如何过滤好的和差的交易信号

经验 2018-12-29

如果你让两个采用同样的训练方法和交易计划的交易者在四周内背靠背进行交易,得到的结果会如何?最大的可能是,所得到的结果完全不同。交易是相当个性化的职业,没有任何两个交易者所想的是完全一样的,或者他们天生就有完全相同的交易本能、聪明、智慧或直觉。作为一个希望通过努力学习,开发出自己发现高质量的交易信号能力的学习者,你即使学习了多年,仍然会感到精神上的挑战和压力。

很明显,在分析一个图表时、发现一个交易信号然后实施交易,会有很多的变量影响交易者的决策过程。今天我来谈一谈这个过程中主要的挑战,如何将好信号留下,过滤差的信号。

可以肯定地说,有时候做交易决策时你会感到困扰、由于缺乏信心在触发交易时感到困扰、你不知道这是否是一个“好的信号”或“坏的信号”也会感到困扰。知道去寻找什么以及什么看起来是最好的信号是提高您的图表阅读技能,使你对自己的交易能力具有自信心的主要步骤之一。

在这一节课里,我们将要讨论一个简单的与一系列的过滤器相结合的,交易者会努力寻找的进入交易的信号。要记住,交易信号可能被其它的策略或信号所替代。本篇的目的是向你提供一个过滤你的交易信号和建立你的信心的指引。

过滤交易信号的贴士

以下的过滤交易的贴士可以用于任何的交易信号或入场触发,我们在下列实例中主要还是采用日线时间框架里以及四小时线时间框架的图表上针形烛线策略。应当注意到在做此之前这些都不是固定不变的规则,而更像一些常规的,对交易进行判断的过滤器,

1.  寻找一个突出的尾巴对支撑或压力价位的突破失败的信号。

当我们看到一个有长尾的针形烛线反转信号,或信号的反转部分明显地从市场的关键价位伸出时,可以认定这是一个典型的概率非常高的信号。当一个针形烛线长尾从关键价位突出出来时,这也意味着形成了一个突破失败交易策略。对一个价位的突破失败给任何信号都增加了更大的权重。关键价位突破失败是一个相当重要的事件,它显示一个市场不可能再保持向上或向下突破一个重要的价位,向相反方向移动的可能性增大。

在下面的图中 ,我们可以看到两个更多的例子,这是两个针形烛线信号,它们清晰、明显地从一个价位穿过,这也就形成了一个对这个价位的突破失败。这两个信号均导致向下的运行。直到目前,从长尾针形线产生一个突破失败以来,还是一直在下跌。

2.  长尾针形烛是高概率针形烛线

针形烛线的尾部是非常重要的,它表明了价格的抵抗。可以明确地说,一般情况下较长的尾针形烛线是更“有力的”价格排斥反应。这就意味着尾部更长的针形烛线较尾部短的针形烛线更要引起关注,较长的尾巴有助于向相反方向推动价格。这并不意味着’一切’长尾针形烛线都有良好的表现,但的确有许多人都把它作为高概率的架构,它应该是任何的价格行为交易者的交易计划的主要部分。注意,在下面的英镑/美元的例子里,长尾针形烛线的尾部明显突出,形成了一个对关键支撑价位的失败破位,正如我们在前面看到的小贴士:

在下面的例子中,我们可以看到一个在欧元兑日元下跌的背景下长尾针形烛线形成。

你看到一个与趋势相反的移动,然后形成了长尾针形烛线,这是一相当好的信号,意味着折返停止了,趋势将会随着长尾针形烛线形成持续下去。这里的关键是运动;当时的价格移动,针形烛线或他信号要远比它们将在停滞或巩固市场更有效。注意到在针形烛线的50%回撤入场。这是一项交易技术,对于在长尾烛线条件下,由于更加收紧了止损距离,风险回报潜力更好。

3. 不要去赌突破,等待最后确认

交易者常常陷入突破交易的诱惑之中。许多突破正如我们前面看到的是假突破。虽然没有“正确的方法”能够知道某个给定的突破会是一个真突破还是一个假突破,但在关键的支撑和压力位入场的风险是很高的;一个市场越是接近关键价位,它持续的机会就越小。不要在一个突破发生之前去赌,反而是在它接近这个价位的上方或下方去等待,因为你总是可以在稍后出现一个回撤后再进入。内含烛线经常形成这样的假突破场景,尤其是在市场区间范围内波动,没有趋势或者如果内含烛线的逆向突破,如我们下面看到的:

4.  长尾烛线持续移动后成为很好的反转信号

长尾烛线可以用来作为一种类型的过滤器是它们在一个方向持续移动后,给出的信号都比较准确;往往标志着重要的市场转折点甚至长期趋势的变化。例如,在下面的美元兑日元的图,我们可以看到,一个长尾的看涨的针形烛线发生持续的下降趋势后,然后开始大幅走高…

5.  寻找在趋势中向支撑或压力回撤的持续信号

我使用的“面包和黄油”交易过滤器就是简单地寻找在趋势市场中向支撑位或压力位的回撤。例如,下面的图表中,我们可以看到向上的或向下的趋势。注意在向上的趋势中,回撤相当小,但是趋势明显地上升,针形烛线与关键支撑位有明显的汇聚,所以它是一个高概率架构。在下降趋势部分,向压力位的回撤是一个回有的意义的回抽,并且我们有一个关键压力价位在较宽的下降趋势内被触及到,这也得到了一个很有利的交易信号。

6.   不要在一个密集的“夹缝”中交易

在一个密集的震荡,也称为“夹缝”,中间进行交易通常不是一个好主意。例如,如果你看到一串横盘震荡的烛线出现一段时间,然后看到一个针形烛线在这个夹缝中形成,这个信号的一般是没有用的。永远等待冲量的形成并且一个确定的这个区域被突破了才能确认你的信号,一个确定的突破应当是一个接近于这个夹缝的外边。下面,我们会看到一个例子,针形烛线在这里是失败了,要注意到它在这里没有从周围的价格里突出的迹象,是在它们的夹缝中形成的。

7.    寻找汇聚

一个“汇聚价位”是至少有两个支撑或压力元素在个价位上。这些元素也许是一个明显的支撑或压力位同时又是一个动态EMA价位,或者50%的回撤和一个关键支撑和压力价位。这些汇聚者增加了任何交易信号权重。寻找一个处于市场的汇聚点的信号是区分好信号和坏信号的最好的过滤器。注意:尽管有时候你可能在日线上没有出现明显的汇聚信号进行交易,但是你要回避在4小时线或1小时线上没有出现与其它支撑压力元素汇聚的信号。

8.    回避发生在“无人区”的信号

最好的“过滤器”之一是没有任何支撑因素或汇聚。如果你看到一个交易架构只是“漂浮”在“无人区”,没有任何的东西可以给它加重,它可能就是一个最好的要放弃的架构。这甚至对一个日内信号更为精确。没有任何的汇聚的四小时或一小时信号通常不是一个值得交易的高概率信号。看下面的例子:

你不应该过分考虑一个构架是否是可行的

使用过滤器的要点正像我们在前面讨论过的,你永远不要去“猜测”一个交易架构,或者试图说服自己某个架构是可用的。最好的信号会“跳”在你的面前,并且应当是相当明显的,你不要去伤脑筋猜测,或者还要去说服自己这个信号是可行的。记住,市场总是在那里的,所以不要总有那种站在门前着急的感觉,如果你不能确定你的信号在那里等着你去交易,那就走到一边去,明天或者后天还会有另外的信号出现的。

不要为那种“本来就该”的感觉而烦恼

如果你错过了一笔交易,价格持续沿着你的期望运行,从它那里学习,从中增长自己的知识,但是不要抽自己耳光,不要掉入那种陷阱,觉得自己失去了所有这些“伟大的信号”。要记住,甚至有些最糟糕的信号最终会有好的结果。并且如果你开始用事后诸葛亮来教育自己或者告诉自己“我本来应该交易的,下一次我会的”,你真的需要远离你的这种潜意识,因为它会毁掉你的交易生涯。所以,虽然你应当从每个错过的交易中学习,但你不能情绪化或为你自己错过了一些好的交易架构,感到是赔钱了而着急。

要明白错过一些交易是交易活动的一部分。如果你有自己的过滤器,你应该不断地培养自己对哪些值得交易,那些不值得交易的信号的感觉。随着时间的推移,你会做得越来越好。最重要的是保持极强的耐心,让很多的交易从身边错过,不要掉到让那些事后诸葛亮的交易架构里出不来,虽然那些东西对自己也许是有用的。

