怎样才算完美的交易系统?或者说是否存在着所谓完美的交易系统?

怎样才算完美的交易系统?或者说是否存在着所谓完美的交易系统?

如果你将完美定义为，将来的一段时间内一定赚钱，那么这样的系统是不存在的。但是我们可以有一个相对好的交易逻辑。

即使再好的交易系统也不能称之为完美，因为一个交易系统一定会有不适合它走势的时间出现，而这段时间如果你一致性的在执行它的话，就是赚不到钱的，这是一个必须要承认的事实。我还是拿海龟交易法则做比方，它算一个完美的交易系统吗？如果你说它不是，那它确实创造了很大的利润，并且坚持使用它的那些交易员们都获得了不小的成功。可是如果你说它是一个完美的系统，也不一定，海龟法则很少人用的原因就在于，这个系统的回撤很大，最严重时甚至达到百分之五十，并且这个系统的核心概念是只抓大趋势，对于震荡走势和半大不小的趋势基本上是完全放弃，这会带来什么？在没有趋势的时候会有很长一段时间没有盈利，并且还会不停的磨损让账户缩水，所以一般人根本无法使用。

所以这里包含一个对于交易的重要认知，任何交易系统其都是有利有弊的，并且有些弊端是无法避免的，强行避免只会在另一个你可能看不到的方面出现更大的弊端，我们在赚钱时必须考虑到它背后可能带来不利因素，认清它就可以了。

刚好今天有一位汇友就问了我这个问题，我曾在很多问答里说过我自己的交易系统是海龟变形版，海龟是突破二十日新高做多，二十日新低做空，我将这个参数改为十五。另外海龟有浮赢加仓环节，最多加仓三次，我没有加仓环节。除此之外基本和海龟一样。

那位朋友问我，为什么我将参数改为十五，十五有什么特殊意义吗，盈利能力比二十强吗？我回答说十五没有任何意义，同样海龟的二十也没有特殊意义，都只是个人偏好而已。

我们来看一下十五和二十究竟对交易有何影响？十五日新高新低，对于一笔盈利单子要平仓时，他回吐的利润要比二十日回吐的少，也就是说每一笔盈利的单子我的方法要比海龟因为回吐少而多赚一些，这是十五的优势。但是一段趋势如果出现回调较深，刚好回调破了十五参数，但是没有破二十参数时。我的单子就被回调出去了，而海龟的持盈单子还在，如果行情回调后继续原趋势行走，那么后面的行情我就错过了，所以十五的劣势没有二十抗震，容易在趋势的回调中出局错过趋势。对比这两点就会发现两个参数各有利弊，不能说哪个就一定好或者哪个一定坏。

看到这里很多人在想，那是否有最优参数呢，就是又能回吐的少一点还能经得住回调。于是有人开始用各个参数来试验，最终发现在过往十年里十七这个参数是盈利最多的。于是将参数设定十七，用了之后半年发现效果没那么好，于是又回测近五年的数据，发现二十三又是最好的，于是最终可能改来改去。这里我们要认识到一个问题，一个交易系统中存在的任何参数都没有最优之说，你所回测出的最优那只是历史的最优，下一刻或者下一段时间，这个“最优”参数可能就不是这个数值了，所以这里我们就可以总结为只有相对好的交易逻辑，不存在完美的交易系统。

归根结底，一个交易系统能不能发挥它的威力要看其背后执行它的交易员。交易员的认知程度能否匹配相应交易系统，交易员在学习交易系统时能否发现其真正的交易逻辑。这才是我们需要提高的地方，一个拥有顶级认知的交易员随随便便都可以创造出一个正期望的交易系统，可是认知不够的交易员即使一个顶级的交易系统摆在面前，他也无法驾驭。

题主对这个回答满意吗？

有一些人认为有三种策略：牛市策略、熊市策略和震荡市场策略。那能不能在股市走出牛市的时候，采用牛市策略，在股市熊市时，采取熊市策略，而在市场波动较大的情况下，采用震荡的市场策略。这样有没有可能行得通？

这是完全行不通的，因为未来的走势无法预知，我们根本就没有办法提前知道未来的市场是牛市，熊市还是震荡。

我们只从逻辑的角度来看待这个问题，就知道这个的确是错的，我们要把它放在正确的位置来看待，我们想要在恰当的位置采取恰当的策略是不可能的，因为市场不可预测。

当然这是大多数人的想法，并不是只有某些交易的特定性质。

由于市场的不确定性，我们所说的交易不过是一次试错，既然是试错了，因此，我们可以假定K线在未来一段时间内具有多头趋势，带上止损入场作多试错，错了又如何。

如果你认为接下去是牛市，你就会开始增加仓位，你也采取了正确的方法，这并不是不可以的。如果你认为接下去有可能是震荡，你就会希望高卖低吸，这也没什么问题。

实际上，问题的关键并不在于你的预测是否正确，而在于你是否会陷入优化陷阱中。

一.优化陷阱

一直以来，我们都渴望改进自己的方法，总是希望我们的交易能力越来越强，所以，就会根据自己的短期交易情况不断优化自己的系统。

适度的优化是可以，但是优化过程中交易的每一个方面都存在优化陷阱，大致可以分为三类：

1.方向性优化。

如果你认为接下去是牛市，把你会大量买入，越跌越买。如果你认为接下去是震荡，你就会在高位疯狂地卖出，在下跌时买入，如果你认为下一轮是熊市，你就会疯狂的做空，认为任何反弹都是做空的机会。

