海龟交易法则书中的38条精髓

经验 2018-12-29 Views: 22

  

1. 柯蒂斯:重要的不是交易系统,而是交易者贯彻交易系统的能力。

2. 对赌博和一切游戏都很感兴趣的人。

3. 投资者买东西是为了长远目标,他们相信,在一段相当长的时间之后,他们的投资会升值。

4. 在交易世界里,人类的情绪既是机会之所在,也是最大的挑战。掌控了它,你就能成功。忽视了它,你就危险了。

5. 趋势跟踪

大多数人都不太容易坚持这种策略

第一.大趋势很少出现,这意味着跟踪策略的失败概率要远大于成功概率。

第二.趋势跟踪系统不仅会在没有趋势的时候失效,在趋势逆转的时候也会失效。“在趋势结束之前,趋势是你的朋友”。

6. 掌控优势,管理风险,坚定不移,简单明了。——海龟交易的核心法则

7. 无关对错

好的交易无关乎对与错,只代表正确的交易。如果你想成功,你必须把眼光放长远,忽视个别交易的个别结果。

8. 忘记过去

颇有讽刺意味的是,大多数交易者不光对未来考虑过多,对过去同样考虑过多。他们会念念不忘过去所做的事,过去所犯的错误,还有过去那些失败的交易。

从整体角度观察过去,不会特别重视近期的事件。最近一段时间并不比历史上的其他任何时期更重要。避免近期偏好的能力是成功交易的一个重要成分。

9. 避免“未来时”

我们已经说过人类的认知偏差对交易者的影响。有三种偏差是你必须不惜一切代价去克服的,那就是近期偏好,对“正确性”的执迷以及预测未来的冲动。

要克服第三种偏差,你必须从概率的角度来考虑未来,而不是摆出一副预测的架势。

交易中充满了不确定性。你不知道一笔交易会不会赚钱。你充其量相信,从长期来看,你的回报将大于你的风险水平。

10. 从概率角度思考

每一笔交易都有可能赚钱,但可能性最大的结果是赔钱。我们也知道,有些交易会得到中等回报,有些是大捷。但最终看来,胜利的成果足以弥补失败的损失,我们总会赢利。从概率角度考虑问题,正因为如此,我们在面临巨大的风险和不确定性时依然信心十足。

