日内稳定交易沥血之作!如何通过日内交易养家生活!

经验 2019-05-13 Views: 241

相信多数进入外汇交易世界的朋友心中都有一个目标,希望有一天能够通过交易获利来养家生活,不用为了每个月这个钱、那个费的发愁,甚至希望外汇交易赚的钱能够让自己生活得更好,买车、买房、旅游、还有小(3、4、5、6、7、8、9)啥的,哈哈。不过想法是美好的,但现实是残酷的,往往许多人被市场折磨得欲仙欲死仍不得其门而入!又或者折腾了好多年渐渐放弃了最初的梦想,只剩下不甘!其实成功与否不在于你努力不努力,或者有没有天赋,关键在于你是否在正确的路上行进,而不是与成功之路背道而驰。

所以本文将批驳几个及其容易被忽视的日内交易误区,希望可以把已经走错路的你拉回到正确的道路上来。另外我会提供一些个人的经验,日内交易是高风险、高强度的交易类型,要常年在刀口舔血必定是准备周全、实施完整,每一个环节都是必须做到,哪怕是一个细微的忽略都可能导致全盘失败!

第一部分:交易前的规划准备

不要把交易行为当作是游戏,或者是实现梦想的捷径,交易本身就是一门生意,如果你是开一家店,会在意房租成本、员工工资、进货成本、卖货的方式、更会在意收入和利润,那么你在交易的时候在意自己付出的心血、交易的方式、收入和利润吗?你一定会说我很在意啊,但如果你真的在意,为什么还要随意交易?为什么连一个系统武器都没有就空手赤膊上阵?为什么不断地亏钱还不作改变?为什么还要总是安慰自己我现在只是尝试一下、摸索一下?

是生意,就一定要规划,做生意总不能才开张就想着先试试,不行就撤吧!

不单要规划将来,更要规划现在!

不要想用几百美金赚到几万美金,不用付出太多的代价,那是行不通的。为什么行不通,后面会详细阐述。

一, 准备:

你准备好进入日内外汇交易世界了吗?你准备好了吗?

你准备好接受没有娱乐、没有交际、没有人支持的生活状态了吗?你准备好接受长期每天8小时枯燥乏味的统计、交易、反省的工作状态了吗?你准备好接受至少2年的几乎闭关的生存状态了吗?

如果你真的准备好了,那么请跟随我做下一个准备工作,筹备资金!

在不考虑生活支出的前提下,请为自己准备(以本金7000美金计算)500美金+500美金+2000美金+2000美金+5000美金=10000美金的储备资金,请保证在一开始就至少有10000美金以上的资金储备,这些资金是用来做实盘验证、系统磨合和最后本钱的。如果少了,努力到最后,卡在资金缺口上了,还谈什么赚钱呢?需要提醒一点,如果资金量大,可以按照以上资金的倍数增加,比如我之前选择的是2000、2000、10000、16000的比例。

二, 选择交易平台

日内交易对于平台要求非常高,低点差、稳定、出金好,这些都是稳定获利的必要条件。这里我不想说谁好谁坏,但如果平台不能符合以上条件,日内交易稳定获利是不可能达成的!(正规外汇交易平台:http://www.whyhui.com/brokers

三, 交易思路

要是连一个好的日内交易思路都没有,拜托停下所有的事,先回去学习、看书、模拟!想要在日内交易市场里“抠”钱,一定是先有一个自我感觉成功概率“好像”不错的交易思路,不要认为说可以一边交易一边摸索,那是在消耗!浪费你的时间浪费你的金钱,毫无意义!

也可以从另一个角度来说,这是一种直觉,是长期学习、练习、交易而生成的直觉反应。这是人右脑反应的形成机制,当你有了这样的直觉(交易思路),那就意味者可以进入到将直觉进行理论逻辑分析(左脑机制),并通过量化形成交易系统的阶段了。千万不要跳过这个部分,如果还没有形成直觉,请不要继续交易!

四, 时间规划

给自己2年的时间,因为是日内交易,所以需要的时间短些,如果2年的时间都无法做到稳定获利,那么放弃吧,你一定天生不适合做日内交易!

第二部分:日内交易二大误区

一, 轻仓交易

几乎所有的言论都指向轻仓交易是唯一保持稳定的仓位管理方式,我认为这对于日内交易来说是一个重大的误区!一定会有人跳出来说,不轻仓你想爆仓吗?不轻仓心态会变坏的!轻仓是交易稳定的利器!