显然，将来你会失败，因为他不能处理好风险和收益。

想要精确地判断未来的走势，交易必然会失败，因为不管你是否正确，只要一个错误的预判就有可能让你一次回到解放前。

但是，我们可以看到，仍有很多人希望通过各种方式预测未来。他们渴望，买了就不会下降，这类交易风格就陷入方向性优化的陷阱。

这个比较依赖我们自己的主观判断，想更精确地掌控未来。由于不能洞悉走势的不确定性，这种优化陷阱相对较大。

2. 参数优化。

在第二个层次就是优化交易细节，比如均线的参数是10,20还是15比较好？什么样的仓位比较好？10%,20%或者30%？

他们将不断地优化交易细节。这一过程对于发现和确定各种交易规则至关重要。交易者必须在这一复杂的选择中确定自己的交易处理标准，才能继续在市场中生存。

但是，很多交易者都处于这样的水平，它们不能确定自己的规则，因为它们总是要一种更好的交易方法。耗费很多时间进行测试。

这个测试导致了第二个优化陷阱，在这个层次上，交易者知道走势的不确定性，但是他们并不知道，正是因为走势是不确定的，所以没有最佳的处理市场的标准和最好的交易规则。

3.系统优化。

第三种是升级后的第二种，他们了解规则的重要性，并自行制定规则。可是它是一种规则体系，他认为存在着优化空间。

他们是系统交易员，他们陷入了优化陷阱，以寻求最佳交易策略为特征。

以前遇到一位交易者，他已经有一个正收益的交易系统，但是他总是认为它不够好，所以他尝试找出各种参数，试着找各种特殊处理，或者找出更好的形式，希望他的策略可以不断完善，应对未来走势的能力可以不断增强。

这类交易者，尽管了解走势的不确定性，他们也拥有自己的规则，不过，他们正在寻求更好的交易系统。它属于更高级的“优化陷阱”。

二. 优化陷阱的坏处。

优化陷阱的缺点可以分为两类：

1.对历史测试的盲目自信。

比如用移动平均线作为核心参数的交易系统，交易者A开发了一个量化交易模型，用30个品种去测试过去的市场，得出的最优参数是23，最大回撤只有15%，所以他很自信的他拿了一百万，把清盘线设为0.85，然后开始交易。

接着就是灾难，一个月后，A发现自己就要被清盘了

过度优化导致他对自己的模型期望过高，结果影响了他的决策。实际上，这一数字是经过历史数据计算的，它和历史走势非常吻合。

而在实际运行当中，历史上最佳参数的表现，几乎下降了50%，因为历史数据是固定的，而未来是不确定的。

2.优化行为产生的逻辑不稳定。

比如，一位交易员突然发现自己最近经常连续几次止损，所以他开始回测，他发现如果添加一个小规则，就可以有效避免这些止损，但是他一旦养成了随意改变规则的习惯，以后一遇到问题就会如此。

假如他改变了规则，碰巧得到了正面回应。那他将来就会一直在优化的道路中一直前进，永远没有终点，永远也没办法让自己的交易逻辑确定下来。

三.怎样避免过度优化？

要避免过度优化，我们需要对投机交易的一些关键点有深入的理解。

1.你必须要真正认知到走势是不可预测的。

我们不知道将来会怎样，如果你知道这一点，你就可能会从第一级优化陷阱中跳出来：总是想抓住市场脉搏，采取最好的策略。

2.走势具有不确定性，因此没有处理交易的最佳标准。

不论你是怎样设计进出场规则，不确定的走势都会对你的交易系统管理提出挑战。所以你只能一致性去遵守执行自己的交易系统，去应对这些不确定的走势。对收益有正面预期，并遵循自己的交易规则。

最终，交易者必须理解，要想从投机中获利，就必须持续建立有正面预期回报的交易系统。

一致性是核心，这是因为你得让交易逻辑稳定输出，这也需要你逻辑上的稳定。

交易输出依赖于确定规则的交易系统，只有交易系统是确定的，稳定的，你才能够获得长期、持续的正向收益。假如你的系统是不断更改的，那么逻辑是不确定，最终也就很难获得稳定的收益。

