经典问答《K 线里有杀气》全文

问:楼主有没有从 「1W 做到 10W」的经历?如果有,你花了多久?

答:没有这样的经历,因为我第一次做期货的资金远远多于 1 万,现在看来,「1W 做到 10W」的经历我永远也无法体验。

问:怎么看 K 线?

答:K 线本身毫无价值,它只是规则的承载,离开你自己的规则谈 K 线毫无意义。

问:利用 K 线的杀气好,还是顺势仗势欺人好?

答:所谓顺势只是个伪命题,这是分析师的语言,交易者语言里只有规则。

问:是根据什么条件开仓?

答:开仓可以无需任何条件,永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的,开仓不是交易的核心,交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单子,当然交易时间长了后,经验可能客观上提升你开仓的技巧,除此之外谈任何开仓信号都是浪费时间。

答:日内短线能够稳定盈利吗?就算是日内操作妖糖也能够稳定盈利吗?需要多长时间?日内短线交易是讲究盘感还是规则?

答:当然,任何交易都可能获利,去讨论某种方式能否获利是给自己制造彷徨,但谈论「稳定」二字则大有问题,真正的交易是前进 3 步退 1 步,不是永远保持一步一步匀速行走,所谓的稳定本身是不可靠的。一切都源自于规则,所谓盘感也无非是规则的另一种表述,只不过没有用文字阐述罢了。

问:这个市场有固定于短线风格的交易者,也有固定于长线风格的交易者。请问有没有全能型的:既擅长震荡市做日内短线, 也擅长趋势市做长线,大小通吃?

答:几乎没有,不然中国资本界早出现 N 个世界富豪了。

问:怎么没有呢,看样子楼主水平不行呀,我在的期货公司群里一个指导就是长短都做,这样的人多的很,而且你说的只要有就出现什么首富那太可笑了。

答:水平行不行我们可以来比一下,100 万赌注,上海期货大厦,比单天也可以,比一个月也可以。

问:我现在是长线,你要跟我比长线没问题呀,而且要比收益和资金回撤结合的,估计你又不做长线那就没办法比。

答:我做什么线无关你我的比赛,一年为周期也可以,前提是 100 万赌注。

问:看楼主的几条回复,感觉不错,有高度,可是第 30 楼的「怎么没有呢,看样子楼主水平不行呀,我在的期货公司群里一个指导就是长短都做,这样的人多的很,而且你说的只要有就出现什么首富那太可笑了」的回复,不太敢恭维,还有争执之心。

答:没有什么不可以,传说中的佛境在人间是不存在,整天研究「心如止水」的朋友都在帮人算命,从来不会涉及交易。我不喜欢争执,我只看重结果,这跟我去年和一个基金经理的打赌一样,不用太多废话,用账单说话。

问:100 万谁会跟你比,要么是你怕跟别人比,说 100 万先把别人吓走,要么就是你太缺钱了。

答:你可以做任何解读,100 万不是小数目,但对于真正有自信敢 PK 的人来说,这根本不是什么问题。如果你连 100 万都还没赚到,我真的很不屑于和你 PK。

问:「你可以做任何解读,100 万不是小数目,但对于真正有自信敢 PK 的人来说,这根本不是什么问题。如果你连 100 万都还没赚到,我真的很不屑于和你 PK。」那也不会跟你 PK 啊。拿 100W 来干这种无聊的 PK,还不如去赌场玩呢。

答:对于真正的交易者来说,在期货市场上的 PK 远远比去葡京酒店玩随机游戏来的刺激,这样的事情每天都在上演。

问:那就直白了,怎么在期货里面赚钱?这才是核心。

答:只要你买的价格低于卖的价格就可以赚钱,交易的全部工作就是实现如何让买价低于卖价。

问:IF1007 接下来怎么走啊?

答:对于未来行情怎么走的问题,没有谁能告诉你,那些能告诉这个问题的人是从来不会拿自己的资金做交易的。所以以后这类问题不再回答。

问:日内止损到底设多大为合适?

答:止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期,交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。

问:楼主说的买入后对单子的优化是什么意思?

答:让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚。

问:楼主说的单子优化是不是资金管理层面的东西?

答:资金管理只是优化处理单子的一部分。

问:1、你是做日内的还是趋势的?2、哪个品种?

答:之前主做橡胶、锌,现在以股指为主。

问:让错误的单子尽可能少亏,让正确的单子尽可能多赚,楼主在实现这两点时用加仓策略吗?

答:你想用就用,不想用就不用,看自己的交易习惯。

问:我问下,如何评价日内波段与过夜波段?

答:完全中立,没有评价,看你适合哪一种。

问:做日内选哪个品种最好?

答:这个问题没有答案,取决于你自己,每个人都有适合自己的品种,我认为好的不一定适合你。

问:如何寻找市场中确定性的结构,确定性的买卖依据?

答:很大一部分交易者之所以迷茫,正因为他们总在寻找一些确定的东西,因为人对于不确定的事情是没有安全感的,但事实上,投机市场里没有任何事情是确定的。

问:「开仓可以无需任何条件,永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的,开仓不是交易的核心,交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单子,当然交易时间长了后,经验可能客观上提升你开仓的技巧,除此之外谈任何开仓信号都是浪费时间。」是不是可以这样理解,任何一个点位开仓,都可以有相应的系统对应它。因此任何点位都可以开仓。但是具体到每个人的操作上,开仓应该是有条件的,开仓的条件就是自己的系统规则?

答:你可以这么理解。

问:你如何确定变盘,又如何判断变盘的幅度?

答:对行情的任何一部分做出评估,前提条件是你已经参与进去了,那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉一切你想知道的,除此之外别无他法,技术走势图的分析只是告诉你已经发生的事实,对于未来的参考价值很有限。

问:请问你在做橡胶和锌时是否看大盘?是否看 Pobo 之类的行情软件?

答:从来不看我做的品种之外的任何行情,当然要看行情软件。

问:问大师一个问题:今天(2010-7-9)期指赚了 60 个点以上吗?

答:此类问题不作回答,说少了自己过意不去,说多了又被说成显摆。

问:你能不能教我一个比较好的操作方法,我自己来练习和感悟?现在很多新手都缺少方法,自己去摸索,走了不少弯路。

答:任何一个交易方法表面上看起来可能很简单,执行下去就可以了,但事实上并非如此,它包含很多交易者独特的属性在里面,他的知识结构,他的习惯,他的性格,他在交易中所经历的很多事情,这些都是交易的一部分。那么,即使我告诉你一个方法,我用起来可能赚钱,但你用它做单就会稳定亏损,因为很多在我看来是常识或者习惯的东西,而你不具备,我们的经历和认知是完全不一样的。所以,构筑交易体系的工作只有靠自己。

问:请问楼主怎样一步步地构建属于自己的规则?这过程中应该注意什么?

答:学会每天总结交易的得失,收盘后根据交易明细总结。「失败的单子为什么失败,怎么处理才能付出最小的代价,成功的单子为什么成功,如何处理才能利益最大化」等等,学会写交易日记,把这些总结文字记录下来,一定要文字记录下来,不是想明白就算了,以后没事经常翻看自己的总结,成功的一部分可以复制,错误的事情不能一而再再而三的犯,坚持半年,你就知道了。对于交易这种特殊的职业来说,要成为一名合格的交易者,必须有专业化严格的训练,养成良好的交易习惯,培养一流的执行力,但是并没有什么外力来帮助你,一切只能靠自己。很多人其实很努力,但就我所见到的来说,大部分人的力都没有使在关键点上,所以同样的错误总是在上演,缺乏严谨的、专业化的、残酷的自我训练过程。

问:请问具备哪些条件就可以稳定盈利?

答:稳定盈利本身就是伪命题。

问:请问楼主每天交易次数在多少?

答:没有固定。

问:请问楼主是什么样性格的人?

答:多重性格。

问:「止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期,交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。」能不能详细说说

答:举个例子,就你所做的品种中,你每天追求的是那种大波段的利润,那么 1-2 点的小止损对这样的交易就是阻碍;但是你每次下单追逐的都是微利,只有在安全的时候你才放开盈利端,那么你的止损就必须足够小。就我个人来说,任何止损大于 1/2 止盈的交易都是不可取的。

问:为什么楼主认为进 3 退 1 是应该的而每天都进是不对的?

答:因为交易不是你一个人的事情,你需要有对手。有些行情你可以贪婪地赚 20%,有些行情你必须做好准备亏 2%,这就是交易,这不是上班拿工资。

问:请问怎么判断自己做错了?

答:很简单,头寸亏了就错了,至于错了后你怎么去处理单子则视情况而定。

问:你做期货,最后感觉自己可以了,大概花了多长时间?

答:半年。

问:请问楼主怎样的水平可称得上顶级高手?

答:如果你 50 万,你一年后做到 500 万,你就是顶级高手了,我是这么理解的,当然也有的朋友可能认为这个标准太低了。

问:楼主是位心胸坦荡的高手。殿堂之外的杂音,不必在意。交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单子,我深有感触。如果按照今天收盘价持有10 手橡胶多仓,总资金 30% 仓位,换做是您,明天的优化方案是怎样的?(假设明天有四种可能:A 向上跳空 1%,B 向下跳空 1%,C 微幅高开,D 微幅低开)

答:没有浮盈保护的单子我从来不过夜,即使有浮盈利也要足够对付可能的开盘缺口才会过夜,所以你这个问题我没法回答。

问:从风险报酬比来说,你觉得股指适合做日内吗?如果做日内,楼主做单时的状态是紧张还是轻松呢?

答:就我而言,股指是目前最好的日内品种。

问:止损大致设为多少点呢?

答:这个问题已经回答了两次了,我个人认为,止损应该低于你预期止盈的 1/2,如果你没有预期止盈,那么这一单你就不要开。

问:感觉自己每天的交易太过频繁了,不断的小亏到最后变成大亏,请问怎样才能让自己不再手痒。

答:吸毒的人问不吸毒的人怎么才能不吸毒,得到的答案毫无价值。如果你连这点交易陋习都克服不了,离开期货是你最好的归宿。

问:你现在是个人交易还是团队交易?

答:个人。

问:做股指的话 ,你是使用一个账户还是两个账户的?

答:一个。

问:请问具备哪些条件就可以成为顶尖高手?

答:没有既定的标准可以参考,有些人因为一个性格因素失败,但别人可能因为同样的性格特征却成功,所以没有统一的标准,过程最重要,严格意义上来说,任何人经过残酷的自我训练都可能成为一个合格的交易者,只是真正对自己做残酷专业化训练的朋友太少了。

问:楼主是炒单吗?开始赚钱之前用了多少时间?

答:半年。

问:我在尝试用外盘走势结合内盘开盘缺口来判断当日内盘的走势,指点一下吧?

答:从来不关注外盘,对此,我没有发言权。

问:楼主是波段还是炒单,怎么加减码的?

答:我也不知道究竟算什么,按照通俗意义上的定义,我应该做的是波段。

加码必须考虑之前才头寸,加码后的均价应该足够对冲当前的止损风险才可加,也就是说你开始加码之后,风险就应该和你无关了。

问:其实楼主,也许你是高手,但是在论坛里低调一点儿没错滴,顶级?何谓顶级?没别的意思,我作为越南语的「顶级」高手,也想高调一点儿。

答:如果你有足够的资本,低调只能让你显得虚伪,我不喜欢虚伪的人。

问:问楼主一些问题:你从进入期货行业到开始盈利用了多长时间?赚第一个一倍花了多少时间?赚第一个十倍花了多少时间?

答:第一个一倍花不了多久,我差不多最开始做期货前两个月就实现的,但之后很快又回到原地,这个过程属于进 2 步退 2步 的方式,有很多机会让你轻易实现这一步,但是之后的翻倍很困难,因为经历一些大起大落的过程中,你慢慢学会了回避很多风险,与此同时机会也被屏蔽很多,走起来就不会那么快了。

问:我自己练习炒单好几个月了,现在每天平仓盈利经常不能覆盖手续费,也每天做交易总结,但是还是进步很慢,为什么呢?如何进一步提高?

答:我以前做过炒单,现在几乎不碰炒单了,炒单没有太多道理可讲,就我个人来说,炒单第一要素是节奏,如果你失去节奏或者根本不知道节奏为何物,那是很难赚钱的。炒单不乏成功者,但炒单的平均利润率其实很低,我一般建议大家最好降低节奏,有些正确的单子多坚持一会,也许你会发现赚钱其实也不是那么难。

问:楼主做期货之前,有其他行业投资的经验吗?要不然,进期货半年就开始盈利实在是天才,让学习的人灰心。

答:没有,转业军人,一开始做股票,后来因为朋友的关系,开始介入期货。

问:请教楼主,趋势走出来后,如何判断中途的回调或反转?

答:没法判断,我前面说过,我对于趋势没有太多的认同性,至于怎么去界定行情,完全依据你头寸的变化,浮盈的变化,这是最直接的。

问:期货是必须经历大起大落才能成功,我想请问,在你最艰难最想放弃的时候,是什么让你一路坚持下来?是什么样故事或一段话鼓励着你从头再来。因为大家都知道坚持到成功很不容易。谢谢楼主。

答:坦白地讲,在期货里,我并没有经历过所谓“最艰难”的时刻,反倒是刚转业到地方的时候比较彷徨。

问:岛上一高人说:做交易想成功很难很难。这难是技术上难,还是人的心态控制难?请问楼主。一个交易规则定复杂点好?还是简单点好?也许我表达的不清楚。麻烦楼主大师解惑。

答:控制自己的欲望是最难的,行情随时都在诱惑你,你的欲望一旦放开,如果自律还比较脆弱,那么要做好交易真的很难。交易系统,或者称之为规则本身没有复杂和简单之分,只要能帮助你实现正差价就是好的,但是从执行的角度来说,越细节化越好,不要太模糊不清。

问:一石激起千层浪,楼主在我眼里只相信交易的帐单分明表,下单时间表。发这个星期的后三天来证明自己吧。别在这里说那么多理论。知其易,行其难。我只找茬。

答:只是因为浏览帖子的时候,看到很多朋友在一些无关痛痒的问题上纠缠,所以开了个帖子来谈谈我的想法,你可以完全否认或者无视我的观点,我从来不认为自己的观点是真理,但是我没有兴趣也没有精力对每一个陌生网友来证明自己的真实性。当然如果你愿意接受 PK 则另当别论,在我的交易之路上,先后和 4 个人 PK 过,如果你愿意,我愿恭候,在期货大厦里,我给你提供做单环境,甚至你可以用模拟单来和我的实盘 PK,但前提是必须有真金白银的赌注。100 万赌注,如果你认为太高了,你可以说一个数目,但 10 万以下我没有兴趣。另外,我几乎没有提到一个什么理论,我从来不相信有任何理论是正确的,我谈的都无非是我感受的东西。

问:请问您开始做期货时候有师傅教么?成功方法是自己直接摸索出来的?是在郑州开始做期货的么?

答:最开始,适当的一些基本的指导当然需要,但更深层次的问题都是自己去探索,任何一套成熟的交易体系都会打上自己性格的烙印,独一无二的。没有去过郑州,在大连和上海做过。交易市场之所以难,就在于随机的不确定因素太多了,任何东西都可能是错的也可能是对的,但是很多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划,整个探索过程也变成了随机。随机中的随机是什么?混沌!所以很多朋友做了几年后除了身心疲惫外,其它感觉和刚入市时没有太多区别,因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历,发生过的事情没有给你烙上印。

问:参考什么指标?

答:任何指标单独意义上来说是没有价值的,你首先必须有自己的规则,然后寻找你最喜欢的指标来承载你的规则,让你的规则变成交易语言。对我来说,K线就是承载我交易规则的语言。

问:楼主能否谈谈你的专业化训练经历,或者方法?

答:大概意思前面已经说过了,具体计划每个人根据自己的情况制定。

问:真的是高手,啥也不说了,默默的看你们一问一答。楼主说的都是顶尖交易者的心得。对了请问楼主看过那些投机方面的书,对你有没有帮助?能不能大力推荐几本,让我等也在这条坎坷的道路上少走一些弯路呢。

答:看过很多,大概有几十本,但现在还有印象的没有。

问:请问楼主做模拟盘有意义吗,如果一个从没接触过期货的人模拟盘天天赢持续一个月,接着做实盘需要亏损几个月才能开始稳定盈利?

答:单纯从技术角度来说,模拟盘是有价值的,我最开始也做了半个月模拟盘,但是交易中要面对很多非技术问题,这些才是最终决定你活得怎么样的关键,而模拟是无法解决这些问题的。

问:你的系统里除了看 K 线,需不需要看成交量哇?

答:K 线里其实已经可以看出成交量的变化,你对应 K 线和成交量柱线比较,其实只看 K 线就知道成交量的情况。

问:如果大家都学会赚钱了,您认为是否会增加您赚钱的难度?

答:考虑这样的问题就显得杞人忧天了。

问:开仓之后怎样优化处理单子,楼主能言简意赅的说个 123。

答:恕我表达能力有限,我很难几句话说明白,因为这个本身就是交易体系的核心,说明白这个了就等于说明白了整个交易,我还没有那个水平。如果没有什么实质性的问题,我准备睡觉了,10:30 之前睡觉是我的纪律。

问:怎么把盈利单拿的足够长啊?

答:不要离开你的整个交易体系去单独讨论盈利单持有的长短问题,任何事情走到极端了都不会有好结果,你必须分清楚,你追求是哪种级别的行情,你的目标和底线是什么,举个投机岛上现实的例子:zhnfem 她持有盈利单的底线和目标都非常清晰。交易中的任何事情,只有介于最终目标和底线之间才是最安全的。

问:请问楼主现在的交易系统是只看某个周期的 K 线,还是需要看不同周期级别的 K 线?

答:大部分时候都是 1 分钟 K 线。

问:请问楼主一天大概平均交易多少次?

答:不同的交易日差别很大,有时候一次,有时候十几次,我每一次下单都期待这是今天最后一次开仓,但行情经常不如人愿。

问:请问目标如何设定?

答:明确你操作的品种,明确你追求的行情级别,明确你要抓到的盈利幅度,不要奢望大小通吃,设定目标和底线,你交易的全部内容就是把你的头寸置于目标与底线之间。

问:“K 线里其实已经可以看出成交量的变化,你对应 K 线和成交量柱线比较,其实只看 K 线就知道成交量的情况。”请问是不是实体 K 线的成交量会比有上下影线的 K 线成交量相对小一点? 是从这个角度理解么?

答:你对照同周期的K线图和成交量柱线做比较看看,你就明白了其实看K线就能看出成交量了,因为两者几乎是同时发生的,而只有成交才产生价格。

问:楼主,我是想做日内趋势,但是对于止损的设置一直非常迷茫是我的死结,以前做微止损,1个 点,但是经常丢单,虽然亏损不是最大,但是经常在开仓区间被洗下来,导致无法盈利。现在改成 4-5 个点止损,但有几笔下来损失非常大,亏损好像还胜于以前,请问楼主现在 1 分钟图上你一般做多大的趋势?你一般止损会通常设到多少?是微止损吗?你的胜率如何?谢谢楼主了。

答:前面说过,我个人认为,止损应该少于平均止盈 1/2 以内。

问:看了你滴贴 不得不承认你是个理论专家。敢贴一张成交记录吗?不论盈亏。

答:对类似的问题我做最后一次回应。第一,我一直认为自己是一个优秀的交易者,在我的定义中算高手,但我从来不敢妄称理论专家,如果你是一个有经验的交易者,你应该明白我之前说的都是来自实战交易中的经验之谈,无关理论,对所谓的理论我从来持不信任的态度。第二,关于成交记录,没有什么敢不敢,仅仅是因为我不愿意,你可以做任何解读。一张成交明细能说明什么?显摆?要不我把自己房子和车子都拍照放上来?我想那个比成交记录还有直观性。很多人天天贴单照样被质疑,对可能引发的口水仗我丝毫没有兴趣,也很厌恶,对于大多数人来说,从一个交易者交流中感受自己交易缺陷远远比去证明这个交易者水平到底有多高有价值得多,我敢说一点,对于部分人来说,在这个帖子能感受到(是感受到,不是学到)的东西远远比一些单纯的裸单贴要多得多。第三,当然,对于极少数人的窥视欲,我持开放态度,但是你要明白,任何欲望的满足都必须有对应的能力,我不可能脱光了站在大街上给每一个路人看。我之前已经说清楚了,一定的赌注,可以和我实盘 PK,地点可以在你选择的城市,你可以选择一家相对大一些的期货公司作为第三方,我乐于应战。

问:开仓头寸后,有没有什么标准来衡量浮盈的变化,再决定头寸的平仓或留单?