谁说重仓就一定会爆仓?谁说重仓就不能保持稳定心态?轻仓做日内交易,你是在玩还是在折磨自己?日内交易本身就已经是时间框架最小的交易形态,每一笔交易都是有八成以上的把握才会入场,这样的交易都不开重仓,你还做个什么日内交易?

日内轻仓交易,难道每天累死累活地8小时,就为了和中长线交易那样,为了年收益30%?日内交易者为的就是高收益!注意:是高收益,不是暴利!高收益是通过一年上百笔交易获利累积而成的!

我所指的日内交易方式是有特定标准的,而且重仓也有重仓的仓位管理模式,后面的文章里会详细阐述该类系统特征,当然并不泛指所有的日内交易方式!比如有一种交易方式,是每天几十上百笔的交易,而每次都是1手!这样的交易模式,我到现在都没搞明白是怎么回事,这样能够长期盈利,真的不可思议。

日内重仓交易是小资金获得高利润的唯一途径,虽然有点危险,但胜在资金绝对数值小,绝对风险也就有限。再加上几个制约条件,这样资金安全性就可以得到保障。这些制约条件将在交易系统特征、重仓仓位管理和出金方式上体现。

二, 复利增长

很多人都认为复利增长能够快速积累资本,有些人认为我可以从500美元开始,把它做到20000美元,甚至更多,有些人在投入资本后想着不断放大头寸,可以通过复利增长快速赚到第一桶金!

但我要告诉你,日内交易复利增长的想法是行不通的!日内交易必须在一个较长时间段内固定本金、固定交易手数!这样才能稳定心态!日内交易很容易出现资本在短期内快速增长,很多人在这个时候会信心大增,然后放大交易手数,继续重仓出击!然而,通常恶梦就从这里开始了!心态的变化会导致交易失控,因此复利方式在日内交易内不可行!

当然,也有变通的方法,但必须留出足够的时间和空间去适应,切不可操之过急!对于日内交易者来说,建议最短3个月的时间调整一次交易手数,并且调整初期逐渐增加,不可一次跳跃太大!

第三部分:完整日内交易系统特征

日内稳定系统包含交易系统、仓位管理、情绪管理三大部分。这三个部分缺一不可!

一, 交易系统:

1,基础条件

可量化、可证伪的交易系统是达成稳定获利的基础条件!日内交易和长时间周期交易是完全不同的,几乎可以说没有一丝共通的地方,这是两个世界的事!日内交易必须摒弃所有的分析判断,将重心集中至概率计算!无论你看重的是某种形态、某个技术指标信号、或是某个K线特征,又或者是某个价格特征,他们必须具备平均每周2次以上的出现频率,不然不具备系统获利的机会,特例是不能作为系统交易的目标的。当你看重的环节能够被精确定义,那么就具备了形成交易系统的基础条件。

2,量化和证伪性

量化意味着每个环节被精确定义的交易系统可以被计算各类概率,你可以通过量化知道自己的交易系统发生频率、成功概率、平均波动、平均盈利、平均亏损,盈利亏损区间分布、实际交易成功概率及各分布等各类数据。通过至少半年以上的数据,你就可以通过数据知道你的系统哪里有问题,哪里值得修改,哪里需要加强,避免了盲目的变化,这也就是可证伪性,只有明确地知道自己的系统错在哪里,才能正确地提升系统效率!

3,日内交易稳定获利的交易系统特征

能够稳定获利、又能满足长期生活需要的日内交易系统我认为应当符合以下特征:高仓位、高胜率、低频率、低盈亏比、精确定义。其中的高仓位、低盈亏比可以说是颠覆目前市面上正统教程看法的,高仓位就不说了,都是说要低仓位交易,大家应该从来没听过哪个“大师”说过高仓位交易的好处吧。而低盈亏比更是颠覆,都说应该是高盈亏比才能够持续获利,低盈亏比怎么行?我不否认高盈亏比是很好,但在特定情况下,低盈亏比才是有效的。

