自己常用的交易系统持续失灵，怎么办?

如果自己构建的一套交易系统经常失效造成亏损的话，要放弃这套系统换其他的吗？是否有稳定盈利的交易系统呢？

一套常用的系统失灵。如果说你将失灵定义为某一段时间不能盈利的话，那这种情况实在太正常不过了。

我告诉大家一个事实，也是一个关于交易的重要认知，那就是一个系统能一直有用的原因，往往恰恰是它经常失灵。

我举一个简单的例子，海龟交易法则。这套法则是在上世纪八十年代末被公开的，其实它最早被传播不是科蒂斯费斯的这本书，而是丹尼斯另外的徒弟通过收取报酬的方式教给其他人。而这件事另丹尼斯愤怒，也是同意科蒂斯公开此法则的重要原因。于是就有了海龟交易法则这本书的诞生。但是，就在公布的同时，很多人就说一套规则一旦被公布，就失效了。但是事实是这样吗？

在海龟被公布的头三年里，海龟法则表现确实表现不佳，这也为那些说海龟失效了提供了充分的证据。但是我们来看一下当时的情况，在当时关于交易系统的概念在交易者心中是非常模糊的，交易几乎就是赌大小的存在，而这么一个创造巨大利润的系统问世了，会有很多人去尝试，这就出现了一个问题，交易趋同性。大家可以想一下，交易趋同会出现什么情况，那就是行情在一定程度上会出现没有对手单的情况，而海龟是一套趋势交易法则，经常没有对手单意味着趋势没法延续，所以行情就会缺少波动，或窄幅震荡。海龟在这样的行情面前是绝对无法盈利的，海龟想要盈利是需要强力度趋势行情配合的，所以那三年应用海龟的应该会有点惨，加上舆论传播海龟失效，那么大家就基本上认同了公布即失效的说法，大家也就渐渐的放弃了这种方式。但是神奇的是大多数人放弃后，市场上没有了趋同性，趋势又开始出现了，这套法则又开始恢复了它神奇的魔力，科蒂斯在后来公布的1993-2003年海龟收益图里，资金依然翻了十倍。所以海龟真的失效了吗？

回到题主的问题，如果题主你有自己的交易系统，那么你就应该去充分的了解它，不能光盯着它爆炸的输出能力，同时你也要知道，它最怕的是什么。比如你构建的是一个趋势系统，而你所交易的品种在过去的几个月里都是震荡，那么它就是没法赚钱的，不光是你，凡是用趋势交易类系统的，这几个月都赚不到，这段实际上就是被称为交易系统的不利期。这段时间只不过有长有短的，可能短的你还行，几个星期或者个把月你还能坚持，但是时间一长，你就对系统严重怀疑，甚至会弃用。

但是我想告诉你的是，你的系统如果被验证过确实是正收益系统的话，几个月的不利期真的算不了什么。我崇拜的那位期货交易大神曾经给我看过他的期货账户，他应用的就是趋势交易系统，然而在PTA这个品种从2015-2017三年时间这个品种都是亏损的，每一年都是亏损的，拉开这三年的k先图，确确实实的三年的震荡，几乎没什么像样的趋势，但是只2018年单年PTA出现的一波大趋势就将之前的磨损全部覆盖，实现盈利，而近两年PTA趋势很多，竟然成为了他配置品种里的盈利前排品种。我当时非常疑惑，我问他这三年pta的亏损这么惨，你为什么还保留着这个品种，如果是我可能一气之下就把他剔除了。他说这三年pta的亏损是因为行情不适合导致的，这虽然让我很难受，但是没办法，因为行情没法左右，也许我放弃这个品种的第二天起他可能就开启一波趋势行情，并且这三年是pta，可能下一个三年就是铁矿的不利期，如果我都剔除就不用做交易了，所以在不确定的情况下我只能靠资金管理等待着，等待着那属于我的行情到来即可，在这之前，别被淘汰掉就可以。

我自己的交易也经常出现连亏情况，有时还会出现半年出现的一波流畅趋势的获利，两个月就给我磨损没了的回吐。这我都有过，但是就像我说的，当你充分了解你的系统后就会觉得这非常正常。只要长期的执行下去逻辑上是正期望的，那就没问题。提高自己的认知，合理的看待亏损，利用风控手段合理管理，给系统时间让他发挥威力，市场会给你回报的。

