干货分享:如何设计趋势跟踪系统

经验 2017-12-17

自开始交易来,就以交易需要像开车一样简单为追求,这个探索的过程,其辛苦唯有自知,更感觉达到今日之地,多少有几分运气吧。现开此文章,意在帮助那些已经交易相当长时间,却无法组建自己系统,而有兴趣创建自己的趋势跟踪系统的朋友,尤其是全职交易者,更会成为关注的重点,因为我深深体会一个全职从事交易,却久久无法获利的煎熬。

由于谈的是以技术为基础的趋势跟踪,所以,基本面的朋友就可以不用太关注了

我为何不谈具体行情,不是故作高深,而是违反了趋势跟踪者的思维,作为趋势跟踪者,时间越久正确的操作带来的盈利刺激会强化正确的思维和理念。具体的行情,不同的趋势跟踪者可以有不同的操作(请留意不是看法)。譬如一段20日的连续行情,甲可以分成4段分别操作,因为甲的规则是捕做数日趋势, 乙可能操作16次以上还做了回调趋势,因为其捕做的趋势更小,而丙,持仓25-30日直到趋势清晰的结束才离场。这就是区别。让甲乙丙一起讨论趋势,就没有意义

活在当下

在趋势跟踪者眼里,只有当下,最重要的是当下,而不是明天和未来,趋势跟踪者没有未来的概念。

基本分析者,他们的思维是现在根据已有的资讯,分析多空的方向会如何?

趋势跟踪者,当下的市场是否已经出现信号,这个信号代表一个趋势的启动,趋势跟踪者跟踪的是趋势启动的信号,而没有分析多空的动作,当下出现了,当下进场,一切在当下,不想未来,不预期。

趋势跟踪跟踪的是你自己的趋势,你的趋势可能是市场的波动的一个部分。这一点要搞清楚。你对市场越了解,越知道你的趋势是什么。

任何一个趋势系统本身,就包含了进和出2个部分,既然是跟踪你自己的趋势,那么趋势启动后,当下是处于什么阶段,你自己是知道的。出局有几种情形:

1 启动后,突破失败

2 启动后,趋势运行一段时间后,反转

3 启动后,趋势运行完整,获利出局

你的系统必须有对此明确的表述,什么是趋势的回调,什么是反转。

技术分析的朋友是对当下作分析,趋势跟踪是建立了经过历史测试和实战检验的系统,用系统来给你传达市场语言,所以后者建立系统的过程比较难,但一旦建立并测试通过后,就可以同时跟踪市场所有的对子以发现趋势。

“外汇市场大多数时间是在震荡中,很容易出现长时间进不了场,而进场后反转(包括微小盈利后翻转)”

请问,什么是震荡?你研究过多少对子?“外汇市场大多数时间是在震荡中” 这句话,是你自己研究得出的结论,还是听说?

这样的问题相当有代表性。请问,你通常持仓多长?你通常获利多少%? 然后你在看看市场,什么时候可以提供给你你的趋势?是每天都有,还是每周都有。

然后你再回答,市场是不是大多数时间都在你所谓的“震荡”

“都想找到一劳永逸的系统,只赚不亏的圣杯”

这样的东西只在天堂。我发文只是意图引导人,去除错误的思维,建立健康的心理环境,通过摸索市场环境,进一步建立自己的趋势跟踪系统(这样的系统本身也是不断的自我进化和自我适应的),达到跟随市场趋势的目的。

不同的趋势跟踪,跟踪不同的趋势,适应不同的市场环境。当然趋势跟踪也有自我进化的能力高下之分。但无论如何,不可避免的是要面临盘整时出现无效信号带来的资金回调。有人看不起趋势跟踪,就源于此。

年有四季,冬季养生的要诀就是“藏”。趋势系统在面对“冬季”时的道理也是如此。只要情绪处理好,连续亏损时不出现报复性重仓操作,冬天过后,在春天和夏天,就是生长的季节。接受资金回调,就如接受寒冬一样。天道如此,岂有例外。

不管用什么方法,盈亏的体现,都和自然是一样的:树上有很多树叶,开很多花,结较少的果。果的数量小于花,花的数量小于树叶。交易同理,真正能结果的,是少数。但为了这些少数,必须要有树叶,要有凋谢的花朵。

说这些,是要以对待盈利一样平淡的心情去看待亏损,这个才是最重要的,有了这个心态,你一定知道怎么继续。

连续亏损,很正常,任何系统都必须预设容忍连续亏损。在资金管理上有个原则供参考,连续亏损10次,也不能影响你的第11次的交易的仓位大小,你不能因为连续亏损而被迫减少仓位。仓位是否调整,根据你的系统和法则而定。

你更需要考虑的是你进场信号的进一步筛选,连续亏损时,不要沮丧,这个时候是进步的最佳机会,它表明你的进场信号需要增加限定条件。

找到自己的优势就行。你做不到,可我做的到,这才形成各自的风格。

活在当下,这个说法,我发现必须要修改,高瞻远瞩的活在当下,或者说,活在高瞻远瞩的当下。我以前有句话叫左手执矛,右手执盾。很多朋友只看到了止损和扩利。其实手中持有的是个矛盾,是个阴阳,是个太极。只有统一矛盾,才能有所作为。无法统一活在当下和高瞻远瞩,就是个问题。

你看泰山,可以爬上去一路看,可以在山顶看,可以在直升机上看,可以用望远镜看。要看到近似真实的泰山(没有人可以看到一个真实的泰山),多视角去看,得到的信息相对比较完整。在比较完整的信息前提下,你自己再作取舍。

一般而言,周期的选用,不宜太多,多则无所适从,不宜过少,少则无处作手。

是否合理在于能协助达到大赚小亏,能达到大赚小亏就是合理。

选择合适的周期作为战术执行周期,需考虑几个问题。周期较大,稳定性好,日内信号较少,但同时需要的止损空间较大。相反,周期较小,日内信号多稳定性差,但需要的止损空间较小。换句话,建仓这个战术动作,如果用小周期,可能需要做几次(也会有1次就好的时候),比较费事。但单笔止损风险小,建立的仓位相对比较大。用较大周期则相反。

无所谓优劣,关键是适合自己,用起来顺手就行。

还有一个关键点,就是战术环境。每个成熟的交易员都明白自己适合的战术环境。战术环境决定很多东西,譬如仓位的轻重,一味轻仓在面对1年才1次的机会时,就会无法利润最大化。而不知所以的一味重仓,也无法有效控制风险。当战术环境清晰度高时,无论行情如何挫折,都需要毫不犹豫地坚决执行合适的重仓。当然,资金没有出现正成长前,轻仓和去杠杆,是必须的选择。 

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