① 高胜率

交易系统必须具备80%以上的理论成功率,最大止损30点,每单平均获利30点以上(但大多数应该在20点左右,少数情况会出现50点~150点利润),平均正向波动40点以上,实际交易成功率70%以上。高胜率是在高仓位下保持稳定获利的第一要求,80%的成功率意味着每5单出现1单30点亏损,而其余4单获利120点以上,每5单获利90点以上,只有这样的高胜率交易系统才能够稳定输出利润。

如果以10000美元账户5手(具体仓位设置在重仓交易的仓位管理中详述),每月10单交易(每周2.5单交易)计算,每月理论获利是180点,每月理论收益9000美元,每月理论收益率90%。当然这只是理论上的,实际交易中会出现很多平保交易,也会因为经验、数据不完善或心理素质不过关,造成收益减少,但达到20%的收益还是很容易的。

② 低频率

经过长期摸索,低频率是能够稳定获利的日内交易系统的主要特征之一,如果一定要理由,只能说80%以上的成功率如果是高频率发生,那好事都给占尽了,索螺丝会嫉妒的!当然这只是经验之谈,如果你找到了高频率高成功率的日内交易系统,请不吝赐教!低频率的范围是平均每周交易信号出现2~4次,低于2次就失去了交易价值,高了就有点恐怖了,偶尔一周出现6、7次信号也是正常的,如果连续2周只出现了1次信号也是可能的,关键在于平均值。

③ 高仓位

高仓位配合高成功率、30点内止损,是每月确保20%以上收益的利器!仓位如何设定,下面会提供一些个人的简单经验。

④ 低盈亏比

盈亏比,就是平均每单获利和平均每单亏损的比值。通常高盈亏比对应的一定是低成功率,对于日内交易来说,如果持续亏损,会对交易信心造成沉重的打击,恐怕还没有抗到成功就已经崩溃了。由于已经设定了最大止损30点,因此每单亏损不可能超过30点,加上高成功率和稳定的平均收益,虽然是低盈亏比,但却是能够稳定获利的最佳途径。各位看官一定会说还是高盈亏比好,但现实就是这样,日内交易的最佳环境并不是在日内趋势状态下。相反,越是反复震荡的市场特征越是容易日内获利,而震荡特征的日内环境每单的波动值一定不会大,而通常大多数能把握的利润只有开仓位置至一波结束的50%左右,毕竟存在点差和右侧交易需要的确认过程,所以这类系统的特征绝大多数都是低盈亏比的。

⑤ 精确定义

精确定义就很容易理解了,系统要求不存在任何不能精确定义的环节,只要有一个环节不能精确定义,就留下了给你的心魔找理由钻空子的机会。看似无所谓的细节,会让你出现重大亏损,经验之谈,你能理解的!

二, 重仓交易的仓位管理

相对于中长期的交易来说,仓位管理并不是日内交易中最重要的环节,日内交易的仓位管理力求简单,有利于在繁杂的交易信息中保持清醒!

我的经验是在保证连续3笔最大30点亏损的前提下进行最大仓位交易。比如:如果我要开10手欧元美元,那么需要的最低资金是10*1245+10*300*3=21450美元。由于系统理论成功率在80%以上,因此连续出现2次最大亏损已经是小概率的事,以上的仓位比例满足了即便连续出现2次最大亏损,仍能够开足10手单的情况。

三, 情绪管理

情绪管理是日内交易中最重要的环节,执行是稳定获利的关键!一定要正视市场的催眠效果,这不是开玩笑,是真实存在的。长时间的日内看盘,尤其是持仓情况下的看盘,会让人情绪变化放大,甚至改变你的既定计划。

日内交易要求一击必中,不中远遁!反映在交易中就是只做一个货币对,每日最多只做一单,当日平仓,一次开仓、一次平仓!

在一段时间内保持交易手数也是情绪管理的部分之一!这里面的原因牵扯到很多因素,比如当出现持续获利,人心会膨胀,交易会失控;对于突然放大的交易手数,会不适应;当习惯了固定最大亏损后,放大手数意味着亏损加大,将会放大负面情绪;等等…….基本上都是对情绪方面的影响。要增加交易手数必须以3个月为一个期限,3个月的时间内不允许增加交易手数。

最重要的是执行!关于这一部分,下面单独篇幅进行介绍。

第四部分:有效执行,零失误!——决策、执行分离

日内交易最大的难点在于,由于长时间在看盘,会被市场走势催眠,降低心智,造成情绪失控,从而不按照系统信号交易,造成重大损失,这类亏损由于不在系统内,往往是没有止损或者后来被迫止损的,经常是长时间的获利被一天的亏损打掉,继而情绪进一步恶化,交易恶性循环开始,最终被打爆!这是日内交易者的通病,很多人试图去控制、去解决,但一直没有效果,往往是通过各种方法好了一段时间,没多久又犯了,然后在试图控制解决,刚好一段时间又犯,周而复始!

