类似海龟、马丁这种著名的交易策略或者交易系统还有哪些，优劣如何，一般从哪里可以可以获取到相关信息?

谢谢题主的邀请！

看到这个提问，思绪万千。计划用浅显几段文字体面回复题主，转念想到，技巧和技能不可同等而语。

决定趁此机会，除技巧之外，更多说一说交易技能。

我做交易有四年的时间，做交易人该走的路我都经历过，我的这四年相当于别人的八年。我的每一天当做两天来用。时间上，我可能比不上一些人，不过经验还是有的，愿与题主做分享。

我本人现在一共有三套交易法，分别包括短、中、长，三个方面的策略。一个是做背离、第二个是一小时图第三浪、第三种是日图第三浪。

早期的时候，我时常受困于交易技巧和指标，总是希望有快捷高效的方法达到持久盈利的效果。随着时间的推进，我发现一个很致命诟病，无论是什么技巧我都不会使用长久，而且即使有多次复盘的经历并且被反复验证过，参与到实盘时都会忐忑，入场忐忑、持仓忐忑、出场也会这样。

之后的一天，我问自己“为什么”

为何入场？

为何持仓？

为何出场？

有人会说是“交易心理”。当时会认为这是对的观点，现在我很明确的跟任何人说“因为没把握”。

“消极心理”，是因为你的每一次交易“入场、持仓和出场都不能做到知根知底”。

所有对交易心理过多详述的人，只有两种人，一是无能、二是无知。

就如同孩子考学成绩不理想，时常会解释“马虎大意”，二者异曲同工之妙，无知又无能。

对每一次交易都能应对99%，余下1%运气概率，那么你就赢了。做到这点挺难得，因为难，才有机会成为5%群体的一份子。

不得不承认，你看看周围反对你的人越多，正说明你在脱离低级群体。

技巧玩的通，关键是要弄懂核心理论。《周易》一共64卦象，象无穷变，唯有只有“道”不变——无极。学《周易》不得要领的人总是困于卦象，反而领参“无极”道，便通所有。“道”便是规律，“卦象”是变化产物。

同理交易，《波浪理论》是规律，技巧是卦象。

大部分人没有真正看透《波浪理论》。《波浪理论》全篇都在围绕一个数字黄金分割线——“61.8%”。61.8%存在于宇宙中所有变量产物中，小到离子，大到天体运动，天体运行之间的离心力就是61.8%的变量级。

当你能将《波浪理论》完全吃透的时候，你会恍然大悟就是“61.8%”宇宙通用的规律数字，在不停的更迭价格所带来的波浪结构。

（1）、“为何是五浪推动，三浪调整？”——5:3=1.667，3:5=0.6，前者接近黄金扩展线161.8%，后者接近于黄金分割线61.8%。




（2）、“背离与换金分割线的关系”——背离分两种，一是波段背离，二是波浪背离。波段和波浪二者都是字母N形态的关系，前者是字母N的两个竖线各自背离，后者是两个竖线相互背离。两个竖线，就是字母N的推动波段，黄金扩展线比例关系161.8%。

（3）、“均线10日、30日和90日，为何是通用第三浪方法”——10:30=0.33，30:90=0.33，1-0.33=66.67%，接近黄金分割线61.8%。

（4）、“为何选择3的倍数为均线参考周期”——推动浪中一般是第三浪和调整浪中的第三浪形成延长浪走势。

“道生一，一生二，二生三，三生万物”，数字三是能代表宇宙中万物。

再比如黄金分割比例1:1:2:3:5:8:13:21……，从数字3开始，之后的数字都是最相邻前两位数字的总和。

参数为3，是找寻第三浪最好的方法。当三条均线交于一点，找到第三浪的准确率被大大提升。

再结合通道线或是蜡烛结构边界线，确认第三浪不是难题。







（5）、61.8%找关键要素——“时间”