11. 像海龟一样思考

第一.重要的事现在:不要对过去念念不忘,也不要去预测未来。前者对你无益,后者是徒劳的。

第二.从概率角度思考问题,不要预测:不要试图作出正确的预测,唯有使用概率对你有利的方法,你才能在长期内获得成功。

第三.对你的交易负责:不要把你的错误和失败归咎于其他人,市场,你的经纪人等等。要对自己的错误负责,从错误中学习。

12. 没有秘密

有些人很难接受这样的概念,他们希望自己事事正确,希望能预测到市场的未来。

秘而不宣的诀窍并不存在。

13. 对结果负责

许多人喜欢把自己的失败归咎于其他人,或者归咎于不受自己控制的外部环境。他们会责怪每一个人,除了他们自己。不愿对自己的行为和行为结果负责也许就是他们最重要的原因。

不要责怪任何人给了你坏的建议,也不要责怪任何人没有把秘诀告诉你。如果你做了愚蠢的事,要从错误中学习,不要装做没有犯错。然后去想办法避免再犯同样的错误。

喜欢推卸责任的人必败无疑。

14. 掌控优势

能否掌控优势就是专家与业余者之间的区别。忽视了这一点,你就会输给那些没有忽视这一点的人。

例如在赌局中,如果你没有优势,从长期来看你肯定会输。

交易中的优势是指一种可以利用的统计学优势,它以市场行为为基础,而这些市场行为是会重复发生的。在交易世界中,最好的优势就来自于人类认知偏差所酿成的市场行为。

15. 过滤器优势

使用趋势组合过滤器大大提高了突破法交易获得理想结果的可能性。之所以如此,是因为与长期趋势相违背的突破交易都被剔除了。

16. 寻找优势

优势是在买者和卖者之间的战场上发现的。作为一个交易者,你的任务就是找到这些战场,静观谁胜谁败。

17. 好的交易者会洞悉蛛丝马迹,把赌注压在他们认为即将获胜的一方。如果他们犯了错误,他们会承认错误,迅速退出交易,挽回局势。

18. 如何衡量风险

理解风险,尊重风险,这就是顶尖交易者们的标志。他们知道,如果你不去注意风险,风险就会找上门来。

19. 系统死亡

没过几年,趋势跟踪者们就会经历一个亏损期,而每到这个时候,必然有专家跳出来宣称趋势策略已经走到末日。这样一来,采用趋势跟踪策略的基金通常会遭遇大规模赎回的窘境。但当越来越来越多的资金撤离了趋势跟踪策略的阵营后,这类策略反而开始重振雄风,大显神威。

20. 风险与资金管理

我认为资金管理更像一门艺术,而不是一门科学,也或许更像是一种信仰而不是艺术。资金管理中不存在正确的答案。不存在确定一个人风险立场的最佳办法,只存在对个人有效的个别答案,而得到这些答案的唯一方法就是问正确的问题。

21. 不切实际的期望

许多新交易者之所以承受过大的风险,是因为他们对自己的赢利能力和回报水平抱有不切实际的期望。这也是新手们相信自己仅凭那些基础数据就能开始交易的原因。

他们并不明白,尽管交易确实简单,但交易并不容易。你可以花费很多的时间和很长的学习过程去认识到交易有多简单,但是,大多数交易这不知要经历多少失败才能认识到简单行事,抓住核心有多么难。

22. 海龟资金管理法——生存第一

交易的首要目标应该是生存。时间站在你这边。一个期望值为正的系统或方法早晚会给你带来财富,有时候是你做梦也想不到的巨大财富。但这一切有一个前提条件——你必须留在游戏场中。

未来的不确定性就是交易的难点所在,而每个人都不喜欢不确定性。遗憾的是,市场不可预测的不争的现实,你最多只能希望得到一种在长期内有效的方法。因此,你的方法应该尽可能地降低交易中的不确定性。市场本身已经够不确定了,再用蹩脚的资金管理去平添一份不确定性,岂不是荒唐透顶。

23. 脚踏实地地测试

用拙劣的方法作交易就像是站在暴风骤雨中的一叶小舟上学杂耍。这当然不是办不到,但踏踏实实地站在地上玩杂耍要容易得多。

24. 防卫系统

交易不是赛跑,而是拳击。市场会挥动铁拳痛击你,竭尽全力地打败你。但要想获胜,你必须在12回合的结束钟声敲响时仍然能安然不恙地站立在拳台上。

新手们在设计交易系统的时候,总想靠历史检验找到一个所向无敌的超级系统。

随着经验的积累,你会认识到世界上不存在完美的系统。

25. 稳健交易

用稳健的交易策略来抵御市场波动的风险。要做到这一点,你必须首先接受一个现实:没人可以预知未来,而且任何以历史数据为基础的测试都有相当大的内在偏差。

颇有讽刺意味的事,一旦你的交易策略考虑到了未来的不可知性,你的表现反而会变得更加容易预测。这看似矛盾,其实原因很简单:如果你的交易策略以未来不可知的前提假设为基础,那么未来的任何市场状态都已在你的预料之中,你不需要预测什么。相反,如果你的交易策略以某些特定的市场特征假设为基础,那么一旦这些假设未能成立,你的策略就是去了立足点。

26. 掌控心魔

市场不会在乎你的感受。它既不会在你得意的时候吹捧你,也不会在你灰心丧气的时候安慰你。所以,交易世界并非适合每个人。如果你不愿意接受市场的现实,不愿意承认自己的缺陷,恐惧和失败,你就不会成功。