题主对这个回答满意吗？

系统失效是很头疼，不过失效本就是正常的事情。做趋势遇震荡失效，做震荡遇趋势失效，其他也一样。

在执行系统的过程中，本就应该对失效的情况有所预期，如果在正常预期中，坚守系统自然是正常选择。

如果超出正常预期呢？难免会想这究竟是一次较长的不利期还是系统失效了呢？

我推崇简洁的系统，太复杂的系统失效的可能性比较高，也就是所谓过度优化。另外如果是依据统计建立系统，在此时估计也不好判断。我的系统是依据我的逻辑建立的，因此说说我的判断方法。

建立系统有目标行情，市场万变，如果只是根据平时的不利期进行判断未免不足，所以看行情的状态。

比如趋势系统在市场震荡中显然不会有亮眼表现，震荡系统在趋势中也效果一般。如果市场状态不符合你的目标行情，那么失败就正常不过了。

在这种情况，除非市场从此不再具有你目标行情的走势，否则谈论放弃系统还早了点。市场只要还有震荡，那么震荡系统就有用武之地。其他同理。

如果这段行情难熬，最好在资金管理上把控风险。当然，如果厉害到根据市场状态更换不同的系统，那我也没话说。

真正需要担心的是市场上存在系统目标行情，自己却无法获利。这时候可能哪里有问题。

其实即便是趋势系统也无法将趋势捕捉干净，震荡系统也无法将震荡捕捉干净，错过行情属于正常现象。交易盈亏是盈利和亏损共同作用的结果，不必纠结。

但如果目标行情错过的太多就应反思，是因为时间错过了吗？是因为害怕入场和害怕持仓错过了吗？是因为资金不足错过了吗？是因为技术问题错过了吗？是因为指标不灵错过了吗？

找到问题后就可以根据实际情况去调整。

我敢打赌，题主所指的交易系统根本不是交易系统，多半是某种交易策略甚至只是某个交易信号。交易系统是个大系统工程，交易系统只能用优势和劣势，或者说正期望和负期望来形容。系统化交易的好处就是，一旦你形成了某种交易系统，哪怕它是一个劣势或者是负期望值的系统，你都可以将它慢慢打磨为优势和正期望的系统，所以交易系统贵在稳定，不会失灵。能够失灵的只有交易信号，再大一点的可以说是交易策略。

交易系统有三要素，技术分析，资金管理和交易心理训练，我再给它加上一条，交易理念。这里面交易理念是决定性的东西，它确定了你对交易世界的三观，你将来采用的一切方式方法都因为它符合你的交易理念而不是因为它有多好多能挣钱。资金管理是本质上的东西，决定你赚不赚钱的根本，资金管理做不好，无论如何你都不可能盈利。交易心理是保障性的东西，一个时刻能保持冷静和理智的心理素质将为你的交易生涯保驾护航。最后是技术分析，技术分析做的再好，也只是将你的操作准确率无限接近百分之五十​，比直接扔硬币来做决定强不到哪里去。

所谓交易策略，多半是一些具化了的交易信号，简单一点的只包含入场信号，复杂点的还包含了出场和加减仓的信号，还有人美之名曰“量化交易”。在绝大多数交易新手眼里，各种交易策略就是交易高手密不外传的武功秘籍，是交易世界里的九阴真经，是最神秘的东西。可是很少有人会相信，交易策略在交易系统中所占的份量连十分之一都没有。交易策略失效是常见的事，某一种交易信号用的人多了，确实会像很多人宣传的那样钝化了，失效了，所以当某个交易大师准备卖出一条交易策略的时候，大概也就是他发现该策略将要失效的时候了。

在交易市场上，没有任何人可以几十年如一日的使用同一种交易策略或者交易信号实现​稳定盈利。当某种交易策略出现钝化，导致信号稳定性变的很差，入场后行情总是反向发展的时候，就要义无反顾的抛弃该策略。题主问有没有能够稳定盈利的交易系统，有。一个优势交易系统首先具有一个良好的资金管理策略，也就相当于给了自己上了一个保险，先立于不败之地再徐图发展。其次，一个优势交易系统的技术分析体系也是从理念到方法的系统理论，能够根据行情的发展给出适应的信号。所谓机械交易，绝不是死板交易，而是在固定框架下灵活的交易。比如我的趋势追踪系统，技术分析方法是基于分形学，将行情发展按价格形态分成不同的形态，判断趋势的发展阶段，如果出现了新状况，不过是给我的趋势形态增添了新的样品，趋势却是永恒的。

