外汇交易系统的攻防体系

投稿 投稿 外汇好文 02-25 9665次阅读

交易系统的攻防体系是指,交易系统应具备这样的自动机制,在交易有利时能够扩大战果,取得最大收益;在不利时能够收缩战线,尽量减少损失,达到攻守兼备的效果。这种攻防体系应具备以下特点:在交易有利时,仓位要重,持仓时间够长;当交易不利时,仓位轻,持仓时间短,并且止损次数少。

要想保证交易系统具备这样的特点,从技术层面上重点要做好的是设计优秀的加仓和止损策略。只有在有利的时候加仓,才能够达到扩大收益的效果,而加仓的难度是很大的,如果设计不好的话,反而会拖累整体盈利,甚至会导致一笔盈利的头寸出现亏损。这必须结合其他因素考虑,如果加仓后对胜率的影响不是很大,并且能够大幅提高盈亏比,就适合加仓,否则最好不考虑加仓。

止损策略会影响到持仓时间和止损次数。交易系统一般都会对应一个最优的止损点,需要我们花点时间找到它,另外,随着赢利的累积,止损点的设置可以从小周期到大周期,比如在赢利幅度很大的情况下,我可能会考虑大周期趋势发生改变才会止损,否则我将一直持有,这将使有利的仓位持有很长时间。

止损次数少这一点也很重要,我的交易系统适合单边趋势,而在震荡中会经常止损,那么我在震荡中只做一个方向,比如大趋势是向上的,那么我只做多,同时,盯住大趋势,如果发现大趋势转向空方,那么我只做空。这样可以控制止损次数减少一半,能够有效的减少损失,而不会错失大行情。

交易系统最好具有这种自动调节攻防的体系,才能使赢利扩大,减少损失。

攻防体系是交易系统的重要组成部分,担当着扩大胜利,保护战果的重任,然而在实战中攻防体系又是比较难以驾驭的部分,其难点在于对形势的判别。没有人不知道在有利时应当积极主动扩大胜利,在不利时应当主动防御,减少损失。另外攻防体系要与仓位管理相结合,根据形势判断,决定资金投入比例,这就需要对交易系统的全面了解和把握,能够比较准确判断系统与行情的契合的节奏,了解能够把握的概率优势。

首先要判断形势,根据周期判断行情的趋势的方向,只有两种,要么单边,要么震荡,这个要结合个人的交易系统。确认完方向后制订策略,单边中采取积极主动策略,仓位较重,同时只做趋势方向的单,反向单放弃;在震荡中采取消极被动策略,仓位较轻,并且将观察周期提高,比如平时在2小时图中做单,此时应当观察到5小时或6小时图,减少交易次数。

这种策略的优缺点如下:

优点:在震荡行情中,仓位轻,交易频率降低,可以有效降低损失,控制风险为低水平;在单边趋势中,仓位较重,能够有效扩大赢利,提高盈亏比。

缺点:当行情起来时的第一段行情往往会仓位比较轻,特别是如果行情很短,刚开始就马上就结束了,将因为后期加大仓位而使损失加倍。

具体以我的交易系统为例,本人交易系统主要做单边趋势,而在震荡行情中会亏损,由于胜率不高,经常出现连续亏损。因此减少亏损、提高胜率是我这个交易系统要解决的问题,本文的论述主要解决减少亏损的问题。比如经过一轮单边,现在出现不能再创新高(低),界定为进入震荡,即将仓位降低,但当入场信号出现时,不能放弃,而以低仓位进行尝试性建仓,直到行情出现突破,并回调确认再度突破时仓位恢复到正常水平。


作者:当思一二

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评论

  • 1970-01-01 08:00:01

    谢谢分享

    • 1970-01-01 08:00:01

      本人在黄金市场奋战了几年积累了很多经验,现把一些我觉得正确的思路告诉大家,以便大家早日能成功。
      1)新手阶段----要成为稳定盈利的人就着重研究比较大波段的运行规律,把止损放大到200点左右,这需要比较大的资金量,最起码需要1000美金。大利润必须配套大止损。
      如果想成为超级高手,那么可以从超级短线开始做,但爆仓是无法避免的而且起码几十次。如果有足够的财力,可以这么做,每次入金500美金。止损一般30点最合理。
      仓位越小越好,千万不要重仓,仓位控制在最小仓位,2000美金以内资金一律只开0.1手。
      2)老手阶段-----着重研究补仓和加仓,不会补仓和加仓技术就很难成为高手。
      3)高手阶段----要把超级短线和大波段通吃。 可以专门运用重仓超级短线模式快速发财,前提是100笔交易中只允许几次失误,一次最大资金损失不得超过20-30%。
      也可以经常用大波段操作法发财,必须灵活利用补仓和加仓,尤其要掌握好顺大势逆小势补仓的战术。

      • 2016-03-06 12:45:09

        谢谢分享

        • 2016-02-26 10:07:19

          本人在黄金市场奋战了几年积累了很多经验,现把一些我觉得正确的思路告诉大家,以便大家早日能成功。
          1)新手阶段----要成为稳定盈利的人就着重研究比较大波段的运行规律,把止损放大到200点左右,这需要比较大的资金量,最起码需要1000美金。大利润必须配套大止损。
          如果想成为超级高手,那么可以从超级短线开始做,但爆仓是无法避免的而且起码几十次。如果有足够的财力,可以这么做,每次入金500美金。止损一般30点最合理。
          仓位越小越好,千万不要重仓,仓位控制在最小仓位,2000美金以内资金一律只开0.1手。
          2)老手阶段-----着重研究补仓和加仓,不会补仓和加仓技术就很难成为高手。
          3)高手阶段----要把超级短线和大波段通吃。 可以专门运用重仓超级短线模式快速发财,前提是100笔交易中只允许几次失误,一次最大资金损失不得超过20-30%。
          也可以经常用大波段操作法发财,必须灵活利用补仓和加仓,尤其要掌握好顺大势逆小势补仓的战术。