当发现自己的交易策略无法应对市场时，要如何完善自己的交易策略?

我觉得与其一直寻找完美的交易策略，变换交易方法，不如调整自己原有的交易策略，因为用惯了的策略在调性上不管怎么改变调整都是一样的，那么如果遇到自己的交易策略失灵的情况下，又不打算变换其他策略，需要从哪几个方面去完善原有的交易策略？或者你觉得直接变换策略好还是调整原有的交易策略比较好？请说明原因！

策略的失败源于多种原因。

我们知道，每日大宗商品的价格的波动区间会随着经济周期的变动而有扩大或者缩小。

比如，黄金，恒指

首先要做的是审阅原先的交易策略的失灵，是因为止盈止损的设定的问题，还是策略本身失灵。

如果是前者，表明策略本身是有效地，只需要调整止盈止损点差，扩大或者缩小即可。

如果是后者，那么策略本身出现弊端。

接下来你要对策略做细致的回顾。

问自己几个问题：

1、新品种失灵，还是原有的交易品种失灵

如果是新品种失灵，原先的品种的交易结果仍然正常。那么就是新品种的品种特性不适合该种交易策略。你要想好，是对应该品种做适当调整，还是放弃新品种，仍然直至永远有品种交易？

如果是原油品种失灵，也不必急于否定交易策略。回顾近期品种的走势，依据《波浪理论》划定品种的走势结构，再对应自身策略，从而确定是否是该策略不能执行这一类的蜡烛结构，如果是就要对要原有策略做补充或者重新统计策略，精细划分从而明确该策略适用的某类蜡烛结构。

2、原有策略必须被推翻

这类情况，对于交易者而言是必经之路，也是痛苦的一段过程。我早起推翻过很多交易系统，从失落之后惶恐，最后越挫越勇。清醒的认识到，思维的转变最关键。策略一定要，精炼、高效、可复制、少分析。

做实盘不是做分析，长篇大论是大忌。分析考虑的过程越多，单子的失败率就越高。为何?市场是无情的，如果在制定交易计划是参入太多分析必定是加入很多个人主观的观点，知识就容易造成策略的成功率降低。这就是分析师和交易员最本质的差别。

交易员，一句话就能解决或者避开很多不需要思考，但能提升盈利的方法。而分析师，会说很多想法，但是欠缺能解决盈利的办法。

因此，交易策略不是文字游戏。精炼、简单、少分析、可复制，具备这四点的交易策略，就是成功高的一半。

你回头看看自己的交易系统，是不是过于复杂？参考周期图使用超过3个，各种画线超过3条，下一笔交易单的时间超过10分钟？如果是，那你的策略不会被长久使用，未来某一时间仍会被市场淘汰。

3、如何重新建立交易系统

逆向思维最为关键。

l 从结果推原因

l 先舍弃再获得

l 先忍耐，再想谋利

l 多复盘，完善再完善

如果你能将自己对交易的认知满足以上四点，那么你就离成功的交易策略近了一大步。

3.1  裸K

这一点上，先回归原点：裸K。

从裸K，到蜡烛组合，再到蜡烛形态。一定要清晰这三者个关系和关联。综合归纳这三者各自的特征，我说的是综合归纳特征，不是书上写的那些长篇大论，你要做到看一眼就知道裸K的核心用法要点，蜡烛组合的核心用法要点，蜡烛形态的核心用法要点。不要说启明星、上吊线、孕育线、上升旗形、头肩顶……这类没用的分类词，至始至终你要清晰认清，你不是在讲课，你是为实盘赚钱，说的好听但是不得K线真理，没用。如果你不能抓住这三者的核心用法要点，建议你潜心好好多看几遍《波浪理论》。裸K技能是你做实盘的根基。很多分析师不能成为交易人，就是裸K技能太差了。

分析师只能做到或涨或跌，实盘是需要设定合理进出场点位，布仓，资金使用，灵活出场策略，这些都是裸K为根基才能建立的，单纯的分析品种涨跌无用。

3.2  1或2个品种

做交易有一段时间了，选出你最想做的品种，或者一类品种。

汇市：直盘、交叉盘

贵金属：黄金、白银、铜

能源：原油，天然气

股指：恒指，道指，纳斯达克，标普，A50

从中选出1~2个，即可。你要先做到，让自己有最熟悉的品种握在手里，以此为根基来建立交易策略，这个品种就是你日后赚钱的根本。即使其他品种不适用，你也有持续的资本盈利。