每一套交易系统，不肯能适应所有的行情，目前出现频繁止损的原因，要么是你的交易方式方法有问了，要么就是你的交易系统对于当前的行情是无效的。

交易方法中出现这种问题，主要应该是频繁交易造成的，那么最好的解决办法就是降低交易频次或者直接暂时放弃交易，让自己冷静下来。

如果是交易系统的原因造成的，除了反思和修正自己的交易系统之外，针对当前的情况，还应该做到以下几点。

1、扩大止损点位

一个交易员，他入场后的止损是1个点，他止损的概率将非常高，因为一个点很容易就触发。如果他把这个一个点，改成了10个点，那么他的止损频率肯定会下降，因为触发一个点的概率好和触发10个点的概率是不一样的。这个很容易理解。

当然，这里面的弊端也很容易联想到，他的止损频率下降了，但是，他单次止损的金额提高了。

2、改变入场规则

如果一个交易者的交易方式是突破昨天的高点就入场，那么，他可能经常触及入场条件，每天可能交易很多次。交易次数的增加，止损次数也必然提升。相反，如果他能够把入场改成突破20日高点才入场的话，他的交易频率会立即下降，他的止损次数也当然就跟着减少了。

3、添加过滤信号

当然，这个过程中，他还可以采用添加过滤条件的方式。比如，突破昨日高点入场，变成了，突破昨日高点的同时，均线还要金叉。这样的话，交易次数也会减少，同样可以避免被频繁止损。

4、更改交易参数

有的人可能没有固定的止损点，入场条件也是客观的，比如，一个采用了均线交叉模式的交易者。他只看均线和K线走势。这种模式的话，他可以通过调整自己的交易参数来实现。比如，他是5日均线和10日均线交叉，可以改成5日均线和40日均线交叉。这样，止损频率自然而言的就将下来的。

5、更改交易周期

这个很好理解，一个交易系统，在5分钟周期上交易，非常容易频繁止损，如果在1小时线上交易，他的交易频率降低。如果在日线上交易，他的频率再一次降低。

这四种方式，都是降低了交易频率。

总结

上述两种方式是最根本的解决之道，有人说可以通过仔细分析，仔细判断等方式来避免。先不说仔细分析，仔细判断能否提高胜率，即使能提高，本质上也是过滤的一种方式而已，就是上面的第二种模式。

一个交易员需要对他自己的交易方式有充足的把握，他要明白自己的交易周期和交易级别。如果他本来就是一点止损，那么他想要拒绝频繁被止损只能通过添加过滤。如果他不想改变出入场，那么，他就需要加大承担的亏损额度。

但是对于已经形成了交易系统的人而言，为了规避频发止损而添加的条件，大多数都会附带一些其他属性。比如上面的第一条，就是改变了被止损的频率，但是导致了单次止损的额度加大了。

如果有完整的交易系统，被频繁止损可能是最近行情走势不利所导致，有些时候是不需要调整的，但是如果交易系统还不完善，那么根据上述的几种情况微调交易系统，让它跟你的交易习惯吻合即可。

其实我有点想不通，为什么常用的系统会突然持续失灵？而之前是不是都挺好用呢？

如果时间跨度够大的话，那么照理说系统是没有问题的。时间够长，那么这套交易系统肯定经历了趋势、震荡等机会所有行情的考验。如果之前都没有问题，那么现在失灵就很奇怪了。

当然，如果你之前用的时间就很少，比如刚好用在了一段趋势行情上表现不错，那么现在转入震荡，系统失灵则肯定是因为这个系统不适合震荡行情。其他情况类似，所以应该检查系统的适用性。

如果都没有问题，那么则问题可能出现在交易者自己身上了。是不是没有完全遵循系统的信号，又或者交易者是不是修改了系统的参数指标等，导致了系统的不适性。

题主还是自己把失灵的原因搞清楚吧，问我怎么办，我咋知道怎么办呢？

在一个仅仅是特定类型的市场里，不仅是在过去，就是现在，好的交易系统仍旧是打开宝藏的钥匙。

如果你已经获得了一个交易系统，但却仍然不能在市场上盈利，那很有可能是因为你有一个无法盈利的系统。究其原因就在于交易者没有能够在一个长的时间段里对这个系统进行持续地跟踪研究，以观察它是否是一个盈利的系统。