赚大钱的知道如何过滤他们的交易

如果你已经认为那些赚大钱的一天交易上百次,并且就是做着日内交易,直到他们的杀红了眼,那你就大错特错了。许多有着大资金的家伙都是耐心在一旁等待,并且只有当最好的信号、价位和趋势出现在他们的图表上时才“突袭”的人。你需要学会像那些大男孩一样去思考,把自己当作一个“玩家”;要有智慧,停止把市场当作娱乐场所,开始将它当成一门真正的生意。

对于为什么要少做交易,最好并且最有逻辑的解释是因为对于任何一种策略或系统,真正的好信号是相当少的;仔细想一想,一个信号的成功率高的原因正是因为它出现的次数相当少,如果它经常出现,它还能成为高概率的信号吗?如果你强迫自己不断的交易,你一定会用到大量的无用的和次等的信号,这些都会对你的时间和金钱造成损失和浪费。

为自己的交易制作一个过滤器清单

对于任何交易者,一项好的工作就是制定一个他们自己的,用来扫描市场,发现潜在信号的过滤器清单。你只要制作一个快速检验单,有一到三句话描述过滤器是什么,然后在它的下面贴上一张表达这个过滤器的实例图。

这里是一个过滤器清单的实例,都是我从上面的实例中得到的(你也可以在每个过滤器下加入一个例子图,然后也可以写一个句话加以说明,既可以像上面说的,也可以再短一些):

1、寻找一个带有突破的尾巴,对一个关键价位的突破失败了的针形烛线信号。观察明显的伸出和对这个市场的关键价位的突破失败。这个过滤器可用于趋势市场或趋势转向交易。不论在哪里,只要你有一个关键支撑或压力价位,就要睁大眼睛注意对这个价位的突破失败或穿透。

2、长尾针形线是高概率针形烛线。长尾针形烛线在趋势市场表面良好,当作趋势转向的信号也是相当不错,正如我们在上面的例子所看到的。长尾针形线是我们在分析市场时,一定要睁大眼睛关注的东西。

3、不要去“赌”一个突破位,等待确认。一个用于看起来诱惑的突破交易的过滤器是待突破和在突破价位附近等待。然后,当突破得到了确认,并开始寻找沿突破方向的转向信号,这将帮助你回避很多失败的突破,特别是在震荡市场里。

4、在趋势中,在一个向着支撑位或压力位折返之后寻找持续信号。趋势持续信号是一个需要你观察的“面包和黄油”策略,观察趋势及随后在趋势中的折返,然后注意在“价值”区域形成的重要信号,这些信号表示趋势可能会继续。

5、不要交易处于紧密夹缝中的信号。 在稠密或变动频繁的震荡区里的信号要格外小心。如果你看到就像在上面的例子里,一排有两到三个针形烛线,但没有从中突出出来,就很有可能市场产生不了突破。我们需要看到动力并且出现了对震荡市场的明确的突破,否则就不要在这样的夹缝中对出现的信号做交易。

6、寻找汇聚。观察明显的市场“热点”,或区域,在这里两个或三个价位在这里相交,这些都是高成功率的可交易的价位。

7、回避在无人区出现的“信号”,这一点正是与汇聚相反的信号种类。如果你看到一个信号,但没有其它任何类型的汇聚,看起就像放错了地方,你就应当回避它。这些过滤器对于4小时或1小时图特别重要。

尽管过滤器清单和整体交易计划看起来相当重要,它们也仅仅是发现最好交易信号的一部分。进行分析和做出扣动扳机动作的交易者同他们使用的策略或交易计划一样重要。作为交易者,我们需要发展我们的潜意识直觉,学习图表和持续做笔记,并且不断地对每天的市场进行分析和观察(并不是说,要沉迷于交易)。这样才能帮助我们产生良好的直觉,掌握对某个良好的交易策略。

结论

在进入市场十二年,又从事了五年的交易者培训后,我明显地感到:大部分交易者碰到的首要问题是不知道如何大量交易信号中过滤出好的交易信号,如何区分好信息和差信息。很多交易者在大量的交易中失败,大量的交易者把很多信号当成好信号,他们过多地交易,就像一个疯子拿着枪,不断地去射击周围一切移动物体一样。交易和金钱是你的武器,就像枪一样,你的确需要对它格外的小心。你需要耐心和认真过滤你的交易,然后确认你的目标,非常精确地和自信地进行交易。

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