答:没有标准,或者说我没有这个标准,我认为介于我的底线(最终止损价)和目标(预期止盈)之间都是很安全的,当然你可以设定另外一个参数,比如回撤多少必须走,我认识的一些朋友也有这么干的,他们一般设为 1/3 左右,但这个不是什么标准,仅仅是一种习惯。

问:别人说糖妖,这妖是不是指波动大骗线多?楼主下单判断趋势前,会看日线小时分时图大中小各个周期么?

答:没有什么妖不妖,行情的本质都是一样,对于不同行情的走势节奏你得采用不同的交易方法,用豆粕的交易去做白糖,你肯定认为它很妖。我一直只看 1 分钟周期,你看的距离长一点,你照样能从 1 分周期里找到其它周期的信息,而且更细化。

问:交易中遇到意想之外的行情如何处理?

答:何谓意料之外?停电?断网?我没遇到过,至于行情,不会有意外,只要偏离你的交易就离场,你的交易规则只是把握那些符合你预期的行情,对于不符合你预期的行情就放弃,至于那些不符合你的行情有多意外,跟你无关。

问:请问交易中砍多次仓算多吗?有没有犹豫不决的情况?

答:没有,砍到手累的时候砍完仓直接关电脑。

问:「任何一个交易方法表面上看起来可能很简单,执行下去就可以了,但事实上并非如此,它包含很多交易者独特的属性在里面,他的知识结构,他的习惯,他的性格,他在交易中所经历的很多事情,这些都是交易的一部分。那么,即使我告诉你一个方法,我用起来可能赚钱,但你用它做单就会稳定亏损,因为很多在我看来是常识或者习惯的东西,而你不具备,我们的经历和认知是完全不一样的。」这个不认同。最好的反例就是美国的西蒙斯。「西蒙斯几乎从不雇用华尔街的分析师,他的文艺复兴科技公司里坐满了数学和自然科学的博士。用数学模型捕捉市场机会,由电脑作出交易决策。」楼主有兴趣的话可以去了解下此人的思想,也许对你把资金提升一个级别有帮助。

答:你只看到的是表面,背后的复杂程度肯定超越你的想象。

问:楼主我出 500 万,100 万没兴趣跑那么大老远,规则一个月内没到做到 2000 万就算输。500 万全都扔河里。有没有兴趣?

答:对于一个能把 500 万随便扔河里的人,我一向视之为败家子,对这样的人我潜意识充满鄙视。

问:你的交易系统适合任何品种吗?还有就是开盘的半个小时内?

答:任何交易体系都只适合部分品种,因为参与者的不一样,导致了品种之间行情走势节奏差异很大,同样的方法做铜能赚钱,但做白糖可能就不行。所以只关注自己熟悉的品种。

问:对期货人最大的帮助就是不要做期货,这是一种99死一生的游戏!!!!!!!!!

答:既然都已经进来了,就已经不存在诱导与否,每个人都在追求终极目标,如果连最起码的幻想都失去了,就不能称之为交易者。

问:止损位的判断本人有一定的心得,但是止盈位的预测却不得要领?请教楼主是怎么判断的?日内是否只做一个方向?

答:大部分时候,止损和止盈本身是捆绑在一起的,不能完全分离来谈论,打开你自己的行情走势图,问自己,你的交易是希望抓到那种大波段,还是几个点的小波动。明白了你的目标,你就知道怎么去计划自己的交易,不要指望大小通杀,那是根本不懂交易的人告诉你的最销魂的自杀方式。

问:刚开盘的一段时间里,走势比较乱,这段时间你是否进场。这段时间经常做不好单,有什么解决办法?

答:没有办法,连你自己都认为那个时间段经常不好做,为什么不忘记那个时间段呢?大部分交易者不是不知道怎么去做,而是无法控制自己怎么去做。

问:如果你 50 万,你一年后做到500万,你就是顶级高手了,我是这么理解的,当然也有的朋友可能认为这个标准太低了。如果在没有大行情,只日内,老兄认为用一个稳定的系统操作,一年远高于十倍的收益能做到的有几人?除了庄家。

答:我可以明确的告诉你,一年 10 倍对于这种级别的资金来说,并没有太大的难度,另外,明确地告诉你,期货里没有庄家。

问:请问对趋势怎么理解?

答:开仓后的头寸开始盈利了并不断增加,这就是顺势,开仓后的头寸没有盈利或者亏损了,这就是逆势。

问:老师收徒吗,人笨但还勤奋。

答:没兴趣,交易只能靠自己,别人能告诉你的很有限,我能说的都在这个帖子里说了。

问:1. 日间波幅度预期怎么确定?2. 日内盈利占总资金比例多少算多?多少算少?3. 运气成分在人生中处处都有,你认为在期货行业中,你的运气与付出努力所占比例?4. 我相信你已有优秀稳定系统,每天累吗?有没有感到枯燥?5. 顺便问个私人问题,期货曾经现在和以后影响你的生活和人生态度了吗?现在人生态度是什么?婚姻幸福吗?(不好意思这个问题可以不答如不便)6. 能问你每周盈亏比例吗?

答:1. 打开你喜欢做的合约,多看看,搞清楚它出现各种行情概率,然后搞明白自己追求的是那种级别的行情,就以这种级别为目标。2。 没有答案。3. 任何行业都离不开运气成分,但我无法告诉你具体的比例数值。4. 还好。5. 没有太多的影响,很多朋友因为交易把家庭搞得支离破碎,其实无关期货本身,做任何行业失败都会面对这些问题。

问:1. 你认为要成为高手,主要是:先天天才还是先天自己就要有足够的资金,全是,全不是。2. 你认为要成为后天高手,主要是:自己多实践少思考、自己多思考少实践、遇见了说出秘密的高人、在一本理论书籍里面发现了一句话,全是,全不是。3. 你认为电脑自动化交易可以赚钱吗?你见过电脑自动化交易赚钱的吗?

答:1. 我认为性格占的成分最大,我10多年的部队生活对我的帮助很大。2. 全部是,交易是计划+执行力的游戏,如果你的执行力足够强,任何垃圾规则迟早都会演变成抢钱利器。3. 对自动化交易不了解,没有发言权。

问:您的系统在震荡市场中表现如何?您连续亏损天数最多是多少?此时是继续无条件的执行交易系统,还是有所怀疑,去寻找系统漏洞?

答:没有人能提前知道接下来是震荡与否,交易者不要去关注到底是震荡还是单边,只有分析师才能说明白什么是震荡什么是单边趋势,但这里跟盈利与否无关,交易者只关注头寸的浮盈浮亏变化。我很少出现那种持续几天的亏损,规则一旦制定,即使在盘中发现规则有很多问题,那么你也必须无条件执行下去,因为只有这样,你盘后才明白问题出在哪里,才可能有正确的计划去弥补规则的不足,也只有这样,你才可能养成良好的交易习惯。很多朋友的自我学习过程是混沌的,赚或者亏都是随机的,跟他们的规则无关,他们也没有从赚或亏中学到什么。

问:劳驾楼主帮忙评价以下交易系统优劣及能否长期操作保持盈利。

在某个周期的 K 线图走势能连续(无跳空缺口)前提下(这点很重要),K线连续上升或连续下跌后首次逆向突破前K线端点时开仓(做多时,逆破前K 线最高位开多;做空时,逆破前K线最低位开空

止损位设定:开仓后动态移动的前K线端点(做多时下破前K线最低位止损,做空时上破前K线最高位止损)

风险控制:按照开仓时的前一K线的高度为亏损额来确定,总亏损小于 1% 总资金,仓单量以固定偶数操作(如 2 手、或 4 手、或 8 手等偶数)

止盈设定:盈亏比 1:1 是按照开仓时的前一K线的高度为亏损额来确定。当价格顺势到达盈亏比 1:1 位置时平仓 1/2 头寸、剩余 1/2 头寸在逆破动态移动的前 K 线端点时平仓(做多时下破前 K 线最低位平仓,做空时上破前 K 线最高位平仓),之后再按照原固定的偶数仓单量开仓重复操作。

系统亏损形态:窄幅震荡时,会出现多次未达到 1:1 盈亏比位置就遭遇止损平仓反手操作,累积较大亏损。应对:因为已经将单次开仓亏损额控制小于 1% 总资金,所以在盈利行情到来前账户可承受震荡期累积亏损及偶尔出现的K线逆向跳空开盘亏损,且震荡之后,往往会出现大幅度单边行情弥补窄幅震荡期累积的亏损。

仓单量优化方法:在满足风险控制前提下,顺波动趋势时的开仓单量为逆波动趋势时的开仓单量一倍,但如果开仓后不能到达盈亏比 1:1 位置而止损时以相同仓单量平仓反手操作。

答:我没法评价你这个系统的优劣,只有市场来告诉你最后的答案。但是就我个人的经验来说,你的规则是建立在 K 线上的,或者说你的规则就是 K 线,我之前说过,任何指标包括 K 线本身是毫无价值的,它只是设计者根据已发生的价格画出的图形,对于未来的参考价值很低,除了做超短感受行情的节奏外,K 线本身是不会直接带给你太多信息的,尽管有时候你认为某种信号的出现行情会怎么样,但事实上,你统计一下,这种信号出现后行情朝另外一边走的概率可能一样大,那么还有什么参加价值的?我喜欢用 K 线,是因为它是我交易规则的执行体,但它不是我规则的全部,你首先要有自己的规则,然后找到你喜欢的指标(任何指标都可以)把你的规则变成交易语言,然后才可能执行下去。

问:楼主看 1 分钟K线交易,有没有枯坐一天没找到机会的时候?

答:很少。

问:以股指为例,你一般预期几个点的行情你会动手?

答:30 点以上。

问:你的准确率是多少?我看过股指,一个礼拜我能操作的日内行情不超过 3 次,这样的系统是不是有点浪费?

答:没有计算各准确率,这不是盈利的关键所在。

问:「我没法评价你这个系统的优劣,只有市场来告诉你最后的答案。但是就我个人的经验来说,你的规则是建…..」或许楼主还未能按照我的系统去细究、验证行情吧。可以肯定,这个「开平仓系统+优化仓单量管理」在 K 线连续前提下,长期操作能保证盈利的。另外,每根 K 线就代表该时间段内的价格变动、震荡区间,同样承载了该时间段内的价格信息,单纯以 K 线操作是最贴近市场的操作。

答:如果你明白交易是对称的,你就知道你的系统有很多问题,但一切由市场说了算。

问:我老师要我做到心中无我,也就是不要有任何预期,所以他让我最好不要有止盈的目标。我只要有止盈目标的行情,我都必须的放弃,我也知道 K 线不可能拉直,我是不是太贪了?

答:盈利当然必须有目标,这是交易一致性的要求,如果没有目标和计划的交易,最终会归零。

问:我认为会买的是徒弟,会卖的才是师傅。多空都只是时间问题,在不同的空间,多空都能找得到。最近看到一个帖子说:以前是打哪指哪,现在是指哪打哪。不知楼主认同不认同其观点?

答:你的思维还处于试图抓取任何行情的阶段。

问:楼主有没有遇到短时反向急拉来不及止损的情况,一般如何处理?

答:触及止损无条件离场,超过止损更要不择手段离场。

问:楼主如果单子进去有盈利,但末达目标时,开始回撤,这时怎么处理,是眼看着回到成本附近,平仓,还是等到止损出局?

答:回到成本价附近走人。

问:有以下几个选项:

反转K线。

指标背离。

突破波段趋势线。

突破某个周期的均线。

不创新高(低)创新低(高)。

请问那个更能较早的判断趋势反转了呢?如果这些都不是,那么怎么判断趋势反转了呢?

答:只要是建立在你规则上的,这些都可以,因为这些指标发出的信息本身是没有价值的。

问:交易到底靠什么盈利?

答:靠差价盈利。

问:1. 操作时目标价位达到止盈位的处理方式,是按止盈位退出还是再次留下回调空间?2. 由于止盈位只是个预期价位,介入后仍会有可能在没触及止损位的情况下也达不到止盈位置,即在收盘前价格仍然处于 K 兄所说的安全区域内,但留仓过夜的话完全可能抗不住开盘跳空风险,这个时候 K兄如何操作?发生这种情况的概率应该控制在多大范围之内?

答:1. 如果不出现那种明显有利的单边走势,一般平仓走人。2. 如果做纯日内,收盘前无条件砍;如果想结合过夜单,那就设定一个过夜条件,比如浮盈多少,如果不满足条件收盘前砍.

问:纪律对于交易者非常重要,有过军旅生活的人做投机成功概率是不是要比普通人高不少?楼主现实世界里和其他期货高手交流吗?投机界最让你钦佩的人是谁? 对你影响最大的又是哪些人?

答:不清楚。交流不是很多。

问:请问楼主,开仓后在止盈和止损位之间是否会平仓?比如凭自己的盘感认为可能涨不上去了,为了盈利最大利不在K线到达止盈位即出场?

答:盘感是交易中最不靠谱的事情,相信自己的规则,只要在安全领域,不到万不得已(比如收盘)就尽量持有,减少再次开仓制造更多的风险。

问:难得的好贴子,一口气看完一个个的看了,脖子都有点酸了。楼主确实是个大气磅礴之人。小弟有几个问题,如下,望赐教:1. 你应该也是炒单过度到现在做波段吧。如果是的话,你当初做炒单时候用的参考因素,比方说 1 分钟 K 线或者盘口什么的,现在有一些变化吗,哪怕是些很小的变化,或者说是对于这些不变的参考物的不同的使用和对待其态度有所改变?如果不是,你一直坚持的东西和当初有所改变吗,主要体现在哪里?2. 你认为你现在要更上一次楼,障碍在哪里?应该如何去做?3. 看的出军人出身的你不同寻常的有纪律,包括你的生活都在潜移默化的根据交易来安排,正可能是交易和自己的生活人生一体化了,「人剑合一」了,佩服的同时,想问问。你觉得这样的生活是生活得本质吗?

答:1. 太多变化了,大部分甚至是彻底的否定。举个例子,我用 1 分 K 线做了整整 3 年的超短线,而且成绩还不错,我曾经是一个痴迷的 K 技追求者,但事实上我现在已经否认了 K 线的可靠性,任何没有搭载规则的 K 线都是随机和毫无价值的,尽管我现在还用 K 线,但看待的角度已经完全不一样。2. 障碍就是抗拒风险的能力,这是个人交易者的瓶颈,这是个人交易者和机构的最大差距。3. 没有什么本质不本质,习惯后,一切都觉得安全。

问:「很简单,头寸亏了就错了,至于错了后你怎么去处理单子则视情况而定。止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期,交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。举个例子,就你所做的品种中,你每天追求的是那种大波段的利润,那么 1-2 点的小止损对这样的交易就是阻碍;但是你每次下单追逐的都是微利,只有在安全的时候你才放开盈利端,那么你的止损就必须足够小。就我个人来说,任何止损大于 1/2 止盈的交易都是不可取的。如果你没有预期止盈,那么这一单你就不要开。」请教楼主,假设做股指,追求5点以上的波段利润:1. 是不是进场亏 2.5 个点该走?或者,止损应摆几个点?2. 假如进场 10 多秒立即浮盈 2-3 点,价格回走,该保本出?还是等打到止损位再出场?3. 假如止损是摆 3 点,假如进场做空成交在 2666,(而 2670 有压力)价格下行 1 点反走,该 2669 走?还是等上破 2670 再走?4. 今天这种行情,你进场几次?

答:1. 我之前谈到的止损止盈的问题并不适合这样的超短线,超短你必须考虑胜率的问题,而我之前谈到的完全是考虑定侧和赔率问题。2. 通常情况下,盈利单出局的底线是成本价。3. 如果你用了软件的自动止损功能,你就不会考虑这么多烦恼。4. 2次。

问:我在交易时(日内超短线)心情总是容易烦躁,尤其是亏了几单过后,就很烦躁。而且自己很清楚自己失败原因,绝大部分都是这个原因照成的,但始终改变不了。请教,到底如何解决这个问题?感恩!还有一个问题就是,明明自己清楚这单下错了,可以止损了,而很多时候却下不了手去止损,导致扩大亏损才去止损。这 2 个问题困扰我很久了,为什么总是改变不了呢?请LZ指点?

答:你缺乏良好的交易习惯,很多习惯是残酷的自我折磨训练出来的,没有它法。

问:比如我明确知道一段行情的方向,开仓进入后,他却意外反向运行,这时如何止损?如何止盈?

答:我说过,止损必须要和你的止盈匹配,不能分裂开来讨论。

问:顶级高手会不会追单呀,一般什么情况会追着下单?

答:坦白地说,我不太明白追单的具体定义,所以无法问答这个问题。

问:「很多习惯是残酷的自我折磨训练出来的,没有它法。」这个我想了很久,想不出有什么残酷的方法折磨自己。大家有什么好方法,谢谢。我的问题是隔几天有几笔单亏了就不愿止了,放那等死,死得很难看。95% 的时间止损还可以。

答:其实你想得出来的,只是你并没有那么残酷地要求自己而已。

问:首先我很钦佩您的知识,技能和气度,另外想请教您一个问题:您在 437 楼提到的「交易是对称的」是什么意思?

答:对称是指市场制造的波动归宿将是 0,行情向上和向下走的动因是一样的,按照这样思维,任何信号的开平都只适合特定的时刻,一旦时间足够长,最后的资金的最好结局就是保本。

问:长线和短线是否矛盾,该做短线的时候做短线,该做长线的时候做短线,这样的说法是否正确,还是应该只做一个时间周期呢?

答:单子的持有长短并不是问题,只要你站在同样的周期来审视就很好。

问:规则,神秘而又令人神往。它到底是个什么东西?它到底如何建立?楼主能不能给个你已放弃的规则,看看它到底是个什么?看看楼主如此大气,要求难免有些过分了,给与否,都先谢谢!!!

答:前面我已经谈过交易事实就是尽可能把自己置身在底线和目标之间,触及底线必须离场,达到目标结束本次交易之旅,而如何约束自己来达到这样的状态而不至于随机交易,你就必须有一套一致性的规则,至于规则的形式,五花八门,每个人理解的可能不完全一样,但只要达到同样的效果就好。

问:请问楼主如何看待程序化交易?

答:对这个问题,我没有发言权。

问:对楼主的态度很敬佩,言语中就有操盘手的杀气,有个问题,楼主稳定盈利之后,资金是如何成长起来的,也就是操作资金不断增长的过程是怎样的?

答:坦白地说,我不知道如何回答你这样的问题,要说清楚估计需要一篇上万字的文章。希望大家的问题具体点,问的问题过于笼统,我的答复当然也无法细化。

问:提个问题,请问您是如何让自己坚信自己判断并且一直去执行自己下单前预期的?

