如何组建基本有效的交易系统框架?

如何组建基本有效的交易系统框架?

谢谢邀请...

个人认为，交易系统的框架可大致分为以下几个层次：

一、交易理念，交易认知

交易理念是属于“大道理”的范畴，可能不会直接影响进场或者出场，但是作为一种交易思想，它会指导我们的交易实践。而且交易理念和认知在思想层面上是相对固定的。

比如说顺势而为，计划你的交易，交易你的计划，轻仓交易，带好止损，做好风险控制...等等，这些交易思想确实是有用的，它会让你的交易行为更加可控。

思想决定交易行为，思想不正，最终交易赚钱的概率是非常低的。比如重仓交易，亏损死扛...所以，交易理念一定要是相对正确，这一点基本上多看几本书，自然就明白了。

二、交易逻辑

交易逻辑就涉及到具体的交易方法了。要知道，市场走势是由交易者来完成的，价格的涨跌是由交易者合力来完成的，单个交易的策略可能是无法琢磨的，但是群体行为却是有迹可循的。这也为技术分析，图表分析提供了依据。

交易逻辑具体就两块内容，趋势问题和点位问题。

趋势问题，这个不在于未来的趋势是怎么样的，预测是不可取的，趋势判断只能是立足当下。当下的行情处于什么样的趋势，上涨还是下跌。如果你判断当前的趋势是上涨的，那就去做多，反之则做空。至于涨到哪，跌到哪，我们不可能准确的知道，只能是等市场告诉我们。

这里就需要固定趋势判断的工具了，一切以选用的工具为主。比如使用均线判断趋势，那就只看均线。这一环节出现比较多的问题是过度优化。总是想找到一种完美的趋势衡量工具，各种优化的结果是方向相反，思路混乱。没有绝对的工具，只有绝对的执行。

点位问题，是需要建立趋势的前提之下的，这样才能保证顺势而为。同样的，不要想着找到完美的点位，你只需要固定自己的点位选择方式就行。但需要做好相应的预案，比如说价格突破了该怎么办...关键就是可执行，并且要保持点位的专一性。

三、风险控制

控制风险有两个大前提，一是交易逻辑上是过关的，至少在历史复盘中能得到市场的认可。二是轻仓带止损，这是降低风险的最好的方式。交易从0到1的过程是漫长的，可从1到N的过程是可复制的。关键是怎么让自己的交易突破。

至于心态上的问题，我的看法是没有交易逻辑去支撑，谈心态是没有意义的。

四、事后总结

总结的目的是为了更好的盈利，有些错误可以犯一次，但是不能允许经常在同一个问题上犯错。

以上，大致就是我对这个问题的看法

交易系统的框架，这有很多啊，大致都差不多的，具体还得看适不适合自己吧。

第一步，确定交易周期

周期，主要还是定位自己属于什么样的交易者。短线，波段还是长线交易，不一样的交易者选择周期肯定是有差别的，你总不能让日内交易者去看日线图下单吧。这一点首先得确认。

第二步，确认交易品种

紧跟上一步，分析品种的波动频率，确定自己想要交易品种的特性。比如黄金、原油、股指这样的品种，他们的波动率比较大，适合日内交易。当然，也适合波段交易。同时，每个品种受到的基本面是不一样的，至少要懂一些基本面上的知识，不为做数据，但是得知道控制风险。

第三步，分析品种趋势

尽量选择顺势交易，趋势一定是跟周期相关联的，离开了周期谈趋势是没有任何意义的。至于利用什么样的工具去判断趋势，这个没有固定的标准，适合你就好。最好选择贴合市场的分析工具，重点是适合你。

第四步，等待进场点位

趋势分析完了，剩下的就是等顺势的点位了。一般的，点位的选择无非是看K线形态，看结构，看指标交叉，背离，超买超卖等等。选择一种或两种即可，可参考共振，但一定要形成固定的套路，每次都以同样的信号进场。

第五步，处理持仓

进场了，剩下的就是持仓等待了。市场是不断变的，可能刚开始进场之时是上涨趋势，走着走着趋势就变了，这时就要处理手中的持仓了。一定要有一个标准，什么情况下可以继续持仓，什么情况下则需要加仓，减产或者提前平台。事前多做风险预案，出现什么情况，就怎么办。要客观，要机械化。