《波浪理论》中时间内容非常少，但是在《江恩理论》中有了非常多的描述，其中最重要的工具“江恩线”，又称“甘氏比”。我个人认为《江恩理论》最突出的贡献就是补全了《波浪理论》的缺陷——“时间”。

简单来讲，《波浪理论》侧重“价格”，是坐标纵轴；《江恩理论》侧重“时间”，是坐标横轴，横轴与纵轴的交点就是“时机”——这个价格将在未来什么时候发生。

《波浪理论》和《江恩理论》二者结合，完美解决困扰众多交易人的历史难题“进场出场过早，价格震荡或回撤；进场出场过晚，利润缩水或盈转亏”这两个重大难题。

二者结合有一个非常关键的比例关系，波幅与时间比1:1，这是趋势反转与否的关键分界线，就像象棋里的楚河汉界。



《波浪理论》是价格波动规律的核心理论，是所有交易方法的基础也是根基。仔细翻阅数遍，里面的奥妙其义自见。

对比再看市面上流传的操盘技巧，在《波浪理论》面前都是大巫见小巫的水平。哈哈！

希望以上内容帮助到题主，谢谢！

题主，你这个问题其实有点悖论的：既然是著名的交易策略，那么你必然知道的；如果你还不知道的，那么当然就不是著名的交易策略了，难道不是吗？

既然你要问，我就找一个大家都不太留意、但确实很著名的交易策略吧，那就是反马丁交易策略。通常大家的关注点都放在马丁交易策略身上，估计反马丁交易策略听说的比较多，但真正了解的人比较少。

所谓反马丁格尔策略，顾名思义，它当然就是将马丁格尔策略反向操作了。这里，我觉得还是首先得说一下马丁交易策略的定义。

提起马丁策略，相信大多数人的第一印象就是：行情上涨做空，越涨越卖；行情下跌做多，越跌越买。其实这是一个相当错误的想法。原始的马丁交易策略，其实是基于这样一个核心观点：行情上涨达到一定幅度，必然会出现一定幅度的下跌回调行情；而行情下跌达到一定深度之后，往往会有反弹行情。一句话，逆势操作就是马丁策略的核心所在。

既然马丁是逆整体趋势的，那么反马丁当然就是顺势操作了，因为逆逆得正啊。这样反马丁交易策略的操作核心就是：盈利加仓！

仅仅四个字，反马丁交易策略看起来是如此简单，不停的加仓就是了。但是加仓只是一个表现，更关键的是什么位置进场，什么位置加仓，加仓的间隔位置，加仓的仓位是多少，这些需要去计算。



任何一个交易策略，看起很简单，但是背后往往不简单，所以想要使用这个交易策略之前，不妨好好学习研究一下。为了让题主更好的理解反马丁交易策略是如何比马丁交易策略更优势的，下面我将举一个例子。

假设题主你去赌场分别用马丁和反马丁押注大小。

马丁交易策略：

第1次你用10元押注大，如果赢了就赚10元，如果输了继续第2把；

第2次你用20元押注大，如果赢了就赚10元，如果输了继续第3把；

第3次你用40元押注大，如果赢了就赚10元，如果输了继续第4把；

以此类推，每次都押注大，赢了就重新开始，输了加倍押注大，这就是所谓的马丁交易法。你会发现，按照马丁交易法，你每次遇到赢利的一把你总盈利只有10美元！而且随着连续几次开小，你需要庞大的资金来继续下一盘赌注。

下面再来看看反马丁交易策略的思路：

第1次你用10元押注大，如果输了就重新开始用10元押注大，如果赢了继续第2把加倍还押注大；

第2次你用20元押注大，如果输了就重新开始用10元押注大，如果赢了继续第3把加倍还押注大；

第3次你用40元押注大，如果输了就重新开始用10元押注大，如果赢了继续第4把加倍还押注大；

以此类推，每次都押注大，输了就重新开始，赢了加倍押注大，这就是所谓的反马丁交易法。你会发现，反马丁交易法的盈利刚好与马丁交易法相反：如果你一共压4次都是输那你一共就输40元，因为你输了就重新下10元。所以一共就输40元。如果你连压4次都赢，那你一共盈利10+20+40+80=150元！将是马丁交易法盈利的15倍！