有些人在连续的几次止损之后就崩溃了，最后直接放弃止损了，最终资金曲线就是直接报废。

除结果外，持续优化更重要的缺陷在于它使交易者自身受到了贪婪和恐惧的重创。

做优化很好，让人很高兴也很后悔。从此以后，不但逻辑不可能稳定，而且你的心态也会随之改变，充满不确定因素。

要知道，没有情绪波动，平静的一致性执行自己的交易规则，是一位交易大师应有的境界。

本人以交易为生13年，坚持分享交易干货，如有收获，关注点赞收藏，让你少走弯路。

那我就分享一下我的机械交易系统：做机械重复式的交易者！什么才是机械重复式交易系统，下面是机械交易系统。



交易系统是你进入市场投资的谋略，应对市场波动的方法，具体到你的思想当中就是下面的一些问题：

1、策略失败了怎么办？

2、我这一次开仓最多能亏多少？

3、什么点位入场，什么时间入场？

4、黑天鹅发生了我该怎么办？

5、什么点位出场，什么时间出场？

6、如果价格不按预期进行，我该怎么办？

面对这些问题，你的交易就显得有章法，有计划了很多。你就不会再出现情绪化交易，冲动性交易，也不会因为市场发生了突发事件而苦恼。华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，从此而获利，这是不可能的。成功的交易的员就是找到一套适合自己的交易系统。这个交易系统是适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。系统的交易方法，才是长期稳定获利的正确方法。我们看看成功的投机者所共有的特点：

1、他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。

2、在国际市场中成功的投机者，成功率可以达到35%，甚至50%。他们的之所以成功，并非因为他们正确的预测是市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远的高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。

3、成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心的等待一个看起来非常渺茫的机会，我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。很多投资者可以轻易地达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定的获利状态，却需要漫长的训练，训练的主要内容就是自我控制。自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。

亏损：亏损我们可以从两个方面去寻求长期稳定的获利。

1、成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。

2、获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。当然，既有成功率，又有获利率是最好的。很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。交易系统的一个重要的组成部分就是如何对待亏损。我们通常认为，所谓的亏损可以根据交易情况分成两个不同的部分，它们的性质也截然不同——

1、是在正常交易中的亏损，就是说，在你的市场分析中所允许存在的误差而产生的亏损。一般地说，每一次交易，我们不可能找到精确的位置，而是允许有一定的误差，这主要是因为价格本身的运动趋势是以区域的方式体现的。

这种亏损没有任何办法回避，也无须回避。只要你能够把它控制，永远不会对你的交易资本产生重大的影响。

2、是市场出现人力的或者非人力的因素，导致市场价格疯狂的变化，方向对你不利。从理论上说，这样的风险很难回避。但是，在日常的交易当中，我们可以养成止损这个良好的交易习惯来避免。从历史的情况看，市场不会在一个较长的时期内走单边行情，因此，我们在交易中，无论在大趋势有利或不利的情况，都能够找到比较从容的进出场的机会，尽量不要匆忙行动。如果在交易中出现比较重大的失误，首先要做到的是不要惊恐。最好的方法是清理所有的头寸，远离市场一段时间，记住，交易所不是明天就关闭。任何交易者，在所有的交易记录中，都会包括获利交易和亏损交易两个部分，这是事实。即没有必要为获利的交易沾沾自喜，也没有必要为亏损的交易垂头丧气，长期稳定的获利，才是投机者的最终目的。简单交易系统阐述，一个最简单的交易系统，至少包括四个部分：买进，卖出，止损，仓位控制。作为投机者，我们是在利用市场的价格波动来获得利益。只有当市场出现你所能够把握的波动的情况时，你才有可能获利----看起来很简单，但是这一点非常非常重要----就是说，一些波动你能够把握，另一些波动你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波动，或者幅度非常小的波动。

因此，交易是参与你的系统能够参与的波动，而不是所有的。

一、买进

一个交易是一个过程，不是一次简单的预测。简单的说，你要判断在什么情况买入，买多少，如果市场并非想你想象的发展，你应该如何处理你的头寸，如果市场向你想象的那样发展，你应该如何处理。

在我的交易系统中，关于买入有四个原则：

1、在简单上升趋势中买入；

2、在复杂上升趋势的回调中，出现向下分形的时候买入；

3、向上突破前期高点的时候买入；

4、在横盘趋势停顿的下沿买入；

这四条原则是买入交易的基本原则，当市场没有出现这四中情况之一的时候，我根本不会考虑买的。我这么写的意思，并非要你也这么做，而是想说，做为交易者，你同样需要类似的原则，在你的交易系统中。另外，你还需要相当的卖出的原则。

卖出，下面介绍几种卖出平仓的方法

1、目标法:

就是在入市之前先设定一个赢利目标。此法风险较大，若然市场方向长期达不到目标位，或者是在相反方向运作，则损失就会很大。

2、金字塔加码法：

即是投资者在入市获利的形势继续利好的情况下，在另外一个价格区域加大筹码的做法。

3、逐渐移动“止损”的做法：

当我们做对方向的时候，不要马上以现价平仓，而是不断上提止损价，如果市场价格一路上涨，而没有达到我们所设的止损价，则我们就可以继续守候更大的利润，一旦价格再加大涨幅，我们又可以把之前的止损价位改成更高的价位，直到市场回调价格到达我们的止损价位才平仓出局。这就是我所说的逐渐移动“止损”的方法。

