我比较推荐下面这套思路：
- 不要在趋势中间追单
这是最常见的止损来源。
例如上涨趋势已经连续拉了很多根阳线，这时候看到突破就追多，往往容易买在短期高点。
更好的方式是：
趋势确认 → 等回调 → 找支撑 → 再进场
例如：
H1 上涨趋势
↓
价格回调到前高/前低、EMA、订单块等区域
↓
M15/M5 出现止跌信号
↓
再做多
这样通常比“突破马上追”更容易把止损放在合理的位置。
- 止损不要放在太明显的位置
很多交易者的止损位置非常有规律：
前低下方一点
前高上方一点
布林带外一点
整数关口下方
最近一个摆动低点下方
这些位置很容易成为市场短期扫损区域。
比如：
价格上涨
↑
───────── 前高
↑
你的多单
|
|
SL ← 很明显
↓
扫掉止损
↑
价格重新上涨所以不要机械地：
“前低是多少，我就把止损放前低下面5点。”
而应该考虑这个价格结构失效的位置在哪里。
- 用更高周期确定方向
这是我非常建议你做 EA/指标时加入的过滤条件。
例如：
H4 → 判断大趋势
H1 → 判断交易方向
M15 → 寻找入场
如果 H4、H1 都是多头，M15 出现做多信号，成功率通常比单独看 M15 信号更有优势。
反过来：
H4 多头
H1 多头
M15 做多
可以允许交易。
而：
H4 多头
H1 多头
M15 突然出现做空
最好直接过滤掉。
- 避开波动异常的时间
很多止损并不是方向判断错，而是进场时机不好。
尤其是：
非农
CPI
FOMC
利率决议
美联储讲话
黄金重大数据公布
行情可能在几秒钟内：上下扫几十甚至上百点。
这种情况下，再好的技术指标也可能被直接打掉。
所以 EA 可以加入：
新闻过滤 + 点差过滤 + ATR异常过滤。
- 用 ATR 判断当前市场是否适合交易
这个对你之前做 EA 的思路其实很有用。
例如：
当前ATR
↓
判断市场波动
↓
波动太小 → 不交易
波动正常 → 正常交易
波动过大 → 不交易
尤其是黄金。
假设平时 XAUUSD M15 的 ATR 大约是 3 美元，但突然变成 8 美元。
这时候继续使用原来的：
固定 1 美元止损
就非常容易被扫。
所以止损可以根据 ATR 动态调整，例如：
SL = ATR × 1.2～1.8
具体倍数需要回测，而不是固定认为某个数字最好。
- 不要为了降低“止损次数”而无限放大止损
这个非常重要。
比如：
原来：
SL = 100点
TP = 200点
盈亏比 = 1:2
为了减少止损，改成：
SL = 300点
TP = 200点
虽然止损次数可能下降，但交易系统可能反而变差。
真正应该优化的是：
单位风险下的盈利能力
而不是单纯追求：
止损率越低越好。
一个优秀策略完全可能：
胜率 45% + 盈亏比 1:2
依然长期盈利。