同样的交易品种，同样的初始资金，结果将会天差地别！这就是反马丁交易策略远远优于马丁交易策略之处！

交易法则还是有很多的，著名的知名的一定是少数，毕竟能流传开来的东西，要经受历史的检验难度还是不小的。再者，很多所谓的著名也未必名副其实，有些就是宣传、传播带来的，也没必要非得区分知名不知名。就像所谓的马丁策略，它的实用性很有限，对很多人来说它就不是一个策略选项。

网上也有不少的什么全球知名的交易法则、策略的说法，比如123法则、海豚交易系统、劳伦斯-麦克米兰波动性交易系统、马丁-普林格摆荡交易系统、拉瑞-威廉姆斯跳空交易系统等等。它们基本是从一些媒体采访、书籍专著里面得到的，很多也不是很准确，因为策略法则的创始人很少会为此背书。

实际上，很多交易大师的所谓操作策略、交易系统除了有些可以量化的东西，剩下的基本就是主观的经验总结了，这个没法机械的套用，只有靠使用者自己理解了。



在《股票作手回忆录》里，我们可以看一下传奇投机大佬利弗莫尔的交易法则，虽然都是文字，似乎可操作性不强，但这种经验层面的总结还是很有震撼力的。

1、优秀的投机家们总是在等待，总是有耐心，等待着市场证实他们的判断。要记住，在市场本身的表现证实你的看法之前，不要完全相信你的判断。

2、要想在投机中赚到钱，就得买卖一开始就表现出盈利的商品或者股票。那些买进或卖出后就出现浮亏的东西说明你正在犯错。

3、绝不要平摊亏损，一定要牢牢记住这个原则。

4、在价格进入到一个明显的趋势之后，它将一直沿着贯穿其整个趋势的特定路线而自动运行。

5、当我看见一个危险信号的时候，我不跟它争执，我躲开！几天以后，如果一切看起来还不错，我就再回来。这样，我会省去很多麻烦，也会省很多钱。

6、在你什么都不做的时候，那些觉得自己每天都必须买进卖出的投机者们正在为你的下一次投机打基础，你会从他们的错误中找到赢利的机会。

7、只要认识到趋势在什么地方出现，顺着潮流驾驭你的投机之舟，就能从中得到好处。不要跟市场争论，最重要的是，不要跟市场争个高低。

8、不管是在什么时候，我都有耐心等待市场到达我称为“关键点”的那个位置，只有到了这个时候，我才开始进场交易，在我的操作中，只要我是这样的，总能赚到钱。

9、我的经验是，如果我不是在接近某个趋势的开始点才进场交易，我就绝不会从这个趋势中获取多少利润。

10、“罗马不是一天建成的”，真正重大的趋势不会在一天或一个星期就结束，它走完自身的逻辑过程需要时间。

这些准则即是经验，可能也在一定程度上是对市场的真切反映。不过也要明白，不管何种交易策略、法则，它都有自己的适用范围，盲目执着于某个东西肯定是不可取的，这从利弗莫尔最后自杀的人生结局上也能看得出。

全球交易圈公认的经典的八大交易系统，它们多数流传于交易大师们的经典著作中，被大家所熟知，很多交易员都在使用或借鉴！八大交易系统各有优劣，交易实战中可采用与自己性格以及具体行情相匹配的交易系统。

一、海龟交易系统

著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。核心交易思想：

1.当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

2.当价格跌破10个交易周期最低点时离场。

系统1：

入场：以20日突破为基础的偏短线系统 （价格超过前20天的最高价或最低价 ）

离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。

系统2：

入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统 （价格超过前50天的最高价或最低价 ）

离场：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。





​                                                              理查德·丹尼斯

二、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系统

拉瑞·威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理，著有《短线交易秘诀》一书。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。从某种意义上来说，跳空交易系统是一个心理交易系统，主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。