4、获利逐级平仓法：

就是投资者在入市有获利后，先行平掉部分头寸实现盈利，余下获利仓继续持有，以期赢取更大利润的做法。

此种方法主要是对之前仓位的减少，在投资者有获利后而难以判断后市时，又担心已有利润会消失，所以就先行收取部分盈利，余下的仓位继续持有。此方法比较适合怕承担风险的人士使用。

三、止损

止损，无论什么样的交易系统，也不论什么样的交易原则，都可能发生错误。如何处理失误，是交易者是否成熟的另一个重要标志。交易者都有一种本能，或者说内心的贪婪：他们希望自己所有的交易都是正确的，一旦失误，便去寻找各种各样的理由为自己开脱。认真想一想就很可笑，你在对自己负责，不是要向谁交代，何必自欺欺人？自己原谅了自己如何？不原谅自己又如何？

1、止损的重要性

止损的重要性，作为投资者，我们面对的是不为我们意志所转移的庞大的资金市场，市场上的风起云涌不仅潜藏巨大的盈利空间，也存在让你血本无归的风险。需要明确的是，这个市场永远存在机会，但一旦血本无归，你将丧失再次寻找机会的能力，因此，为了规避风险，设定止损不但十分必要，而且十分重要。

2、止损的方法

（1）定额止损法

这是最简单的止损方法，它是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。

它一般适用于两类投资者：

①刚入市的投资者；

②风险较大市场（如杠杆市场）中的投资者

定额止损的强制作用比较明显，投资者无需过分依赖对行情的判断。止损比例的设定是定额止损的关键。

③投资者能够承受的最大亏损。这一比例因投资者心态、经济承受能力的不同。同时也与投资者的盈利预期有关。

（2）技术止损法

将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随即波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。一般而言运用技术止损法，无就是以小亏赌大盈。通过对价格运行形态的分析，一旦发现价格出现破位时，则坚决止损。实战中投资者在止损之后还要注意空中飞刀不可伸手去接，在价格下降趋势确立后要抱紧钱袋，在下降趋势中出头来抢反弹，如同刀口舔血，火中取铜钱，特别是无量小幅阴阳交错的下跌，使投资者往往产生止损的错觉，从而错失提早止损出局的时机。主要有：

①趋势切线止损法：

包括价格有效跌破趋势线；价格有效击破三角震荡的上下轨；价格有效跌破上升通道的下轨等。

②形态止损法：

包括价格击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的劲线位；价格出现向下跳空突破缺口等等。

③K线止损法：

包括出现两阴夹一阳、阴后两阳阴的空头炮，或出现一阴断三线的断头铡刀，以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、双飞乌鸦、三只乌鸦挂树梢等典型见顶的K线组合等。

④区间止损法：

区间成交密集区对股价会产生直接的支撑和阻力作用，一个坚实的底部被击穿后，往往会由原来的支撑区转化为阻力区。根据区间成交密集区设置止损位，一旦破位立即止损出局。交易心理，人性的弱点市场中的大多数输家都是败给自己。人最大的敌人来自于我们的内心。翻开市场图表，历史上的峰谷间的巨大落差带给精明投资者极大的机会。投资市场不同于社会生活的任何其他方面，当人们从事任何其他社会职业时，人性的弱点还可以用某种方法掩饰起来，但在投资市场上，每个人都必然把自己的人性弱点充分地表现出来。所谓公开竞价，其实就是公开展示人性。人性的弱点主要表现为：贪婪和恐惧。人性的弱点主要表现为：贪婪和恐惧。贪婪的具体外在表现为：1、交易过量期望一夜暴富。2、赚小钱赔大钱，当赚钱时觉得“二鸟在林不如一鸟在手”，急于获利了结。而在赔钱时，希望价格回升能打平再出手而导致越输越大。恐惧的具体表现为：在市场反复攀升达到或接近最高点时，怕自己误了班车而不怕市场已十分脆弱的买入。而在市场长期下跌周围一片悲观，怕世界末日到来而挥泪斩仓。上述的市场现象在我们的周围不断的重演。人类历史上的杰出人物如牛顿、爱因斯坦、罗斯福都在证券投资中遭受挫败。牛顿在事后说：“我可以计算天体运行的轨道，却无法计算人性的疯狂”。由此可见，在市场中保持理性和清醒是何等的难能可贵，而要成为赢家则必须克服自身的弱点。敢于坚持独立思考，不人云亦云。正如巴菲特所说：“我们也会有恐惧和贪婪，只不过在别人贪婪的时候我们恐惧，在别人恐惧的时候我们贪婪。”交易中的人性弱点，但这是人与生俱来的本性，想要完全克服是很困难的，但是它们的表现程度是可以控制的，成功的投资者是能够成功地把它们控制在一个适度的范围内，不使其影响理智的思维。交易心理误区。