那么，那些交易者拥有一个可行的、盈利的、商品交易方式合理的系统，为什么仍然不知道怎么赚钱呢？我们往下探讨。

1、不要让压力打破你的系统规则

如果你有一个可行的系统，却在市场上亏钱，那很有可能你正处于失控状态——没有遵守系统规则。使交易者失控的因素有很多，主要还是压力、悸动和金钱。

对于交易者而言，压力是独特的，也是不寻常的。不论金钱数、交易结果如何，压力之大不言而喻，以至于交易者暂停智力判断，转向其情感方面，从而形成感性交易。每当交易者将钱放在决策的方向后，就会自动创造一种无人能想象得到的压力，你的内心与精神的悸动也会增加，你必须提防这份会让你失控、让你不再遵循系统的压力。

2、承认错误是你和失败的交易者最大的区别

任何交易者都可以进行研究，无论是技术的、基本面的，还是其他类型的研究，并以此来确定市场的走势。对于交易者而言，形成一个市场观点，比改变态度并退出曾经进入的市场位置更加容易。

当交易者在市场中做出判断后，人脑会做出各种各样的事情来强化你的理性思维。所以，当这个判断不再有效时，来自交易者自身的反抗式思维就会让其一直想出更多应该坚持下去的理由。

所以，交易者务必要时刻顺应市场，当市场以绝对的说法告诉你，你的理性决策是错误的，那么你下次理性决策就必须跳脱出这个市场定位，或者改变你的主张。

3、资金管理不容忽视

正确的资金管理是将一定比例的资金投入到不同的交易中，不论是看涨还是看跌，始终保持同样数量的合同。毕竟，在市场中你有可能是对的，也有可能是错的。而不当的资金管理则会孤注一掷，然后希望并祈祷自己做了正确的选择，不合理的资金管理无疑会使你很快地蒙受损失。

自己常用的交易系统持续失灵，怎么办？相信绝大多数的交易者会有这样的经历和困扰。明明自己的交易系统前一阵子非常好用，但突然有一个阶段就失效了，即便是完全按照纪律和规则，但还是怎么做都亏损。在这种情况下，你是应该继续坚持相信自己的交易系统，还是开始着手优化系统，避免进一步的亏损？这个问题非常典型也非常重要……



那么我就来讲讲自己的认知吧！首先得分清是正常亏损还是系统失效。任何交易系统都不可能做到100%的胜率，任何系统在交易过程中都会出现亏损情况。交易系统失灵怎么办？这个前提是交易系统失灵。准确作出自己交易系统失灵的判断很重要，不要因为一两笔正常亏损就武断认为自己交易系统失灵，也不要因为坚信自己的系统不会失灵而在连续亏损实际已经失灵的情况下还坚持使用。其次反思系统为什么会失灵，不少交易者都曾有过自己交易系统失灵的情况，一套交易系统并不存在必然失灵的情况，但确实存在不少交易系统在一段时间内盈利非常好，但之后就陷入失灵形成连续的亏损。



那么为什么有的交易系统会失灵呢？

我认为主要原因有两个：一是失灵交易系统的形成条件非常狭隘，市场运行环境不同时候是不同的，有时是强势单边、有时是震荡上行或者下行、有时是宽幅震荡、有时是窄幅震荡、有时需要充分的调整才能启动新一轮的走势、有时调整极少就又开始攻势，会出现失灵情况的交易系统形成条件往往比较狭隘片面。比如有的系统形成市场环境就是窄幅震荡，当市场处于窄幅震荡时用起来会非常好，盈利也颇丰，但一旦市场环境变为宽幅震荡或者单边走势就会失灵出现连续亏损；二是失灵交易系统没有强大的防御机制。一套有效的交易系统必须同时兼顾攻击获利和防御大幅回撤的能力，失灵交易系统就是当系统与市场环境不匹配时依然不会发出防御警告，而还是不断进行开仓指示。这样就会出现连续的亏损，让交易结果一塌糊涂。



那么面对交易系统失灵了到底应该怎么办呢？当你判断出你的交易系统失灵了，该怎么办？这是一个常见的痛点。你是选择继续使用？还是彻底放弃这套系统？亦或是进行参数调整和优化系统呢？以上三个选择都可能是出路但也可能是致命误区。至于如何选择，我认为关键的一点是你要弄清楚你原有交易系统的逻辑是否正确，原有交易系统的逻辑是否正确是指判断你的交易系统的底层理念和思维是符合稳定盈利的要求。