3.3 可复制最难得

交易策略重在可复制。大量复盘和模拟仓检验是最有效的方法。如果你认为模拟仓无用，那是你自身心态不成熟，交易态度决定一切。

很盘突破，高抛低吸，马丁格尔，顶底背离，超买超卖等等，任何交易手法都是需要做改良和调整的，绝不能本本主义。复盘和实践，是理论结合实际做好的办法。

你会发现，时至今日众多交易方法里，这四种交易手法一直被广泛使用。但是，都不会将各自改良后的方法告知大众。因此，利用好这四种基本的交易理论，再结合自身的情况，改良为专属于自己的交易策略，足够为自己创造财富。

为啥市场不存在完美的交易策略？

1.市场就是不确定性的，我们都没有办法知道市场未来到底会怎么走的。这都是大家的共识，都认可的交易理念。如果说，有人对此产生质疑，那么就一定会有这样的策略出来，既然没有，那只能说这样的策略是不可能存在的。

2.墨菲定律。我们都知道墨菲定律说的啥，完美的交易策略没有亏损或者在你的交易生涯中很少出现大的亏损。但是墨菲也说了，如果一件事有可能发生，只要时间一长，那么它就一定能发生的。所以，交易风险是一直存在着。只要你做交易，亏损也是会一直存在的，时间越久亏损的几率就会越大。

3.人非完人。交易都是由交易者来完成的，我们通常会因为各种各样的事而导致亏损的发生。家中有事，身体抱恙，情绪不佳等等，都可能会导致你交易上出现问题。人终究是有感情的，无法想机器人那样交易。况且，我们对市场的认知和理解，对交易系统的理解差异，这都是可能会产生亏损的原因的。

所以，我才认为完美的交易策略是不存在的。而且“完美交易策略”本身就不好评判。

当交易策略无法应对市场时，我们该完善还是放弃？

这个问题，主要因素还是取决于你自己的，毕竟只有你自己才能真正的了解你自己的交易。好的交易策略一般都会包含以下一个方面：

1.正确的交易理念。这点是非常重要的，我们都说选择比努力重要。对市场正确的理解至少不会出现原则性的错误。比如市场是不确定性的、市场不存在完美的交易策略、顺势交易、轻仓止损等等诸如此类的，既符合市场大众，又满足我们实际交易中的交易理念。

2.合理的交易策略。严格意义上来说，交易策略本不需要求同存异，只要能在市场上赚钱即可，但是同样是赚钱，有的人会承担很小风险，而有的人却承担较大的风险。有的进场策略是等待趋势确认之后才进场交易，而有的交易策略是在压力位进场，至于什么样的进场策略是合理的，这个同样要看市场大众和你自己的预期。如果，大家都说交易要顺势而为，那么你做逆势接飞刀，你承担的风险就比其他要高。

具体的交易策略，这个还是得根据你自己的实际情况来决定。技术分析工具本无优劣之分，关键在于你是如何使用的。

3.完善的资金管理体系。赚钱的多少很大程度上是由你资金管理来决定的。赚钱的交易尽可能的多赚，亏钱的交易尽可能的少亏。该笔交易以多少仓位进场，加仓以及减仓的份额等等。

如果，你的交易策略都能做好这些内容，那就继续坚持下去，从细节上完善而不需要去更改，因为更改后的交易策略亏损依然存在，而且并不一定会比现在的交易策略好。

总之，是去是留，还是由你自己去衡量的。

题主，个人认为，当发现自己的交易策略无法应对市场时，与其直接变换策略，还不如在原有的交易策略上进行优化，原因正如你自己所说的，用惯了的策略毕竟自己熟悉它的逻辑性能，可以对此有针对性的进行优化；而换一个新的策略，又需要经历一段熟悉的磨合过程。更何况，新策略是否比原策略更好？这个还存在不确定性呢；如果不好，那到时候不就又同样现在一样的两难选择了吗？所以，还是专一点，从原有策略的优化做起。

第一步：对策略的构成部分进行拷问

那么，如何对原有策略进行优化？我觉得，第一个流程当然是对策略的重要组成部分进行逐一拷问：

1、市场选择（我可以在哪些货币对中使用此交易策略?）

2、市场状况（这种策略只适用于趋势市场吗？或窄幅波动市场？只适用于牛市？还是只在高度动荡的市场中适用？)