第六步，控制风险

轻仓，这个就没得说的，这是交易纪律。偶尔重仓也可以，但不能总是重仓，该重的时候重，该轻的时候轻就行。

第七步，反思，写交易日志

一笔单子出来了，得客观的评价，该改进的改进，该反思的反思。交易日志是必写的，而且需要反复看。

第八步，坚持下去

别指望几笔单子就翻身，交易是长时间的工作。

一个完整的交易系统，也许是最大化降低认知偏差、情绪等人为因素对交易造成不利影响的前提吧

昨晚终于看完了《海龟交易法则》，看一遍，做笔记，再看一遍，应该算是仔细看过一遍了吧

看完后回顾一下，发现自己一直以来的策略居然和海龟交易法则有一些相似之处。也许是很久以前看过的缘故，虽然内容都忘完了，也有可能是趋势跟踪的体系是通的。但相比之，局限性大很多！

看完之后，至少对一个完整的交易系统有了模糊的概念。

书中提到，一个完整的交易系统应该包括的要素：

市场：买卖什么？

头寸规模：买卖多少？

入市：什么时候买卖？

止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？

退出：什么时候退出一个盈利的头寸？

战术：怎么买卖？

当然，以上框架中还有很多子目录。

这里需要申明一点：《海龟交易法则》的系统都是基于从交易者（投机者？）的角度来分析系统架构，主要策略是做趋势跟踪，并非以投资的角度，故这个框架对于价值投资者并不适用，而且可能风马牛不相及。

这个系统中，我重点的多看了几遍关于：头寸规模、“入市”中的“逐步建仓”、退出

以上三点应该是我之前最不确定的地方了吧？也是执行的最不好的地方。其中“退出”也是目前标准最不明确的一点。

退出策略应该是最重要的问题之一了吧？但也经常是很多人最不重视的问题之一了。然而它完全可以决定一笔交易的成败。以上的三点和整个框架，都给了我很大的启发和参考，其中太多值得借鉴和思考的地方了。

关于系统的框架和细则，文中提到了一个重要的前期：大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统。一个好的机械性交易系统可以自动完成整个交易过程，代替交易者做出每一个必要的决策。

这本书其实还是非常值得一读的，不管是投资者还是交易者。对于认知偏差的讲解和从交易者的角度去认识趋势跟踪的原理和细则等。

三个字…势位态

趋势：方向

位置：盈亏

K态：信号

裸K定势㊗️

合

分享下我每天干的事情吧，这就是我交易系统的框架

一、回顾上一交易日的情况

主要是分析当下的持仓还有没有拿的必要吧，唯一的标准是趋势是不是已经改变了。不变就继续持有，变了就自己止损出场了。

二、财经网站看一下财经新闻（一般是通过新浪财经和法布财经）

看新闻有三个目的，一是看发生了什么新鲜的事情；二是看需要关注的财经事件；三是看美联储官员释放的消息。做外汇交易，不懂美联储可不行的。

瞅瞅这次美联储从3月份开始加息就知道了，黄金的高点正好是这个时间节点。你就说巧不巧吧，你就是你需不需要关注它吧。影响太大了啊

三、分析趋势

趋势判断的环节，我主要看日线图和H1，这两个周期除了股指，都适用。日线图不是为了看趋势，而是为了看明显的支撑和阻力位，重不重要不好说。但是明不明显一眼就看出来了。主要的手段是水平和斜线。

H1是主阵地，主要是在这个级别看趋势，找点位做交易来的。选择一个固定的工具，我自己用的是K线结构。

判断趋势一定是要立足当下的，过去已经发生的，不重要；未来还没有发生的，你也不知道啊。所以，才需要立足当下。需要思考两个问题，一是当下是什么趋势，上涨还是下跌。二是当下价格处于趋势的什么阶段？攀升或者是回调？

四、找点位，等点位

趋势判断好了后，剩下的就是找点位和等点位了。我进场主要还是看K线结构，1小时的K线结构，特别是趋势变盘点的结构。这个没啥好说的，反正就等想要的点位，进场就是了。

提一嘴，点位一定要固定工具，不需要看的就删掉，省的闹心。

五、止损和止盈

我的习惯是即时进场，很少选择挂单进场，因为挂单的方式并不符合我的交易理念。进场后，将止损放在变盘点外侧，还是要有一点容错的空间的。

止盈一般都不设，我为何要规定自己的上限呢？

六、持仓等待

进场了，还是需要即时跟踪的，跟踪价格后续的走势是不是还在计划之内。

七、手工写总结

主要还是做一个统计吧，把当时的分析，进场和持仓上的一些想法写出来，事后方便查阅吧。

以上，就是我的交易步骤，也算是一个系统的框架吧。

泻药

许久没有写东西了，有点生疏了。简单的说下，抛砖引玉吧。

我认为，交易系统的框架其实很简单的，主要分为以下几个环节：

环节一：确定自己的交易风格

主要还是得看你自己更倾向于做什么样的交易了。比如我现在基本上已经放弃做日内短线了，所以不管是分析还是交易都是H4以上级别了。当然，日内交易和波段趋势交易也没有明确的优劣之别，只不过是看个人的偏向了。

