谨以此书献给那些帮助我的亲人和朋友，献给还在市场中挣扎的新老朋友,献给我付出的青春言简意赅的论述，特立独行的观点，教你组建自己的交易系统。

那是 2010 年 5 月，我决定全身心投入到外汇交易中。于是我博览群书，我认为只要我努力，我会成为一个卓越的操盘手，会通过很少的资金短时间赚大钱，改变自己的命运。我确实付出了难以想象的努力，但还是无法稳定的盈利，负债累累。但是我并没有气馁，继续的思考尝试，终于在 2013 年找到了打开财富之门的钥匙。

回想我在交易上的经历，我发现，前面两年半的时间都在乱打乱撞，用自己的真金白银来验证和发现书本上的各种错误和不足。而当我找到正确的方向时，只用了 3 个月时间就组建了自己的交易系统，开始稳定盈利，品尝到成功的喜悦。我曾经经历的痛苦过程，难以言表，因此我愿意无私的把自己的经验和方法分享给各位，希望能避免和减少各位走弯路，帮助各位尽早盈利。

本文篇幅很短，绝不会写任何与交易无关的内容。本文只代表个人的观点，你完全可以和我的观点相反，但是只要能赚钱就好，没必要争论。本文没有太多的理论知识，更没有什么基本面的东西。本文最主要记录本人建立自己的交易系统的过程，并且奉上自己的完整的交易系统。我并不希望各位来照搬，我希望你们能组建自己的交易系统，这样你就能靠这个独一无二的提款机，实现你的梦想。

一、了解市场

绝大多数投资类的书，都有市场解释。教你如何通过市场走势图分析市场，这就是所谓的技术分析，然后展示一些指标和一些奇怪算法的公式；还有一些讲解的是，基本面的因素如何影响

市场，以及一些数据的分析。

但是，我完全的不赞同所谓的技术分析与基本分析。我认为这些东西完全是市场分析师搞出来的噱头，对于交易毫无价值，甚至起的是相反的作用。我只讲事实：你不考虑任何因素，在任何时刻你做多或做空，都有 50%的可能性赚钱的，对吗？这需要技术分析吗？这需要基本分析吗？你再试试，你把技术分析加进来，看看能不能超过 50%；把基本分析加进来，看看能不能超过50%；再把技术分析和基本分析都加进来，看看能不能超过 50%！我确信，加进来任何一种分析，成功率都会降到 50%以下，别问我是怎么知道的，我亏了 3 年得出的结论！

因此我认为，市场的任何分析都是错误的，你把你的毕生精力都花在分析市场上，都不会让你盈利的。市场根本没有什么所谓的趋势，这些都是分析师定义的。市场的图表涨涨跌跌，花花绿绿，毫无规律所言。不要对市场有任何的看法，这样你才迈出盈利的第一步。知道市场的随机性，这才是真正的了解市场。

二、应对策略

市场是随机的、没有规律的，那怎么盈利呢？这一章我就来阐述我的应对策略。

我强调一下，市场是随机的、没有规律的，但是我没说我的策略是随机的、没有规律的。这是非常重要的，因为你把自己的策略研究好，就可以在这个随机的市场中赚钱。绝大多数人在这个行业花了 3-5 年甚至更长的时间还不能稳定盈利，就是因为试图在市场里寻找相对确定的东西。其实真正确定的东西，是自己的策略。你进场以后，账户余额是最好的指示表。市场直接反应给你的涨跌信息，没有任何价值，但是你的账户余额所反应的，非常重要。如果你没有持仓，那么市场的涨跌跟你没有 1 毛的关系，谈它的涨跌有意义吗？务实点吧，兄弟们。（本文来自：汇友网）把精力从关注市场，转移到关注账户余额上。你越快的转过这个弯，就越快的盈利。

再次强调，所有策略，应该建立在账户余额上，而不是市场上。

三、我的交易系统

我把自己的交易系统完全的奉上，以抛砖引玉。我的交易系统只交易英镑兑美元。当然只要修改一下参数，可以应用到任何品种，后面我会谈到如何修改参数。我的交易策略是以周为单位，抓每周的波幅。下图是我对英镑的周波幅进行统计的结果。

举个例子：

今天是周一，英镑在 1.6600 周围盘整一段时间.在 1.6580 处形成了一个极低点，然向上突破，我在 1.6605 进场做多，止损在1.6570，那么我预期本周的波幅能达到 150 点，因为以往 96%的周波幅都达到 150 点了。也就是说，我的利润目标是 1.6730.当我的盈利超过50点时候，止损调到盈亏平衡；当达到利润目标1.6730时候，我平掉一半的仓位，并且对剩下的仓位进行新的预期。我预期下一个目标是本周波幅达到 200 点，也就是目标点位 1.6780，同时把止损上调到 1.6680，因为我追求的是剩余的 50 点，我的获利回吐最多容忍回吐 50 点。当汇价达到 1.6780 时，如果没有特别强劲的行情，我会果断平仓。如果在周五北京时间 21：00 行情一直盘整，没有达到任何目标，我平掉所有仓位。

