为什么大多数趋势交易系统的胜率都低于50%?

只要是交易系统胜率就得远超50%。

说趋势交易系统胜率可以不高那是精英在洗脑，让新手死得快点，自己好赚钱。

1、因为大多数趋势交易系统遵循以小博大，赚大盈亏比的原则。

该类交易系统，通常都是以较小资金止损去试错，找到趋势，然后持仓让利润奔跑。

这样的做法下，由于试错的原因，会让胜率降低一些，不过盈亏比在找到趋势持仓过程中放大。

所以，只要吃到一波大的，就可以覆盖掉大多数时候的亏损，然后取得总体上的盈利。

2、因为手续费等交易成本损失，导致交易系统普遍低于50%胜率。

在无交易成本的情况下，让一个智商-250的人去交易，只要时间足够长，那么胜率都基本维持在50%左右。

这个和抛硬币实验是类似的，只要抛硬币次数够多，那么就越接近50%。

然而，由于实际操作中都涉及交易成本，那么大多数交易就会低于50%胜率。

3、存在少数高于50%胜率的交易系统，多见于以大博小的交易系统。

这类交易系统的典型代表是马丁策略，不设置止损，只要亏了就扛住，直到盈利，那么胜率就是100%。

由于价格是波动循环的，所以价格确实基本上都会回来，只是时间是多久不知道，而且对资金量需求往往是常人难以触及的。

毕竟，非常人压根不用玩期货，人家自带印钞机，开足马力印钞，比期货来钱还快。

但是，以大博小的交易策略，在胜率上确实较高，不过在实盘中大多不咋地，基本上都是亏的，一次亏损就可以让之前就算是99%胜率的盈利，都搭回去。

4、总结

所以，在交易中，大浪淘沙后，大多数的交易系统都是以小博大，大盈亏比的为主，这样胜率大多数低于50%。

而以大博小的基本上被物竞天择，淘汰出局了。

问题里说的成功率低于50%还太保守，真正趋势性的交易系统，成功率甚至低于30%，其实问题很简单，随便找个图表看一下，图表中趋势性的行情占所有的行情走势不会高于30%。

趋势性的交易系统成功率如此之低，是怎么盈利的？

趋势性交易系统追求的是大的盈亏比，行情一旦走出单边，可以拿住非常大的盈利空间，产生大额的盈利，用大额的盈利弥补震荡行情中小额的亏损，产生整体交易盈利的结果。

因此趋势性的交易系统，就是要不断地试错，趋势性的交易者也不要太在意成功率。

趋势性的交易者更在意的应该是，合理的仓位以及怎么拿住订单。在趋势行情走出来的时候，持有合理的仓位，并让订单跟随趋势奔跑起来，才能产生大额的盈利。

最后提醒大家：趋势性的交易系统，成功率低，在震荡行情中连续亏损，对咱们交易者的心理考验很大，因此趋势性交易执行难度大。建议大家交易中采取波段交易的逻辑，交易中连续亏损更少，心理好掌控，执行难度小，更容易建立执行力。

其实刚开始进场胜率还是很高的，但拿着拿着胜率就低了，盈利单能拿到亏损出局，就变成胜率低了！

要想胜率高，赚到钱就跑肯定胜率高！

想做盈亏比，拿住就是了，拿到什么时候？我经常说，这一单不拿到亏损我是不会走的。

虽然有点夸张，有位大佬说过，没有把很大盈利的单子拿到亏损的决心，怎么可能逮到大行情？

交易不可能每一单都有大行情，大部分都是保本，止损，微利出局的，这就导致胜率低得可怜！

但十个单有一个单大赚就可以覆盖前面九个，还会有很大盈余！

这就是低胜率高盈亏比的做法！

其实交易胜率超过50%都是不错的，从业十三年我们一直也才保持在78.5%以上，其实有超过50%胜率也可以做到稳定的盈利！

即便你的胜率不高，只要采取量化交易也可以做出很漂亮的交易，因为量化交易的核心是风险等级化，等级越高代表风险越高，这个时候肯定是少交易，轻仓交易！

那么等级越低，说明风险越小，是不是要加大交易单位呢？

只要有合理的量化策略，只要你的胜率不高，其实也可以做到稳定盈利的，要做好量化交易首先要有扎实的分析系统功底，而量化交易属于交易系统的方法！

趋势行情有这么几种情况：

行情已经大涨，进入的时候到顶了。此种情况会失败。

行情启动没多久，但稳定性一般。此种情况失败率往往会大于成功率。

行情波动较大，买入后，下跌幅度较大，被甩下车。此种情况会失败。

所以最终会导致成功率低于50%。

一般买在顶部附近，长期来看，不亏不赚。

行情波动大，被甩下车的占比，也很小。这种情况亏得比较少。

出现情况最多的就是趋势行情不稳，导致的持续止损。

这个情况本人分析，可能是因为行情刚启动，稳定性较差。很多人此时进入，想的就是吃较大的一段行情。等到行情已经很明显了，此时再进入，此时稳定性提升了，但同时，利润空间也很小了。