一、主观教条 ，参与交易市场中的每个人都会有自己一套想法，总会人为的认为某些事会发生，有些事不会，但是主观认定、教条拘泥，却是投资者之大忌，因为市场只有一个，价格走向也只有一个，“市场永远是对的”，如果自己的观点与市场发生矛盾，要研究自身错误在哪里，而不能意味认为市场是错的，坚持客观很重要。做为交易者，最忌就是自作聪明，某事若属突发，事件必会显示在剧烈波动的价位上，只要不主观臆断，大胆假设，小心求证，步步为营，想要不赚钱，也不是太容易的事……但想获暴利，却需冒大风险。长期稳定连续的战胜市场，不过是某些人的一厢情愿。

二、重蹈覆辙

重蹈覆辙，“人贵有自知之明”，经常分析自身的错误才能不断提高。人在成功的时候，总是认为是自己高明，而很少归结为运气。但是，人在出错的时候，总是以运气不佳为借口，害怕承认错误，分析错误，以致以后故态复萌，再犯同类的错误。成功的投资者能从一次错误中面对现实，分析原因，吸取教训，采取措施，避免重蹈覆辙。“犯错——改错——再犯错——再改错”，即使最成功的投资者也经历过这种过程。从未在外市场场犯过错误的人，根本不存在。犯错并不可怕，可怕的是犯错之后不知改过，一犯再犯，正所谓“过而不改，是谓过也”。大凡在市场角逐中，被市场淘汰者，都不是被一个地雷炸死，而往往是被几颗相同的地雷炸死。

三、固执己见

固执己见，“三人行必有师”，投资市场风云变幻，多向周围人请教，往往受益非浅。“三人行必有我师”，不仅要向成功者请教，更要多与失败者探讨，“历史会重演”，今天别人的失败就可能成为明天自己的失败，成功者固然有好的经验，但失败者更有血的教训。市场投资避免失败比获得成功往往更重要。但请教不代表全盘接收，“取人之长，补己之短”才是上策。

四、手脑不一

手脑不一，一些投资人事先已经订好了投资的计划和策略，但步入现实的市场时，却被外界的环境所左右。例如，预先决定当价格继续下跌时就立即买进，但一看市场，众人都在抛售，他买的手又缩了回来。也有人根本就没有计划买入，只是当众人抢购时，他也经不住诱惑。还有些人又是一直要等到更便宜的价格，似乎认为目前的价格很高，不值得购入。应更廉价才可以入市。于是乎，越等价越高，越等越不敢入市。结果是价格爆涨，他却白等了全过程。



五、羊群效应



羊群效应，投资，人多不一定势众，反而与相反理论相矛盾，当大家都抢着买进的时候大势就到顶了，当大家都抢着割肉的时候大势就到底了，所以从众者往往是赔钱客。走出从众误区，就会体会到“曲径通幽”的妙处和“众人皆醉、唯我独醒”的乐趣了。暴涨暴跌时候，可能是投资者最忙碌的时候，一旦行情出乎大家的意料，只要一个人率先砍仓，其他人就回一拥而上，忘了所有的计划、方法、原则，惟恐晚了半步。殊不知这时候是最需要冷静的时候，如果统计下来，大凡大家一拥而上的方向往往都是错的，或许只是笑话，但却都有事实可依。行情一好全仓杀进，一有风吹草动，落荒而套的做法，在投资市场尤其要不得。跑的快未必是好事，一两次或许能赚便宜，跑的多了恐怕可就不见得了。

六、投资饥渴

投资饥渴，市场中有些投资人无法忍受手中持有太多的本金，随便草率地进场，在这山又望那山高时，往往会有“买了就跌，一卖就涨”的经验，没有耐心，在后悔成了为人打底的垫背时，可否想过“投资饥渴症”其实是可以避免的。

探讨投资饥渴症的原因有二：

1、介人太早：此是投资人未了解市场中各类投资合约的层次走势，进而发现太早介人时，卖出又买入，反反复复之中，反而丧失许多赚钱良机。

2、缺乏耐心：许多市场基金操盘时喜用阶段炒做方式，即分段洗盘，好让筹码适度换手，降低来自早期介入投资人获利了结的多杀多卖压。此时一般投资人若能分辨基金制造假象、炒作投资的伎俩，耐心地保留手中持期，不要在这山望那山高，并适时地修正获利了结点，才不至于受骗上当，甚至还可顺势搭轿，从中赚钱。

应对技巧：

1、坚持自己判断，靠天靠地不如靠自己。价格波动受诸多复杂因素的影响，其中市场的跟风心理对价格影响甚大。有这种心理的投资人，看见他人纷纷跟风买进时，也深恐落后，在不了解市场规律的情况下，看到别人止损离场时，也不问他人砍仓理由，就糊里糊涂地平掉自己手中后市很有潜力的单子。这样往往会上那些在市场上兴风作浪的用意不良的人的当，往往会被这些人所吞没而后悔莫及。因此，投资者要树立自己买卖的意识，不能跟着别人的意志走。坚持自己判断，多研究市场少听消息。

2、连续成功后减少交易

交易没有长胜将军，连续成功后，最好了冷静冷静。调节一下身心，看看原则性的东西，研究研究成功的战绩中是否还有不足。特别是周围人为你的成功一片喝彩时，往往或许就是失败的开始。聪明的投资者往往回在成功后，尤其是连续成功，感觉如鱼得水时，开始逐渐减少交易频率和资金投入比例，或者干脆休息一段，赚了钱放松放松也是应该的，等精力充沛了，再战汇市，即回避了头脑发热导致失败的风险，又攒足了精力。