人们往往认为复杂的理念要好于简单的理念。很多人就是不敢相信理查德&丹尼斯能靠那几条简单的法则赚到上亿美元。怀疑他有某些藏而不漏的秘诀是很自然的事。

在我看来,这种疑心和复杂化倾向都来自于一种不安全感——正是因为没有安全感,人们才回去追求一些与众不同之处。掌握鲜为人知的秘密能让我们与众不同,但掌握简单的事实并不稀奇。因此我们的自负心理驱使我们相信自己掌握了某些特殊的知识,只为向自己证明我们强于其他人。我们的自负不允许我们局限于众人皆知的事实。自负的人要的是秘诀。

27. 成也自负,败也自负

对一个交易者来说,自负不是件好事。自负者希望事事正确,希望能预见到未来,希望能知晓秘诀。这样的人很难避开交易者的大敌——认知偏差。

28. 谦恭为上

如果你想成为伟大的交易者,你必须克服自负心理,培养谦虚谨慎的品性。谦虚能使你接受未来不可知的事实,谦虚能让你放弃预测未来的企图,谦虚能避免你从个人化角度看待失败的交易,谦虚还能帮助你接纳简简单单地交易法则,因为你不会去寻找无人知晓的秘密来证明自己的与众不同。

29. 切莫妄自尊大

尽管我比大多数人(甚至是所有)都要洒脱一点,但我并不想说我是那种毫无自负心理的机器人,并不是说我对人类的认知偏差有免疫力,完全能掌控自己的心理。我做不到,我发誓再不做一个妄自尊大的傻瓜,发誓每次行动之前都花点时间想想我的言行对其他人的影响。我也开始试着更宽容地对待我偶尔碰到的那些自大狂,因为我已经知道,我有时候也是个自大狂。

30.贵在坚持

这条最重要的生活箴言总是说起来容易做起来难。在交易世界中,始终如一地坚持你的策略同样是成功的关键。你必须前后一致,必须能执行你的计划,否则你的计划是毫无意义的。

你只能自己去建立这样的信心,你必须相信你的方法,相信你在很长时期内用这些方法赚钱的能力。

31.万事俱备

优秀的交易者与其他交易者的区别之一就在于他们不怕与众不同,不怕标新立异,不怕走他们的路。

32.走你自己的路

优秀者会自信地等待机会,但也会做好损失的准备。他们不会犹豫不决,因为他们不怕犯错,这是在大风大浪中培养出的应有品质。他们走自己的路,不怕失败,因为他们知道,失败只是生活的一部分,只是成功和成长的必要前提。

坦率地说,我不在乎别人怎么评价我的成败。他们不会知道我的一生是否有意义,我是否生活得快乐而又充实。只有我自己知道。

33.迷惘的路

有太多的人已经迷失在世俗目标的空洞追求中。是为了取悦父母和老师,就为了得到一份好工作,就为了赚大钱等原因,他们走上了一条由别人设计的路,而不是自己选择的路。对某些人来说,这条路从小学就开始了;对其他一些人来说,这条路姗姗来迟,或许是在大学阶段,或许是在他们真正就业并开始承担责任之后。不管怎么说,这条路让他们远离了自己的梦想,远离了曾经的目标。他们忘记了一个事实:他们还有选择,随时可以决定去做其他事情——或许可以离开现在的道路去稍稍探索一下这个世界,审视一下自己。

许多企业把这条路称作职业轨道,这是个很好的比喻,因为火车司机们并不知道该走哪条路,作出这个决策的是那些负责铺路和扳道的人。最近我经常思考这个现象,我发现,大多数人都是因为害怕失败而放弃梦想的。他们觉得,与其自己开拓一条生死未卜的新路,不如选择一条有把握的既成之路。

也就是说,人们是不经意间踏上轨道的。一旦上了轨道,离开轨道就需要有意识地努力了。如果不离开,那么他们终将走到轨道的终点——或许并不是他们梦想中的终点。由于他们并不是有意踏上轨道的,他们甚至可能意识不到自己的方向,直到猛然发现自己已经远离了梦想。

