外汇趋势交易者的利器–指标之王MACD

本文是对如何运用MACD指标来操作外汇市场中的趋势市场和震荡市场的初步探讨, 在思想形成的过程中,波浪理论—《市场行为的关键》和《证券混沌操作法——低风险获利指南》两本书对我起了引导性的作用。

对波浪理论,你只需要对5浪上升,3浪下跌,以及倾斜三角形有了解就可以了运用以下知识了.

在开始分析MACD指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两点,否则以下的研究没有意义

1)趋势在一段时间内是可以把握的;

2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.!

言归正传.先从MACD指标的公式开始:

DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) – EMA(CLOSE,LONG);

DEA   : EMA(DIFF,M);

MACD : 3*(DIFF-DEA), COLORSTICK;

将该公式翻译成文字如下:

第一句: DIFF=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 – 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,DIFF会出现上涨,否则将出现下跌。

第二句: DEA=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价

第三句: MACD=柱状线=   (当日离差-平均离差)X放大3倍

在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线DIFF,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线DEA.当 DIFF金叉DEA线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情. 当DIFF时死叉DEA线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.

由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.DIFF和DEA在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市.   平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.

MACD其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根K线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过 于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此MACD可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,K线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。MACD对趋势明显的市场行情发出的信号可 靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.

MACD有两大用法:

一. 顺势操作—金叉/死叉战法

就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.!

二. 逆市操作—顶底背离战法

就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多. 

在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了.   然而,当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限.   而用MACD的头肩顶模式(右肩背离)———–是一帖有效的清醒剂,往往可以提醒投机者行情随时有结束的可能性.

在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用MACD的头肩顶图形与驱动五浪互相验证

一. MACD头肩顶 = 驱动五浪

1)MACD头肩顶:

3)MACD复合头肩顶= 包含延长浪的五浪驱动. 看以下两张图:

二.MACD顺势操作—-如何识别有效的金叉/死叉

如果看见MACD发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了—-早被市场消灭了.   (本文来自:汇 友 网)机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.,

只有在符合一定规则之下采用MACD发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.

MACD顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我

让我们只等待属于我们的那些机会!

1)MACD零轴上方(多头市场)——-只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉

零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.

另外还有一种情况,我们将三浪行情(ABC调整)错判断成五浪行情了:

结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.

很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了MACD的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.

2)MACD零轴下方(空头市场)——-只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉

3)零轴附近(平衡市场)——-追随多空突破方向

零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.

三. MACD逆市操作—-利用背离来逃顶抄底

背离的定义:指标方向为正,加速度为负。

背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。(www.whyhui.com)

背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)

一)不同周期的背离

先从2004年底的美元走强开始看   日图,周图,月图上同时都出现了美元指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。

让我们从不同周期的背离看起: 

1) 2004.12.30 日线发生背离

2) 2005.01.14 周k线发生背离

3)   2005.01.30 月K线发生背离

如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周K线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月K线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.

日图,周图,月图上先后发生了MACD底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来. 

那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美元会由弱转强吗? —— 错!   背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根K线和K线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是K线决定指标背离, 而背离只是反映了K线的状态——-美元指数已经弱不再弱会转强.(汇友网 www.whyhui.com)

如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美元指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了. 

上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次

掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.

二) 背离的种类A)驱动背离 (B)调整背离

(A)驱动背离:

在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次.   但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.

驱动多次背离类型:  

1)延长浪背离 2)终结三角形背离 3)不规则顶背离

1)延长浪背离 

第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美元2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪

此主题相关图片如下:

2)倾斜三角形背离

倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.

3)不规则顶背离  

就是B浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次

B)调整背离

调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪——那就不是调整浪了.

1)锯齿形调整背离

2005.07–2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形ABC,也发生了背离

2) 平台形调整背离

背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作

1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底

因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离 后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月K线和周K线中准确率才较高.而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街 的一句名言-----机会是等来的.激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!

2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸

背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了.

顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心

2005.11.20 ---守拙斋

<<趋势交易者的利器>>—–之检讨与反思

对于抓顶与抄底,想谈谈自己这一年来的感想,因为是着重于操作哲学与理念,不重与技术分析细节

1)事后证明成功的交易,在当初下单的时候心理常常是非常难受的.

而下单当时心理非常舒服的交易,事后往往被证明是错的.

<<趋势交易者的利器>>这篇文章仅限于对于技术方面的总结,而且这个技术又是抄顶抄底的技术;而抄顶底的技术在本质上是满足人的本性的.而满足人性的市场决定,大多数时候都会是错的.

这个技术也有正确的时候,就象一个坏掉的钟一天也有两次准确报时的时候.

真正的顶和底只有一个,只要你不停的去抄,配合小幅止损,终于会有抄到的时候.手上拿了图表上最高价/最低价的一张单子,心理哪个美啊——全市场我最聪明了,顶底我都知道.真能满足俺的自尊心+虚荣心. 

接下来问题又来啦——拿着这张绝世好单,你啥时候出场? 是赢利50点,100点出场还是赢利500点,1000点再出场?不管哪个点位,就算你赢利出场了,这次的赢利扣掉前几次抄底失败止损的总额后还有多少净利润呢?

这又牵涉到这个技术的胜率和风险回报比了,再加上 止损是多少? 如何加码? 何时止赢?….这一系列问题,还有待解答,那就是一个交易系统的事情了.而一个交易系统中,风险控制和资金管理才是核心,入场点并非最重要的,所以,这篇文章解决的只是交易系统中最不重要的一个问题——入场点.

2)抄顶底的技术买卖点,往往只有一个,加上不一定有的回抽确认,最多也就是两个买卖点。为了等这两个绝世好买卖点,你必须神经嘻嘻的端坐在屏幕前终日,看得眼睛都冒火了,还没有等到买卖点,头也有点昏了,去睡觉吧, 一觉醒来,靠!——– 买卖点错过啦!

3)这个技术搞的非常复杂,驱动背离,调整背离的,三浪延长,五浪延长的,搞得神神秘秘,复杂无比。但凡真理或者原理,都是非常简单的。但有时候要把他搞得玄乎复杂,人们才会觉得有份量,有价值。 

如果现在我总结,这么多背离归结就是一句话:

碰到或者接近主要均线方向的背离,是顺势背离,可以做。其他背离一律不做。

——-你如果理解了这句话,所有精华都在里面了,这个理论就不神秘啦,许多人会觉得太简单了,不宵一顾了。

趋势交易者的利器–指标之王MACD的背离在外汇市场中运用浅谈是典型的逆市交易理念,着力与抓顶抄底。