己设定的固定周期的尾盘平仓。

规则越简单越好，复杂了，对行情逼得太紧，不给波动留下折腾的空间，就拿不住单子了。做好以上这几点，自然就能避开市场上很多“噪音”。

如何过滤掉市场上的“噪音”和你的交易系统息息相关。每一套系统都有自身专属过滤“噪音”的指标。每一套交易系统都有自己的进出场标准，只要市场走势游离在系统的狙击范围之外，就把它当作噪音，不要去关注就好。举个例子，如果你的交易系统是凭借60日均线作为支撑阻力去开仓，那在行情盘整均线纠结缠绕的时候或者未触及到均线的时候直接连关注都不用去关注就好。

我想题主能问出这个问题一定是因为还没有属于自己的交易系统。如果有正向盈利，成熟的系统就不会有那么迷茫的问题。所以关键点还是得打造属于自己的交易系统，当你打造好系统之后你就会明白什么样的走势才是属于你的机会，什么样的机会你不回去把握。当你真正明白了这些之后你的交易一定是闲庭信步，举重若轻的。游离在你交易系统之外的行情全部都是市场噪音，题主提到“通常在小周期用均线和突破来确定入场点，过滤嘈杂信号，不过效果一般，经常出错”。我猜想题主的交易系统目前只有一个雏形，还未完全打磨好。想要打磨好交易系统，一定要经过大量的复盘。去寻找符合系统的交易机会，做胜率，盈亏比，频率等统计，在不断的交易中微调，等到打磨好了你的交易系统所有的问题就能迎刃而解。

题主的做单思路是普通交易者们比较通用的，从大周期判断方向，再从小周期用技术指标、形态等去确定入场位置。

如何过滤掉下周期上的“噪音”首先要确定的一点是从大周期上方向有没有判断错误，如果大周期方向判断错误一切都是枉然。举个例子大周期明明是震荡但是被误判成了下跌趋势，那小周期给到的入场信号必定紊乱不堪，没有章法可言，因为大格局本身就是震荡。只有先把方向先判断正确了，小周期里的走势才会有迹可循。所以过滤嘈杂信号的第一个重点就是得先把品种大周期的方向给看对了。方向看不对，小周期入场点位选得再好都没有用。

其次要过滤嘈杂信号，品种的选择也非常重要，尽量避开那些偏门品种和镑系。小品种由于成交量不高经常被控盘，如墨西哥比索，土耳其里拉等，既然容易被控盘，这些币种的走势必然不会按照技术图形来，时常会给出错误的趋势信息。英镑由于是最古老的投机性货币，走势相对复杂，操作难度也比其他的品种更大，不建议新手去碰。笔者建议把精力集中在EUR/USD，AUD/USD黄金等好操作的大盘品种上。因为本身这些品种由于成交量大，参与人群稳定，自身走势比较稳当，它们往往更容易按照“套路”出牌。小周期走势也没那么多毛刺上下来回反复的行情出现，在关键的支撑阻力附近也没有那么多假突破，更容易识别交易机会帮助投资者赚到钱。

举个EUR/USD 的例子：



首先从品种上选择了大盘货币欧元。日线图上红框的一根坚决阳线突破前期压力。这根红色阳线给到了明确的趋势信号就是后市看多，随即小周期的去寻找信号就好。一般来说大周期方向确定了，即便小周期上入场点较为模糊也没关系，根本不用理会小周期上的“噪音”。选一个点位做进去都能赚钱，只是盈亏比合不合适、会不会踏空而已。

投资交易市场“噪音”的可怕之处在其于对心态造成的伤害，在于对手续费成本的高磊侵蚀了本金和利润。如果有一些好的交易方法或交易策略就可以有效避开市场的“噪音”，避免“噪音”对账户的缩水效应。

方法一，可采用放大或缩小周期的方法，找到与市场当下周期运行一致的波动周期。注意避开过大周期或过小周期：周期过大市场行情已经转向，你的周期大于市场的运行周期就会出现延迟现象，原有的利润会大幅减少，或者进场在了一个不适合的位置；周期过小常常会造成手续费损失或频繁的进场出场行为，“噪音”的人为放大对交易账户来说是百害无一利的。

比如黄金市场，通常是看1小时的周期运行，或4小时的运行周期或许更接近市场的波动周期，但是在非农数据行情或利率决议行情的时候，由于价格的快速运动，此时的1小时或4小时周期显然就不能与当下的行情周期相适应了，此时就需要相应把周期调整到15分钟或5分钟，才会对交易更为有利。当时平时的时候如果用5分钟看盘又会变成“噪音”，因为看盘周期过小，会造成频繁的进场出场。





方法二，多技术共振方法可以有效过滤“噪音”。比如K线反转组合与技术支撑或技术阻力共振，此时的信号通常更接近真实行情的走势。又比如同是MACD背离信号，当主线DIF、DFA与价格背离，此时的辅助线BAR的同色面积也产生背离就是背离共振情况，此时对行情后市的预判意义更为有效，也可以明显过滤市场“噪音”。

方法三，简单均线原则。当均线系统如5、20、60日均线出现多头排列且60日均线倾斜角度向上且接近45度时，K线出现大阴线回调的时候就进多；或者当均线系统如5、20、60日均线出现空头排列且60日均线倾斜角度向下且接近45度时，K线出现大阳线反弹的时候就做空。可以相应过滤市场上的杂波和“噪音”。