既然选择了，那就不要顺便去更改了。

环节二：趋势

趋势是整体交易系统框架中的核心，趋势判断准确，越早发现趋势转变，对交易来说越好。这是绝对的核心，优先级是靠前的。核心问题是，利用什么样的方式去判断趋势。

均线，趋势线，指标背离，又或者是基本面上的研究...都可以，主要得适用。适用市场，适用你自己。工具这块没有好坏之分，能找到适合你的，且能提前发现趋势转变的工具是优先级的。

同样的，既然选择了，那就不要总是改变它，要坚持。

环节三：点位

原则上，趋势判断准确的前提下，任何点位都是有利可图的，只不过人的特性，还是想找到一个非常好的点位。至于这个非常好的点位，我的要求只有一个，那就是风险低的。判断点位工具可以不固定，但是需要保持专一性，而且进场时不能有任何的干扰项。

环节四：止损和止盈

日内交易者，还是需要量力而行，差不多就可以走了。至于多少是差不多，因人而异。如果是趋势交易者，那就需要根据行情来判断了，趋势不止，利润不休。

重点还是止损，这是交易纪律，不能没有。而且止损设置一定要合理。

环节五：坚持吧

基本上，完成了上面的框架，并且还能在市场上存活，基本上算是合格了。剩下的只有坚持和优化了。

一笔完整的交易，可能会涉及到买什么品种、什么时候买、买多少、什么时候加仓或减仓、什么时候清仓离场等步骤，为每个步骤设定一个规则，然后将这些规则整合起来，便形成了一个交易系统。

简单来说，交易系统就是对买什么、怎么买、怎么卖的问题作出了具体的解决方案，可以让交易者在交易过程中无需过多思考就能做出决策。

第一步，就是解决买什么的问题。

无论是外汇、期货还是其他投资产品，都有多个产品。所以在正式开启一笔交易之前，需要从多个产品中进行甄选，选出自己认为最合适的一个或几个，此时就需要设定一些甄选条件。

第二步就是要解决什么时候买的问题。

选出一个合适产品后，并不意味着就能马上买了。这时需要从趋势角度去分析，当前价格走势是属于上涨、下跌还是震荡，对应的趋势应当有对应的交易策略。以上涨为例，如果你判断当前黄金的走势是上涨的，那么你需要知道上涨处于什么阶段，是刚开始起涨，还是拉升阶段，又或者是上涨动能衰减阶段。

确定好趋势的前提下，剩下的就是在什么点位买的问题了。

第三步，则是要解决买多少的问题。

买多少的问题，说得专业一点，就是仓位管理的问题。一笔交易是一次性买入，还是分多次买入？从进场到离场的这个过程中，什么时候加仓或减仓？这都是仓位管理的问题。

一个成熟的交易系统，必定需要有一个科学合理的仓位管理解决方案。而在仓位管理上，可以用于参考的方法就是凯利公式，它可以结合一笔交易的获胜概率以及盈亏比来确定一个合理的仓位，也是一个被公认的比较科学的仓位管理方法。

第四步就是解决什么时候清仓离场的问题。

一笔完整交易，有进场就必定有出场，什么时候出场甚至可能比什么时候进场更为重要。而要解决什么时候出场的问题，同样可以借助各种指标。

把以上几步的解决方法综合在一起后，一个完整的交易系统就形成了。

不过，交易系统建立起来后，并不是就完事了。因为一个成熟的交易系统，必须要经得起实践的验证。而在通过实践验证交易系统的过程中，我们可能会发现它的不足之处，此时就需要对交易系统进行调整，直到形成真正成熟的交易系统。

看了其他人的回答，感觉都把这个问题想的太复杂了。交易系统本身就是为交易服务的，完全没有必要整的那么繁琐。在我看来，交易系统的核心就三个方面，趋势判断、进场规则和止损止盈。精细化这三个内容完全是足够的。

第一：判断方向

选择3-5种指标，例如最常见的均线，MACD，布林等等，就用这些指标来判断应该做多，做空，还是等待。

举一个比较简单的例子，比如我们设定一个规则，用一条均线来判断多空，例如用EMA90作为多空的分水岭，k线在EMA90上方为多，k线在EMA90下方为空。

如果再设置得复杂一点就是，k线在EMA90上方，再要求EMA60和EMA180金叉以后为多，k线EMA90下方，EMA60和EMA180死叉以后为空，那么这个时候我们就有了多空的标准。