我举个例子——比如我的高概率交易密码系统，是以做高概率突破为主，底层逻辑是做市商机构（庄家）通过震荡行情积累足够的头寸后，需要通过突破的行情将头寸获利了结，我们散户交易者就应该辨别出概率较高的突破机会（满足高概率8个条件）。这种底层逻辑是合理且通用于所有品种的，在开仓和平仓细节上用自己特有的方法处理就能达到更高效的稳定盈利。而有的系统比如专做回调的系统，底层理念是市场不论是震荡还是单边走势，市场总会有调整，抓住这些调整就能获利，市场回调这一事件几乎每天都会发生，但技术上要确定何时发生回调是非常难的一件事，几乎不可能大概率地准确判断，从而决定了这一理念下的多数交易系统都不能长期稳定盈利。



当交易系统失灵时你的第一步就应该是像上一段所说的判断自己系统的底层思维是否合理，如果你没有专业能力判断就应该寻求交易前辈或者专业机构替你诊断；如果判断底层思维错那就坚决地放弃该交易系统；如果底层思维没有问题，那问题几乎就出现在系统没有强大的防御能力，此时你要思考如何提高系统的防御能力，可以从提高开仓条件标准、控制单笔交易风险、强化交易管理、强制休息等方面加以完善。

市场环境永远在变化，没有强大的交易系统不可能做到稳定盈利，当你连续亏损发现交易失灵时，请停下来按照我的方法试一试。

如果交易系统失灵，那肯定是有BUG，那么就需要从头梳理策略，又或者推翻而出新。总之市场才是正确的，想获得最终能交易闭环的策略，测试需要不断的市场验证而得到的。

先来说下说下如何建立交易系统，建立交易系统需要处理的瓶颈。交易的瓶颈在于如何通过交易系统来解决剔除心态对交易的影响。这样说吧，在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的，其实也可以说突破了心态的关卡，系统交易的话所有的制度都是具体化，规范化，量化的，到点位去执行就OK，所以并不会太多的波及情绪，那么这样来说交易的最大瓶颈是如何形成系统化交易，很多时候我们在打造系统时会问题不断，如何规范化，如何具体话，如何完全解决系统一致性问题，如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益，良好的赢率以及盈亏比。那么这就牵扯到如何形成正确的市场认知，这里就需要大量的阅读，大量的学习，在下面的话我会总结一套自己形成交易体系的一个思路，其实在进行交易时切勿一头扎进市场，绕进一个交易怪圈，钻牛角尖，死交易交易死。

形成系统其实如同解数学题，每一个题都是有多种解题思路，当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案，这时就必须提升自己的认知高度，市场就仿佛一片森林，钻进去了，没有路标是很难走出来的，但不妨我们提升高度，站在山顶，或者坐上飞机，先去观察市场，规划行走路线，然后再去进行实践，这样可能更容易走出市场，形成自己的交易系统。然后去验证自己的系统，一遍一遍的复盘，总结问题，再次复盘总结问题，这里需要付出很多努力方可成型，我曾在形成交易系统时持续半年不段的复盘，不断地寻找问题。解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡，处理横轴价格与纵轴时间的平衡，处理交易与生活的平衡。前面所说的事交易认知上的瓶颈。

其实系统也是分优劣好坏的，一个真正的交易系统不仅是交易中的单纯获利，如何控制风险，如何定义资金管理，如何将交易和生活达到和谐都是需要考虑的。

这里我们再来逐一分析，对于一个交易系统来说，风险控制是必不可少的例如：瑞郎黑天鹅事件，或许你系统很好，前期多倍获利，假设没有处理风险事件，那么之前的获利或许会功亏于溃，这里我们就可以采用规避或者资金分散的风险处理的方式去处理这些风险。

再来说说资金管理。资金管理是建立在交易系统之上的，通过对自己的系统的了解与认知，清楚自己的交易系统的历史最大连亏，最大回撤去判断资金管理，判断仓位，这里就需要大量的复盘，十年的历史数据或者更久，例如下面的系统我个人是采用固定亏损金额进行交易的，十年历史最大连损是六单，按照华尔街投资者要求资金回撤不得超过20%，那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么单笔亏损控制3%-4%范围就OK。仓位是就是这样由系统反向推理的