其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转，另一波凌厉的涨势蓄势待发。系统买入机械规则：

1.收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

2.开盘价低于昨日最低价1%；

3.收盘反弹至昨日最低价以上。

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三、维克多·斯波朗迪123法则交易系统

维克多·斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多·斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则：

1.首先趋势线被突破；

2.上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；

3.下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。



                                                        维克多·斯波朗迪

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四、汤姆·迪马克TD价格区间交易系统

汤姆·迪马克，SAC执行副总裁、债券基金经理VanHosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂·库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里·迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、Goldman Sachs、IBM和UnionCarbide等在内的大金融机构的顾问。

汤姆·迪马克认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，他提出了TD DeMarker指标的创建方法，将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值。分母由8日分子值加上各自卖压值组成，卖压由两个度量标准组成。

第一部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。

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五、劳伦斯·麦克米兰波动性交易系统

劳伦斯·麦克米兰，期权交易专家、曾在ThomsonMckinnon 证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。系统买入机械规则：

1.历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静；

2.计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差；

3.ac、ao指标连续5天下降。

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六、马丁·普林格摆荡交易系统

马丁·普林格，当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，曾获加拿大技术分析协会杰克·弗罗斯特纪念奖章。系统思想：否极泰来，当价格处于极端震荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。系统机械买入规则：当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。

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七、康斯坦丝·布朗衍生振荡指标交易系统

康斯坦丝·布朗，证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站。系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下：

1.计算14日RSI指标；

2.计算14日RSI指标的5日平均；

3.将第2步计算结果求3日平均；

4.求第2步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。

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八、海豚交易系统

核心理念：顺势交易，右侧下单

1.通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易；

2.通过在进出场时段KD 指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。

(1)交易时段选择规则根据个人的交易习惯选择主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是要选择的主交易时段，主交易时段的上一个时段就是趋势判断时段，主交易时段的下一个时段就是出入场时段。

(2)趋势判断规则在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD 来判断目前你的主交易时段的趋势：价格在MA26以上，MACD Value> Signal>0，趋势为多头市场，做多；价格在MA26以上，MACD Signal> Value>0，趋势为上升回落或者上涨调整，多单平仓，尝试做空；价格在MA26以下，MACD Value

其实，基本上每一位顶级大师都有其赖以成名的交易策略，比如海龟交易策略就是海龟派创始人查德·丹尼斯的独门秘技。下面，我将我所知道的、当前比较著名的顶级大师的交易系统给题主做一个简单的介绍。

一、拉瑞.威廉姆斯跳空交易系统

拉瑞.威廉姆是威廉指标的创使人、当今美国著名期货交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元，现就职美国国家期货理事会。



跳空交易系统基本理念：

拉瑞.威廉姆斯在其著作《短线交易秘诀》中称，该系统是其研究过以及交易过的最值得信赖的短线形态，许多系统开发人员都把它纳入实务操作当中。从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要是量度过度的情绪化反应，导致的价格突变。其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转、另一波凌厉的涨势蓄势待发。

系统买入机械规则：

⒈收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

⒉开盘价低于昨日最低价1%；

⒊收盘反弹至昨日最低价以上。

二、维克多.斯波朗迪123法则交易系统

维克多.斯波朗迪是专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造自1978年到1989年连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。



123法则交易系统：

辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多.斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则。

⒈首先趋势线被突破；

⒉上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低（即只发生试探前期高低点行为）；

⒊下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。其基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。

系统买入机械规则：

⒈收盘价高于10日前的百日最低收盘价（验证回升）；

⒉百日最低收盘价小于10日前的百日最低收盘价（验证已创新低）。

三、汤姆.迪马克TD价格区间交易系统

汤姆.迪马克是SAC执行副总裁、债券基金经理Van Hosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂.库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里.迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、Goldman Sachs、IBM和Union Carbide等在内的大金融机构的顾问。