答:不存在坚信与否,一切市场说了算,市场证明是对的就继续,市场证明错了就离场。

问:现在你对于品种基本面的资料,是否完全不看?

答:有意识的回避。

问:建一套一致性的规则。每次的开仓条件也要一致么?

答:开仓不是交易的根本,尽管它是交易的开始,但你的盈利与否跟它无关,无需花太多精力,即使你一辈子投入进去,你也不可能找到多好的开仓点,盈利取决你处理单子的能力,而处理单子是从开仓以后开始的。

问:日内分时图必须产生大波动,才有利润可得。只有有了充足的利润才会产生客观的交易机会,那么某一个时间段内产生一个单方向的波动时,那么就产生交易机会了。很有可能这个波动结束会反方向走,这时就可以考虑左侧交易。不知道我理解的对不对? 或者楼主对日内波段的理解又是什么呢?有前辈点拨过我要研究「能量衰竭/能量衰竭点」。请问这个有没有突破口?还是只能「观千剑而识器,操百曲而知琴」?一切的主观判断和分析都需要经过市场和时间的不断的检验才能演变成具体的规则?

答:无关对错,只是你这样的看法只是表象,或者说更像分析师的思维,和交易没有太多关系。

问:请教高手,在事实没有发生之前,你怎么知道哪个单子是正确,哪个单子是错误的呢?

答:用你持有的头寸判断,有浮盈的头寸就是正确的。

问:从战术层面和心理素质看楼主确实不凡,但对楼主技术层面不敢恭维,从字里行间看,楼主好像还没有摸到 K 线的本质,特别是对有关理论和前人的经验持不屑一顾的态度,不是科学的态度吧,不错,有关理论都有缺陷,甚至有根本性的错误,但都有其精华部分的。或许楼主在技术上不愿露底吧,希望楼主多多发帖。

答:不搭载规则的 K 线无非就是已经发生的价格的图像反应罢了,还有什么本质呢?

问:您好,我还是不太明白。比如说胶的日内交易,盈利目标的确定是依据胶以往日内行情的一般幅度,还是依据开仓时行情的即时状况?如果是依据胶以往日内行情的一般幅度,那么每次所设定的目标岂不是一样了?「不要企图抓住所有行情」是指每次开仓都抓一样幅度的行情,还是一次开仓只守候自己的目标不参与其中的震荡?是否一定的规则对应一定的行情幅度?您生活中有哪些兴趣爱好?比较繁琐,请指教。多谢!

答:交易中的很多问题很难用「是」或者「不是」来做结论,交易本身不是科学,不是可以通过数学能计算出来的,很多时候甚至自相矛盾。我前面说过,置侧是第一目标,就是首先把自己置身于浮盈的一侧,然后再去考虑自己的目标,目标的选取可以参照你的资金收益率,也可以根据历史行情。

问:是否到达一定年龄对交易比较有帮助?

答:与年龄无关。

问:我觉得是我没有表达清楚吧?我的意思是虽然市场每天的行情都是新的,但是有时会随机性出现一些你熟悉的波动。只需要耐心等待这些大概率的图形出现,在这个基础上建立自己相关的交易规则就可以了,每天坐在电脑前面,无所事事的等那些信号出现并交易:对就拿,错就砍。不知道这个对不对?

答:我说过这无关对错,只是我们对交易的审视角度有些许差异,所以我不是很明白你的观点。

问:不明白吗?哎!我觉得我已经说得很清楚了啊。要不然这么说,除了炒单以外,市场中每个交易方法,一旦练到极致都能成功。你会同意这个观点么?

答:不是你说得不明白,我只是不明白你为什么那么去理解而已,仅仅是我们审视角度的差异,没有谁对谁错。

问:谢谢高手指点。容许小弟再请教一个问题,如果请您各用一句话,直接来回答, 如何判断势?如何判断势强势弱?十分感谢。

答:你持有的头寸能告诉你想知道的一切。下午办完订车手续,半年后提车,作为对自己的奖赏,我将成为某车在中国大陆地区的第 103 位客户。

问:头寸如何告诉你是趋势结束还是回调?

答:头寸浮盈浮亏的变化是最直观的信号。

问:「我曾经是一个痴迷的 K 线技术追求者,但事实上我现在已经否认了 K 线的可靠性,任何没有搭载规则的 K 线都是随机和毫无价值的,尽管我现在还用 K 线,但看待的角度已经完全不一样。」楼主举例说明一下,你现在看待的角度和以前有如何不同,具体体现在那些方面和以前不一样,现在主要是怎么对待的。主要取决于那些因素的不同或者说是变量的不同,而区别对待?(请尽可能的多举例)。非常感谢!!!

答:这个答案还不够清楚?

问:再次感谢老师指点。机会难得,小弟就贪心多问几个问题:1. 您怎么理解顺势?2. 您怎么理解天下武功,唯快不破?

答: 1. 开仓后开始盈利就是顺势,开仓后亏损就逆势。 2. 短炒的核心不是快,而是节奏。

问:请问你觉得军人的经历对你的交易有何影响?陆军么?什么年龄开始做的期货?谢谢!

答:通讯兵,30 多涉足期货。

问:请问老师:您所说的炒单关键是节奏,是指 1 分钟 K 线的节奏还是盘口买卖单的节奏?谢谢!期盼您的回答!

答:都可以,我以前炒短线的时候更多依赖 K 线寻找节奏。

问:以 5 分钟 K 线图为例,在横盘箱体中间处开买仓后,趋势没有朝预期的上升方向走,而是朝反方向下跌走,一根 5 分钟 K 线已经跌破下箱体,头寸已经出现 10 点左右的亏损。5 分钟过后,下一根K线又返回箱体内振荡,您会怎样处理这样的单子?谢谢。

答:我从来不信任所谓的箱体理论,这些不应该是交易者考虑的问题。

问:楼主除了用 K 线来承载规则外,交易中还用到均线或 MACD 这些指标吗?

答:可以,确定自己的交易规则,寻找自己喜欢的指标来把规则变成交易语言。

问:再次请教高手,看白盘与看 K 线,谁更好呢?谢谢!

答:我个人更喜欢 K 线。

问:低买高卖只是表象,它的背后是什么呢?十分感谢!!!

答:它背后是「总有很多人认为自己可以抓住每一次机会,却不知道自己仅仅是行情的搅动着,而不是受益者」,所以低买高卖才可能通过规则实现。

问:对「做期货比的是少犯错误,而不是比最大获利」如何理解?

答:交易比的是「犯错的时候付出的尽可能少的代价,对的时候尽可能多的获益」,只要你做交易,错误如影随形。

问:高手们老是说规则,请问楼主:我下面所写是不是一个较为全面的规则(且不论它好坏)?「在 9:30 见股指涨就做多,见它跌就做空,亏 2 个指数点就砍,若方向对就拿它 10 个指数点,每天只做一次!可设定自动止损及止盈。在 15:00 时看是否已平仓,若未平仓则手动平掉,不持仓过夜。」另请问你说过预期 30 点才开仓,是指期指 30 个点还是 30 个价位?

答:大家眼中的规则形式差异很大,你说的应该是规则的雏形。

问:1. 有没有经历过很难赔钱,却赚钱也很慢的阶段,当时是怎么解决的?2. 如果运气、智商、执行力都没有问题,要解决什么问题才能达到你的水平,能用 3 句话总结一下么?

答: 1. 有,重新设定每次盈利目标,更改赔率预期。 2. 时间赋予你的经验。

问:楼主,你的手法是只做日内吗?一分钟 K 主要做炒单还是波段,或者介于两者之间?在手中有持仓时心态上的主观问题如何克服?

答:我的交易很难说是什么形式,有些单子拿过几天,有些单子很快就走了。心态的问题没有谁能告诉你怎么办,我不是心理学家,但我想,你缺乏对交易的深入认识或者说缺乏自信。

问:请教先生,日内做单是喜欢先埋伏还是等有方向后追进呢?

答:坦白地说,这些问题没有考虑过,因为它并不是盈利的关键,我的全部心思都花在处理持有的单子上。在投机的世界里,其实没有对错,只是站的角度不一样,视角会有很多差异,我没有资格去否认任何人的观点,我只阐述自己的感受,只有市场才有权力能做出判决。

问:到达盈利预期就机械收口袋还是怎么着?这个问题我困扰很久,不知道你是怎么做的? 还有什么问题需要解决吗?

答:通常情况下,我会这么做,但遇到那种很明显的单边行情就会等等,当然也随时做好平仓的准备。

问:就是 K 线搭载的信息包括那些方面,能举例说明吗?

答:所有指标搭载的你的规则,而不是市场本身的信息,因为市场本身的参数本身的价值是很低的。

问:不知楼主为何忽略了我 539 楼的「规则+自律=成功」的问题,我觉得您对交易的本质的透彻理解才是您操作的源泉,学习您的思想才能让我们走的更远。

答:我试图寻找到这么一句话,并想出了很多,但我都一一否认了,因为任何一句话都无法总结出这个市场的本质。

问:请问「不要企图抓住所有行情」是指每次开仓都抓一样幅度的行情,还是 一次开仓只守候自己的目标不参与其中的震荡。

答:打开行情图,有各种级别的行情,你问自己,你希望每次抓住是那种级别的,并当成自己交易的目标。企图抓住任何行情的想法会将抓住任何行情的概率大大降低,因为大小级别差异的行情所参与的交易策略有时候会互相干扰,结果是你付出了同等的风险,却没有抓住任何机会。

问:楼主,有没有看对行情也赔钱的经历?我近阶段经常做这种事,方向看对了,就是拿不住单子,每次小幅止损之后,行情又顺着原来我做单的方向大步前进,想着回调或反弹再进去,可行情却一去不回头,非常之郁闷......期待您的指点。

答:只要在规则范围内的亏损其实就是交易的一部分,只要没有突破自己的底线,即使亏损了,你也是成功的。

问:你每天都有交易机会?有没有没有把握而一两天不交易的时候?

答:基本上每天都有,但是也会将一些好的单子持一段时间。

问:我没有仔细看完,就凭两点:1、开仓无需任何条件。 2、预期赢利。 以上两点就把楼主的底牌漏了,楼主根本还没建立自己的交易系统。尤其是第 2 点,赢利可以预期?之所以能赚钱,可能得益于部队训练了他的纪律。至于到底是不是真的能赚钱?只有他自己知道。我是不相信的。居然那么多人热捧。可见…..汗

答:不要试图把你对行情的误解强加在别人身上。

问:如何判断这个单子是正确还是错误的?

答:在我的观点中,任何在盈利一侧的单子,也就是有浮盈的单子都是正确的。我们面对是和我们有同样思维的人,任何策略都不可能完美的,因为你的对手随时在变异,交易本身都带有缺陷的。

问:您说您「有些单子拿过几天,有些单子很快就走了」,是否因为有些单子盈利预期大,有些单子盈利预期小?

答:通常情况下,预期盈利是为了抓取那种自己交易中期待的行情级别,任何人对于未来的走势是无法预测,也不知道这波行情究竟有多大,基于一个收益/风险比的预期盈利会让自己更主动,通常情况下,在同样的品种里,这个预期是固定的,但是任何东西都不是绝对的。

问:太有人格魅力啦!一个人具备了这样的品质,无论在哪个领域都能成功。请问一下楼主,有没有系统的学过哲学和数学,您怎么看待这它们?

答:没怎么学过哲学,数学一般。

问:1. 请问楼主是如何理解期货中「节奏」这两个字?2. 请问楼主是如何理解期货中「临界点」?3. 请问楼主是如何理解期货中「价格结构」?

答:1. 这是很难说明白的问题,大概意思就是:有些品种有部分习惯的走势频率,如果你习惯或者熟悉了这些频率,超短线的胜率能提高不少,但节奏一般主要是对于超短线,就其它交易来说,很难有什么节奏可利用。2. 不太明白。3. 完全不懂。

问:还有一个问题,在上海期货大厦(或者郑州/大连期货交易所那边)做交易和在家里用宽带做有什么分别?速度快?没有价差?还是怎么的?也就是说,在现场或接近现场的人做交易有什么优势?

答:正常情况下差不多。

问:请问楼主,开仓是一次开足好,还是分批开仓好,关于开仓问题您的交易习惯是什么样的,涉及到个人的东西了,您也可以不回答这个问题,另外浮赢加码这种手段是不是有些极端,可以使用吗?

答:不能说哪个好哪个不好,就我个人来说,中长线做加码策略是很好的选择,而日内一般都是一次搞定。

问:请问楼主为什么放弃了超短线交易。为什么顶尖的高手就算曾经是超短的高手。但最终都进化到了波段交易的层面。请楼主答疑解惑。

答:很多原因,超短线太累,资金容量太小,以及自己对交易看法的一些改变。

问:请老师讲一下, 试图抓取任何行情的阶段指的是什么意思啊?我想知道我是不是处于这个阶段?

答:就是试图抓住每一个机会,无论大小。经常有人在问我怎么平盈利单的问题,「有一些利润了不平就可以变没了,平了后面还有更大行情,怎么才能平好呢?」,其实根本不在于他的平仓水平问题,而在于他根本就不知道自己在交易什么,在等待什么。

问:请问您,假如只做日内波段的话,一天平均会开几次仓,有试过没有开仓交易的交易日吗?

答:没有特别的次数固定,很少有交易日没有开仓。

问:请问一下楼主,我是纯日内操作,有时一天会赚很多,但有时一天操作起来也会亏很多,资金曲线是大起大落的(不过从 7 月 1 日起资金曲线每一周都会略有上升,但没有那种大的突破),大起大落的小小有上升,请问,怎么解决这个问题。

答:这个问题的原因太多了,我不了解你的交易,所以很难告诉你答案。

问:请问遇到极度震荡行情改如何处理?比如昨天(2010-7-16)的 ru。用波段方式。

答:关注自己的头寸,永远把头寸的状态限制在你的底线和目标区域之间,一旦偏离就毫不犹豫的离场。

问:楼主的周期是如何定义的,规则能透露一下吗?

答:如何定义?我不太明白你的意思。

问:最近操作总是徘徊,总体变化不大,以前赚的时候都是小赚,抓不住大波段,现在做到一致性了想抓大波段,偶尔盈利的单子有时候会扛到亏损,以前总是觉得走了之后一波大行情就随之而来,我有一套的规则,是一位素未蒙面的恩师留给在下的,由于他去搞实业去了很少关注期货了,刚做到一致性,却发现赚钱又更难了,希望您能给一只扒在井沿的期望能上来的人指一条道,在下感激不尽。

答:底线通常情况下有几层,最基本的两层是:最后的底线,也就是通常意义的最终止损底线,这主要是针对那些一开仓就错的单子。本金底线,就是开完仓有了浮赢,而没有达到你预期的盈利,这个时候你也要设一道屏障,有多少幅度的利润后离场的底线变成开仓价,也就是通俗意义上的“绝对不能让盈利单变成止损”。敞开盈利端,市场会报答你的。

问:刚才您说到没有特别的次数固定,那么还想再次请问您自从超短改波段以来,日内交易的话,一天最多开仓次数达到多少?显然这个问题提得有点低级,但还是希望能得到您的具体回复,谢谢楼主刚才的诚恳回复。

答:我没有明确的统计过,我认为这些数据毫无意义,即使纯日内,最多的时候通常也不会超过 10 次。

问:他根本就不知道自己在交易什么,在等待什么。 这个问题楼主可以详细解读一下吗?交易什么?在等待什么?

答:一般认为我们是在交易某个合约,其实不然,这个合约只是一个靶,我们真正在交易的是「机会」这个品种,在这个市场里,大小机会无时不在无处不在,你不可能都去交易,那样的成本和风险不是一个人能承受的,在交易之前,你必须明确哪种「机会品种」是自己的追求,基于策略的收益/风险比去参与。大部分人都是被乱石砸死的,因为他根本没明白哪种情况对于自己是安全的哪种情况对于自己是不安全的。

此贴的发展有些超出我的初衷,我认为有必要声明几点:1. 我不会代客理财,也不会收什么徒弟,我不需要资金,也不需要什么人认同,不需要!

类似回复过的帖子一般我不会再次回复,除非我有需要补充的。2. 我所说的仅代表我在实战中的一些经验感悟,并不代表对任何人都适合,我不对因此导致的结果负任何责任。我也不是来传道授业解惑的,我没有义务说到每个人都明白,你能明白就明白,不明白就当我在扯淡,有些东西你没有经历那个过程是永远不会感悟到的。此贴当着献给自己的回忆,回望自己走过的这条路。

问:再学习了一遍,请教楼主:今天的多单有浮盈,放着隔夜,如果第二天跳空低开,不知道您会怎样处理这样的单子?感谢!

答:你必须有个明确的隔夜标准,比如多少浮盈加多少仓位。

问:楼主谈到的「目标与底线」,是个很好的理念。底线好理解,但目标有时候让我悲剧。比如我打算赚 200 点,160 点行情就折返了,最终甚至折返到成本(底线)附近不得不出场而错失大段利润,请问楼主怎么处理这类情况。这也符合楼主说的「介于底限跟目标之间就是安全的」,但这种确实让我错失利润亦或者,比如我赚到 160 点了,是不是该将底线从成本上调到比如 100 点,这样子呢?

答:你可以适当做一些平移,或者在基于本金至上建立回撤的一个离场标准,但在没有达到盈利预期之前,不能做任何事情去彻底封闭盈利端。

问:请楼主指点:做 RU 日内波段,一般参考哪些周期 K?是否仍需观察盘口变化?还是只看 K 线?做日内波段是否仍需要看日 K、周 K?是否仍需参考基本面情况?对日内波段而言,成交量变化是否重要?均线系统是否有参考价值?

答:做任何级别的行情我都只通过 1 分 K 线来选择机会,至于以后的走势,我更多依赖头寸给我的信息。

问:您说的有浮赢后提高止损位至开仓价,是一定要等到开仓价位才走吗?比如止盈为了 30 点,浮赢最高 25 点后转向,您这里设不设一个底线,如回撤最多为最大浮赢的 1/2,来保护部分盈利?若是这样,是否开仓后你的平仓价只有三种情况:止损位,开仓价和止赢位?谢谢楼主!!!

答:你说的问题将会带来另外的烦恼,既然 25 个点你想办法去保护,那么20 个点,15 个点呢?这样交易就复杂化了。大部分时候是这样,但任何事情都不是绝对的,如果超过我的止盈而且行情明显对我有利,那么我会再次基础上重新建立预期和底线。形势对你有利的时候要学会尽可能利用。

问:套用的不知道对不对,请楼主指教。1. 任何指标包括 K 线本身是毫无价值的,这种信号出现后行情朝另外一边走的概率可能一样大。2. 任何以前经过艰苦训练得来的经验和教训本身也是毫无价值的,这种经验教训出现后行情朝另外一边走的概率可能一样大。

答:单独的 K 线是毫无价值的,但交易经验价值连城。

问:楼主好。还是请教规则方面的。从楼主的答复中,一再强调规则的重要性,强调根据自己的交易习惯,无论是 K 线或其他的什么,都是规则的载体,并变成交易语言。投机岛有位叫百年孤独的,他提出的交易规则:

走势判断依据。

开仓点位选择。

平仓参考依据。

止损设置。

资金仓位交易策略。

噪音过滤。

楼主的规则与此相似否?如不是,楼主能否透露下规则提纲?楼主还说,交易中任何问题都不能分割开来,那么对交易规则的理解,是否也没有孰轻孰重之说?这个算不算完整的规则,针对胶的日内短线:

出现亏损立即平仓;

浮盈50元以上时,看到25元的跳动,立即平仓;

浮盈100元以上时,看到50元的跳动,立即平仓;

浮盈200元以上时,看到200元的跳动立即平仓,不看到200元的跳动,持到收盘平仓。

答:规则的目的就是将你的交易规范在底线和预期目标之间的安全区域,以及在安全区域内一些单子处理策略,至于采用什么形式并不重要。

问:请问老师,有较大浮盈的单子,收盘时并无平仓信号,是否能持仓隔夜呢?谢谢。

答:问你自己,你的规则里是不是局限于日内?如果过夜,你现在持有的单子是否满足你设立的过夜标准?

