多重时段交易在判断市场和开仓中的应用

经验 2018-12-29 Views: 15

多重时段交易方法是极为重要的方法,为了便于大家充分地明白该方法的科学性和使用原则,本文我们将以正反实例1和2阐述多重时段交易方法在判断市场趋势和开仓中的应用,之后我们将说明多重时段交易方法在平仓过程中的应用。

首先我们将给出一个反例,该反例从小级别周期入手,而忽视了从大级别周期对趋势和方向的把握。我们以欧元/美元在2012年4月13日的市场表现来说明该问题,如图6.1、图6.2和图6.3。

图6.1 欧元/美元小时图(2012年4月12日)

图6.2 欧元/美元30分钟图(2012年4月12日)

图6.3 欧元/美元15分钟图(2012年4月12日)

图6.1、图6.2和图6.3其分别为欧元/美元4月12日的小时图、30分钟图和15分钟图。我们使用前面几章所介绍的方法判断这3张小级别周期图的趋势。

a.从小时图看,两均线多头排列;下方上升趋势线保持完好;水平压力位被突破形成支撑带——上升趋势;

b.从30分钟图看,两均线多头排列;下方上升趋势线保持完好;水平压力位被突破形成支撑带——上升趋势;

c.从15分钟图看,两均线多头排列;市场流向明显向上——上升趋势。

通过对以上3张小级别周期图的分析判断,可以看出这3张图都显示目前的市场为上升趋势,但是大家需要注意这些小级别周期图显示出的市场趋势都是较为短期的趋势,容易反生改变。

多重时段交易要求从大级别周期图(周图、天图和4小时图)上判断市场趋势和交易方向,从小级别周期图(小时图、30分钟图、15分钟图和5分钟图)上寻找交易机会。

如果按上面3张图来分析判断并进行交易就违背了多重时段交易原则,上面的例子从小级别周期图来判断分析趋势和市场方向,其结果只能是管中窥豹,关注到市场一个微观的趋势和层面,该方法如果使用在交易中往往会使投资者被误导并产生亏损。

从以上3张图判断得出市场的趋势为上升趋势,交易思路为逢低买入。如果此时大周期图判断得出市场趋势为上升趋势、交易思路应为逢低买入,那么这种操作思路就可能侥幸获利。

如果此时大周期图判断得出市场的趋势为下降趋势、交易思路应为逢高做空,那么这种操作思路就会导致亏损并错过市场真正的波段行情。让我们跟进市场看看接下来的一天发生了什么,如图6.4。 

图6.4 欧元/美元15分钟图(2012年4月13日)

图6.4为欧元/美元15分钟图,从该图我们可以看出:市场并没有延续小级别周期图的上升趋势,而是在开盘之后就震荡下行,在晚间再度展开了较为快速和大幅的下跌。

如果我们根据图6.1、图6.2和图6.3判断得出的上升趋势进行逢低买入操作其结果会导致可能的亏损并错过此下跌波段行情。

如果我们从大级别周期图出发判断市场趋势并决定交易思路完全可以避免亏损并获得很好的空头收益,图6.5和图6.6分别为欧元/美元4月12日的天图和4小时图。

图6.5 欧元/美元天图(2012年4月12日)

图6.6 欧元/美元4小时图(2012年4月12日)

同样,我们利用前几章介绍的技术分析工具来分析4月12日这天的天图和4小时图。

a.天图上看,50SMA由向上转为走平,15EMA的压制作用就在附近;最关键的是上升趋势线被坚决跌破后的反压作用就在上方——空头格局;

b.4小时图看,50SMA向下运行中;从1.3385下跌到1.3033的50%回调位形成压制;虽然回调向上突破了水平压力带和38.2%回调位但空头格局未变。

通过以上分析,我们可以得出市场当时的格局偏空,交易思路应为逢高做空。虽然4月12日收较为强势的阳线,但是其只能说明市场的回调较为强劲而趋势并未发生改变,格局仍然为空头。

小级别周期图的小时图、30分钟图和15分钟图的上升趋势仅为回调过程所形成,4月12日的阳线也仅为回测被跌破的趋势线。所以4月13日的交易思路应为逢高做空,小时图、30分钟图和15分钟图仅用于寻找合适的介入时机而非判断交易方向。

图6.7欧元/美元15分钟图(2012年4月13日)

当我们通过天图和4小时图判断清楚当时的交易方向为逢高做空后,我们就可以在小级别周期图上寻找具体的介入时机。

正如在前面所提到的原则“如果通过大级别周期图分析判断出市场为下降趋势,当前时段的交易方向为空头方向,那么我们就只寻找空头交易机会、进行逢高做空操作并放弃所有可能的多头交易机会”,此时我们就只关注小级别周期图的做空机会。