汤姆.迪马克对于技术指标的背离有着创新认识，有一定证券分析基础的读者都知道，指标的超买超卖情况是技术研判的一个重要因素。但汤姆.迪马克则认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，更提出了TD De MarkerⅡ指标的创建方法。

将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值；

分母由8日分子值加上各自卖压值组成。卖压由两个度量标准组成。第一个部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二个部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两个部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。

TD DeMarkerⅡ指标，以买压、卖压的视角来评估证券价格运动，为我们提供了新的视角，我们依据其在超买区运行6天以上构建TD价格区间交易系统（超买区指TDDeMarkerⅡ指标值在60以上）。

四、劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统

劳伦斯.麦克米兰是公认的期权交易专家、1982年至1989年间，在Thomson Mckinnon 证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易、1989至1990年间，负责Prudential Bache  Securities产权期权交易部、现任麦克米兰分析公司总裁。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。



波动性交易基本理念：

波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。

系统买入机械规则：

⒈历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静。

⒉计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差。

⒊ac、ao指标连续5天下降。

好的交易系统有很多。策略没有优劣之分，只有适不适合使用的人。毕竟成名已久的交易系统不能盈利是不可能的，接下来笔者给你介绍几个比较著名的系统：​

一、海龟交易法

著名的交易大师理查德·丹尼斯想弄清伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的，为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则，学员们被称为“海龟”。

这成为交易史上最著名的实验，因为在随后的4年中，海龟们取得了年均复利80%的收益。

原始海龟的交易方法是，最近20根日（一定是日线K）K线做为范围，突破了最近20根K线的最高（最低）点就做多（空）；平仓也是用这种方法，如果持有多单，突破最近20根K线的最低点就平多；如果持有空单，突破最近的20根K线的最高点就平空。

生物学上面有一个研究表明，人在20天左右容易养成一个习惯。这就是他的交易规律。而这也是理解海龟，最为重要的一点。

系统一：

入场：以20日突破为基础的偏短线系统 （价格超过前20天的最高价或最低价 ）

离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。



​系统二：

入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统 （价格超过前50天的最高价或最低价 ）

离场：对于多头头寸为50日最低价，对于空头头寸为50日最高价。如果价格波动与头寸背离至50日突破，头寸中的所有单位都会退出。

二、跳空交易系统

拉瑞·威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、著有《短线交易秘诀》一书。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。（三重滤网交易系统）

从某种意义上来说，跳空交易系统是一个心理交易系统，主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。

其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转，另一波凌厉的涨势蓄势待发。系统买入机械规则：

1、收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

2、开盘价低于昨日最低价1%；

3、收盘反弹至昨日最低价以上。

作者的观点：1.预测收盘价上涨时，不要买入开盘之后大跌的商品；2.预测收盘价会上涨的日子持有多头，如果价格与开盘价之间的跌幅过大，则“立刻出局”（ps:有止损保护，这点一定不会出问题）；3.预测收盘价下跌时，不要买入开盘后大涨的商品；4.如果持有空头，预期收盘价大跌，但是价格上涨幅度过大，则应该“立刻出局”

作者的两个规则：1.绝大部分市场高点，会出现在以当日最高价收盘的日子；2.绝大部分市场低点，会出现在以当日最低价收盘的日子。

短线交易者只有一个目的：抓住市场当前趋势。

- 利用摆动点的突破来顺势

- 三根线高点或地点系统

- 依靠威尔差价指标来进行交易，把两个市场的相关性做成一个指标

三、维克多·斯波朗迪123法则交易系统

维克多·斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多·斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则 《专业投机原理》。