问:请问是用什么样残酷的手段对自己才能有效那?我觉得进单后的心理影响比较大。

答:有时候为了灌输某些意识的东西,我们需要借助肢体动作,而不仅仅是坐在电脑前想,这就是为什么军人总在做一些外人看起来毫无意义的行为,这些行为其实本身价值并不大,每天都做那些规范动作看起来跟军人的作用无关,但这些基本的动作会诠释很多意识上的东西(有三个行业对于肢体动作灌输意识用得最多,军队、保险和传销,意识传导的效果也是最好的,俗称洗脑。)。如果你违反一次规则,你做 100 个俯卧撑,你能做到吗?残酷的手段很多,但在交易中很多基本的自律都难做好,我很怀疑你会不会去做这些看起来“没有用”的事情。

问:非常感谢楼主的答复。楼主说「规则的目的就是将你的交易规范在底线和预期目标之间的安全区域,以及在安全区域内一些单子处理策略,至于采用什么形式并不重要。」安全区域内一些单子处理策略,能否举例说说?再次谢谢。

答:很多方式,需要根据每个人的交易来具体采用,比如盈利多少点后离场的底线是本金,比如盈利回撤多少幅度后离场,这些都可以采用。

问:楼主,您说的对单子的优化我理解的还是不透彻。假如只有一手的资金量,还存在优化的问题吗?否则的话多少手以上的单量才可以谈优化。通过您的回复,好像初仓量很大。假如初仓做多后行情反方向运动,您一边优化一边跌,刚到底线止损就反弹了。这种概率不会太低吧。既然如此,您如何保证盈利?您开仓后一直盯着 K 线的变化还是设好止损止盈不看行情。交易心态是什么样的?「聚精会神」?「轻松」?「偶尔关心一下」?还是其他?谢谢。另外,您说 K 线本身毫无价值,头寸告诉一切。我可不可以理解为开仓后就不用看行情了,盯住浮动盈亏优化单子就行?

答:单子的优化处理并不仅限于资金策略。我没有谈过初仓量轻重的问题。

开仓之前我会关注 K 线,开完仓后我可以完全不看行情软件,我只关注头寸。

问:请问楼主,我真正做日内交易有一年时间了,是业余的,刚开始还能赚个 50% 的利润。但三个月后直至现在,老是稳定的亏损,我的止损也很快,但因老是赚不到大一点的行情,得不偿失。自己也很苦恼,不知道自己到底是什么地方的问题?经常看对方向,做错行情。很多时候你一进场就会反方向行进,你一出场单子就按原先的趋势走了,结果是胆子越来越小,很害怕持有单子,开仓就想平,特别是有时候看着大好的时机不敢进场操作,而往往行情很符合自己的判断并且是一个不错的收获。自己也总结过,好像自己有怯懦性交易及没有掌握好走势的节奏或韵律,请问可以指点一二吗?先表示谢谢!

答:你没有一个相对一致性的盈利预期策略。

问:因为看安腾的贴子的原因,让我转到这个贴子上来。对于楼主的方法和思路,我以有估猜的理解,不知说的对不对,多有冒犯。楼主的系统主要是预期止赢系统,我给它的名称是目标收益系统,系统的完整性包括开仓,止赢和止损三项内容:

开仓无需任何条件,随机操作也行,(当然我理解如果能增加胜算更好)

止赢目标最好设定大于止损值的三倍以上。

开仓后会出现三种情况:A、开仓后就套牢,直到止损出局。B、开仓后未到止损,然后赢利,但未到目标利润值然后回头,到成本价附近,然后保本出局。C、开仓后未到止损,然后到达标目值后止赢出局或在达到止赢价位后,方向还是向好,不一定平仓,然后循环使用本方法设定下个预期盈利值进行操作。

楼主是军人出生,给我的感觉是执行力超强,完整的计划势行,比随机操作更稳定。其代表性理论是「行情不能大小通吃」,因为其系统过滤掉了设定目标位以下的行情。现在我有探讨的内容: 1. 如果纯随机性的开仓,不设任何条件内容,开仓后止损和止赢的概率是和赢亏比值息息相关的(当然加上人为判断开仓后概率就不同了),如设止损与止赢比值是一比三,止损率是 75%,止赢率是 25%。就是说我们止损三次换来一次的成功。如果止损与止赢比值是一比四,那止损率真是 80% 止赢率是20%。也就是说,如果以纯随机性开仓然后加上止损止赢固定设定,按概率计算,收益率为零(因为止损次数止损值=止赢次数止赢值)。除非楼主另有判断行情准确率的手段,能提高胜算,要不然很难看出楼主所说的系统是正期望值的交易系统。 2. 要想长期稳定赢利,重要的不是系统的正期望值,重要的是系统的最大亏损幅度,这个和仓位有关。楼主并未提及。因为任何系统都不可能百分之百的准确,这也是大多数投资人惑视的问题,设定止损数值仓位=单次止损额,而系统通常会有连续累计亏损现象,这是概率分布不均现象,也是系统最不稳定因素的关键因素,单次止损额连续亏损次数=资金最大回撤幅度,资金最大回撤幅度如果达到一定的数值,就会变成稳定亏损的系统,这个不要我再来计算再来论证了。 3. 要么我理解力不强,要么楼主还有私密未说,不然光靠楼主说的内容是很难做到稳定赚钱的。

答:其实从交流中没有人能猜透别人的交易策略,每个人的经历和习惯注定了交易是独一无二的,但一些基本的原则和经验是通用的。

问:一套规则是否会只适合特定的品种,而另外一个品种可能需要另外一套规则。你在做单的过程中,有没遇到规则对 A 品种适合,而对 B 品种不适合。如果要做 B 让他赢利,是否调整过自己的规则?

答:整个大框架适用,但在具体涉及数字的定义上有差异。

问:楼主怎么看待日内满仓爆赚?

答:无所谓。

问:确实有水平的,我想问你,到顶时有什么特征否?我这点总是做的不够好。

答:不知道。

问:请问楼主如何判断盈亏比的,你强调盈亏比要达到 2:1 你开仓时如何判断目前的行情达到这个标准了?

答:不知道,这不是关键。

问:问一下楼主,你认为是什么原因使你从众多投资者当中脱颖而出,你所具备的最大优势是什么,技术好?性格?理解能力强?或者什么其他的?

答:我明确知道哪些自己做不到。

问:在楼主的贴子里学了很多东西,能不能掌握,就要看自己的悟性了,多谢。「开仓无需任何条件,随机操作也行」楼主这句话遭到了一些人非议,对于这句话我的理解是这样的:在建仓、持仓、平仓的的几个操作中,建仓(不含加码)是技术含量最低的,不需要很高的悟性。即使菜鸟经过一段时间的实战,也会摸索出一套比较可行的开仓规则,而高手的开仓可能已经形成了本能,已无需再说。差距体现在持仓,平仓的环节,人性的弱点在这里暴露无遗。好的规则就会帮你及时的处理手上单子,再加上天赋,完美的执行力可能就会助你成功,所以重点不在开仓。请楼主指点。

答:任何东西都不能往极端上理解,我说了开仓无需任何条件并不是随机开仓,只是告诉大家开仓对我来说不是交易的关键,我每次都试图尝试尽可能长的持有单子,所以开仓的频率不高,所以也没花太多时间研究这个问题。

问:这不是我本意。我是身不由己的,谁叫他们专门开贴攻击我,还不肯善罢甘休呢?

答:如果你把这种精力花在重塑你的交易策略上,我相信你会有所成。

问:您觉得期货交易就是一场资金博弈的游戏吗?

答:那是超大户考虑的问题。

问:请问一下?K神,我做单开仓很小心,但是小心过滤掉了风险,同时过滤掉了好多盈利,这咋办?

答:正常,都要走过这个阶段。根本原因是缺乏完整的交易策略,没有基本的风险控制体系,所以你每次开仓都恐惧,其实只要有明确的底线和目标了,交易会变得很简单。

问:如何确定开仓方向?开仓方向是否由规则规定?如何优化在开仓位与止损位之间的头寸?未触及止损又回到开仓位附近的单子如何处理?

答:开仓更多依赖经验,因为没有任何机械性的规则能告诉你未来怎么走,在这个问题上经验是最重要的,所有建立的交易策略都集中在处理已持有单子的环节上,这个环节才是决定能否盈利的关键。你可以多设几个区域。

问:请问楼主:你看一分钟 K 线,在一分钟图里你用均线吗?是多大的参数?你认为分时图的当天均价线放在一分钟 K 线图里,有意义吗?你用均线选择开仓点吗?还有用均线辨别趋势?

答:1 分 K 线,不看均线。我已经说过多次,任何指标本身是没有任何价值的,只有搭载你的规则本身的才有价值。

问:开仓后,单子位于开仓位与止损位之间时,楼主是否会依据经验进行摊低成本操作?还是会在不触及止损的情况下迅速离场?上述两种动作是否就是楼主所说的对单子优化处理中的其中一种方式?

答:这个环节处理单子有很多方法,根据你的习惯,可以考虑引入时间周期来参考。

问:请问下楼主,做交易计划是否对交易有帮助?交易计划可以等同于规则吗?相对中线来说。

答:这个问题取决于你对概念的定义,我发现和很多朋友对概念定义是不一样的,在我的理解中,策略、计划、系统、规则等是一体的,基本上是一个意思,但很多朋友理解的「系统」是一系列指标,而「计划」他们说的是对行情分析预测的结果,差异很大。所以我们必须统一定义的概念再来说我的答案:交易的核心是处理持有的单子,而处理单子你必须依赖可靠的策略或者规则,你也可以理解成计划。

问:像今天(2010-7-19)这样的单边行情应该是您最喜欢的行情吧,只要早盘下了单就是全天最后一次开仓,这样的行情平时您抓住的几率占多少呢?

答:大部分时候都能抓住。

问:想请教一下楼主,你认为完善的规则,应该包括那些内容。能不能举个简单的例子。谢谢!

答:每个人对规则的形式有不同的解读,只要能实现将自己的交易约束在「底线和目标」之间就算一套规则。

问:请教楼主,我考虑了很久,感觉优化处理手中头寸的方式无非以下三种途径:即控制持仓时间、控制持仓成本和调控仓位在各个价格高度的分布。请问楼主老师是否认同?是否还有其他方法?谢谢老师。

答:恩,认同,但我认为最关键是就是处理那些在成本区域附近的单子,很直接向两侧运动的单子可以完全依赖策略来对付。

问:你认为经验对能否持续盈利是否起着决定性的作用?

答:经验是交易的重要一部分,但经验很多时候也有自我毁灭的作用,起其决定作用的是交易策略。

问:请教楼主,新手开始学习交易的时候最应该注意什么?应养成什么样的良好习惯?

答:学会逐渐构筑自己的交易策略。

问:个人感觉,你的破坏规则做 100 个俯卧撑效果真不错。你当初是不是就是这么残酷的训练出来的?

答:更残酷的是单臂引体吊半个小时。

问:请问楼主,交易所给机构有哪些特别软件?有何用途?

答:你问错人了。

问:在波段交易者的眼中,市场(或者说市场合力)有什么特质,让成功的交易者能利用它持续获利?在处理持有的浮亏单子时,除了碰止损外,还有必须立即出场的情况吗?能否举一两例?谢谢!

答: 1. 市场不会提前告诉你任何特征,只有头寸能告诉你,分析师关注行情,交易者关注头寸。 2. 可以用到时间周期。

问:请问如果开仓后未脱离成本区,特别是从小浮盈跌到成本价,你是否立刻砍掉而不是等止损?假如砍掉后再次恢复原头寸方向趋势,你会再追吗?另外,如果做日内波段,你会看盘口吗,谢谢!!!

答:我会适当参考时间周期,另外也要根据到底有多少浮盈的来决定,每个品种的标准都不一样。

问:如何能像你一样自信?

答:如果连自己都不信任自己,那做什么都很难成功。

问:能否详细一些说下你指的时间周期,谢谢!

答:比如,设一个时间段,如果在这个时间内自己还处于危险区域,那么就砍掉。

问:您每笔交易最多可能损失总交易资金的百分之多少?单品种仓位一般是多少?

答:无法给你准确的答案,视情况而定,一般初次开仓不会超过 50%,对于持有过夜的单子,我更多依赖盈利的保护,而不是仓位。

问:这两天我又把自己的交易重新理顺了一遍,突然觉得什么都明白,又突然觉得自己什么都不会。看这来回上下的行情很迷茫 ,请教先生如何打通这一环节?感激不尽。

答:那是因为你还是不明白。

问:为了抢占有利的点位,一直拖着没下单,结果每次差个一点没有成交,结果踏空。下单以后,心跳加速,老是想出局。不管有了盈利还是亏损都想抛,怎么破啊?

答:如果你决定下单了,1-2 个点不应该过于在乎,除非你炒单,我一般都是对价下单,从不挂单,所以一般不会遇到这样的状况。

问:请教楼主,你是用什么方法判断趋势方向和强弱?高低点的相对位置关系,K 线形态,前进和回撤的时空比例?这一点是不是经验和主观判断的成分居多?

答:你的标准太多了,我很少考虑这么多,我的开仓没有太多参考,有时候依据 K 线,有时候完全是靠经验,我说过,盈利的关键不在开仓,在于如何处理开仓后的单子,我的策略核心就是围绕如何处理持有的单子展开的。

问:一口气看完了你的帖子,想问个问题,如何去找到你说的每个品种的频率和幅度和预期的大小?是根据历史数据统计出来吗?我是新手,请教下该如何统计呢?谢谢 !

答:其实期货不像股市,任何一个品种的参与者都相对固定的,这就为一个品种的行情在不确定中注定了一些可把握的东西,多看看一个品种的走势,然后基于自己的交易习惯来确定这个品种可能出现的行情。

问:如何解决行情判断和交易的客观性、一致性的问题?

答:你的问题太宽,恕我无法几句能说明白,有时间我整理一下思路再说。

问:感谢楼主这么多天的无私指教。以下是学习体会,理解对否?请楼主指教。

规则只是把头寸约束在底线与目标之间。

开仓方向靠经验。

盈亏的主要因素是对开仓后单子的处理能力,而处理单子与个人的学识、经验密切相关。

比较难处理的单子是在开仓位附近的单子。

对不同位置的单子采取不同的处理策略。

答:做到才是最关键的,这就是交易者和分析师的最大区别。

问:请问像今天(2010-7-20)的股指,你一般是分开拿两次 30 点,还是从早盘一直拿到尾盘?

答:今天进了三次。

问:我不同意 K 线军哥,入场不重要的观点,随意入场及经验入场会使自己的交易带有随意性,入场位置应该首先使自己的头寸置于有优势的位置状况之下,而入场后是什么倒是并不重要,因为它有多少种可能就用多少种策略和规则来执行之。

答:我所说的仅仅代表我的操作,无关对错,只要市场证明你说的是对的就对,因为我不太了解,所以我无法给予意见。

问:交易策略的构筑,最重要的是什么??

答:保护自己。

问:请楼主评价下下面三种策略哪种更有发展?

快速开平,快速止损,快速止赢,放量以收返佣。

紧盯止损(慢品种 0,-1 止损),信号过滤动量波动机会,主动止赢。

紧盯止损(慢品种 0,-1 止损),精减回合,抓大的方向性机会,敞开止赢。(允许浮盈回抽)

答:就我的理解来说,第三种才是可能赚大钱的交易模式,只是可能,不代表这么做就一定赚钱。

问:请问楼主,现在每天都盈利吗?

答:我从来不会去做这种奢望,我的账户计划目标都是以月来计算的。

问:处理持有单子时,该机械的看浮盈、浮亏以免受行情波动影响?还是据已发生行情推演其变化以预演将发生的浮盈浮亏、并以此移动止损止盈?能在市场中获利是基于:趋势有惯性?还是其他参与者的错误?

答:关注头寸浮盈浮亏的变化比去推演行情有意思。不知道。

问:如果说每个成功的系统交易,都是避开自身的弱点,那么如何发现和避开自身的缺陷?记录每天的交易状态,然后积累修正?

答:交易一段时间,然后通过总结交易单来发现,我之前提到过写交易日记,不要想当然地认为哪些是自己的优点哪些是自己的缺点。

问:在一段时间的亏损之后,如何建立操盘的信心?以及如何培养自控能力,从而不受情绪左右?以及如何培养看盘的耐性?

答:你问的事实上就是一个问题,如果在交易中排除情绪化。可能每个人的经历以及性格差异,所以面对的情况不太一样,在我看来,只要交易策略完整了,情绪化的问题就会自动解决了。

问:对持仓量怎么理解?操盘时参考吗?

答:在我看来,持仓量对交易毫无参考价值,无论是持仓量的增加还是减少,本身的两个行为买和卖一定是对等,因此产生的行情向上和向下的能量互相抵消。尽管很多时候我们看到价格变化大的时候持仓量也在急剧变化,但同步的行为对实战中的交易是毫无意义的,只有分析师喜欢用这样的参数来解释过去的行情。

问:楼主老师对于某些高手所擅长的特定情形下的亏损加仓,以降低头寸成本的方法是如何看待的,符合您处理单子的方法么?

答:我从来不会这么做,但我没权利否定它在实战中的价值,因为我没做过。

问:对于亏损的单子,除了止损,还有什么处理办法?

答:对于我来说,唯一的办法就是砍仓。

问:K 兄 想问问你做日内波段,成交量在你交易策略中有什么说法吗? 谢谢!

答:我的期货交易策略里没有成交量的位置,以前做股票我会关注这个参数。

问:昨天(2010-7-21)的胶走了一个单边,可是我进进出出的还做亏损了,如果一直拿着就好了,感觉这是一个出场的问题,怎么才能一直持有赢利仓位,如何出场?谢谢!

答:你缺乏一致性的规则,而且我能感觉到你根本不知道自己想交易是哪种行情,你还没搞明白。

问:为什么我总是做多时高买低卖,做空时低卖高买做倒差价?

答:你缺乏规则,你总是有感觉在做单,所以你时常有这样的感觉。

问:如何做日内短线?通过什么方法做才赚钱?K 线、均线、还是各种指标?谢谢。

答:单纯的指标毫无价值,无论是 K 线还是均线,或者其它。先建立规则,你抓取的行情级别是哪种?你为此能承受多大的底线?在安全区域你需不需要同化处理单子?等等,在这样的基础上建立规则,然后再去找你最喜欢的指标搭载自己的规则,接下来的任务就是执行。

问:「交易的全部内容就是把你的头寸置于目标与底线之间」,这里面起码有两层含义,一是如何进入两者之间,也就是最大概率让自己的进入到这两者中去。二就是如何在一定时间范围内保持在两者之间。我这样理解是否偏颇?如果已经在里面了,是否在目标与底线之内会再设置 2 条警戒线,和一条时间警戒线,并且这三条线会呈现一定函数关系,比如时间越长,警戒线越窄,而这种函数关系就是操作策略,比如昨天的股指。这样理解是否正确?你后几次开仓,一般是行情还可能满足一次目标位的发展,还是前几次进入不成功后的再进?对于一次目标任务的完成,下一次同方向再次进入,这次目标设置会考虑前次的影响吗?与前次完成目标任务反方向进入,会调整目标设置幅度吗?