3、入场时间框架（我使用哪个时间框架来进入交易？)

4、图表设置（使用哪种图表类型，默认图表中有哪些指标，这些指标的设置是什么？)

5、头寸调整策略（我是否使用基于百分比的头寸调整？一旦我的账户增加了X金额，我是否会定期增加我的头寸规模？我是否使用固定手数或合约规模？)

6、风险与资金管理（每笔交易的风险是多少？我所有的交易总共要冒多少风险？我有规定每天/每周/每月的最高限额吗？）

7、入场交易规则（入场交易需要满足哪些条件？）

8、出场规则（我是否使用固定的获利水平？还是基于ATR的利润水平?我想要的风险回报比是多少?什么会导致你过早退出交易？我要用跟踪止损吗?如果要，类型是：固定的点差/点值？基于波动？基于百分比？等等）

9、管理你的交易（我使用设定后放置吗？我可以干预交易吗?如果可以，什么时候干预，如何干预?在某些情况下，我是否将止损条件调整为盈亏平衡？）

10、货币相关规则（我可以一次输入多个相关的货币对吗？我是否使用负相关货币对对冲头寸？我将如何监测货币相关性？)

11、如何处理新闻和基本消息面（我是否在消息面发布前/后停止交易？我只交易消息面吗？我是否在某些新闻事件发生前结清头寸？)

上面这十一项基本上包括了一个交易策略的重要组成部分，当然由于每个交易策略的核心各异，你的交易策略可能并没有那么多项，又或者不只这十一项。但我的建议是，希望你能花时间检查你的交易策略的每一项，并按照上述思路对每一部分进行拷问，并找到逐一的答案，从而进行相关项目的优化。

第二步：对优化后的策略进行回测

这样优化后就完事了吗？当然不是！你还需要进行回测，从而确定优化后的策略成功率和盈亏比是否更好。

很多人对回测不太重视，这是极其错误的！因为只有正确的回测，你才能确定你对策略的优化是否有效果。在这里，我提几个建议：

1. 尽可能地遵循你的策略规则

如果你有一个交易规则，不基于新闻交易，那么回测确实难以执行。然而，诸如头寸调整和动态退出规则之类的东西应该很容易测试。花点时间做这件事，否则，你的回测将不能代表你最终的交易策略。

2. 测试中不要改变规则

如果这样做，测试结果就不会有任何一致性。你无法分辨什么有效，什么无效。如果你觉得自己的策略需要变动，请记下你所发现的内容，然后使用新的变动运行一个不同的回测。然后，你可以客观地比较哪种方法最有效。

3. 对具有代表性的交易样本进行测试

这显然取决于大家使用的时间框架和设置的频率(机会因素)。以至少200笔交易为目标，了解你的交易策略的表现。如果你以日线图交易，这可能意味着需要采集5-10年前的样本。确保你有足够的历史数据。

4. 测试各种不同的市场状况

你的策略可能在过去的6个月中非常有利可图，但在前一年却完全失败了。不同的市场状况会给你带来不同的波动、趋势或范围等。并不是所有的策略在每种情况下都有效，你策略的一部分可能是能够发现不同的市场阶段并决定是否交易。

5. 测试各种货币对

显然，如果你的策略是只关注一个货币对，这就不那么重要了。不过，了解你的策略在不同货币对中的工作方式是很有用的。

6. 避免曲线拟合

在反复运行回测时，注意不要反复测试同一组历史数据，因为这将为过度优化和潜在的曲线拟合策略铺平道路。根据一部分数据制定策略。这称为样本内数据。然后，在不同的时期(称为样本外数据)测试策略。

如何完善自己的交易策略?个人认为，可以按照如下步骤进行：

1、复盘明得失

当你发现自己的交易策略无法应对市场时，那就说明你的帐户出现亏损了！这个时候，首先要做的是立即停止交易，并对近期的交易进行严密的复盘，从而找出导致亏损的根源！

这段时间可能很难熬，因为帐户出现亏损必然导致心态焦虑，这个时候其实是很难静下心来进行认真的复盘的。但是，投资本来就是反人性的，因此我还是建议你不要着急，花费一段时间好好进行复盘。一来，停止交易进行复盘的过程会使你的心态逐渐平和；二来，只有找出亏损的根源你才能对症下药进行优化。