3、耐心比决心重要笑的最后才笑的最好，急噪必败。急躁和缺乏耐心是很多投资者的通病。因为投资者入市炒的主要目的就是为了赚钱，急于赚钱和发财心切都是可以理解的，关键是急躁本身于事无补，反而有害。“急躁”是影响投资成功的最大的心理误区，而“耐心”则是投资者最优秀的心理品质。投资的目的就是着眼于未来的收益，投资的含义中就蕴含着时间因素，所以投资需要时间，需要耐心。实践表明，急于发财而追涨杀跌很难收到好的结果，反而容易出现操作失误。看不懂的时候“以静制动”就是最好的选择。耐心等待，笑的最后才笑的最好。

4、克服贪婪，贪本身并不是错误，如果极端一点说，做投资买了为了赚钱是贪，不买是怕赔钱也是贪，买一半留一半钱是既想赚钱又怕赔钱更是贪，所以说参与市场投资的每一位投资者都或多或少的有一些贪的心理。关键问题不是贪与不贪，而是会贪与不会贪。适可而止、贪得有度就是会贪，不顾现实的贪得无厌就成了贪婪，就属于心理误区了。有一个比喻非常形象，投资就象吃鱼一样，要去掉鱼头、不要鱼尾，只吃鱼身足矣。如果不非得买在最低点，也不追求卖在最高点，那么外汇投资就是一件很容易也很自然的事情了。投资也和对弈一样，舍弃一些局部得失而求得全局的主动和优势才是明智的选择。

5、克服赌性，具有赌博心理的投资市场者，总是希望一朝发迹。恨不得捉住一只大牛市，好让自己一本万利，他们一旦在投资市场中获利，多半会被胜利冲昏头脑，象赌棍一样加注，恨不得把自己的身家性命都押到市场投资上去，直到输个精光为止。人在成功时往往是最为松懈的时候，其成就感在市场中最容易体现，而这种时候往往最容易导致失败，乐极生悲。古人有“君子博学，而日参省乎，则知明而行不过”，要想成为市场中的长胜将军，必须养成胜不骄，败不馁的心态。资金管理的重要性，人们常说，成功的交易＝心理控制＋资金管理＋分析系统成功的交易＝心理控制＋资金管理＋分析系统。但是，实际上，多数人忽略了资金管理这个问题。在交易中，我们总是寻找自己的优势。这也是交易者开发系统的原因。拥有70%获利的交易系统是一个很不错的优势。但是由于的交易系统只在70%的情况下获利，这是不是意味着每100个交易之中，10个交易里，你的获利交易有7个？不一定！你怎么知道100个交易中哪70个是获利的呢？你不知道。你可能连续在30个交易中受损，而在接下来的70个交易里获利。你的交易系统仍是70%获利，但你要问问你己，“在连续损失了30个交易后，你还能交易吗？”这就是为什么资金管理十分重要。不论你用什么系统，你可能会遭遇连败。即使专业的纸牌玩家也有可能遭遇连败，但最终他们还是获利的。原因在于好的纸牌玩家进行资金管理，因为他们知道，他们并不是每一轮都能赢。他们只拿总资金的一小部分冒险，因此，他们能够撑过连败。这是作为交易者的你也应做的。跌幅也是交易的一部分。成为成功的交易者的关键在于拥有能让你撑过重大损失时期的交易计划。你的交易计划包含资金管理规则。只拿“交易资金总额”中的一小部分冒险，你才能在连败中生存。如果你遵循严格的资金管理办法，你将成为庄家，最终，“你总是获利的”。资金管理与止损，有一种说法：不会止损是散户的悲哀。也许对某些人适用，但就普遍意义上说，不会止损是散户为什么一直是散户的主要原因之一。人们总是喜欢快速地获利，而给亏损留一点余地，结果是截断利润，扩大亏损。长期下来，如何实现资金的增值呢？让我们记住这几个数字：20%的亏损需要25%的盈利来达到盈亏平衡，相对来说容易一些；40%的亏损需要66.7%的盈利，要达到很难；而亏损50%以上就需要100%的盈利，几乎是不可能扭亏了。就我个人的经验来说，20%的损失应该是亏损的极限度。但是，这种止损也不是资金管理，因为这种止损并不会告诉你该抛出多少，也就无法通过仓位的调整来控制风险。资金管理是交易系统的重要组成部分，本质上说是系统中决定你头寸大小的那部分。它可以确定系统交易中你可以获取多少利润、承担多少风险。我们不能以简单的通过设置这类管理的止损来取代最重要的部分。资金管理的策略----收益风险比，收益风险比另一个增大你获利几率的方法是在你潜在获利为你的风险的3倍的情况下交易。如果你的收益风险比是3:1，最终你有极大的可能获利。即使你只在50%的交易中获利，你仍然能够获得1万元的收益。记住当你在收益风险比高的时候交易，你获利的可能就会较大，即使你赢的比率较低。但是……。设定较高的收益风险比需要付出代价。从表面上看，设定较高的收益风险比是个不错的理念，但想想在实际情境中运用时的情况。假设你是超短线交易者，你只想冒3点的险。利用3:1的收益风险比，你应获得9点。你获利的机会很小，因为你要支付点差。如果你的品种的点差是2点，那你就要获利11点，从而不得不接受4:1的收益风险比。但品种的价格在几秒钟内就会出现3点的波动，你还来不及说完“救命”这个词，你就止损离场了。如果你减小头寸规模，那你可以扩大止损，以保持理想的收益风险比。如果你增加你的点数，你想冒50点的风险，你需要获利153点。这样，你的收益风险比将接近3:1。不那么坏了，对吧？在真实情况下，收益风险比并不是一成不变的。他们必须根据时间框架、市场环境及你的入场/离场位置进行调整。头寸交易的收益风险比可高达10:1，而超短线交易的收益风险比低至0.7:1。