四、组建自己的交易系统

组建系统的几个要素：

第一、明确的保护措施。

先回顾一下我的交易系统，其中有三层保护：

1、止损保护，进场后设的止损；

2、盈亏平衡保护，盈利 50 点把止损移到盈亏平衡；

3、利润保护，到达第一个目标之后，上调止损。

有心的朋友可能看到，从进场之后，我的所有精力都放在保护账户余额上。因为行情是无法预测的，什么情况都会发生，最明智的做法就是时刻保护自己。亏的时候能少亏就少亏点，赚的时候能多赚就多赚点。要无条件的止损，要有条件的放开盈利，这样你的交易就有 3 个结果：小亏、盈亏平衡、大赚，最后才能稳定的盈利。

第二、正确的预期目标。

各位在组建自己的系统时候，要注意你的预期目标，必须是很多时候能达到的，否则你的胜率太低，也是无法立足的。我在周一进场的时候，无法确定那个极低点就是本周的最低点，只有在周末收盘才能定论的，因此进场就有一定的失败率的。而且达到预期波幅也是有一定的概率的。一进一出都是有相应的成功率的。

随着你的系统逐渐完备，你进场的成功率会些许的上升，但是千万别花太多的时间，你是无法提高多少的，能到 50%就非常的好了。

这里详细的介绍一下如何设定自己交易品种或者交易策略的参数。每个人的方法不一样，千奇百怪的。我的方法各位看到了，不累述。要注意几点：

第一、选择明确的、适合自己的时间框架。

你选择日图周图月图都无所谓，但是一定要明确，不要来回的切换到别的时间框架，那样你会混乱的。（本文来自：汇友网）因为不同的时间框架有不同的波动幅度，相应的交易者也不一样，你要是乱参考会带来干扰，不会有好结果的。波动幅度的计算不要我细说吧，要是 EXCEL 计算都不会那你去找别人吧。我要强调一下，计算平均波幅是没有什么意义的，计算概率分布才是有用的。

第二、允许的回撤幅度。

回撤是要允许的，除非你是超短高频交易者。那也是在国内期货才能做的，我不信外汇你也能做超短，光是平台滑点就坑死你。回撤幅度对于不同的品种、不同的时间框架差别非常大，没法确定得出数据，是靠经验的。比如我的系统定义的允许 50 点回撤，完全是出于我的习惯和经验的，这是没法统计的。

最后我要谈一下指标的问题。我的交易系统就没有指标，但是我也不反对。你喜欢哪个就用哪个，看哪个顺眼就选哪个，无所谓，这仅仅是系统的很小的一部分。很多人认为交易系统就是一套进出场信号明确的指标，再加上仓位管理。这是片面的，那只是系统很小的一部分，根本不是核心。

五、资金管理

各位看到我的系统了，我采用减仓的策略，很多书上又写盈利加仓，到底怎么样好呢？这没什么绝对的，只要你的策略能保护你的账户余额，又不至于过早的了结头寸错过大行情，就是可行的。

初始仓位的大小怎么定呢？我采用止损不超过总资金的 3%。这个也不是绝对的，有的人能承受更大的止损，有的人只想承受更低的止损，看个人习惯而定。但是要知道，你可能遭受连续的止损，最倒霉的情况是一直止损到亏光。如果初始止损在 3%以内，我不赞同亏损之后减少仓位，这样的话，会削弱盈利的能力。在3%以上的，出现连续亏损你不减少仓位恐怕做不到，因为你的本金在快速的减少，可开仓数量也在减少。我也不赞同盈利后马上增加头寸，应该达到一定的幅度。我设定的是翻倍之后再增加头寸。比如说，我 1 万美元的本金，每次做 1 手。当我本金到 2 万的时候，我再做 2 手，在 1 万-2 万之间，我仍然做 1 手。对于我们操盘手来讲，复利对我们是有害的，无论你赚多少个 100%，只要亏 1 个 100%，都会打回原形。

我认为还有一个更好的方式，当你的本金足够大时候，就停止复利增长，每个月结算一次，把赚的钱都取出来。虽然停止了你滚雪球的增长，但是却把你的破产几率降到了最低。别告诉我你永远不会破产，杰西也是这么想的。

六、心态

心态这种虚无的东西，被一些大忽悠搞的很高深，其实没有那么玄乎。只要有一套完整的、可行的交易系统，是可以统御心态的。没有任何一个人，有足够好的心态之后再去做一些事情，都是做事情经历磨练之后才有好的心态的。随着你的交易绩效越来越好，你的心态也会越来越好。心态也是逐渐成长的。因此，组建自己的交易系统是王道，是解决一切问题的根本途径。

结语

我所掌握的完全分享给各位了。交易是如此的简单，我绝无保留。最后提醒各位，一切重在执行，如果执行力不够，什么都等于零！（本文来自：汇友网 www.whyhui.com）