1、首先趋势线被突破；

2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；

3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。

类似海龟、马丁这种著名的交易策略或者交易系统还有很多，每个交易策略都有各自的有劣势。但问题是这些著名交易系统都有着很多年的历史，有些策略保留了几十年。众所周知，全球资本市场环境一年一个样，在不断变化升级，策略需要跟随着市场的进化而进化。在当今的资本市场中，这些“高龄”策略是否依旧好用实属未知数。所以笔者不建议过多关注，与其把精力放在这些远古时期的交易策略，知晓他们系统所用的指标，出入场点位和基本构成更能帮助我们交易。

以下是知名交易系统“海龟”所用到的几个技术指标。​

ATR通道：一个波幅通道系统，它把ATR用作波动性指标。

布林格突破指标：一个波幅通道系统，它的波动性指标是标准差。

唐奇安趋势：一个带有趋势过滤器的突破指标。

定时退出唐奇安趋势指标：一个带有趋势过滤器的突破指标，它使用定时退出策略。

双重移动均线系统：在短期移动均线穿越较长期移动均线时买入或卖出的系统。与其他系统不同的是，这个系统始终不离市场，无论是做多还是做空。

三重移动均线系统：这个系统也在短期移动均线穿越较长期移动均线时买入或卖出，但前提是穿越方向符合大趋势（根据一条最长期的移动均线来判断）。

类似海龟、马丁这种著名的交易策略或者交易系统，还有著名的“5分钟短线期货交易系统”。

1.首先来说明一下该系统所需要用到的指标！原系统使用10均线，21均线以及50均线，但是大家使用10，20，50，也是ok的，看下去，你就会懂！

先来一张随手画的草图！





其次说明一下他们的用法，大家都知道均线的作用，不仅可以用来做单，同时可以分辨趋势！

继续......10日和20日均线，我们需要依次进行交易，50均线帮助我们分析趋势的强弱！

我们所需要的45度倾斜角度的50均线，因为他是理想的趋势走势，相对比较稳定。同时还需要一个前提条件，那就是均线需要发散！什么是发散，就是10均线，在20均线上，20均线在50均线上！这为发散性多头排列！

下面先展示一下实盘截图，方便大家理解，此图截取自原油5分钟近期走势图





2.重点来了，我们的交易点就在价格回撤到10均线和20均线处，然后开多单，止损方法为回撤最低点！

止盈的话，可以根据品种合约的稳定性决定，你可以先进行一个月的模拟，分别以1：1的盈亏，和1：2的盈亏进行测试，看适合怎么个止盈！另外补充一句，该交易系统需要做的是，你必须等待时机的来临！把握住那一刻！

其实很多交易者都被期货交易的困难度蒙蔽了双眼，由于一心想赚钱便认为期货交易好难，那是因为你没不知道世界最简单交易策略是如何制定的！

细细看一下，本文分别是由均线来判定趋势方向，以趋势中的回撤为进场点，同时用50均线的斜率来提高趋势的稳定性！

分析后，是不是发现该期货交易系统真的很简单的？其实越简单的交易系统越好用，越接近真相。有心的朋友不妨可以尝试一下！没准会有不一样的收获哦！如果一开始你担心这个期货交易系统会有问题，不妨可以先通过模拟去练习1~3个月。

著名的“5分钟短线期货交易系统”，其巨大的优势在于能捕捉较大的确定性行情，同时可以有效过滤市场的“噪音”、“假信号”以及“盈亏比不划算的交易”。

今天我们来分享一个国外著名交易论坛讨论非常热烈的日内短线交易的策略，原作者是JJRVAT。如果你希望构建个人交易系统，我们可以参考作者的交易方法，参数设置也可以根据个人的交易经验进行修正。

