历史回测可以盈利的系统,实盘操作不可盈利的原因?或者说,测试成绩大幅缩水的原因?

实盘操作中,你可能会无法在你想要成交的价格中成交,或者根本无法成交,或者成本大为增加,如果成交成本大为提高,如果你不降低原始仓位,那么你的止损可能会大大增加,如果你成比例降低原始仓位,那么如果这笔交易是大幅获利的交易,你的获利会大幅缩水。

最佳参数在未来,几乎肯定不是最佳参数

黑天鹅事件,比如之前的瑞郎事件

实盘中因为情绪的参与,使得系统的执行不到位

过度拟合,这里我们不考虑,因为这种情况是可以提前避免的。

所以我之前也常常说过,如果你的系统在历史检测的时候都没有50%-100%或者更加高的成绩,实盘的成绩可能会让你大跌眼镜。因为历史检测代表着你的最佳成绩,你需要对你的实盘成绩的预期打上一个折扣,并以此作为你的预期成绩。

比如历史检测200%,实盘预期80%。

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