交易分析方法，目前市场中存在着几种分析方法，大概的就三种，这三种分析方法将为你在市场中从事外汇交易提供指引。目前有三种基本的市场分析方法：

1技术分析法

2基本面分析法

3情绪分析法

对于上述三种分析方法，那种方法更好的争论永远没有停息过，但是，告诉你的真相是，你需要知道所有三种分析方法。对于交易来说，如果你在上述三种分析方法中的任何一种中有缺陷，而且你忽视这种分析方法的重要性，那么，你交易失败的可能性则将非常之高。技术分析是技术分析就是利用数学和统计学的方法，通过对历史数据的研究，从而把握当前的趋势，并顺势而为分析操作。技术分析的理论础：

1、价格行为

价格行为反映，反映包容一切。

2、价格以趋势方式演变价格，以趋势方式演变波动波动。

3、价格的历史，历史走势走势会重演，技术分析包括许多种方法，大体上可分为以下三类：



基本面分析就是对上述因素进行综合研究和分析，并预计货币对未来价格走势情况。从经济和金融角度来说，基本面分析主要集中于宏观经济组成部分，比如经济增长、通胀、失业率等对我们正在进行的交易的影响。特别来说，基本面分析给我们指明了价格对某一经济指标“应该”或可能的反应。我们可以从不同的经济指标中对基本面数据进行分析。基本面数据可以见于美联储公布的成屋销售数据中，也可见于欧洲央行可能改变其货币政策的可能性中。基本面数据向外部的公布通常会改变市场对经济局面的看法，投资者和投机者则会对数据做出相应反应。在利率决议公布之前，投资者对升息预期能够在数小时甚至数天之前就开始消化。实际上，在一些重大经济数据公布后，市场短时间内的波动通常会超过100点，这对那些勇敢的交易者来说提供了很好的获利机会。情绪分析法，当进行交易时，交易者都会对他们进行的交易发表他们各自的观点。但是有些时候，无论交易者是多么的确信市场，市场将会沿着某一特定方向运行，他们的交易都有可能最终以失败而告终。交易者必须认识到，整体市场是所有市场参与人士观点的综合展现。这种所有市场参与者共同表现出来的感觉，即我们所说的市场情绪。为了理解交易市场，首先你需要知道了解市场上的主要参与者。这些参与者可以分为以下三大类：

1、商业交易者(套期保值者)

2、非商业交易者(大型投机者)

3、零售交易者(小型投机者)

作为一名交易者，对市场情绪的分析可是你交易工作中不可或缺的一环。经济指标显示市场将会上涨吗？交易者们对经济的看法悲观吗？我们不能告诉市场，应该以我们认为的形势发展。我们所能做的是，对市场上正在发生的事情做出反应。需要注意的是，利用市场情绪分析方法并不会给我们提供每次交易的确切入场和出场点位。但是，不要因此而绝望！利用市场情绪分析法能够帮助你决定，你是否应该随着市场主流而动。当然，你也可以始终将市场情绪分析和技术以及基本面分析方法结合起来，以做出更好的交易决策。计划你的交易，交易你的计划！交易计划的制定：交易计划确定该做什么，为什么要这么做，什么时候行动，采取怎样的行动。它涵盖了你的交易个性、预期、风险管理标准和交易体系。如果你遵循交易计划，它将帮助你减少交易中所犯的错误，将你的损失降到最低。毕竟，如果你没有计划，也就意味着你准备接受失败了。有交易计划，你就能知道你走的方向是否正确的。你就会有条不紊的达到稳定盈利。

我们也不知道你所谓的完美是什么概念。或者说是有没有一个界限！

但是起码对于我自己来说，完美的交易系统我不觉得有。但是你要说我自己我心中觉得完美的交易系统我觉得有一点很重要。

最后的结果是盈利的。帮助你在这个市场中是赚钱的那一个，也就是说我们不管你这系统用的什么技术指标。用的什么理论！！！

只要你能赚钱的就是好系统，不管白猫黑猫抓到老鼠就是好猫……其他的都是废话

​完美的行情交易系统在市场中是基本上不存在的，存在的只是在追求完美行情交易系统中不断地完善自己的交易系统和交易理念，这是作为投资者朋友需要明白的一点，有的时候在自己琢磨不透的话，及时的去调整自己。