2、针对性优化

经过上述一段时间的复盘后，你的心态开始平缓了，而且找出了交易策略的症结所在，这个时候，你就可以进化相关的优化。交易策略，不外乎就包括：一、操作方向；二、资金规划；三、时间计划；四、止盈止损设置等四个部分，找出哪个部分出现问题导致亏损的，就对其进行优化。

3、进行正向测试

注意，是进行正向测试而不是回测！很多人将交易系统优化后都会进行回测，其实这是没什么意义的，因为这不是一个新策略，而是一个已经经过实战的旧策略的升级版，这个时候需要的是正向测试！

现在你将在一个演示交易帐户上测试你的策略。你使用的是实时数据，但并非真正的资金。正向测试是模拟如何实际交易系统的最佳时机；在此过程中，你要做好交易纪录，尤其是涉及到优化部分的交易纪录！

如果正向测试的结果还是不盈利，你就要找出问题所在：是市场环境改变了吗？还是你的优化方向不对？并继续进行改进。改进后继续进行正向测试，直到你的策略开始盈利了，那恭喜你，你的策略优化已经成功了！

如果这个问题，让我来选择，我会继续坚持下去并且完善它。

不可否认，任何的交易系统都存在着自己的问题，一套交易系统也不可能吃尽所有的交易利润。所以，就能出现两个问题，第一，变换交易策略还是继续完善交易策略的标准是什么？第二，如果继续使用交易策略，该从哪些方面入手完善自己的交易策略。

首先，说说我对第一个问题的想法，换or不换需要参考的依据：

A.交易策略中交易信号的正确率。关于胜率和盈亏比，我的看法是都比较重要的，二者也没有可比性。虽然，现在大家都更加倾向于盈亏比，从理论上讲即使你的胜率不高，盈亏比很高的前提下是可以赚到钱的。我质疑的点在于，我们能否坚持到盈亏比发挥威力的时刻，这点是很难的。给你一条胜率25%，盈亏比1:10的交易系统，你敢做吗？每次进场大概率都是亏损的，这样的交易真的香吗？彩票的盈亏比很大，为何大家就没有天天蹲彩票站呢？

当然，我并不是说盈亏比不重要，而是表明胜率和盈亏比不可类比。需要找到二者的平衡点。我自己的交易系统是胜率会稍微高一些的，至于盈亏比多少，这笔交易能赚多少钱也不是由我说了算的，市场给多少吃多少。

B.交易策略整体的收益情况。交易的终极目的终究还是为了赚钱的。如果一套交易系统并不能给我们带来正向的收益，而且这并不是短时间的数据，长时间如此。那么，这时我们就需要去反思，这样的交易系统是不是还有坚持的必要。如果说短时间内不盈利这是交易策略中非常正常的状态，而如果长时间不盈利，这可能并不是行情的因素了，而是交易策略本身出现了问题的。

C.风险控制因素。交易策略应当是以较小的止损，去博取较大的收益。而且需要一个完善的资金管理系统，对每一笔交易进行合理的分配，该笔交易能承受的最大亏损金额，最多能承担几次亏损等等，这些因素也是会影响最终的交易结果的。

其次，第二个问题，从哪些角度去完善交易策略？

A.大数据复盘。既然是交易策略，肯定是需要得到市场的验证的，市场证明你对就是对的，错就是错，没有中间的概念。交易策略到底怎么样，利用复盘可以在短时间内，得到你想要的交易结果。数据才是检验交易策略是否完善的标准之一。

B.进场信号。交易策略的一个重要组成部分就进场信号。关于交易信号，我自己会从交易信号的成功率，参与率以及可行性这三个方面去考虑的。成功率这个对心态的影响非常大，没有人会喜欢亏损的，当然也没有必要追寻非常高的胜率。只要是胜率能够满足你的需要，交易进场不会影响你的交易心态就好；信号不可频繁也不可没有，如果交易信号一个月才出现一次，而你是一位短线交易者，这肯定是需要完善的，最重要的依然还是可执行性，交易信号要保持一致性的操作原则，没有模棱两可的情况，进或者不进。