看明白了嘛？趋势，说白了就是利用你擅长的工具，对市场设定一个可执行的标准。至于均线周期是90还是91并没有多大的区别的。

一旦有了判断多空的标准之后，我们再遇到崭新的行情，就不会疑惑到底是做多还是做空，也不会尝试去预测未来，一切都跟着指标给的方向走。这里有一个容易被忽视的点，一旦我们开始用指标来判断方向的时候，有时候行情会出现不符合我们确认趋势的标准，这个时候行情对我们来说就是无方向，需要等待，这是交易的常态，也就是经常说的“等方向确立”。

第二：进场的规则

方向确立之后，并不代表马上就要进场，因为交易还要考虑止损的空间，资金管理以及盈亏比。

所以多数交易系统在确立了方向之后，我们就要制定进场的规则，才能找到进场的点位。就好比草原上的狮子，在锁定了自己的目标之后，等待目标慢慢走进自己的伏击范围，再一击致命。

还是上面均线的例子，不论是一条均线确认方向，或多条均线确认方向，我们的进场规则都可以设定为，等k线回落EMA120，获得支撑或者压力作用之后进场。

具体开仓的方法，实战中有非常多的选择，可以是价格测试到均线直接进场，这样比较激进。保守一点，可以选择测试到均线后，有一个反转k线进场，或者是小级别一个反转的结构进场，再或者是行情突破前期的低点进场等等，可以根据自己的性格来选择激进一点还是保守一点的进场方式。

这些规则都可以由我们自己来制定，规则的有效性和盈利能力，到最后还是要通过复盘来测试调整。

第三：止损止盈的设置

止损跟止盈的设置相对固定，标准很简单。进场之后，我们第一件要做的事情就是设置止损，最常用的就是以技术位的高低点为标准。

比如，反转k线进场，可以在k线的高低点止损（次高，次低点），也可以在反转k线之前的高低点止损（最高，最低点）。止盈的设置基本有两种类型。一种是固定的盈亏比，按照止损空间的倍数止盈，例如止损空间50点，止盈空间是100点，这就是2:1的盈亏比，以此类推。另一种是不固定的盈亏比，通常是用技术指标跟随趋势。

有几个注意点说一下：

1、设置交易系统就像搭积木一样，不同的积木搭出来的房子不同，但我们最终的目的是盈利，跟这个房子好不好看没有关系，所以尽可能制定简单好执行的策略，不要追求复杂与浮夸。

2、不论是判断方向，进场的方式，以及止损止盈的设置，都有激进和保守的选项，大家可以根据自己的性格特点来制定交易规则，不同的交易规则也决定了你交易系统的风格。

个人组建交易系统大致分为六个步骤：

第一步：确定时间周期

创建系统的第一步，是明确自己属于哪种交易者，是日内交易，还是震荡交易？喜欢每天看着图表，还是每周看，每月看甚至于每年看？仓位般会持有多久？

回答这些可题，会帮助你选择适合的交易时间周期。当然在实际交易中，肯定要参考多个时间周期，但这里说的是你自己用来选择交易信号的主时间周期。

第二步：找到可以识别新趋势的信号

鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号，所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。移动平均线是最常用的指标之—，用法也相对简单只要等快速均线穿越慢速均线即可，这就是最基本的“均线交叉“交易系统。

移动平均线是众多指标信号中，最易用的种。

第三步：找到可以确认趋势的信号

我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰这一点可以借助其他指标信号来实现。有很多指标信号可以帮助我们确认趋势这里我推荐MACD振荡器和RSI。随着你对越来越多指标信号的熟悉找到适合自己的一些信号，并融合到自己的交易系统中。

第四步：定义风险构

建交易系统过程中非常重要的一步，是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。很多人不爱讨论亏损但实际上一个好的交易者，一定会在赚钱之前先想淸楚可能的亏损。

你必须给你的交易提供一个可浮动的空间，但是又不能太大。

第五步：定义入场和离场点

确定了风险，下—步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了。有些人在指标给出交易信号之后立刻交易，不管当前周期的蜡烛是否已关；另外一些人会等到蜡烛关团再交易。

对于离场点你有几种方式可以选择：

1、移动止损。如果市场向建仓的方向移动了X点那么就将止损向该方向移动X点。

2、固定目标：设定个固定的价格目标等待市场达到该目标后平仓。计算目标价位的方法也有很多种，有的人使用支撑和阻力位作为目标也有的人使用固定收益，比如每笔交易50点作为目标。无论你最终选择如何计算目标价位只要坚持住京好！

3、条件止赢：设定系列判断条件，当都达到时，就平仓。例如当你的指标回调到定级别时就平仓。

第六步：把你的系统写下来并严格遵守

这是构建交易系统中不可缺少的一部分，你必须把你的系统规则写下来并严格执行。自律是一个交易者心不可少的性格，必须严格遵守你的交易系统规则。

再好的系统，如果执行不力，也很难创造利润。