答:并不需要你去保证,事实上你也没办法保证,你所能做的就是一旦偏离规则就砍掉。可以,根据自己对走势的理解设立几个区域来实现一些单子的优化处理。没有特别是原因,任何一次开仓都是新的开始,不大会受前次的影响。同上。一般不会,除非和自己的周期界限抵触。

问:如何处理与目标价位还有一半距离的单子,比如在此处进入盘整,如何处理与入场价接近的单子(比如进场就盘整),我会用时间止损,还有其他办法么?

答:可以设一个时间周期,没有更好的办法,亏多少自己可以控制,赚多少由市场来决定。

问:我修改了规则,可总是判断正确,却抓不住完整的一大波。总是拿到一半,就很早的出局了。该怎么解决?

答:因为你的规则缺乏完整性,你只解决了其中的问题。

问:「可以设一个时间周期,没有更好的办法,亏多少自己可以控制,赚多少由市场来决定。」 那您的所有优化单子都是基于时间周期的(给出方向即可)?比如设 1 个小时,时间到了,不管到不到目标位,都砍。我这样理解正确么?

答:可以这么理解。优化单子处理包括,1. 尽可能保护本金,2. 资金分配,3. 设定价格区域定位,4. 时间周期。

问:「先建立规则,你抓取的行情级别是哪种?你为此能承受多大的底线?在安全区域你需不需要同化处理单子?等等,在这样的基础上建立规则,然后再去找你最喜欢的指标搭载自己的规则,接下来的任务就是执行。」请问,比如日内波段,止损采用 3 跳,目标是 9 跳以上的行情,那么入场后如果有浮盈,8 跳以下的我可以忍受到保本出,否则要么止损要么吃到 9 跳以上,这是不是你说的「能承受多大的底线」的意思?

答:最后的底线一般只有那种一开仓就直奔止损而去的单子。至于你说的这种情况,一般情况下我会在价格回撤到离开仓价一个点离场,有时候你可以放弃没有到达目标位的很多利润,但在保护住本金的前提下,手续费有时候也值得斤斤计较,所以我的成交明细里有大量的一个点的利润单。

问:「至于以后的走势,我更多依赖头寸给我的信息」。会不会太注重盈亏而放弃了趋势方向?

答:你能看到未来的趋势?我从来就一个所谓的趋势怀疑者。

问:你是如何在非交易时间做到保持绝大部分时间心率跳动在一定的范围以内(锻炼身体的时候除外)?也就是说如何做到最大限度的克服外界干扰带来的情绪波动?这个是我目前要努力的方向。请指教。如果你从未考虑过这个问题,请忽略我的提问。谢谢!

答:计划自己的生活,每时每刻都有事做,真正做事的时候专注一些,你就不会那么无聊了。

问:楼主用时间止损吗,如果以 5 分钟 K 线来说的话,一般几根 K 线止损比较合适,谢谢!

答:没法告诉你准确答案,取决于你系统试图抓取行情的级别。

问:没有有效的操作方法前,怎么说心态淡定,都有点自欺欺人的感觉,都生活在现实中,凡心怎么能不为财富的涨缩而动心呢?仓廪实,而知礼节;功夫高,而知心定。呵呵。

答:所谓心态在欲望面前不堪一击,所以你必须依赖一套规则,就像类似于法律的契约一样,约束你的行为,但在交易中,遵守这种契约与否完全取决于你的自律,不像法律束于它律行为,这是最难的。所以除了有一流的执行力外,还必须对你的规则有强大的信仰,潜意识的敬畏。

问:呵呵,放个问题这里。什么是顶,什么是底,什么叫做趋势,什么叫做节奏。想听听绝顶高手的意见。

答:在我的交易思维里,没有这些概念。

问:「平缓说:最后的底线一般只有那种一开仓就直奔止损而去的单子。至于你说的这种情况,一般情况下我会在价格回撤到离开仓价一个点离场,有时候你可以放弃没有到达目标位的很多利润,但在保护住本金的前提下,手续费有时候也值得斤斤计较,所以我的成交明细里有大量的一个点的利润单。」请教楼主,那么假如单子成交这后,一直到浮利一两点,浮亏一两点之间反复波动的话,你会怎样处理这种单子呢?是等待它触发最低的止损还是直接手动离场了?

答:设定一个时间,设定一个安全区域,到了时间还没有进入安全区域就离场。

问:您进场顺大趋势,逆小趋势么?

答:说最后一遍,我的交易中没有所谓趋势的概念。

问:我们可以依靠市场赚钱,但是却没有人知道市场运转的原理。或许我真的多想了,但是这个问题我忍不住的去想。

答:期货公司最优秀的分析师可以告诉你想知道的答案,但跟获取差价无关的任何行为都不在我的交易考量范围内。

问:请楼主指导一下我的操作:我 7.16 中午想到要开 PTA 多单,但看到豆油涨势好,就选择了豆油去追在 7528 多单;7.19 日勉强持有豆油一天,7.20 日早盘 7508 就砍出,然后 7360 追多PTA;7.21 日 7362 砍PTA,又回头多豆油 7540,过一会 7520 又砍。16170 空棉,16180 砍,过一会 16165再空棉;7.22 日 16255 砍;7.23 日 7600 多豆油 1105;其实 PTA 的起涨位置,我也看到感受到。为什么我这么胡作非为,非要去追价;并且我在各品种间跳跃追价。

答:你的交易毫无策略可言,我也不知道给你什么建议。

问:我很多时,为了追一波行情,要不断开仓又不断砍仓,运气好时,追到大的波段就可以填平砍仓的成本;运气不好时,就是砍一整天。请问楼主,我应该做什么才能扭亏为盈?谢谢!

答:运气(说得高深一点就是:概率)也是交易的一部分,如果上天要跟你做对,即使你做到完美,也只能接受失败。

问:K 神,我的苦恼在要不断的一路追一路砍,才有可能追到一波行情,怎么才能做到,只做「最后几次」,如果少做了前面那部分,就有可能在抓到大行情时填平止损后还有一点点剩余。谢谢!!!

答:这是一个没有解的问题,谁也不知道哪一次能带来可观的盈利。从你两个问题里我可以这么说,你的问题在于你根本没有规则可言,你的交易过于随机。

问:请问,这大量的一个点的利润单,是一天中的统计,还是 N 天中的统计?

答:几个月。

问:楼主,你认为你的方法可以复制吗?

答:任何人的交易都是独一无二的,经验永远无法复制,但基本的原则可以借鉴。

问:过夜单,开盘大亏,第一时间止损吗?

答:如果你在交易之前连止损的计划都没有的话,我建议你把账户的资金全部拿去买彩票,那个成功的概率也许更高。

问:想问一下楼主,你说的这种模式在满仓进出的情况下是否也能盈利? 就是不考虑资金管理。

答:应该没有关系。

问:单纯从技术角度来说,模拟盘是有价值的,我最开始也做了半个月模拟盘,但是交易中要面对很多非技术问题,这些才是最终决定你活得怎么样的关键,而模拟是无法解决这些问题的。弱弱的又问,楼主所说的,很多非技术问题,会是些什么呢?

答:模拟资金不足以激发你潜在的欲望。

问:刚开始摸索的前几个月,楼主是只做一个品种呢,还是只要出现机会,任何品种都做呢?楼主赚钱模式形成后的几次大盈利,是单一品种赚来的,还是不同品种小盈利积累来的呢?

答:一个时期内,我都努力尝试只做一个品种,除非完全没有行情。单一。

问:本人做超短(抄单)三个月,目前水平是算返还基本持平,本周揉合自己交易系统,结合 K 兄理念,实战改良操作手法,结果四个字——稳定,暴利!感谢 K 兄。再此也想请教 K 兄一个问题:用抄单的零止损去强行匹配波段利润是否可行?本周自己实战中没有做到,曾出现连续七把,斩十二跳,最后一把实现十八跳利润的情况,我的思想是否依然停留在试图抓取行情的阶段,接下来我该如何修正?(我抄单的理念是高胜率+原价位)谢谢 K 兄。

答:没有这样做过,无法给你有价值的建议。

问:记得在某处看到一段话:明明我是顺势操作,但依然连续被迫止损,以为行情又要启动了, 可是设好止损跟进后,价格却又折了回来,触发了止损,接着再跟,又被止损出局,等我正犹豫之时,价格却启动了, 等明白过来,价格已经不适合进场了。深有同感,无数次碰到这种情况。有时候又会想,何不把止损设宽一点,就不会出现这种尴尬的状况了。但是假如碰上价格真的回调了,较大的止损又会带来大的亏损。换句话说,止损大了,虽然能够保证抓住更多的趋势行情不至于踏空,但是数次止损的累积又往往能抵消一次巨大的盈利,实在是矛盾。

答:你还没有一套可靠的交易信念来支撑你,这导致你在做交易的任何一个环节都陷入被动。

问:楼主买的是什么车?你频繁提到的「底线和目标」,这个目标如何设定?

答:无可奉告。这个问题回答太多次了。

问:您是定额止损,百分比止损,还是按技术位设止损?

答:以前做橡胶喜欢用固定点位,现在喜欢用建仓资金的百分率,本质都是一样。

问:「设定价格区域定位」具体怎么做?能否举一两例说明,谢谢!!!你的所有回复我都收集了,没这问题的回答呀,还是我没理解?汗浮盈单的回撤是我最不会处理的。

答:没有人能处理在完美的点位上,我认为的那些追求完美的交易者没有活过 3 年以上。设定你的原则,按照原则来执行,行情永远无法告诉你接下来是继续现在的方向还是反转。

问:「以前做橡胶喜欢用固定点位,现在喜欢用建仓资金的百分率,本质都是一样。」你好,请问:建仓资金指的是账户资金总额吗?你用的百分率是多少?此百分率是固定的还是会变化?假如是变化的,波动范围是?谢谢。

答:对。无可奉告。固定的。

问:我是日内,现在止损做得还好。错了会很快止损,但是有 3 个问题一直困扰着我。对机会的识别上,也就是说做单过多,事后一看,机会不是很好,可以减少交易次数的。其实规则早就建立了,就是实战时会忘记一些东西。持单信心,有时候刚进仓,价格会在成本价之上稍微盈利处晃动,一个信心不足就平仓,然后就只有看着价格飞奔出去。很明显这是第一个问题的衍生产品,做单过多,而且止损很快,导致对每一个单子都没有信心,结果很明显,很难长久地持单。仓位管理的执行力。明明计划好了,怎样减仓(日内都是一次开足仓位),可是有时候到了价位却没有立刻止盈减仓。然后导致心态明显会变差。我自己总结这3个毛病,就是执行力的问题,有了规则不去执行,很头疼。幸好我每次错了都逃得快,要不早就被市场淘汰了,请楼主只言片语解惑一下,谢谢!!!

答:执行力的问题没有人能告诉你怎么办,因为该告诉你的你都知道。执行力的问题要分开看。有些问题不仅是你执行不到,是个人就无法做到,那么就要回避,赢家和输家的区别的根本其实不在于执行力,而在于赢家知道哪些是自己做不到的,哪些是自己可以把握的。一般潜意识的执行训练过程其实效果并不好,因为我们是成人,我们的很多潜意识已经成为定式,所以,必须借助肢体动作才可能缩短周期,关于这个问题,等我有时间了再系统谈谈。

问:先生每天都有交易那碰到过最长连亏几天?假如连亏时间持续好几天缩量不?

答:很少出现连续亏损,具体时间没统计过,只要是合理的亏损,我都视为正常。

问:楼主请教,秒杀行情或突然转势你是通过提前预判加以避免的,还是接受然后在一个相对的反弹位跑的。

答:规则。 规则。 规则。 规则。 规则。 规则。 规则。不要再去学神仙预测或者预判了,那是一条死路。 我接触的两种交易者在这个市场里没有长寿的,预测交易者和完美交易者。

问:楼主交易时间会一直盯盘吗?

答:不会。

问:您是否有细节化的开仓条件?即随便告诉几个人您的开仓条件 A、B、C……他们都会做出同样的开仓?每次开仓都用同等仓位吗?还是依据不同的开仓类型匹配仓位?隔夜条件的设立只考虑浮盈多少,还是要参考日线信息?浮盈多少时您将底线从止损位移至成本价?我的原则:当价格超过目标价与成本价之差的一半时,便将底线设为当前价格回撤目标价与成本价之差的一半。所以此时这个底线是浮动的,请老师指点。您对价格处于成本价附近晃的单子设定了一个时间,到了时间还没有进入安全区域就离场。这样做的目的何在?如果只做一个品种的话,并不存在资金利用率的问题啊。

答:没有,开仓在我的交易里占据的地位很低。不一定。浮盈和仓位。每个品种不一样,甚至某一段时期也不一定相同。在我的理解中行情只是双向,在能承受的周期内无法进入安全区域,我将其视为反向单。

问:做权证 1 年多,现在转行做期货,现在遇到的问题是小赚,大亏,赚 4、5 天一天亏完还不止,我应该怎么转变?开仓是凭感觉,每天开盘确立指导思想,逢高开空还是逢低开多,经常指导思想对,但就没怎么转大钱。亏大钱的原因是方向错误后不断加码而不是止损,最后大亏割肉出场,我应该怎么改正交易系统。开仓的正确率达到 8 成,但往往就是那 2 成搞到大亏就像今天本来盈利不错的,但就是在 13:45 的时候空 ZN,不断加码,最后导致大亏收场,请大师给我把把脉,找出问题所在!!!!!谢谢了。

答:你的问题笼统了,恕我无从作答。

问:为什么用 1 分钟周期,用 3 分钟不行吗?

答:无所谓。

问:请问下楼主一个问题。比如说你已经赢利,接下来有没有过深度挖掘过赢利潜力?就是让一张赢利的单尽量的多赚钱,亏损的单尽量少亏钱,也就是你说的优化。那么你优化的重点在哪里,止赢出场还是进场,还是精确自己的规则?个人感觉规则过于优化,会得不偿失,就象一把刀磨的过于锋利越容易折损一样。不知道你在经历这个阶段是怎么做的,可否有经验借鉴。

答:没有。

问:烦劳楼主,能轻轻说说一年多没碰外汇的具体原因吗?因为网路?资金安全?或是什么呢?做日线 楼主平均多长时间在看盘做单呢?

答:很多原因,自己做不好外汇是关键。

问:想问下。有没有考虑做些慈善活动,来扶危济贫。谢谢。

答:我 2009 在这个项目上的支出足够开 2 手股指,2010 年估计是 09 年数目的两倍,只能做这些,能力有限,谢谢。

问:我只做日内短线,轻仓,顺势,机械操作。请问楼主我还要提高那些方面?

答:不知道你想要知道什么?

问:呵呵,问到关键点上了,我想楼主说无可奉告的东西才是最关键的吧。

答:如果你问我腰围是多大,我告诉你具体的数据后你肯定不会按照我的腰围给你自己买裤子,但是如果我告诉交易中的一些数据后,很多人就认为这些是什么秘诀,所以会照抄,这是很多初涉交易的朋友的通病。 其实这根本无关什么核心,只是毫无价值的东西我会尽量少说,既暴露自己又误导别人。

问:「重要是肯定的,但我觉得楼主不说可以理解,因为这有点象个人隐私。楼主已经很慷慨了,我们对人家的隐私也别太强求了。」虽然我的交易理念和手法和楼主完全不同,但我也是用楼主这种头寸管理方法,这样就证明了交易中确实有些东西是很重要的,除去个性的东西还有共性的原则。至于到底是多少,只要用这种头寸管理方法的人都心中有数,楼主不说也是可以理解的。

答:如果你还在有这样的想法,说明我前面说的很多东西白说了。即使我完整地告诉你我策略执行的参数,你也无法从中受益,只有一些原则和处理单子的基本思路是通用的。

问:请问楼主,你做 if,看 300 指数吗?还有,你做单的时候看盘口的跳动吗?还是只看 K 线行情。

答:开仓之前我只关注 1 分钟 K 线。

问:想再问下大师。你的进场和出场规则只有一条吗?还是有好多条都必须满足?我现在有点苦恼,我的进场规则都有 5 条,出场规则也有好几条。有时候会有点糊涂,该让他所有的规则都满足呢?还是只满足其中一条规则?谢谢!

答:坦白地说,进场我并没有特别细节化的规则。其它关于出场和处理头寸问题前面都谈了很多。

问:想请问下楼主:你说过盈利的关键不在于开仓,而在于处理单子的能力。我想请问,一个单子进场亏损后,处理单子是直接止损,还是有止损、补仓、扛这几种根据情况来采取不同的处理方法呢,还是坚持亏损即走,只持有盈利的单子。

答:规则,你的规则是什么?

问:请问楼主,你是如何处理长时间徘徊在成本附近的头寸的,假设你持有欧元对美元的多头寸,下单点位 1.3000,固定止损 1.2980,目标是 1.3100,如果价格长时间处在 1.2980 与 1.3000 之间,你如何优化这个单子,谢谢!

答:我会加入时间周期。

问:您所言头寸变化具体是指什么?如何衡量呢?如何利用利润的变化作为出场信号呢?再次感谢!!

答:这是基本概念,头寸就是你持有的仓位。

问:阁下规则初形成之时主要是在哪方面做了比较大的变动,当时心情如何?

答:变化太多了,几乎涉及每一个方面。

问:请问楼主,以你的经验。作日内,到了「交易的本质是关键点的对赌,赌对了尽量放开盈利,赌错了迅速截损」这一层,还需要再进化吗?如果还要进化,下一层是什么呢?

答:下一层就是怎么去确定哪些是对的,哪些是错的。

问:我的交易模式是炒单,每天炒一手胶,平均每天大概 120 回合,但近两个月算下来,虽有平仓盈利,但平仓盈利只占到手续费的 70%,就是说,我还亏 30% 的手续费。每天五六百元的手续费成本基本是固定的,而每天的平仓盈利却不能得到保证。因此我想往日内波段转型。但是,炒单的模式已经在脑子里根深蒂固,很难持久拿单。比如,本来我是想做波段的,已开了买仓,波段我看涨,但超短期我看跌,这种情况下,我是该耐心持仓等待超短下跌后的回升?还是先平掉等跌下去后再买回来?如果按后一种操作,不知不觉就又回到了炒单了。但如果按照前一种操作,我又想,明明看准了会下跌,干嘛还要承担不必要是损失?

答:即使炒单,你也要学会持有正确单子,至于周期则当然不能和波段比较。由于频繁交易带来的手续费问题,炒单本身就偏离了交易对称的公平性,如果你的盈利不能做适度的放开,单纯依靠胜率是很难盈利的,记住,你是人。

问:答谢楼主!你的不吝分享,让我打通了最后的关节。真诚感谢!

答:倍感荣幸!如果这个帖子能帮助 5 个以上的交易者能扭转不利的局面,我觉得很值。我不是来传道授业的,我也没有义务让每个人都明白我在说什么,但如果我的唠叨能让你走向一条在我看来是正确的交易之路,那对于我来说是除了盈利之外期货带给我的新的成就感。

问:我问的细节一些:比如,本来我是想做波段的,已开了买仓,波段我看涨,但超短期我看跌,这种情况下,我是该耐心持仓等待超短下跌后的回升?还是先平掉等跌下去后再买回来?如果按后一种操作,不知不觉就又回到了炒单了。但如果按照前一种操作,我又想,明明看准了会下跌,干嘛还要承担不必要是损失?

