聊聊网格交易法

很遗憾,在交易股票期货股指期货及外汇5年以后,我仍然没有找到非常可靠的能长期稳定获利的方法,也无法从历史数据的统计上得到足够大的非随机性来保证稳定获利。

编制交易系统的关键在于系统不应该依赖于参数,也就是说参数在大范围内变动的时候都应该产生类似的绩效。可目前还没有找到符合这个条件的交易系统。当然,一些研究项目还正在进行中。我仍然认为我在外汇交易上还是个初学者。

目前在OANDA交易外汇,有一个和我资历基本相当的交易者也有类似的看法,但他在总结经验的基础上提出了一个设想,并通过其他一些资深交易者的测试讨论和发展,已逐渐成为今年最引人注目的外汇交易策略。

这个策略最基本的形式是这样的:比方说,我们做多EURUSD,同时也做多USDCHF。(目的是对冲以降低单方向的风险)

做多EURUSD:在当前价格上下200点范围内每隔25点布一张买单,每张买单都不设止损,获利平仓目标25点。

同样的,做多USDCHF:在当前价格上下200点每隔25点布一张买单,每张买单都不设止损,获利平仓目标25点。

执行:每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单,一旦某单获利平仓了,比如说1.2000买入,而在1.2025平仓获利,那么就在该买单开立的价位1.2000重新再开设一张买单,换言之,随时保证每隔25点都有一张买单。(本文来自汇友网 www.whyhui.com)

如果某个价格成交的买单还没有获利平仓,那么在该价位不再开设买单。

可以想象,如果EURUSD上涨,那么就会触发EURUSD上的一连串买单获利平仓。同时USDCHF必然下跌,在USDCHF上将积聚一批未平仓买单,而如果EURUSD价格随后跌回,那么USDCHF就会上涨,在USDCHF上得到一连串获利平仓,而在EURUSD上积聚一批未平仓买单。如果价格在一个范围内来回拉锯,就不断获利平仓并重新开设新单,再成交,再获利平仓。

提出这个方法的作者MARK一开始采用20美元试验资金,用比较高的风险暴露,获得了4周4倍的业绩,但因抗风险能力较弱,在6月初欧元的一连串下跌中爆仓了。此后,他用30美元重新开立帐户,采用了相对保守的风险管理和投资组合,交易8个货币对,到目前为止获得接近80%的收益。另外一些交易者,尤其是系统交易者,大规模地采用这种方法,甚至利用API自动交易,资金投入大都在1万美元以上,收益情况也很稳定。(本文来自汇友网 www.whyhui.com)