我之前也遇到这样的情况,导致资金曲线经常陡然下降。最终我知道,靠自己去改变是永远无解的!一个人的性格对于交易必然存在缺陷,人是有情绪的,各种影响都会导致失败的结果!所以,与其用20年的时间去改变自己的性格,甚至做一个清心寡欲的“和尚”,不如将决策和执行分离,让自己“罪恶“的手永远不碰买或卖的那个键!

错误的交易会消耗交易者大量的资本和利润,除了做系统外的错误交易,即便是系统内的交易,也经常会带入主观情绪,而导致错误交易。这样的错误交易,往往是重大亏损的诱因。因此,避免错误交易也是执行中的重要一环!

那么如何做到有效执行,零失误呢?办法很简单,但也很关键——决策、执行分离!

交易者(交易系统制定者)是决策人,负责定性、确认,执行人也就是俗称的操盘手,负责监控、预警、监督(监督决策人提出的交易请求是否符合交易系统)、开平仓、止损设置、以及统计工作。这样一来,在交易系统已经完善的前提下,彻底地将决策人从被市场催眠的状态下解放出来,只需要定时对针对交易系统的市场环境定性,在执行人发出预警的情况下确认是否符合交易系统和属于系统内哪种交易类型,在确认后通过执行人的监督确认后,向执行人提出交易指令就可以了。

制定一个完善的决策、执行流程是做到有效执行、零失误的大前提,整个流程按照你自己的交易系统,不能给自己留下一点空子钻,必须确保决策人无法交易系统外的操作!加上交易权和监督权在执行人的手中,就可以做到有效执行、零失误!

什么?这样都会出问题?那只能是你的交易系统有问题,最大的可能性是没有被精确定义!

第五部分:资金管理

如果有过出金经历的人,在取出钱的一刻都会很愉悦,甚至信心大增。对了,一定要捕捉把握这种感觉,这种感觉是让你的交易形成良性循环的关键!

你恐怕想不到秘招是一个出金的方式吧!然而,我可以告诉你,这才是日内交易稳定获利的关键中的关键!如果你无法理解和体会,请你去尝试一下我说的方法!你会体会到交易进入到良性循环的感觉。

日内交易最重要的,我反复强调——是心态!在之前提到的情绪管理的各个方法只能让你做到保持心态的稳定,但却无法进一步提升。接下去要提到的出金方式,能够有效地提高信心、消除恐惧和预防特殊情况引起的资本缩水!

独家秘招——同一交易平台下设立第二个账户,将每笔盈利的一半转入这个账户!累积到2000美金~10000美金出金!剩余一半利润留存在账户中,但不增加交易头寸。

显而易见,这样的做法好处很多,在开始交易不长的时间内,出金应该已经把投入的资金成本全部收回了,而且同时交易账户也已经是初试投入资金的一倍,相信这样的情况下交易者一定信心大增,更放得开手脚!而每一笔获利的交易都能够直接给交易者带来真金白银,心情就会更好!同时资金也在同步增长。这样一来,良性循环就开始了,获利就会变得更容易,更有信心。手里有了余钱,呵呵,你懂的!

首先要提出一个文章中没有提到的概念:“快”!文章中提到市场具有催眠的能力,长时间对着电脑会对人的心智产生很大的影响,尤其是在持仓阶段,交易者会对价格变动更加敏感,因此负面情绪会被放大,造成失控的交易行为。所以持仓时间一定要短!