这里我们选择的是15分钟图,如图6.7。实例中我们仅用“均线”部分介绍的5EMA和10EMA均线系统就可以寻找到三次空头交易机会,在图6.7中我们用箭头1、2、3分别表示。

如果谨慎的投资者可以放弃在箭头1所示处的交易机会,而箭头2和箭头3的交易机会就相当明显,此时市场流向已经向下而且这两处的空头机会都是在下降趋势线附近并收出极为明显和坚决的K线形态,在我们从大周期级别图判断出空头方向后就可以在这两处果断做空。

在实例1中我们举出了一个违背多重时段交易原则的例子,为了使大家更好的掌握多重时段交易方法,我们将在实例2中从正面举出一个例子,即按照多重时段交易原则从大级别周期图分析判断趋势和交易方向并在小级别周期图上寻找介入时机。

该例子为英镑2012年4月18日多头行情,图6.8和6.9分别为英镑4月17日天图和4小时图。

图6.8 英镑/美元天图(2012年4月17日)

图6.9 英镑/美元4小时图(2012年4月17日)

我们将利用之前介绍的分析工具从2012年4月17日的英镑/美元天图和4小时图分析判断其4月18日的市场趋势和交易方向。

a.天图上看,4月17日承接上一交易日阳线继续收出探底之后的阳线,上引线略微有些长,但该K线在当前的市场环境下整体偏多;两均线保持多头排列,15EMA在下方形成支撑;上升趋势线保持完好并形成支撑——上升趋势;

b.4小时图看,4月17日市场虽然仍在横向震荡区间中运行,但距离市场最近的两根4小时级别的大阳线说明多头较为坚决;50SMA由向下转为向上,15EMA保持向上并形成支撑;市场流向向上——多头格局。

通过对英镑/美元4月17日天图和4小时图的分析判断,目前市场为上升趋势,交易方向应为逢低买入。那么在交易方向判断清楚之后我们按多重时段交易原则从小级别周期图寻找交易机会。图6.10为英镑/美元4月17日小时图,我们从该图寻找当日多头应该重点关注的区域。

图6.10 英镑/美元小时图(2012年4月17日)

我们仍然利用之前介绍的技术分析工具从小时图上寻找4月18日多头介入的可能区域。

从图6.10中,我们可以看出1.5910一带是4月18日多头应该重点关注的区域,该区域是上升趋势线支撑作用、水平支撑带和38.2%回调位的共振带。当重点关注区域确定后,我们跟进市场,从更小级别周期图寻找多头介入时机,这里我们选择15分钟图,如图6.11。

图6.11英镑/美元15分钟图(2012年4月18)

图6.11为英镑/美元15分钟图,我们按多重时段交易原则,即如果通过大级别周期图分析判断出市场为上升趋势,当前时段的交易方向为多头方向,那么我们就只寻找多头交易机会、进行逢低买入操作并放弃所有可能的空头交易机会。

在4月17的天图和4小时图我们已经判断出4月18的交易方向应该为逢低买入,通过4月17日的小时图我们寻找到多头应该重点关注的区域为1.5910一带。图6.11跟进市场表现,我们通过该图寻找多头介入机会。

可以看出在4月18日早盘时段市场仍以回调为主并回调到了我们重点关注的区域1.5910一带,需要指出的是当市场到达重点关注区域时不要直接介入多头而应高度关注市场,当寻找到合适的交易形态后再介入多头。

大家通过上图可以看出市场在随后曾一度跌破重点关注区域的1.5910一带,因为多重时段交易的原则是判断清楚市场为多头方向时就只寻找多头交易机会,虽然此时跌破1.5910显示市场较为弱势,但我们不可以去介入空头,而是继续耐心地观察市场。

随后市场就是在跌破1.5910后不久又强势地收回到1.5910上方,先前的跌破为假跌破。我们继续关注多头介入机会,当价格突破三角整理形态后我们可以果断地介入多头,此时按我们的5EMA和10EMA均线系统市场也出现金叉(如箭头处),所以此时介入是较为合理而且成功概率较高的一次交易。

该例子从多重时段的原则出发,即从大级别周期图判断市场趋势和交易方向,从小级别周期图寻找介入时机。

当我们判断清楚交易方向为多头后,我们就寻找多头交易机会,避免了在假跌破时去追空行情的错误并成功地获取了4月18日多头空间利润。

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