畏惧心理对个人成就的影响要远大于客观现实的制约。如果我们因为不自信而没有采取行动,我们相当于在成功之路上放置了一个障碍,这种障碍要远大于现实障碍。如果我们尝试了,我们可能会失败——但也有可能成功。如果我们根本不敢尝试,我们就真的没有成功的希望了。

34.在失败中学习

而且,失败也不是件坏事。有人曾经说过:你应该感谢你的敌人,因为他们教给你的东西比你的朋友和家人还要多。失败就是这样的一个敌人,而且是个相当强大得敌人。不愿冒失败的风险,你就学不到任何东西。

大多数人都认为,随着年龄的增长,我们的学习能力会退化,因为我们的大脑功能在变化。人们常常以小孩子为例:小孩子很快就能学会一种新语言,而成人很难学会新语言,这说明年龄是最重要的因素。我却认为,小孩子与成年人在语言学习能力上的巨大差异并不是年龄决定的,而是心理因素决定的——孩子们从来不怕丢丑,也不怕犯语法和发音错误,而成年人却对此心怀忌惮。

学语言快慢几乎完全根源于心理因素,也就是对犯错和丢丑的恐惧程度。有些人不在乎发音怎么样,敢于开口。他们知道每一个学习新语言的人都难免犯错,这是进步的一个必然过程。他们会坦然面对错误,在错误中吸取经验。每当其他人面对他们的蹩脚表达茫然不知所云时,他们都会进步;每当他们点餐时闹了笑话时,他们都会进步。就因为这些学生能不停地犯错,不停地学习,他们现在可以说一口流利的西班牙语,而且还将随着日日夜夜的练习而不断进步。

35.改变你的道路

如果你发现自己走错了路,正在走向一个你不想去的终点,请想想我们之前说过的沉淀成本效应。不要在乎你在这个你不喜欢的职业上已经花了多少时间,不要在乎你在那些没有意义的人脉关系上已经投入了多少心血。一个好的交易者懂得面对现实。他知道,如果市场已经证明一笔交易是错误的,他要做的不是乞求转机,期盼变化,或是自欺欺人地假装现实已经变化,而是果断地退出。

现实就是现实,不管我们尽多大的努力去回避它。正因为如此,当我们发现现实不像我们期望的那样好时,我们很容易改变方向。我们不会抱怨,不会担忧,不会企盼,我们只是根据新的现实去采取实实在在地行动。

36.关于金钱

我相信,假如你不是一个嗜财如命的人,你更容易发大财。对交易者来说尤其如此。

金钱只是个巩固,只是某些事情的必要条件。它很有用,但以金钱本身为目标就大错特错了。富裕并不一定等于快乐。我知道,因为我有过这样的体会。

我说这些是为了鼓励你追寻你的梦想,甚至包括你已经放弃的那些梦想。如果你失败了,那就吸取教训,再试一次。只要你坚持下去,你就会离目标越来越近,或许还会发现另外一个更为重要的目标。

勇敢向前,大胆尝试。结果也许不像你期望的那样好,但只要坚持不懈,最后的结果也许比你期望的还要好。如果你不去尝试,你永远也不会知道结果如何。

37.原版海龟交易法则

我说过很多次,你可以把我的交易法则登在报纸上,但没人会遵守它们。关键是统一性和纪律性。几乎每一个人都可以列出一串法则,而且不比我们的那些法则差多少。但他们不能给别人信心,而唯有对法则充满信心,你才会坚持这些法则,即使遭遇逆境。——理查德&丹尼斯

38.止损

“有老交易者,也有不怕死的交易者,但是没有不怕死的老交易者。”

面对一个亏损的头寸,你可以坚守阵地,寄希望于失而复得;也可以割肉退出,承认这次交易不成功。对大多数人来说,前者远比后者要容易。

我可以明明白白地告诉你:遵守系统法则的命令退出亏损的头寸是一个生死攸关的要点。不要甩掉损失的交易者在长期内都不会成功。

要控制损失,最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。一旦价格到达了你的止损标准,你必须退出——坚定不移,无一例外。犹豫和动摇终将酿成灾难。

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