总体而言，作者的方法是基于PA技术和不同周期均线进行综合分析。

做多规则如下：



1、240WMA均线（weighted moving average ）方向向上，价格位于均线上方。

2、价格高点高于前高、低点高于前低（见下图蓝色虚线段）。

3、等待21HMA（计算公式见文末）均线回调。

4、当价格收盘高于21HMA，做多。






同理做空规则如下：

1、240WMA均线方向向下，价格位于均线下方。

2、价格低点低于前低、价格高点低于前高（见下图蓝色虚线段）

3、等待21HMA回调

4、当价格收盘低于21HMA，入场做空。






解读：WMA均线向下，价格跌破前高前低（上图蓝色线段所示），等待回调，当蜡烛收盘跌破HMA，进场做空（上图箭头所示）。



此案例为失败案例，我们应该发现进场失败后，尽快平仓离场。

总结：

本策略适用于不同的交易品种与周期，规则简单易懂。WMA均线确定大趋势。根据道氏理论形成新高新低，结合HMA均线，以此确定短期趋势。然后等待价格回调，当一根强势蜡烛收盘再次突破短期均线时进场。

和一般的均线相比，HMA均线滞后性较低。因MT4软件没有自带HMA均线，小编为大家整理HMA 均线的计算步骤：

计算窗口为 的加权移动平均，并把结果乘以 2（如果 不是整数则取整）

计算窗口为 的加权移动平均

用第 1 步的结果减去第 2 步的结果，得到一个新的时间序列

以第 3 步得到的时间序列为对象，计算窗口为 ，的加权移动平均（如果 不是整数则取整）

上述步骤的数学表达式为：

P1 = Period Selected by a user

P2 = P1 / 2

P3 = Square Root of P1

MMA = 2 x WMA(Price, P2) - WMA(Price, P1)

Hull MA = WMA(MMA, P3)

写在最后，不论多么伟大的交易系统，也不管在市场中有多高的威望，最重要的这是别人的，作为一个交易者还是需要形成属于自己的交易系统才是最根本的。

要说当今著名的交易策略或者交易系统，我觉得首推马鞍式期权策略。

马鞍式期权组合是最常用的波动率的策略。我们买入具有相同执行价格和到期日的看涨期权和看跌期权，当标的物价格大幅上涨或下跌时从中获利。下图是此种策略的益损图：



马鞍式期权组合包括同时购买一份平值看涨期权和一份相同到期日的平值看跌期权。易知，当期货价格跌至执行价格-净权利金支出以下时，我们将能获得没有上限的潜在收益直至期货价格跌至为零；如果期货价格升到执行价格，我们将面临最大损失；随着价格的上升，组合具有收益无上限的特点。应当注意，此组合具有两个益损平衡点。其中，向下益损平衡点为：执行价格-净权利金支出；向上益损平衡点为：执行价格+净权利金支出。

下面我们用图表说明此策略的具体分析情况。



我们以LME锌期货为例，说明马鞍式期权的应用。

从2006年底到2008年底，LME锌期货价格走出了一大段熊市行情，然而，在期货价格下跌过程当中不免有盘整情况出现，这些盘整行情总是让投资者头疼，因为他们不知道盘整之后是继续原来的走势还是行情反转，这时马鞍式期权组合策略是不错的选择，它适用于盘整末期，最好在确定有重大利多或利空消息发布前几天采用，因为这些消息公布后常常会有大的行情出现，这也是马鞍式期权组合获利的前提。



可以看到，经过长期的跌势，2007年11月22日底原油期货价格最低跌至2129美元/吨，随后价格开始盘整，似乎无法延续跌势。若在2008年2月初投资者预期价格将于不久有大的行情，但不知是上涨或是继续下跌，此时他便可进行马鞍式期权组合策略，以博取随后大行情所带来的收益。假设投资者于2008年2月6日以2380美元/吨的执行价格同时买入5月份到期的看涨和看跌期权，其中看涨期权权利金为106美元/吨，看跌期权权利金为116美元/吨，此时锌期货价格也为2380美元/吨，由此构成马鞍式期权组合策略。

这个策略的益损分析表如下所示：



损益图如下：



深度分析：投资者构造策略后的几天内，期货价格依旧保持盘整，投资者处于亏损状态下，直至2月27日期货价格突破向上益损平衡点2612美元/吨时，才开始出现收益，且随着期货价格的上升，盈利不断增加。