C.出场信号。有了进场，当然会有出场的要求了。出场的标准是什么？出场之后该怎么做，是趋势的改变还是落袋为安等等。

D.持仓心态。前面提及了进场信号可以影响我们交易者的持仓心态，那么在持仓的过程中，出现什么样的情况可能会影响我们的交易心态，下次碰到这样的情况该如何处理。回撤或者是利润扩大，哪种会对你心态的刺激大等等，这将会影响我们的交易心态。请别忽视心态的问题，能不能持仓，就靠交易心态。这块的完善工作，也只能靠我们自己平常的交易积累了。

以上，大概就是我的想法了。多说一句，标准可以有不同，但是具体如何选择还是需要靠你自己去衡量了。

到底是坚持原来的交易策略还是放弃原来的，选择一个新的交易策略从头开始。这个确实需要具体问题具体的分析，应该是需要一个判断的标准，你为何要放弃或者改变。

如果说，原来的交易系统存在认知上的错误，就比如说是追求高胜率，不带止损盈利就跑，亏损死扛等，这类认知错误，那么就应该放弃原有的交易策略。那如果原有的交易策略并不存在认知上的错误，而只是自己没能把这个技术分析工具用好，又或者是行情震荡而你的方法是针对于趋势的。这种交易策略就没有必要直接放弃了。

当然，对市场的理解，以及自己交易认知上发生了改变也可以改变自己的原来的交易策略。

所以说，还是需要具体问题具体去分析，没有人可以给你满意的答案的。不管是放弃当前的交易策略还是重头开始，这个就得看你自己的情况了。

至于换或是不换，可以从这几个方面去对比：

1.是否有原则性的错误。前面所提及的那样，出现了原则性认知的错误。路走错了，不管怎么努力都到不了想要的远方的。市场虽然是随机的，但是交易思想却有对错之分，什么是对，什么是错，你自己多看几本书就能知道答案了。

2.交易的可执行性。排除了原则性的错误后，你的交易信号是否能够更好的执行，就比如说信号产生的信号是否有合理的止损空间，特别是突破单，如果面对较高的止损空间，你该如何选择。再比如，胜率，你能接受交易信号的胜率是多少之类的。

3.是否还有可完善的空间。交易策略肯定是有完善的空间的，我只是想表达这个空间你是否有完善的角度和思路。比如怎么样去提高进场的质量，从K线形态还是从指标共振等因素上，没有发现或者已经找不到完善的角度，那放弃也无可厚非了。

4.重点在于，交易策略是否适合你自己。这个也只有你自己才知道了，交易过程中的状态，进场出场策略的通畅度等等。

暂时就想到这么多吧。最主要的还是看你自己咯。

自己常用的交易系统持续失灵，怎么办？相信绝大多数的交易者会有这样的经历和困扰，明明自己的交易系统前一阵子非常好用，但突然有一个阶段就失效了，即便是完全按照纪律和规则，但还是怎么做都亏损，在这种情况下，你是应该继续坚持相信自己的交易系统，还是开始着手优化系统，避免进一步的亏损？

这个问题非常典型也非常重要。今天我就来分享一下我的观点和理解。

一.分清是正常亏损还是系统失效

任何交易系统都不可能做到100%的胜率，任何系统在交易过程中都会出现亏损情况。今天我们讨论的是“交易系统失灵怎么办”，这个前提是交易系统失灵。准确作出自己交易系统失灵的判断很重要。

不要因为一两笔正常亏损就武断认为自己交易系统失灵，也不要因为坚信自己的系统不会失灵而在连续亏损实际已经失灵的情况下还坚持使用。

二.系统为什么会失灵

不少交易者都曾有过自己交易系统失灵的情况，一套交易系统并不存在必然失灵的情况，但确实存在不少交易系统在一段时间内盈利非常好，但之后就陷入失灵形成连续的亏损。那么为什么有的交易系统会失灵呢？主要原因有两个：

01

一是失灵交易系统的形成条件非常狭隘。市场运行环境不同时候是不同的，有时是强势单边、有时是震荡上行或者下行、有时是宽幅震荡、有时是窄幅震荡、有时需要充分的调整才能启动新一轮的走势、有时调整极少就又开始攻势。会出现失灵情况的交易系统形成条件往往比较狭隘片面，比如有的系统形成市场环境就是窄幅震荡。当市场处于窄幅震荡时用起来会非常好，盈利也颇丰，但一旦市场环境变为宽幅震荡或者单边走势就会失灵出现连续亏损。