通常我的持仓时间短则10多分钟,大多数在半小时到1小时左右,最长的也只有6小时(还是特例)。

关于我的系统预期,系统完成初期,预期确实在50~150点。但在半年的数据统计后发现,大多数止损30点情况下的波动值为20~50点,20%不到在止损30点的情况下波动值低于20点,10%左右在止损30点的情况下波动值50点~150点。而在实际交易中,由于预期高(50~150点),结果除了少数交易达到了较高的获利,大多数交易都以平保结束交易,这对交易的心态影响很大,通过统计结果,如果每单都在20~30点之间止盈,总的利润反而高于仅捕捉到几次高预期交易的利润。因此,之后就将每单的利润目标设定为20~30点,在后来的系统磨合过程中,逐步掌握了分辨50~150点波动出现的方法,于是总体利润又进一步提高。

这里必须再次提到精准定义的问题!如果没有精准定义,统计是没有意义的。比如大多数交易者都将开仓后的当日最高(低)点左右与开仓位置比较得出波动值,这样的计算是没有意义的!没有人能够预见,马后炮的统计没有任何意义。我对波动值的定义是:系统开仓信号出现后的波动,当出现20点以上的调整或者超过一小时的横盘整理,之前出现的高(低)点和系统开仓信号位置之间的点数,就是本次系统交易统计的波动值。

至于情绪控制,确实很难,难到我认为几乎无法短时间里解决,所以我放弃继续折磨自己,改为决策、执行分离的方法。这个方法有效地解决了由于情绪波动而产生的错误交易。

值得再次提醒关注,千万不能忽视这段话:“反映在交易中就是只做一个货币对,每日最多只做一单,当日平仓,一次开仓、一次平仓!”这里面的每一个字都是控制情绪的利器!

我确实是以M5、M1为主。但M5只是看个短期趋势,基本只看M1。

我对于50点以上的获利,首先是心态上的调整,还是那句话,有数据就能改变预期。我清楚地知道对于我的交易系统,日内100点以上的波动是小概率的事,并且每次把握20~30点的利润,总体要比去捕捉小概率的百点以上波动总体利润更高。这样心态就能放平,预期就会降低,也就不再去纠结非要捕捉那几次有限的百点行情了,因为市场是无法预期的!

当然,随着交易的增加,经验盘感的提升,自然会越来越能把握日内比较大的波动行情,这不需要多说多纠结,只是时间经验不到。还是那句话,最重要的是降低心理预期,通过统计数据交易目标明确!

文章里说过统计数据显示,我的系统主要波动分布在20~50点范围内,所以利润目标明确,过20点“寻机”平仓!

而“寻机”主要就看盘感了,有经验的话能够分辨过20点后是否波动值有机会过50点,甚至100点。除了这类少数机会外,基本上过20点就找机会平仓了,尤其是在1分钟走势下,过20点一旦回头到20点附近立即平仓!

到手的钱才是真钱!到手20点要比到了50点再平保要好,心态要调节好,预期要降低,精确定义下的统计要坚持,也许你的系统主要波动值集中在30点~50点,那你就以30点为利润预期就可以了,根据不同的系统统计结果来设定你的利润预期!

可能许多朋友纠结于80%胜率的问题,高胜率是整个系统稳定运作的基础,如果没有高胜率根本无法做到日内交易稳定获利。

其实日内交易80%以上的胜率并不难做到,有很多方法,在于你如何去挖掘。以我的经验,必须放弃指标信号,将着眼点放在1分钟、5分钟、15分钟裸K,以及一些在盘中反复出现的指向性特征!这类方向由于重视的人相对比较少,即便重视也需要长时间积累盘感经验,更是无法做回测,只能按部就班地一天一天自己积累,所以操作价值也就比较高,成功率也会比较高。

不过单这样还不够,最多也只能找到60%多的胜率方法。但在系统构筑初期,这足够了。下面就有重要的一步——过滤!

系统初步构筑完成后,将有起码半年以上的实盘验证磨合过程,而在这个过程中你可以通过统计数据,知道你的系统里什么是需要加强的,什么是需要剔除的,什么是需要放弃的,而这个过程就是过滤的过程。过滤的代价通常是要放弃部分交易机会,从而降低交易频率,也会一些其它代价,比如降低盈亏比、收益预期等。这也是为什么我在文章中说适合稳定获利的日内交易系统特征是:“高胜率、低频率、低盈亏比、高仓位、精确定义”的原因,要做到稳定的高胜率,低频率和低盈亏比就是必须要付出的代价,而低频率、低盈亏比引起的预期收益降低,就由高仓位增加的预期收益来弥补,从而达到稳定的利润输出!

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呵呵

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难得看到这样真知灼见又具有实操性的好文章,功德无量!

穆艳章

谢谢

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