方法四，不断增强自己的定力，就像定风丹一样，任凭主力如何诱惑、恐吓都能岿然不动，等到主力的无序杂波消耗殆尽时，准备真正发动大的行情时再给主力迎头一击，不但不会被市场的杂波和“噪音”吞噬，反而可以凌驾于主力之上 。

方法五，冷静、忍耐、渐进、善待。善于等待是过滤市场“噪音”的关键，要找到市场的波动属性，相应调整自己的期望值。比如黄金市场亚洲盘和欧洲盘的交接时段的12-14点钟通常波动幅度就很有限，有时候甚至连手续费都不一定能打出来，这时候就要选择休息，等待。这个时候如果仍然强制交易就会明显的被“噪音”扰动，得不偿失。

要防止“噪音”干扰，需要在技术周期、技术共振、技术简约化、提升心态和眼界、找到市场的波动属性等多方面下文章。

在充满投机气氛的投资市场中，市场噪音时时刻刻在影响着我们的投资决策。

1、宣传噪音。由于金融市场的信息量特别之大，就造成了金融市场的数据信噪比特别低。噪音远比真实的有价值的信号要多。你接收到100个信息，这些信息可能包括新闻，包括报告，包括数据预测，包括价格的波动等等。这100个信息里面，只有10个是对你决策有帮助的信号，而有90个是噪音。这些噪音不但没有帮助，而且可能会妨碍你做出正确的决策。





专业的财经媒体评论或所谓投资专家、投资高手的喊单，常常对我们的投资决策构成重大的干扰，尤其是对一个没有自己完善交易系统的投资者，很容易被所谓的投资专家或投资高手干扰，可能在跟单过程中有那么几单甚至连续几单都对，可是拉长战线看交易结果并非理想。即使专家的建议是正确的，但他们的投资理念会和你的交易理念发生冲突，这时就会形成噪音。依靠自己，努力构建自己的交易系统，坚持在实践中提升交易水平，达到独立交易，才能逐步摆脱他人噪音的干扰。

2、周期噪音。如果你在交易过程本来是看的5分钟交易周期，可是由于恐惧、贪婪等无意识或潜意识因素的影响会不知不觉地把交易周期降低到最低级别的1分钟。此时看起来信息的频率增加了，但是伴随着信息的增加，噪音增加的更快，这个时候的信噪比可能只有10%了。很多人开始实盘交易之后，会把观测周期不断的缩短，他认为这样自己可以更灵敏，可以更贴近市场，可以得到更多的信息，殊不知得到信息更多的背后是得到了更多的噪音，因为随着周期缩小信噪比进一步降低，所以他做出正确的决策更加困难了，犯错的概率反而加大了。总之，周期越小，杂波越多，噪音越大。适当的品种，适当的周期，是过滤周期噪音的重要解决之道。

3、假信号噪音。在掌握了一定的技术分析方法后后发现常常有假突破或指标失灵的情况。假突破，其实这是主力的震仓行为，主要目的是洗出散户筹码，如果能看清主力的真实意图，往往可以享受一波主升浪收益。

4、内心噪音。即使外在的数据质量不变，如果我们能够降低自己内心的噪音，趋向于澄明之境，同样也能帮助我们做出更好的决策。事实上各种各样的修炼体系，儒家的正心诚意，道家的清静无为，佛家的善护念，趋向都是同一个目标，都是澄明之境这个目标，换句话来说都是为了降低内心的噪音。平时听音乐的时候可以听听《大悲咒》《心经》等佛教音乐，可有效降服“贪嗔痴慢疑”，降低内心的噪音。此外，打坐参禅、冥想、坚持适当运动保持身心的平衡都可以有效降低内心的噪音。

以60均线为例，只做一个方向的单子，均线上做多，均线下做空。

当k线在均线上时做多，但是k线远离均线时会回归均线，行情会下跌，这时的下跌就会有人理解为做空的时候，但是交易系统上k线在均线上只做多，所以这个下跌就是“噪音”，只有在k线再次上涨时才进场做多。做空时反过来操作。

这只是例子，如何有效过滤市场上的“噪音”还是要自己总结出来的才有效，也是最符合自己性格的。个人建议，仅供参考！！

如果你的交易系统中噪音比较多，可能是你的系统中没有加入“时间”这一个变量。
举个例子，任何市场（美股、A股还是期货、外汇等等），每个市场刚刚开盘的时候交易量是最大的，对当天的走势有很大影响，所以在特殊交易时段，应该有额外的分析。并不是所有时间内的K线都是相等权重的。另外，收盘的时候也要额外关注。
有种交易系统就只掐入场点，不看大趋势。方法是根据周五（北京时间周六凌晨）收盘前1，2小时的走势入场，周一开盘后平仓。尤其当周五有突发事件的情况下，周一还会有个跳空。例如2020年3月5日，原油下跌，周一开盘跳空下跌。原因是周五市场流动性小，突发事件发酵不完全，一般周一会继续发酵。
所以可以考虑通过“时间”这个变量，找到更好的入场位。

建议你换个思路，调整自己得容错空间，容错空间越小，噪音越多，真实的最佳进场位绝对不是最低点或最高点，而是最低点之上一点或最高点之下一点，这个差值，就是你的容错空间