02

二是失灵交易系统没有强大的防御机制。一套有效的交易系统必须同时兼顾攻击获利和防御大幅回撤的能力。失灵交易系统就是当系统与市场环境不匹配时依然不会发出防御警告，而还是不断进行开仓指示。这样就会出现连续的亏损，让交易结果一塌糊涂。

三.交易系统失灵了怎么办？

当你判断出你的交易系统失灵了，该怎么办？这是一个常见的痛点。你是选择继续使用？还是彻底放弃这套系统？亦或是进行参数调整和优化系统呢？

以上三个选择都可能是出路但也可能是致命误区。至于如何选择，我认为关键的一点是你要弄清楚你原有交易系统的逻辑是否正确。

原有交易系统的逻辑是否正确是指判断你的交易系统的底层理念和思维是符合稳定盈利的要求。我举个例子方便大家理解。

比如我的高概率交易密码系统，是以做高概率突破为主，底层逻辑是做市商机构（庄家）通过震荡行情积累足够的头寸后，需要通过突破的行情将头寸获利了结，我们散户交易者就应该辨别出概率较高的突破机会（满足高概率8个条件）。这种底层逻辑是合理且通用于所有品种的。在开仓和平仓细节上用自己特有的方法处理就能达到更高效的稳定盈利。

而有的系统比如专做回调的系统，底层理念是市场不论是震荡还是单边走势，市场总会有调整，抓住这些调整就能获利。市场回调这一事件几乎每天都会发生，但技术上要确定何时发生回调是非常难的一件事，几乎不可能大概率地准确判断，从而决定了这一理念下的多数交易系统都不能长期稳定盈利。

当交易系统失灵时你的第一步就应该是像上一段所说的判断自己系统的底层思维是否合理，如果你没有专业能力判断就应该寻求交易前辈或者专业机构替你诊断。

如果判断底层思维错那就坚决地放弃该交易系统，如果底层思维没有问题，那问题几乎就出现在系统没有强大的防御能力，此时你要思考如何提高系统的防御能力，可以从提高开仓条件标准、控制单笔交易风险、强化交易管理、强制休息等方面加以完善。

其实每一套交易策略都不可能去应对所有的市场行情，所有出现策略失效的情况，也是属于正常的。但是一定要区分是完全失效，还是偶尔失效，这是两个截然不同的概念。如果是完全失效，那说明从逻辑上就是错误的，果断的放弃就行了，如果只是偶尔的失误，那只能说明对于当时的行情走势，策略还有不足之处，需要进行优化。



有这么一段时间，笔者沉溺于量化交易，企图把自己的交易策略以数字和计算机代码的形式表达出来，为此颇费了一番周折。先是用精确的数字来限定进出场条件，比如某一上涨波段消耗多少根K线；最高价到最低价的差值；两者数值相除得到波段走势力度，如此种种不一而足。

从交易结果来看，精细繁琐的交易策略，并没有帮助笔者实现稳定盈利，反而因为太多入场条件，错过了相当多趋势性行情。多次反思后，得出结论：交易策略不可过度优化粗枝大叶反而更具有普适性。越是对交易痴迷的人，其过度优化交易策略的倾向性就越明显，这类交易者往往会有“复杂精细代表专业”的错误认知。关于未来，我们只能看到模糊的轮廓，拿着刻度尺对它精确策略是愚蠢的。



想要避免过度优化的思维陷阱，就必须承认交易策略的“不完美”，不要过度苛求交易策略在胜率和盈亏比上的表现。生活当中也是这样的，无论是挑选汽车房子这种大件，还是衣服鞋帽这类小件，甚至是男女朋友的选择，都应当避免“十全十美”的思维陷阱。任何交易策略都存在这样一个矛盾：对于趋势型交易策略来说，出现长时期的震荡行情，会造成账户资金的较大亏损；对于震荡型交易策略来说，出现大幅度的单边行情，也会造成账户资金的较大亏损。不要去期望某一种策略既可以适应震荡行情，又可以适应趋势性行情，这不现实也不科学，属于过度优化的一种表现形成。