所以，趋势行情的特点就是，一次大赚带来的收益，能覆盖掉多次小亏导致的亏本，同时还有较大幅度的收益。

对于个人交易者来说，尽可能的提升交易成功率，虽然单次利润空间会降低不少，但不会让自己太煎熬，赚钱的稳定性会提升很多。

让行情多发展一会，别怕追高。就算买在了顶部附近，因为有止损，最终也是不亏不赚。如此以来，虽然利润空间下降了。但是能过滤掉更多不稳定的行情，吃到确定性更高的趋势发展。

趋势交易系统，看重的是盈亏比，胜率方面则不太重要。

为了更好地盈亏比，大部分都是跟随趋势交易。

这种交易模式，需要忍耐浮盈回撤。这样操作的结果，就是会有很大一部分本来是盈利的订单最后保本或者亏损出场。

从统计上看，胜率会比较低，可能连50% 都不到。这里还要说下，如果跟随趋势并且采用浮赢加仓策略的话， 那么胜率会进一步的下降，因为很大一部分的加仓订单是会亏损出场的。

所以说对于趋势交易赚钱与否和胜率关系不大， 更重要的是看盈亏比。

需要注意的是，即使趋势跟踪，也不能盲目的加仓，一旦加仓不好的话，会导致资金大幅回撤。关于浮赢加仓之前，建议先区分趋势。例如4H周期趋势明明是日线周期的趋势尾部了，这种情况下，就不能盲目的加仓，最好是定量到目标直接出场。对于日线周期的转折行情，则可以浮赢加仓，目标看长远些。

以上纯属个人观点，不喜勿喷~

胜率、盈亏比、加仓……

趋势交易的胜率达到50%以上，盈亏比超过1，就可以确保不亏损，要实现5成胜率关键就是减少操作次数。胜率超过50%问题不大，自己正常水平能保持6成左右，关键是如何实现盈亏比超过1。

而实现盈利的关键是金字塔加仓和停损。自己在航发上面加仓赚了钱，最后却是亏，就是因为没有停损。如何在合适位置加仓也是个问题，多数时候应该是不适合加仓的，或者说是加仓以后回调到止损位导致没有盈利，所以这又回到了如何提高盈亏比的问题上面。

而交易的目标是稳健而不是暴利，而能够稳健盈利，基本就步入高手行列。

那关键就落在如何提高盈亏比上面？

方法一：提高盈亏比的关键是要找出长趋势股票，理想的状态是45度的上升通道。

说说自己的几点思路：

1.寻找最强势的版块中的龙头股；

2.寻找确定性最强或者很强的形态，比如双底、头肩底、旗形等。

所以，最后又落在了自己的弱项——选股。继续强化对技术形态和行业的研究，这个应该是每日必修课。技术形态研究要重点研究天朝特色的技术形态，这些都不是教科书上面具有的，特别是要开始着手研究连续涨停的技术形态，毕竟是最强趋势。

方法二：首先就是控制亏损，实际就是通过减小分母来实行盈亏比的增大。然后就是仓位控制，也就是亏损的仓位小，盈利的仓位进行加仓，来实现盈亏比的提高。提高盈亏比和加仓都是相辅相成的。

自己的方法侧重于选股，但是影响选股的因素很多，很难说能够一直保持。

方法二更加合理和有效，也更加能够长时间保持这种状态。

前者是挣更多的钱，侧重于进攻性质；而后者是亏更少的钱，侧重于防守。

当然实现后者的难度更低，也更加长久和有效。

所以前辈才说：控制好亏损，利润会照顾自己！

答案就在你口中，因为趋势交易系统就是在交易趋势，市场上有大波动出现的情况本来就很少，胜率低很正常。

而且趋势交易系统的关键在于一旦命中趋势要尽量放大利润跟加码，才能在低胜率中获得足够的报酬。

其实胜率低并不可怕，可怕的是没有做资金控管，当然这也是纪律的一部分，趋势波段交易相对于短线来说，只有第一单存在风险，后面的加码设计都是基于第一单已经确定赚到钱的情况下布局，所以只要有试单的做法，风险还是很低的。

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