答:你还在沉迷于行情之中,在我看来,没有人能看对未来的走势。行情是由我们这样的若干人在电脑终端输入的数据对冲产生的,没有人能预知那么多电脑前的人下一秒会输入什么样的参数进去。基本面和技术分析在很多时候只是在给你做心理支撑,对的时候你可以说你的分析是多么精确,错的时候你也可以找无数个理由来否认之前的分析,其实并没有多少人真正了解这些分析到底和最后的走势有多少关联,50%?10%?80%?不知道。这些东西是那些本身不做交易的理论分析师研究的结果,它是对于历史行情的研究的出来的,这些研究者本身是不会依靠交易吃饭的,但随机的魅力在于毫无轨迹可循,你只能用自己的头寸去「赌」。当有一天你认为那些经典书籍和理论一直误导自己的时候,你才开始真正走向通向交易者的道路。如果你执着于成为一名伟大的交易理论分析师,整天阅读那些理论能让你在应对面试官的时候口若悬河,或者文笔不错的朋友,可以尝试写一部经典的交易玄幻小说,我想很有市场。这就是交易!

问:是的,我也认可行情的不可预测性,时间越长,不确定性就越大。但是,正如您所说,每个品种都是一群基本固定的人在做交易,他们在超短时间内的反应是具有一定的规律性,因此,作为一个成熟的超短炒手来说,对于眼下几秒到十几秒的行情走势是有比较高的准确预期的。不知道您是否认可我这种说法,呵呵。

答:不否认。

问:呵呵,既然您都不否认了,那么接着前面的问题,我到底是该相信自己的超短预期先平仓在买回来?还是忽视自己对超短的准确预期忍受超短下跌带来的亏损继续持有买仓?

答:节奏、预测、预期,是截然不一样的交易概念。在超短交易中节奏具有不可替代性,但我从来没有试图用预测做过超短交易。而你谈到预期,那已经是规则的问题了,既然你有预期的规则,那么就按照规则做,这还需要讨论?

问:您能具体说说残酷专业化的训练具体有哪些吗?

答:有时间在详细谈谈,需要理一下思路,需要很多文字才能说清楚。

问:楼主有一句话让我很费解啊:开仓可以无需任何条件。楼主关于开仓和平仓的定论,我感觉是为了强调平仓的重要性忽略掉了开仓。

答:交易是从开仓开始,但盈利与否是从开仓以后才开始,没有人知道哪个点开仓是正确或者错误的,没有人知道。不要花太多时间在开仓上,实际上任何时候开仓都不是问题,只要你能处理好开仓之后的单子。事实上,我们在开仓的时候受很多主观因素的影响,如果交易的时间长了,也可以称之为经验。

问:「超过止损更要不择手段离场」某些秒杀行情很大的超过了自己的止损位,这时怎样做?立刻止损?

答:我不知道为什么交易者会有这样的问题。止损是干什么的?你必须把头寸规范在你的底线以上,为什么你还在为这样的问题纠集的?那你的止损还有价值吗?

问:你的日内规则适用于中长线吗?为什么?

答:我不会很刻意地区分短线或中长线。

问:您下单的时候,是不是止损,止盈单一起下单进去的????

答:不会。

问:止损太小经不住正常的调整,止损足够大,触动止损后亏损很大。这个矛盾怎么解决啊?

答:你首先明确,你要交易的机会,你是准备抓住哪种级别的行情?然后再来讨论止损问题,不要去单独思考止损点位大或小的矛盾。

问:如何试着建立自己的交易策略?例如,如何寻找市场中的某些规律?如何将其制定成自己的规则来进行操作? 如何知道一个策略是可行的,长期来看总的收益是正的?

答:只有市场能回答,拿你的资金是让市场给你答复。

问:您的方法和规则是根据历史图表「设计」的还是在实战中自然形成的?

答:交易的时间长,吃的亏足够多,一切都会自然而然,问题是你要首先确保能活到这一天。

最近几天的问题大部分都是在重复,有时候我觉得,很大比例的交易者其实并没有在思考交易,有些问题其实你自己想想就明白不可能是那样。

问:但是,楼主的文字给我的直接感觉就是开仓不重要。实际上,关于开仓点位的选择,是高手都不肯透露的绝密,因为他透露给大家,那么大家都会在相同点位上跟他抢筹码。

答:如果你还有这样的感受,我前面做的答复显得有些多余,至少对你来说是这样。我在本贴里说过不下 5 次,除非你是做类似于炒单的超短线,否则开仓点在交易中所占的地位不应该太高,因为即使你终其一生,你也无法做出比一个新手高明多少的开仓点。几乎所有我个人认为有价值的东西我都不回避讨论,因为交易没有秘密可言。

问:请问楼主平仓时有什么做参考,平仓位置总是不够好。

答:要么你没有认真看我之前的回复,要么你的实战交易不会超过 1 个月。

问:原始交易经验丰富,貌似成功。狗日的,我以前有个下手是个总部机关转业干部,那就是一个骗啊!虽然挺能吃苦。还有一个同事,是步兵连长下来的。那就一个拍啊!背后小报告,那是一个打啊!虽然挺能吃苦。狗日的,部队基层生长环境恶劣,把人的阳光品性给糟蹋的差不多了。狗日的,别动不动就说 100 万实盘 PK,骗得了别人,唬得了毛孩子,骗不了大爷!

答:坦白地说,列出这个标准的确有唬人的目的。我不可能也没兴趣和一个几万块钱的账户PK,即使在一个周期内你的盈利率真的能战胜我,100 万赚50% 的利润是 50 万,1 万赚 200% 的利润才 2 万,毫无比较价值。我不太想在此类的话题上纠缠,当然,如果你能拿得出我给出的筹码,我不介意来一次比赛,随时奉陪!投机市场最不缺乏的就是现金,如果你有基本的交易能力,即使盈利水平很低,那么,两三年也足够你累积一笔可观的收益。所以,如果你连这个筹码都拿不出,那坦率地说你没有资格和我 PK,记住,是没有资格。至于你信或者不信,不是我所关心的。一个在交易上没有所作为的人要学会隐藏自己的交易尊严。

问:期货中有不变的东西吗?是什么?楼主认为自己的交易的缺点是什么?

答:投机市场基本上都是不确定的,在一个周期内,相对确定的东西就是你的规则。任何交易系统都存在对应的缺陷,你只要知道你自己交易系统的缺陷就行,没必要去关注别人的。

问:大哥。我做期货一年了。我现在看 10 分钟 K 线做波段。想问一下如何去处理震荡行情?如果遇到震荡是高抛低吸。还是持有头寸不动等待它出方向? 不知道是不是又重复问题,在震荡行情感觉很容易被行情左右自己的判断,诱惑太多。

答:说白了,你还在被行情左右,而不是在用自己的规则交易,先建立自己的交易策略。

问:你看支撑和压力,一般用 K 线的高低价,还是用 K 线的开盘收盘价?为什么?

答:我的交易领域里没有支撑或者压力!

问:看你的帖子,除了学习你的经验,也常常思考你的为人处世的方式。我是一个多重性格的人,有的时候很善良,有是时候很冲动、很邪恶。今天晚上因为一些无关痛痒的小事,和别人动手打了起来。表面上我有优势,但事后发现我的手臂被别人抓伤多出,我很气愤,甚至想拿东西回去搞残了对方,可忍了忍没去。我不知道自己怎么了,难道是我的性格、人生观、世界观、价值观有很大的缺陷吗?我现在还想去报复!

答:做事和做人有时候并不一定是关联的。我认识一个做期货的朋友,他的交易做得很好,处理单子的能力非常高,盈利能力也非常强,但是在生活中他是一个很脆弱的人,常常遇到不顺心的事就要死要活。性格、人性观和人的职业能力有多大的关联不得而知,人是有多重人格的,不要去绝对认为自己的性格就一定会左右自己做事的态度。

问:交易中是否参考形态,用不用趋势线?

答:在我看来,根本不存在可靠的形态,也不存在什么趋势线,如果这些东西存在,发现它们的人早就是世界首富了。

问:楼主到底是骗子还是高高手,到现在还没整明白。

答:如果每个人都能明白,那零和市场将不会延续。

问:我目前也做胶和锌 日内;胶止损是 75 个点(15 跳),止盈是 150 个点,锌是止损 50 个点,止盈 100 个点,你认为这个设置合理吗?

答:日内这样的止损太大。

问:K 先生显然是一个期货交易市场的成功人,请问你是怎么看待「钱」的。

答:我想,巴菲特和乞丐在看待钱的问题上没有太多差别,只是需求程度不一样。

问:开仓后看行情演变,是走出震荡行情和单边行情,处理单子的时候是考虑震荡和单边的因素吗?开单后如果走出震荡行情,盈利单子也就意味着这单要砍仓亏损出局,如果行情震荡有盈利后出局,后面的走出单边行情也就无缘了。那只能停留在小赚小亏状态,希望先生指点迷津,学生一直处于这种状态。

答:为什么一定要用单边和震荡来约束自己?

说点废话!我个人不太喜欢讨论,我也不认为在交易的问题上互相讨论会带来什么建设性的东西,本贴里我只是在阐述自己在交易上的一些感悟,无关对错。交易是一件“独来独往”的事情,试图让持有不同理念的交易者通过讨论而达到互相接受是一件不可能的事情,某种意义上说,交易策略并不会越辩越明,而是越辩越糊涂,一致性交易并不仅是对交易中处理单子的要求,也是对交易风格的要求。交易理念的追求不存在对错优劣之分,更多是一种意识上的信仰,信仰的不仅是它的优点,它的缺陷你也必须接受,即使很多跟我截然不一样的交易策略我也没有资格否认,它依然可能是成功的,事实上,试图把每种交易风格的优点融合起来建立一套完美的交易计划是一件愚蠢的事情,因此,我没兴趣去和别人讨论以追求交易的更高境界。但即便如此,我也乐见不同交易风格的人在本贴里表达各自不同的交易理念和策略,我乐于做一名旁观者,但很遗憾,目前我看到更多一些低俗言语的互相诋毁,没有任何值得思考的语句,通过这样的方式来达自己的异见总让人觉得缺乏品位。我不是来拯救你的,也无需向你证明什么,如果你认为我的回复能触动你的某些交易神经,我倍感荣幸;如果我的言语让你感觉不舒服,我毫无歉意,因为,浏览本贴与否的权力在于你,没有人强迫你。我是这么认为的,至于你如何感受并不是我所关心的。

问:按照你对这两个品种的了解 ,给我一个建议 ,胶和锌止损和止盈幅度 多少合适,锌和胶预期盈利 100-200 点。

答:交易周期不一样对策略中参数的设置肯定是不一样的。

问:您下单的时候,一般地说是几跳(比如胶 5 个点一跳)就止损?虽然止损不能太机械,但平均下来大哟几跳止损呢?还有就是,亏了多少跳就必须无条件止损呢?

答:我之前做橡胶的时间很长,关于具体止损点位,基本上隔一个时期的情况不会完全一样,复盘的时候,我会经常根据某一段时间的情况来重新考虑止损/止盈比的计划,当我,所以很难给你一个具体的数字,但一般不会超过50 点(10 个跳动)。

问:您曾经练过炒单么?您怎么看炒单这种手法?

答:对炒单这种方式本身没有太多看法,但现在的行情我不太建议大家去炒单,事实上,进入 09 年,炒单的生存环境就很恶劣,08 年之前的行情培养了很多炒手,那时候的行情很适合那种方式的生存。

问:你的交易规则是否细化成文字,就像条例?什么该做什么不该做...等等?另外、以你现在的水平,还会不会有行情挺好,可是自己做得不太好的情况,这时该如何使自己后面的操作不受影响呢? 谢谢!

答:有些规则是可以完全标准化,有些没法通过文字阐述。一个合格的交易者必须会处理你说的这种情况,如果一旦处理不好就影响交易,那等于在你身边埋下一颗定时炸弹。

问:每天开盘前是否都会对全天的走势有一个大致判断,如果有,是怎么处理预期走势跟实际走势之间的关系的,另外楼主对预期幅度主要来自于经验还是?

答:不会预判。预期幅度来自于对所做品种的了解。

问:市场就是人性,看来不错,有顶有压,K 线老师如果真的因为此帖压力强大而终止回帖的话,应该就不是 K 线里有杀气了。继续关注。没有对立面,如何有对手盘。

答:这一点无需多虑,我选择继续或者结束从来不会受别人左右。

问:我们看到不同的品种,其涨幅是不一样,如何寻找到涨幅更高的品种?

答:为什么要去寻找「涨幅更高」的品种?

问:预期 150,止损 -75,不是正好符合您之前说的 1/2 吗,怎么会太大?那么多少合适?

答:1. 1/2 是我接受的最低标准。大部分时候,我会在达到预期的基础上重建预期。2. 我很少有 75 这么大在止损。

问:根据经验判断的开仓点胜率达到多少才有胜算?50% 以上?60% 以上?70% 以上?如果依据你的这个波段模式,你认为做单一品种或者以胶为例大概一天至少有几次这样的开仓机会?一般 5 次以下?10 次以下?20 次以下?

答:没有具体量化过。

问:星期一股指大幅波动,请问按你的规则买卖几次??(2010-8-3 的问题)

答:加上加仓只做了 2 次。

问:如何理解顺势?

答:简单的理解,开仓后头寸开始盈利就是顺势,开仓后头寸亏损就是逆势。你也可以加入底线的要求进去。

问:在您的交易生涯中,包括现在,有没有出现过不敢放手去赢的心理?如果有,您是怎么克服这个心理问题。如果没有,给点建议:普通人怎么能克服不敢去赢的心理呢?有时间的情况下,多打点字,聊下用肢体语言训练自己的过程和手段。

答:有,做久了就习惯了,这仅是交易的一部分。我会尝试写出来,但自己的习惯通过文字阐述清晰需要时间整理。

问:我现在做 RB 的日内交易,交易时参考大盘和铜,有时候觉得看大盘很有用,但也经常受到大盘的影响而吃亏,请问我应该参考大盘吗?

答:我个人从来不看我做的品种以外的任何行情。关联有时候的确存在,但某个品种的走势是靠这个品种的买卖资金对冲产生的,跟别的品种走势没有必然的关系,为什么不简单一点?

问:我主要做玉米中线,现在看了老师的文章,想专做日内,别的品种不熟。还想做玉米,还请老师指导,一,就品种言,是否不适宜做短?二,如要做,应注意事项。

答:我已经好多年没碰过玉米,无法给你有用的建议,抱歉。

问:作为一个成功的交易,其核心是什么?在交易中你认为你的主要弱点是什么呢?

答:成功交易的核心就是在排除掉致命风险的前提下达成盈利。

问:十分想了解楼主关于用肢体动作强化规则、强化纪律性的东东。什么时候谈谈让偶学习下。

答:其实它的作用可能被我高估了,它仅仅是我的一些习惯的总结,也许对大家并不一定有效,文字整理清晰后我会发出来。

问:您认为您能够盈利的最可能的原因是什么?

答:我认为「自己非常明确地知道哪些是自己做不到并能严格限制自己不去做」是我能盈利的最大原因,我很庆幸自己不是一个完美追求者。

问:对于 1 分钟 K 线周期的日内波段,以胶为例,日内做 30 个来回,频率高不? 有胜算不?

答:按照我现在的交易策略来说,这个频率的确很高,但如果你能赚到钱,频率高低有什么关系呢。

问:执行力如何才能做到坚决?前辈经历过超短线到,小波段的过度?感觉习惯了短线一天几十次的交易,现在准备过度到小波段,但是总是有好的交易系统,却执行不了,见小利就想跑,见小亏也想跑。如何克服这种心理障碍,有好的方法吗,需要策略和计划辅助,还是需要时间的累积,逐步才能过度。

答:单纯谈执行力比较空洞,缺乏执行力来自几个层面,交易策略有问题,缺乏对交易策略的信仰,以及性格的问题。

问:哪些是你做不到的?我众多问题中的一个就是总是想办法去解决一个问题。当然这是您的核心,您也有保持沉默的权利。

答:很多东西我都做不到,比如我不认为自己有能力抓到大部分机会,所以我绝不会尝试去这么做,走只会获取那种自己策略范围内的机会,所以行情不会左右我。

问:我感觉您的意思应该是有一套固定的交易系统,机械式的操作,是这样吗?

答:不是。

问:依据什么思路来平仓?

答:预期策略。

问:成为交易员以来最大的收获是什么?(除了金钱以外)楼主作为一个交易员,觉得一个交易员的人生意义又是什么?

答:是不是一个交易员,和我对于人生意义的看法毫无关系,所以本贴内不讨论此类问题。

问:在制定规则后,如单笔交易连续出现亏损,是否因此需要优化相应规则?

答:我会从几个方面处理。1、周期内加入止损次数。2、如果出现连续亏损,在后面单子的止盈处理上将主要不再考虑盈利,而考虑对冲止损的损失。

问:我看了你的回帖后发现你是个头寸交易者,不太重视趋势,对投机标的有明确的交易区间和节奏,长短结合。严格控制风险。我总结的对吗?

答:差不多是这样。

问:期货市场在你眼里是不是就是一台取款机?

答:如果是一台提款机,那么,我就不会有这么多感受,这些感受中很大的比例都来自于市场的折磨。

问:非常想得到楼主对一个新手的思考的评判(对于一个新手这很重要),谢谢!!!我的理解——只有对分形的把握才可能有那么低的有效的止损,其他大多数有效的进场所面临的风险都会比他大,这也是日内或炒单能够盈利的保证。任何一个成功的交易者都是不会对开仓的把握那么随意的。即便是你事后的再强大的对单子的优化——如果方向性的错误。再好的优化也是亏损的结局。

答:无论是新手老手,进入市场开始交易后,大家都是平等的。开仓的问题我前面也谈过,可能有某些经验的东西在辅佐我,但我的交易策略里没有明确的开仓标准,事实上,你开仓的时候根本就不知道开仓后的行情怎么走,等你的交易时间足够长后你就会明白我的意思。

问:我在这点做不好,有时挂单在止赢位,止赢成交后价格却继续大步前进,错过大幅利润;有时想多等等看看,结果价格稍微超过止赢位一两个价位就快速回落,再也不给机会成交在止赢位,请问楼主如何处理?

答:前面应该回复过很多次。

问:介绍一下自己的「传奇」总可以吧?别骗人啊。

答:很显然,在交易市场,无论说任何东西,有多少人相信,就有多少人不相信。

问:请问你经常在早晨开盘后一分钟内开仓吗?

答:极少这个时候开仓。

问:请问一个合格的日内波段交易者,具备的素质是什么?或共性是什么?您怎么看待日内交易系统中无法明确表达的部分(或称为盘感)。

答:你的问题太宽泛了,不是几句话能回答明白的,而且即使回答了也没有什么实质的意义。

问:日内波段总觉得没几个开仓机会,有时甚至全天无操作。是因为:解读行情能力差,看不到高手能看到的机会?高手大多时也看不清,仅仅是他们在严格止损的情况下赌某个方向?

答:在我看来,大家看到机会的能力没有太多差别,唯一的差别就是有些人只会去把握自己能把握住的行情。尽管「赌」这个词汇不太好听,但差不多有这个意思。

问:「对炒单这种方式本身没有太多看法,但现在的行情我不太建议大家去炒单,事实上,进入09年,炒单的生存环境就很恶劣,08年之前的行情培养了很多炒手,那时候的行情很适合那种方式的生存」请问 K 线兄,09 年之后炒单生存环境恶劣主要表现在哪方面?08 年之前的行情,炒单又是适合什么样的行情?

答:仅属个人感觉。

问:市场中获胜的方法可能不只一种,但是失败的方法一定更多!(交易之路就是个去伪存真的过程) 一种获胜的方法和另一种获胜的方法,可能大相径庭甚至有些还是相抵触的,这个想法方向是否对?