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一般行情里70%都处于震荡行情，30%的时间处于趋势性的行情，因此我们的投资者只有把握趋势才能赚到钱，不管你是做日内波动的，还是做日间的趋势的，及时止损是第一任务，没有任何一套交易系统能够适合趋势性行情，又同时适合震荡行情的，最重要的是你根据你的经验和你的分析，能够及时的识别目前所处的行情阶段，如果是趋势行情，你就采用你的趋势交易系统，如果是震荡行情，你就采用你的震荡交易系统，没有任何一个人能永远判断对，判断错了，你就只需要止损，及时认错。

我是一名量化交易员，每年接触上百套ea，就单个策略来说没有一个是完美的，他们通常只能应对某种类型的行情。比如做趋势的策略一旦遇到震荡行情，那么策略不是发生亏损就是陷入长期的利润停滞增长。反之如果做震荡行情的ea如果遇到趋势行情也会被频繁止损。虽然他们不算完美，但是并不代表他们不能盈利，做趋势的策略可能只要行情给出一两次单边就会覆盖掉一年当中所有震荡行情带来的亏损，甚至还会余下很多利润。在我眼里，只要年化收益率为正向稳定的策略就已经很好了。

如果非要在市场中寻求“完美”，我建议可以尝试策略组合。将两个年化收益率为正的不同策略组合起来。比如我们可以尝试将上文中的震荡策略和趋势策略组合起来，这样就可以实现在震荡行情时震荡策略赚钱，趋势行情下则由趋势策略来应对。下面我用两份报告来做个实验。

















图片一中是一个趋势回调买入策略的报告，图片二是趋势突破买入策略的报告，从报告我们可以得出策略一每0.01手的最大回撤是55.52美金，10年净总收益是1060.06美金。策略二每0.01手最大风险是44.48美金，账户10年净总收益是381.09美金。

我们将两个报告合并之后会看到，账户的每0.01手的最大亏损变为42.03美元，小于两种策略中的任何一种。账户的净总盈利为1441.31美金，大于两种策略中的任何一种。从曲线来看，合并后的账户资金曲线也比两种策略中的任何一种更加平滑。但是即使如此我们也可以看到账户依然存在回撤期。但是在我看来只要收集很多种年化收益为正向的ea，然后通过不同策略的组合、不同币种的组合、不同交易时间段的组合来使他们能够风险收益互补，年化收益增加。我认为这样的逻辑便是市场里所说的“完美”策略。

你好题主，外汇交易市场本身就不是一个完美的存在，所以从而演变出来的交易系统也不可能是完美的。因为任何一套交易系统都不可能任何行情都符合的。所以我们在交易的时候只需要符合自己的交易系统的条件就可以入场，如果不符合，切忌强行入场。

说到这可能会有人问了，那是不是会了很多交易方法后，那就能把握所有的行情？我的答案是肯定不行。首先来说你不可能把所有的交易方法都学会并且熟练掌握。就像射雕英雄传里的黄蓉一样，过目不忘，机智过人，九阴真经倒背如流，但是她却学不会里面的所有武功。那你觉得你会比黄蓉更聪明吗？​

再退一步来讲，假设你把所有的交易方法都学会了，那么你就能把握所有的行情吗？就比如九阴真经跟降龙十八掌，一个是至阴，一个是至阳。​那放在外汇市场当中，是不是一个是看空的，一个就是看多的？那真的有这么一天的时候，你是做多还是做空呢？这样会不会让你走火入魔了，到最后还是交易不好。

所以个人认为，在外汇市场上，完全可以一招鲜吃遍天，你只需要把这一招学会了，然后去寻找符合这一种交易方式的行情去进行交易即可。外汇市场品种众多，总有一种符合你的交易条件。​

没有完美的交易系统，任何一套交易系统只在特定的时间状态下有效。到中期，交易员会判断当下的时间状态是否适合自己的交易系统才考虑是否参与行情，你不能什么钱都赚，王者荣耀1级反野也要看双方阵容和队友支援配合的，不是说你拿个老虎就能随便反的，一个道理。这只是说的波段及长线，高频的不完美就是你可能一顿操作猛如虎，结果踏空了超级行情。所以没有完美的交易系统，只有适不适合你自己的交易系统。

没有完美的，任何交易系统都有自身的缺陷。需要人去调整。

我今年在用的，姑且算是一种交易系统吧，经受住了上半年凶险的波动，盈利40%，但进入6月份以后，尤其是六月的二三周，无聊的要死，波动太小，完全没有交易机会。

要么暂时调整多做短线，要么就等。我选择等，所以六月一共做了4单，不，五单。前晚挂的一张英镑多单成交了，哈哈感觉又要被套。随便吧，我心已累。