当然，追求完美的过度优化不可取，依靠感觉毫无章法的交易同样不可取，交易者需要在这之间拿捏分寸。依笔者的经验来看，合适的策略所包含的分析工具不可过多过杂。

市面上的技术指标成百上千，大众认可的有MA、MACD、RSI、KDJ、BOLL等等，比较小众的有AO、AC、鳄鱼线等等。用指标搭建交易策略较为简单，也正因为简单，导致很多交易者喜欢综合运用多个指标来判断进出场的时机，三重滤网、四重滤网。甚至五六七八重滤网策略屡见不鲜。其实，入场时机仅取决于两个因素：方向和力度。同样的，技术指标方面也只需要两个，一个确定多空，一个确定波动率，这就可以满足交易需求，多了反而适得其反

无法应对市场指什么，一直亏钱或者是收益率上不去？不管你对市场作何理解，没有一成不变的交易策略，它本身当然要根据市场情况进行调整和完善，这是策略的应有之义。



一个完整的交易策略应该要从以下几方面着手：

1、有效的交易逻辑

你得确定一个有效的交易逻辑，这是交易策略的灵魂。如果没有交易逻辑的支撑，交易策略就是空白的，无力的，没有办法实现收益的。

交易逻辑包括：趋势跟踪、波段交易、短线突破等等，比如你的交易逻辑就是均线结合形态分析而外参考一下基本面，符合你的进出场原则就持有正确的仓位才是盈利的根本。

2、自己喜欢的周期

考量市场短、中、长期趋势的方向，决定要进行的操作是属于那一种，从而进行操作上的布局。

长线的操作方向首重“势”，顺着行情所走的方向操作，不要主观的预设顶部与底部。中线的操作较重“量”，亦即是市场中量价配合的表现，在中期波段走势之中，量价关系透露出相当重要的讯号，配合技术面的走势分析，作为操作上的参考。在短线的操作方面，重点在于“破”，例如久盘之后的突破，纯粹从技术面的角度去寻求最佳的进场点，以短线的技术分析作为进出场的依据。

你要选择一个周期。你是要做短线，还是长线？短线你可以选择15分钟，30分钟的周期。中长线你可以选择小时线和日线等周期。

3、进出场条件

这个条件可以是依据各种形态，均线，技术指标，关键的支撑和阻力，但必须与你的交易逻辑相对应，及时的止损和止盈。

面对不同阶段的操作，止损点的设置亦有不同。在长线的操作方面，止损的选择上需要较高的比重，所占的资金比例较高，以防因一时的反向行情而被扫出场。中线操作止损的选择通常倾向于技术面，以目前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。止损的选择倾向于更小的格局，常以前日高低点或开收盘价作为参考。

此外，还要考虑时间止损的设置，在制定操作策略之前即要假设本波段行情能持续的时间。在行情出现应发动而未发动的走势时，必须以时间止损。

4、资金规划

决定操作的方向之后，必须作好整体资金规划。因为，一切交易逻辑的实现，都要依靠账户的风险可控。所以，资金管理非常重要。你需要设置一个合理的仓位。这个仓位，可以让你在最不利的时候，依然保留账户的绝对安全。

首先决定想操作的部位有多大，通常以投入资金为参考，长期部位可以较高的资金比例投入，短期部位最好不要超过总投入资金的30%。在资金控管方面，最忌孤注一掷，倘若一次行情看错时就将所有的资金赔没了，后续就没有资金再进行操作了。

5、攻守计划

策略的拟定首重防守，有了稳固的防守计划才能对外进行攻击。在开始交易之初，经常会面临行情上下冲刷，时而获利时而亏损的窘状。倘若未达防守的底线，切勿贸然进场，要有耐心与自律，避免因情绪的起伏影响操作的成败。

在交易策略拟定之时，要做好进攻策略，在何时作加仓？加仓多少？何时减仓，减仓多少？进攻计划可以提升获利，相对地可能可能造成更大的亏损，一定不要在亏损时作加码的动作。



任何一套交易策略都不是生而完美的。在初期，你需要不停的去磨合它，调整它，让它的运作模式，让它的入场出场都与自己慢慢匹配。到了一个阶段后，你会发现，你运作这套模式得心应手，完全无压力，而且通过这段时间的磨合，你已经基本确认，你的这套模式，是拥有正向收益预期的。那么剩下的，就是持之以恒的去执行去优化去调整。