答:你说得很对。

问:日交易量达到多少可以在期货大厦找到位置?

答:不清楚每家的状况,你联系在期货大厦有营业部的期货公司咨询。

问:做日内经常被秒杀,如何减少被秒杀?

答:在我的交易中不存在秒杀的概念,任何偏离我的底线就是错的,就必须无条件第一时间离场。

问:既然说开仓不重要,那么是不是可以说即便是闭着眼睛瞎开,仍然可以赚到钱。可以这样理解吗?

答:你显然并没有仔细看我前面的帖子,关于这个问题我至少回复过 3 次。我说的开仓不重要是指在我的交易策略里所占的分量,并不是说乱开仓,原因在于两点,1、开仓很难标准化,即使你终其一生,你在开仓上也不会做到接近极致;2、开仓和持仓对行情的依赖和干扰是完全不一样的,交易久了你会明白的,这一点也是很多模拟和实盘完全不一样的地方。客观上,经验在某种程度上帮你开仓,而不是闭着眼睛开仓。

问:你虽然说开仓依据不重要,但是从你每天进行的次数来看,肯定是有所选择的开仓。因为之前看你一直对开仓的条件谈的不多,最多就说是经验会帮助开仓。那作为还没有达到你那样盈利能力的交易者,有什么好的方法设计自己开仓的规则?不是谈具体的规则,只是想问一下应该从哪几个方面入手?

答:坦白地说,大部分时候我的开仓都来自经验,没有标准化的参数。当你交易久了后你会明白,事实上任何标准化的开仓条件发生之后,行情向两个方向走的概率很难明确。

问:请问怎么提高对底线的执行能力。我最近老是犯规,经常突破自己底线。有什么好的办法,能坚守底线。不知道是不是自己信仰有问题,或者是潜意识有问题。

答:这是多方面的原因造成的,很难有单一的原因。我前面也说过,可能有几点,1、你的规则是不是生搬硬套的,你的潜意识中并不认同这样的规则;2、你缺乏长远的交易计划,太在乎每一次的结果。

问:做股指参照大盘吗?

答:不。

问:我想问,你做期货找到乐趣了吗?期货有一种魔力,但是期货的周边却让我不开心。如果不能忽视期货的周边,是不是代表我该休息或者是不应该从事这一行。

答:期货只是工作而已,跟乐趣与否无关。

问:总感觉,开仓点是新手注意的环节,怎么处理单子是在交易相当长时间后要注意的问题,前提是你已对何时开仓了然于胸。不知我这样表达是否确切?

答:我很难跟你确实的表达清楚,等你不是新手的时候你也许会明白我在说什么。

问:你的这句开仓之前的盈亏比,是不是带有预测性质?

答:没有,只是策略预期,也就是通过策略来界定属于自己的机会,所有不满足策略的都不是自己的机会。

问:我做只做日内,为什么看多的时候在低位不敢多,非得到了高位再追进去多呢?看空也一样,高位不敢空,低位了倒敢空了!我做的最多的是追多,追空!虽然能赚到钱,但是心惊肉跳,而且利润缩水!怎么样才能改掉这个陋习呢?

答:计划、规则、策略,完整的。

问:你一天大概亏损多少就不会操作了?

答:不同的资金量考虑不一样,资金量少一些的时候在 2-3 %,现在是按照资金量 1% 来要求自己。

问: 你自己有制作资金曲线图没有?

答:有!

发这个帖子本来没有特别的目的,过程只是觉得每天按时都有些事做,感觉很不错,但本人无论在生活中还是工作中都不是那种喜欢交流和讨论的人,我很少试图让别人接受我的观点或者我去接纳别人的观点,我无意去否认或冒犯任何人,如果你认为本贴对你有帮助,我很荣幸,如果你认为本贴让你感觉难受,你可以选择不看,你完全没有必要在一些无关紧要的问题上纠缠不休,我真的没兴趣去辩论什么,在无关紧要的的问题上浪费时间就是在自杀。

由于差不多我能回答的问题都回答过了,从明天开始不再每天定时来,但会不定期选择来看看,你的问题我并不保证一定会给答复。

祝大家好运!

问:策略中的止损和止盈是不是都相对固定,而且尽量简单化,做到简单易执行)?而超出规则之外的止盈就依赖行情的变化?如果当日的亏损标准是3% ,单笔止损就要<=3%?止损次数 X 止损点数,用于小于亏损 3% 的标准?开 3 次,每笔止损就要 <=1%?在策略中开仓的重要性应该高一些吧? 如果开仓胜率低,频繁止损还抵不过当日限定的总亏损额,那规则不是很多时候都无效了吗?楼主有平仓立刻反手的时候吗?对于开仓搂主更青睐于涨势低吸、跌势高抛?还是突破跟进?

答:底线和盈利预期是开仓之前就设定的,相对固定的。如果行情到达止盈后,会根据当时的走势看是否有必要在之前止盈的位置重建预期。这个不是什么问题,根据你自己的承受力来决定,但止损和止损次数必须关联上。在理论上,讨论提高开仓胜率问题毫无意义,因为没有任何技术和理论或者规则能提升你的开仓水平,但实际中,经验在某种程度上的确起到一些作用。放太多的时间去研究开仓是在做无用功,至今没有人能在这个问题上说出所以然,除了分析师。很少。不会局限在这些问题上,在我的交易中,从来不去界定这些问题,我只关注自己的头寸。

问:搂主认为什么样的交易系统或交易策略是优秀的? 长期交易下来日平均能达到收益 5% 以上?如果没有行情配合连续超过 5 天亏损的策略是不是就不算好策略?这个好与坏,有什么样的界定?

答:在你认定的心里结算周期里,能保证正盈利就算合格,合理界定自己的心理结算周期。

问:老师你现在怎么看这行情啊。涨时做多,你看昨天如果跟多,到今天又大跌,如果今天在跟跌做空明天又不知如何。我空了锌在上周空的,现在有些迷茫了,想平可又不还在想着回本在平,执行力太差了。

答:你知道自己该怎么办,但你却不去办,那谈再多毫无意义了。

问:总结了一些问题,想问问,不知道是否方便回答。谢谢!1. 按照我的理解,你的结算单中,应该分为四个部分:(A) 几个点的止损单(开仓后发现与行情走向不对),(B) 1 到 2 个点的止盈单(开仓后略有浮盈即回撤),(C) 5 个点以上的止盈单(开仓后行情即狂奔,然后一定回撤后止盈),(D)因为意外情况,如秒杀行情或隔夜跳空行情,导致的十几个点以上的止损单。请问,是否是这样?或者是别的情况吗?能否透露下根据你实践下来A/B/C/D之间的比例?2. 因为股指期货和商品期货在交易时间不是完全一致的,所以股指的变动可能在商品的盘中带来开盘/收盘几分钟的跳空突变行情,这种情况有什么好的方法处理?依靠浮盈对头寸进行拨备?但是这样是否要求高了点?因为隔夜和周末持仓需要有浮盈保护可以理解,但是上午和中午两次休息,是否也有必要有浮盈?3. 「持有仓位,直到市场证明你是错的」和「在给定的时间内,如果市场没有证明你是对的,就平仓走人」两种思路比较,从实践上看,哪种更可取一些?4. 怎么预估自己的资金能够做哪些品种?是否按满仓能够做多少手来算?5. 从实践来看,持有多少仓位算重,多少算轻?还是没有固定标准,只看当前浮盈能否拨备现有的头寸?6. 交易期间是否你一直坐在电脑面前?还是偶尔走开让自动止损代劳一会儿?7. 我感觉自动止损经常会亏的更多。你是否认为期货价格的绝对高低是不重要的,现货价格对期货价格也没有参考价值?为什么?价格包含一切?还是因为我们其实只是对价格进行交易,其它的因素关联性无法判定,还不如不知道?8. 你是倾向于在激烈变动的行情中开仓,还是在平静的行情中开仓?平仓呢?9. 因为谁也不能预测行情,那么为了避免遇上极端情况,好像只好采用小止损和小回撤即平仓的策略,怎么样才能顶过回撤,把盈利的单子拿的长一点。有什么技巧吗?10. 一天的损失到了什么程度你会停手不做?如果一天的盈利赔光了,你会停手吗?11. 一天的交易量多少算正常?多少算过量?12. 如何防备大针戳止损的情况?

答:1. 没统计过。2. 任何时候都不能把自己置于被动之下,如果你认为上下午存在跳空可能,那么没有盈利保护的单子就不要保留。3. 大部分时候,如果市场证明错了,那已经处于伤筋动骨的时候了。任何交易都应该跟一定的周期绑定。4. 没有量化的答案。5. 没有量化的答案,这跟你交易中很多环节关联,所做的一切都是让你尽可能安全的前提下去盈利。6. 不需要无时无刻盯着走势。7. 除了你交易的合约,其它毫无关系,我是这么认为的,但我不否认相反的策略。8. 我很少在激烈的走势时进场。9. 除了不断优化的策略外,你还需要点运气,有时候你即使做到极致也并不一定能成功,这就是交易。10. 这个问题回答过很多次。11. 没有答案。12. 按照自己的策略执行,至于它是意外还是必然,抑或只是假象,无需关心。

问:止损/止盈的预期比值是不是固定的? 如果 1:2 那么始终就是 1:2 ?如果开仓后只要不触及止损,是不是盈利预期就不变?月盈利只有 20% 的规则是不是太低了?

答:一切都是相对的,特别的周期里。前面谈了很多次关于优化处理单子的问题。取决于你的资金大小和获取 20% 所付出的风险。

问:老大,我突然觉得就是这个预期是很难把握。 我怎么来预期我的盈利比例呢?有时应该是 20 点,有时 30 点,这样的话止损也是不同的,但是我根据什么来判断是多少点呢?还有个问题是止损刚被打掉后,行情又进入了我的区间,这个时候是继续进场?还是保持观望?如果持续进场又持续被打掉止损的话,你该怎么处理呢?谢谢。

答:预期是根据特别的品种走势设定的泛行情,它是你交易标的,再次重生一遍我的观点,不要企图大小通吃。严格按照计划去做,止损并不是任何时候都发生了实质性的效果,如果还有这样的问题,你要走的路还很远。

问:达到盈利目标时(比如 30 点),你是以目标位做最新止损,还是仅设一个紧密的止损(如浮盈 25 点处)?当行情波动减小时,是否会降低预期?比如平时 30 点,最近一段时间 20 点(此时需要的止损自然也变小了)。是否会持有多空两个方向的单子?有一定浮盈(足以将止损移至成本价)但又未到目标的单子,是否会在一定的时间周期退出?

答:视情况。除了单纯的盈利预期外,会设定一些其他离场因素,比如周期、比如区域,前天谈过很多。不会。关于安全区域的单子处理处理问题,前面系统谈过。

问:你如何看待历史著名炒家的不幸结局?

答:每个人都会死亡。

问:我想请教一下,您所谓趋势的伪命题,应该是理解不同,很多时候所谓顺势,其实是顺市,但却逆势,我的看法请您指正。另外请教一事,前次的主波和本次的次波哪个重要?

答:1、对于交易者来说,顺势逆势都是相对你的头寸来说的,而不是行情。2、不知道。

问:我还不算是一个期货新手,因为我还没做过一笔期货交易,事实上我还没开好户,但我准备下个月开始参与期货交易。我只做过一年的股票。很庆幸能在准备阶段看到如此触动我灵魂的帖子,我几口气看完了 70 多页的所有回复,然后再只看该作者重看了一篇你的全部解答。我无意奉承你,但你坚定的信念,严谨的逻辑,相对完整成熟的交易策略,以及你待人处世的魅力,很大程度上吸引了我,我决定以你为榜样,并以达到甚至超过你的水平为目标,虽然预感路途遥远并且崎岖曲折,但我有信心也有勇气和毅力去做到这点。如下是我的问题,可能部分问题有些幼稚,但请谅解。做股票时,我比较留意明显的标志性的多空信号,并在一定程度上作为买入或卖出的依据,是否在期货中,这些信号就会变得无意义?要由做股票转做期货需要着重注意什么?(我知道期货和股票的基本不同点,双向,T+0,高杠杆)你说的开仓并不重要,开仓点并不重要这点我还可以理解,但方向也不重要吗,前期的多空信号可以忽略?对于只在止损点,止盈点和保本点交易的系统,从数学的概率看来, 假设行情是随机性的(前面任何信号也完全改变不了将来的随机性),在忽略交易费的情况下,假设开仓点也就是成本为 A,止损点位 B,止盈点位 C=A+2 X(A-B),那么从 A 运动到 B 的几率等于从 A运动到 1/2(C-A)也就是一半预期盈利点的几率是一样的,在到达一半预期盈利点位置时,再到成本 A 的几率和再到预期盈利点的几率是一样的。也就是整个交易有 1/2 的几率要止损,有 1/4 的几率止盈,有 1/4 的几率保本出局。那么这个系统交易次数足够多时,将是 0 盈亏的,事实交易费不为 0,所以这个系统将造成资金的缩水。但事实你能够做到盈利,这是否可以否定行情的走势完全是随机的,而是有更大几率在某一时间段向你的预期盈利方向走,但大小不确定,从而你依靠经验或依据之前 K 线走势来决定的开仓方向确实更大几率地发挥了正面作用,尽管你认为不重要,因为难度小容易把握和执行所以显得不重要?假如是这样,你开仓的一霎那已经令你有更大几率的站在盈利的位置,而你严格执行你的交易策略只是起了确保利润安全落袋的作用。(当然你的更细化的策略令你的盈利进一步扩大)在自己的交易系统没完善时,明知道尚未完善的情况下,是否要保持交易的一致性交易一段时间或者累积一定的交易次数?然后再逐步调整改善?你说你看过很多书,也熟悉并使用过很多指标,但后来都遗忘或遗弃了,假如这可以同样理解为武林高手的无剑境界,那么对于新手来说,是否还是要一步一步来,铁剑、铜剑、木剑都要逐步用好后,才能追求无剑的境界?「头寸的状态限制在你的底线和目标之间」,你是无条件见到底线价格后立即做出交易指令,还是有可能在底线附近根据走势来提早做出判断并输入交易指令?判断走势的依据正好是承载你规则的 1 分钟 K 线?K 线就是承载你交易规则的语言,能不能具体一点,它是如何起到承载的作用?如何才能使承载自己交易规则的语言更好的发挥它的承载作用?「有没有经历过很难赔钱,却赚钱也慢的阶段,如何调整?」,「重新设定每次盈利目标,更改赔率预期」,更改的依据是不是对比最近一段时间交易清单和当时市场的实际走势,然后朝更符合市场走势的方向调整?「你可以适当做一些平移,或者在基于本金至上建立回撤的一个离场标准,但在没有达到盈利预期之前,不能做任何事情彻底封闭盈利端」,我理解为在顺势的情况下,回撤达到一定百分比时可以考虑了结部分头寸,而留下的部分争取达到预期盈利目标?对于新手和低手,你还觉得他们可能会存在什么明显的问题?

答:是。个人认为,如果完全撇弃这些书籍,成功的速度可能更快,仅代表个人观点。无条件执行,在到达底线时不要考虑任何条件。前面说得很多了。是。这样理解也没有错,但不是我的本意。他们总是没法一致性地坚持正确的单子。

问:K 神,你的关于肢体动作强化意识形态的文章整出来了吗?一直在等待。

答:写了一些,但感觉文字化后跟我本来想表达的意思不太一样,需要整理一下。

问:一般用什么指标?不要说根据个人习惯而用。

答:光头 K 线。

问:除了开仓,止盈/损,盈利预期,仓位控制,时间,周期,浮盈隔夜处理 这些策略外,还有哪些策略内容?

答:已经足够了。

问:建议出书。

答:没兴趣。

问:请问 K 线有杀气,时间止损对于保护本金是不是有非常非常重要的价值?其实我更想问时间止损在您的规则中是否占有比较大的分量?

答:当然有价值,交易是一套完整的策略,很难说哪个部分占多大的比例。

问:作为一个新人不看那些所谓经典书籍,不去学习指标技术;只做自己拟定的规则,你认为这条路是否可行?

答:这是一个特殊的行业,只有不断的交易才能让你步入成功,只有交易中的对和错归宿的结果才能重塑你的习惯,书籍只会让你向一个分析师的方向走,尽管同属一个行业,但分析师和交易者很多时候处理问题的方式截然相反。即使有计划性的模拟也比「饱读经书」有价值得多,在这里,你的对手盘是和你一样的人,不是一个客观体。仅代表个人观点。

问:K 线老大,您好!规则与交易系统哪个重要?机械交易可行吗?

答:在期货里谈到的规则、系统、策略,其实是一回事。个人认为,完成可以程序化的机械交易长期执行下去的最好结果就是归零,零和市场的资金分配是对称的。

问:因涉及到我的具体规则,不愿公开,也不敢公开(怕误人子弟),我给您发了一条短消息,请查阅一下,请您过目。

答:不好意思,不对个案做评价,市场能给你想知道的一切。学会读懂市场给予的回复是步向成功的唯一捷径。

问:对于一个新手在初期保持相对较频繁的交易,会不会更有利于较快上手?当然每次交易都得符合自己的策略,只是把盈利预期缩小,让交易在相对短的时间内可以完成,并且当天收盘后在投资日记中不放过每一笔交易的成功或失败分析。事实上我也打算这么做:前期保持 1 手做超短线交易。我这样做明智吗?有没有更好的建议?

答:可能有所帮助,交易的次数客观上能训练交易习惯,但早日寻找到自己适合的交易频率更重要。

问:如果您的交易规则如果总价值 10 分,开仓占几分?止损赢占几分?仓位控制占几分?其它处理意外占几分?哪个最重要啊?

答:交易是一个完整的体系,很难去说某一部分占据多大的比例,因为,任何一部分处理不好都可能万劫不复。

问:我有个问题要问,打个比方说,你当日看涨 30 点,然后你抓住了这 30点成功离场了。接下来还有一半甚至更多的时间,你如何去判断接下来的操作策略?如果是按盘面,该怎么按盘面?如果盘面陷入盘整,或者局势不明朗,该怎么操作?

答:重复上一次做的事情。

问:老大说的开仓不重要,我不赞同,我提一点自己的看法:我觉得开仓的时机选择和方向选择是非常重要的,必须认真选择和过滤,绝不能草率出手!譬如说我认为价格会在下跌 30 点后止跌上升,正好在 30 点左右止跌了,而且出现上涨苗头,这时候就应该进场,错则砍!要是过早进场开多,或者进场开空,都要面临进场马上止损的状况!这样会大大增加建仓成本,把自己的资金暴露在风险之下,并且大大增加持仓心理负担!

答:我不会这么做,但我没有资格去否认,你可以尝试,然后让市场来给你答案。

问:老大说的进场后的单子优化处理除了:止损的坚决执行,浮赢后回落至成本价附近平仓离场,达到盈利目标后离场,其他还有什么要补充的?如果价格回到成本价止损离场后,价格又继续朝原先预期的方向走怎么办?是再次进场,还是考虑反手?如何控制试仓的成本?如何在盈利离场后再进场可能少的利润回吐?之前提过这个问题。我预期会跌,但是我认为会有一波反弹,我等待反弹后进场,但是实际上盘面却没有反弹,我现在面临一个两难选择:进场追单可能被洗或者看着行情如流星般陨落,遇到这种情况怎么办?