再说说盈亏比与胜率，除去交易成本1：1盈亏，胜率55%以上就能达到盈利，1：2盈亏胜率35%就可以盈利。以此类推。那么这些处理完成之后我们就需要考虑交易与生活之间的平衡点。以交易为生，主体也是生活，交易也只是为了满足生活。所以如何去处理交易和生活也是系统的重要部分。

交易系统失灵很正常，失灵止损掉就是了。只要长期下来你的交易系统是赚钱的就行了。

有了稳定的交易系统后，我也想过很多办法优化或者研究新的系统，但是每次都是亏钱而终，最后发现还是原配好，这或许也是做交易的人道德素质都比较高的因素之一吧。

后来想想为什么会失败呢？因为这个交易系统是经过很多次亏损总结出来的，又用了很多年，其中的思想和交易理念已经根深蒂固，形成了习惯，形成了信仰。信仰很难改变，一旦改变就迷茫，失去信心。所以后来很少对交易系统进行大改，只是做些技术调整，不会进行理念的改变。

一、交易系统在实际交易当中各自都有自已的特点。

l 单一型：单品种、单模式、单对应走势

l 复合型：多品种、多模式、多对应走势

其实很多交易者从来没思考过交易系统到底是什么，这也是我觉得大多数纯机械系统归纳派很烦的原因，自己懒不说，对待交易的态度简直可以说是敷衍了事，当发现盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意，然后再也不思考别的了基本上所有的精力都放在优化执行上，说实在的这精力花的挺不值的。大体我是这样认为的：

1、对于一个交易员来说，风险永远是第一位！所以进行交易必须有一个保守的风控。

2、第二，我们进行交易的目的是为了盈利，想要盈利必须有一套完整的交易模式，需要确立一个良好的交易系统，再确立好了交易系统之后我们知道自己的历史连损，最大回撤了。接下来就是根据自己的交易系统制定合理的资金管理系统

3、最后一点，执行力。严格的执行力。接下来我会逐一解释。

一、关于交易系统

先来说下如何建立交易系统，建立交易系统需要处理的哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么呢?

笔者个人认为系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响，当形成交易系统后，明确历史回撤，最大亏损，进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。

这样说吧，在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的，其实也可以说突破了心态的关卡，在系统化交易里所有的制度都是具体化，规范化，量化，到点位就去执行，就如同工作上班一样，该交易交易该等待等待，那么这样的话交易也会变得更加轻松。

二、那么这样来说交易的最大瓶颈

是如何形成系统化交易，很多时候我们在打造系统时会问题不断，如何规范化，如何具体话，如何完全解决系统一致性问题，如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益，良好的赢率以及盈亏比。

这就牵扯到如何形成正确的市场认知，这里就需要大量的阅读，大量的学习，切勿一头扎进市场，绕进一个交易怪圈，钻牛角尖，死交易交易死。

系统的形成其实如同解数学题，每一个题都会有多种解题思路，当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案，这时就必须提升自己的认知高度，市场其实就像一片森林，钻进去了，没有路标是很难走出来的，所以我们提升高度，站在山顶登高而望，先去观察市场，规划行走路线，然后再去进行实践，这样可能更容易走出市场，更快的形成交易系统。待系统形成之后再去验证自己的系统，一遍一遍的复盘，总结问题-改进-总结-改进-复盘.....，这里是需要付出很多努力才可以成型的，每一个系统的形成都是要不段的复盘，不断地寻找问题。

解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡问题，处理横轴价格与纵轴时间的平衡，处理交易与生活的平衡等等。

所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利，更重要的事满足生活。以交易为生，他的主体仍然是生活，那么让交易像一份喜爱的工作一样简单，轻松。这样才能算的上是一个优秀的交易系统。

三、资金管理

资金管理是建立在交易系统之上的，通过对自己的系统的了解与认知，清楚自己的交易系统的历史最大连亏，最大回撤去判断资金管理，判断仓位。

这里就需要大量的复盘，十年的历史数据或者更久，例如我个人的系统是十年历史最大连损是六单，盈亏比1：2以上，胜率50%左右。

但是止损的点数不一定，所以这里就要采用固定止损金额进行资管，也就是说每单止损额度不变，手术可以变化。并且按照华尔街对交易员的要求资金回撤不得超过20%，那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么20%除以最大连损就是单笔亏损金额，那么这样单笔控制在3%-4%范围就OK。

资金管理就是固定金额止损，单笔亏损额度为3%左右。并且结合风控分仓操作。其实系统成立后，交易者自然会根据系统特性去进行资金管理。