答:前面谈过很多,时间周期、区域划分等等。你的策略就必须考虑到交易的频率,通常情况下,平仓后最好不要立即介入。不知道。不知道。在策略中你可以加入我预期多少就怎么样,但对待行情,我的思维里没有「我预期」「我认为」这样的词汇。

问:楼主前面提到的「在安全区域你需不需要同化处理单子」中的「同化处理」是什么意思?单日内如果已经按计划平掉几笔预期单后 ,后一个交易时段的止/盈损预期是不是也和前面的一致?还是不重新调整预期尽量做到每笔止/盈损预期一致?保持规则的同一性?如果达到盈利预期后 ,行情继续看好,继续持仓,在此盈利上预期上的重设是不是和这笔开仓前一致?加仓的目的是什么,是为了摊平风险还是让利润最大化? 如果加仓,是不是尽量在开仓的初始阶段?

答:优化处理?同一个时间段内,一般都是一致的。是。利润最大化,日内短线不适合加仓策略,最好不要在开仓初始阶段加仓。

问:今天(2010-9-9)这样的急跌你是怎么应对的,结果如何?

答:这不算问题吧,在急跌之前如果站在空头的队伍里,那么就享受利润;如果你站错了队,无条件砍仓。

问:如果之前是多头不会反手吗?

答:我的原则,任何时候在止损后不会立即建仓。

问:我想彻底离开,我玩不起这样的游戏,我也不是一个在一个付出青春时间的市场没有价值来平衡,我会选择离开的。

答:暂停实盘,休息一段时间或者模拟一段时间,等心态平和后,然后用一手小资金重新开始。如果继续本着快点翻本的奢望,你将万劫不复。

问: 在您经历的类似今天(2010-9-9)这样极度的,不多见的秒杀行情次数中,你站对方向的次数多,还是止损的次数多? 如果是站对方向的次数多,那么是盘感吗?因为您说过:我的思维里没有「我预期」。 而且您会在什么位置止盈?因为今天 RU1101 早上大跌之后有回拉,下午又有继续下跌;如果止损的次数多,比如 ru,或者 sr,你会多少点止损?而且止损之后大概多久会再介入?因为您说过:我的原则,任何时候在止损后不会立即建仓。

答: 没有统计过,我的交易中很少去考虑所谓秒杀的问题。

问: 自从看了你的那些教诲以后受益匪浅,开始尝试建立了属于自己的日内规则。每天在这些规则的操作下,严格执行,慢慢的开始一点点进步。最近终于进入到了一个盘感的交易阶段,现在的操作模式变成了盘感+规则。发现盘感大多数情况下会让你赚钱,但是有时也避免不了亏钱。是不是就是楼主以前说的:尽管有时已经十分努力了,但是仍然会差那么一点「运气」成分呢?你可能已经非常尽力了,但是市场如果没有给你像样的行情,所以再怎么努力也无济于事。不知道 K 神进入这个阶段时是怎么顺利突破到更高一层的阶段的?在这个反复挣扎的交易阶段里面,应该要注意哪些事项呢?我总感觉有点茫然,仿佛已经知道了但是又差那么一点。希望 K 神指点一下。

答: 改变,如果某一条路已经走不通的时候,学会改变,即使退到原点开始。

问: 请问你提到的安全区域是不是按开仓价加固定点位设定的?或者是按资金比例。你有因为没开仓而错过你预期的大行情吗?

答: 安全预期就是在你的止损线和预期盈利线之间的区域。错过大行情是交易的一部分,经常发生的事情。

问: 审视这两天遇到的情况,忽然悟出了:开仓后无非就只有两种情况,1、先对后错,2、先错后对。只不过「先对」、「先错」的幅度或者级别的大小不同而已。这是不是就是 K 先生所说:穷尽一生也无法把开仓点做到极致的原因,所以你说开仓点不重要…..(当然不等于说可以随便开仓、草率开仓)楼主能谈谈你的盈亏观念吗? 是如何看待盈、亏的?再次感谢 K 先生的不吝赐教!对我启发真的很大。本来交易之路很孤独,因为无人可以交流,有了楼主的帖子便不一样了。衷心地祝K先生在规则的基础上,再加一点好运气!

答: 你的问题比较难回答,我是一个规则交易者,我只会客观地根据我所做品种的最近表现设定我的盈利预期,我没有特别独到的盈亏观,对我来说,只要在规则范围内发生的事情,那就是正常的,即使亏损。

问: 投机对盈亏转化中的止损的设置是个很难把握的问题,定得太大止损而盈利能力跟不上的话止损亏损额也是笔很大的数目,止损太小被假波动冲掉产生的多次止损额也是笔很大费用,止损的设置在单边市与震荡市这两种不同类型行情波动也易发生不能兼顾之矛盾,对这些现象你认为怎样能较好得以克服解决以取得较大的盈利能力?(你的获利能力应该不错,你最有能力给出些指教),可否谈谈你平仓的单子中大盈、中盈、小盈、小亏、中亏的单各大概占多少百分比以启发下我们? 谢谢!

答: 打开你要做的合约,观察最近 2 个月的日内行情,由于任何一个品种在一个时间段内的参与者和大的影响因素不会有太大的改变,所以任何品种都有他的行情幅度特性。然后寻找到到你希望抓到的行情级别,结合你的开仓习惯,设定一个合理的盈亏比。

问: 您的交易如果当日不顺连砍 4 次还会继续交易么?

答: 不会。尽量避免连续亏损是一个交易者必须学会的,因为一旦循环性地连续亏损,情绪化的爆发,后果的破坏性很大,即使情绪稳定的人也很难克服。所以规则里给自己设定一个规则,必须止损必须隔一个时间才交易,连续止损多少必须停止交易。

问: 你开仓的方向怎么选择?也是随意吗?还望兄不吝赐教。

答: 经验,抑或感觉。在我的认知里,开仓是交易里最难量化的交易行为,即使你终其一生,也无法将你的开仓技巧示到多高的水平,所以我不会花太多精力去琢磨开仓,当然,经验在客观上某种程度会帮助一个交易者的开仓技巧。很多人可能正相反。

问: 你好,因为国内期货市场没有长期连续的数据可以做精确的量化分析,所以我用了多年的外汇交易数据通过软件进行了精确的量化分析,测试的样本空间足够大,发现以下情况:在排除手续费和点差的情况下,盈亏比和其出现的概率是完全正相关的。举例说明:预设止盈 10 点,止损 10 点,那么最终止盈的情况是 50% 左右,止损的情况也是 50% 左右;预设止盈 20 点止损 10 点,那么最终止盈的情况是 33% 左右,止损的情况也是 66% 左右;预设止盈 90 点止损 10 点,那么最终止盈的情况是 10% 左右,止损的情况也是 90% 左右;等等等等;而向您所说的对持仓进行优化的各种情况下,也严格符合这种类似的正相关。举例说明:在持仓盈利 50 点后,这时可以调整止损到盈利 30 点的位置,止盈调整到持仓盈利扩大到 90 点的位置,那么在此点位的止赢止损比是(90-50):(50-30)=2:1,而最终止盈出现的情况是 33% 左右,止损出现的情况是 66% 左右。逻辑上各种可能的优化方法我都测试过,都是类似结果。也就是说,无论在哪个点位,在持仓盈亏的任何情况下,采取任何的优化手段,在样本足够大的情况下,不考虑手续费和点差,最终结果都是:盈利盈利出现概率=亏损亏损出现概率。也就是盈利不会出现概率上的优势。而事实上,确是有很多高手都实现了盈利概率上的优势,从而实现了长期稳定的盈利,比如楼主你,这是一直很困扰我的地方,希望楼主能解惑,谢谢!

答: 关于你谈到的困扰,我想有至少有两个区别。你的量化分析是基于大量客观存在的数据,静态的数据在测试下本身就是自我对称的,而交易是动态的,因为客观分析的前提是你的对手盘和市场也是客观的,这本身就是对称游戏,但你深入交易市场的时候不是这样的,你的对手盘被行情左右着。

你的分析并没有加上一些类似于交易经验的因素,而这些在交易中客观上有不可忽略的作用,尽管我不知道它的价值具体有多大。

问: 开仓后如何处理好头寸,的确很难也很矛盾。如果为了保护盈利不过度缩水甚至回到成本,就可能过早地封闭了盈利端,而为了敞开盈利端,避免人为的预测走势,就会遭遇有一段盈利又被慢慢地蚕食了的情况,信心又被打击。不知道 K 先生是如何看待这个问题?我一般是对行情有个「预判」,再根据这个预判操作,过于相信预判肯定会有问题,但是不信预判又使自己变得不知所措。这种「预判」肯定是建立在经验的基础上的,甚至是和经验血肉相连的,怎样才能即利用经验又「不预测市场」呢?不知道 K 先生有没有过这种情况?

答: 没有完美的交易,在控制住风险的时候尽量敞开盈利端,尽管这的确可能损失掉很多利润,但时间会回报你的。

问: 对于开仓后徘徊不前的单子,除时间周期外,是否会设一个区域,过了这个区再回调的用一个点盈利止损,没有过的就等到了止损位止损?在早盘和中盘休市前几分钟,是不是即使出现开仓形态也不会下单?如果休市前持单没到止损位,但有小幅亏损,会先止损出场吗?如果当天没有出现预期的盈利幅度,日内的结果是否就是止损亏损+一个点的盈利?

答: 每个品种面临的情况不一样,你从你所做的品种当前一段时间的走势图中去寻找答案。

问: 如果开仓后没有到达止损位置但出现了反向开仓的信号,如果是你会平仓后反向开仓吗?

答: 不会。

问:楼主谈到,新手和低手得毛病的就是「他们总是没法一致性地坚持正确的单子」 一致性是不是指坚持原来预期的盈利单?楼主认为自己在亏损的交易日亏损的原因是什么? 是行情不符合自己的交易规则? 还是由于自己偶尔的失误和心态不稳造成的? 如果是其中之一,哪个占的比重更大些?

答:一致性保护很多方面,比如策略的一致性,执行的一致性等等。举个最简单的例子,比如你的交易的止盈是 100 点,而你做的第一笔到达了 20 点就反转回到成本价,你失去了 20 个浮盈,第二笔交易,有了 20点 的浮盈,你基于上一笔的判断平仓,但这一笔行情却到了 200 点。在这个过程中,你被行情左右损失了规则的一致性,因为你的上一笔交易的规则止盈是 100 点,如果这一笔按规则做,你总共获利 100 点,而失去了规则你结果只赚了2 0点。一致性的东西包含很多意思,它是基于概率的要求,只有同样条件下的事件,概率才有一致性。亏损是交易的一部分,每个人交易者都必须习惯这一点,无需原因,你所能做的就是将亏损控制在自己可以承受的范围。

问: 怎样才算的上是残酷的训练?

答: 我在当兵之前有很多不好的习惯,睡懒觉,时间观念差等等,我进入部队了后一个礼拜就彻底和这些习惯告别,这就是残酷训练的结果,因为你不改变就会遭受惩罚。通过一切能完全改变自己习惯的措施都可以称之为残酷,改变我们已经感觉到「舒服」的生活方式是很痛苦的。我本来准备写一个帖子专门系统地介绍如何自我残酷训练,但在我写了一些的时候突然意识到这个话题毫无价值,因为在没有外力而完全借助自律的作用下,大部分人是做不到自我残酷训练的,因为你即使违反了也遭受不到外力的惩罚,你最多懊悔一下,我想,这也是为什么大部分人注定了和成功无缘的原因,无论在哪个行业亦如此。

问: 预期幅度和尽量放开盈利端本身是矛盾,而交易肯定不是完美的。假设有一半(经验甚至没理由)的把握,盈利还会奔跑,那么当市场并没有走出预期方向而是反方向走或者横盘,那么此刻的止盈位,就不该是开仓价而应该是平台迁移后的某个点位,是不是这样?

答: 投机市场本身就是矛盾体,任何一个东西你都不可能性无限制的利用,其中必须拿捏其间的「度」,这或许就是所谓的经验吧,放开盈利端也不可能是毫无限制的,因为你的对手是人,他们随时在变。所以我说过,预期盈利幅度并不是完全固定的,一个时间段会根据行情调整,如果你观察的行情图很多,你会发现某一个时间段内的走势幅度有某种意义上的契合。

关于开仓的问题,我想我的话被很多人在误解,我的确说过开仓并不是交易的关键所在,但并不等于你可以理解成为随便开仓,在我的多年交易历程中,我尝试过各种明确化的开仓轨迹,但事实和时间都告诉我,客观化的开仓信号在概率上本身就是不成立的,同样的信号可以带你上天堂,也可以让你遁入地狱。一个交易者穷其一生也无法寻找到一个给你会永远给你带来好运的开仓信号,没有,永远没有,但足够的交易沉淀某种程度会帮助你,那么,为什么要在这样的地方集中浪费精力呢。大量的实战交易和日益累积的对某个品种走势的熟悉,会给你带来很多意想不到的东西,我不知道这些东西如何去量化,我们莫名其妙地称之为经验。在某种意义上,我们可以用一只篮球队的比赛来探讨这个问题。一个球队里伟大的射手一定伴随着伟大命中率的出现,但即使他再伟大,他也无法将他投射篮球那一瞬间的动作和力量做一个量化,他的投射动作更多是基于大量训练铸就的本能,而即使多么伟大的射手,他在某些场次的比赛中也会出现糟糕的命中率,同样的投射距离,前面面临着同一防守球员,但他依然将之前 107 次都投进的球砸到篮筐边缘,抑或一个不靠谱的三不沾.....这个时候用同样不靠谱的「状态」二字来解释。一个伟大的教练丝毫不会关心这样的问题,他知道,这个射手一个赛季的命中率数据足够就可以了,事实上他也没法去告诉一个射手怎么投篮才是最好的。教练关心的是球队的策略,一个球队要赢球,不是靠一个人的命中率,而是依靠一个客观的现象:在某些时候,整个球队比对手的得分多,即使对方得到了 100,只要你多于 100 就赢了;而在另外一些事情,比对手少失分,即使自己只得到了 10 分,但只要让自己失分小于 10 分就可以赢了。这两种现象的结果都一样,赢球,但思考的策略完全不一样。投射在很大程度就像开仓一样,但不一定对比赛的进程起关键的作用。一个交易者之所以难,就是因为,我们既扮演了射手的角色,也扮演了教练的角色,后者的工作部分可以通过大量的思考来完成,而前者只有靠日积月累训练和实战。这就是交易!

问: 请问楼主:突破平台的形态是否是您的买点,为什么?如果错过第一买点,您是否会追,为什么?

答: 不太明白你所说的「平台的形态」,我的开仓没有量化的信号。

问: 你是等 K 线收后进去,还是等突破特定的点位进去啊?

答: 在这方面没有特别的约束自己。

问: 光头 K 线。光脚的也是吗?还有,光头的 K 线,需要附加其他条件吗?比如:是不是大的光头K线,或连续几根光头 K 线(请问楼主一般几根光头的 K 线比较有标志性的意义)?

答: 我说的光头 K 线是指裸 K,就是没有均线的 K 线。

问: (2010-9-20 11:46)IF1010 早盘这样反弹吃不到反而亏了,这样的走势真要命,做空浮赢 6000 多,这拉就没利润了。这种情况下什么处理才能利润最大化,大家给点意见。

答: 设定一个标准来要求自己,有浮盈的时候其实是最安全的交易,只要在成本价设好止损就可以。至于浮盈消失,这是交易的一部分,你必须学会克服。

问: 现在我相信,条条大路通罗马。我还相信,天下无巧不成书。【作为一名顶级交易者】在那个热帖中所谈的观点和理念,的确是从长期(20 多年)实战中总结出来的,读者可以相信这一点,择适而用。请依据事实发言。请勿因捡便宜卖乖,用屁股当嘴来发言。

答: 在进入股市的初期和刚接触期货的时候,花了不少时间看了很多书籍,不过实战交易久了后感觉这些书籍用处不是很大,所以后来看的书很少,印象中似乎没有看过这本书。不过既然你这么推崇,我一定会找时间看看,坛子的朋友们也可以看看,谢谢。

问: 自己埋头做了一段时间的交易,结果不甚理想。往往能抓住比较大的机会,但是因为开仓比较频繁加上止损比较紧,在一些小的波动里面把血流干了,马上中秋和国庆假期,打算利用这段时间把螺纹钢的历史走势好好看看,就算参谋部的纸上作业吧。K 线兄,再次谢谢你,如果不是偶然看到了你这个帖子,我可能还没有找到入门的路。之前看过的一些书籍,现在发现其实都是误导,表面上看上去有道理,其实仔细想来不堪一击。

答: 既然知道你的亏损来自于频繁交易,那么就想办法解决,解决不了就想法去回避。

问: 偶像,比如图上的成交明细,你交易时,会注意观察不?如果观察的话,是不是看一下大单的方向?

答: 我的行情软件右侧这一栏是完全关闭的。

问: 呵呵,请教一下楼主,在做期货之前有过多久的股票操作经验,谢谢!

答: 很难去计算这个,因为股票交易完全是零散的,没有时间上的延续性,最开始几年都是偶尔在做做。

问: 以前看过一部叫《武装特警》的,很好看,演员都是军人,把军人演绎得淋漓尽致,推荐给楼主。

答: 呵呵,谢谢,尽管我是军人出身,但我不喜欢看这方面的影视剧,大多数时候都喜欢看荒野求生、探索发现之类的,或者拳击、NBA 等体育方面,不看足球 。这个帖子里有时候我不懂大家在争论些什么,甚至涉及过多的人身攻击。作为一个交易者,宽容别人的信念应该像坚守自己的信仰一样,至始至终!

问: K 哥,您所说处理单子是不是指拿住赢利单,而尽快砍掉亏损单呢?中秋快乐!

答: 标准!为自己制定一个标准,也就是所谓策略,或者规则。我从来不认为尽快砍掉亏损单是一件明智的事情,容纳一定幅度的止损是比较明智的,但必须有一个合理的应亏损。另外,盈利单也不是一味的拿着,自己设立一些标准来做到尽可能有利的优化处理单子,比如多大幅度滑动止损到成本价、多大幅度的回撤必须离场、设定多久来做周期止损,很多因素,前面其实都谈过这些,就是尽可能将在介于止损线和止盈线之间的单子向有利的结果优化处理。

问: 楼主,你的早期,有没有过因为一个亏损造成情绪不稳定,然后当天在不正常的情绪下操作, 造成损失的经历呢?该怎么克服呢?我每次大亏都是情绪不对时造成的,具体表现是情绪越不好,越赔,越赔情绪越不好,恶性循环。

答: 当然存在这样的情况,但自己意识到了就会慢慢调整,只要自己下决心去改正,没有什么是改不掉的。 我真不知道有什么好吵的,仅仅因为理念的不一致就可以互相否认或者诋毁?以我的智商很难理解这样的行为。

问: 偶不系来吵架滴,是真想找真实的高手学习。我在投机岛时间不长,已经发现两个很好的实盘贴。起码有一段真实的盈利,我也已经加入人家的群了,就不在这里做托儿了。楼主记性不好,后面讲话否定前面自己说过的观点,这也是我觉得期货难做的原因呢。期货复杂,比期货更复杂的是人心。

答: 这个问题我之前似乎谈过,交易本身就是一件矛盾的事情,单独去理解任何一句话或者策略的意思,你都会发现自相冲突的,但如果你有足够的交易经验,并且理解了每一句话的前后的相关语境,你就不会这么感觉了。就比如我说过开仓不重要,但后面我又强调过经验在开仓中的重要性,以及一个经验丰富的交易者在客观上有胜率上的优势,但并不能把这理解成为冲突,因为我是在不同的语境下讨论这样的问题的。 交易不是严格意义上理论科学,所以不能用逻辑来解释。

问: K 哥,请教个问题哈!你所说的行情级别是什么意思?行情有级别之分吗?

答: 幅度。

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