求解如何验证交易系统的有效性?

一是成功率：每次交易的盈亏相当，但是获利次数比较多。比方说每次盈亏都为3%，但是10次交易正确7次，错误3次，那么总和获利为12%。一是获利率：单次获利较大而亏损较小，不计较成功率。比如交易10次，亏损7次，每次3%，获利3次，每次10%，那么总和获利9%。

当然，既有成功率，又有获利率是最好的。很显然，没有任何人能够在一个相对长的时期内，准确判断每一次市场波动。那么，在交易中出现亏损，就是非常正常的事情，我们没有必要回避。一个真实的数据是：美国华尔街的顶尖交易员，在十年中的交易成功率，平均在35%左右。在初步建立交易系统中技术系统的基础上，需要同时注意的一些问题

1.不要只预测未来的，而应该侧重评估现在的性质并制定好对应的交易策略，这是因为:买卖规则重于预测！这是交易获胜的真正秘诀。

2.交易不是光仅仅是知识的学习，交易永远是人性修炼场，人性的一切弱点在这里暴露无遗。成功的交易者是技巧、资金管控和心态的统一，三者不可分离。交易的最高境界是五无: 无喜、无忧、无惧、无欲、无我。成功的交易者总是分开看两只眼，一只望着市场，一只永远望着自己。任何时候，最大的敌人，就是你自己。校正自己，永远比观察市场重要。

3.从本质上讲，预测从属于主观。一切必须由市场来决定，市场永远是客观的，不以交易者的主观来决定的。跟着市场行动，抛弃任何主观的东西，是成功交易者的前提。建立起你的交易系统，放弃贪婪和欢喜，也放弃恐惧，一切由你的交易系统决定出入市。机遇只留给肯下苦功的有心人，目光远大的人的；留给不受眼前起伏震荡，有完全思想准备的人的；留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质，优秀的人格魅力的人的。人们往往对简单的真理视而不见，因他们觉得这是对他们智商的忽略，难度越大的事情，人们往往乐此不疲，因其具有足够的刺激和挑战性，而对简单的方法，人们往往不屑一顾。大道至简，成功是简单的，成功就是简单的事情不断重复的去做。

4.投机市场的游戏实质就是一个管理和控制风险的游戏，剩下的就是利润，而不是直接追求利润的游戏，估计很多人不同意这样的看法，但这是我的理解，这使我很安全！盯住止损，止损是自己控制的；不考虑利润，因为利润是由市场控制的！战胜自己是很难的，我得能知自己毛病想法去避开些才较现实。只做自己有把握的，做单不用想的那么复杂，简单有效就行。据自身特点找到合适方法，就能在市场活得长久，纪律和心态控制比技术提高更重要。 在不同的市场环境下采取不同的战略战术才是长期成功的关键。任何一种方法固定下来都能最终赢利，只是科学控制仓量的学问。久错必对，久对必错，取长去短，少取长活，不战则已，战则必胜。在有成绩后可放弃，而在受到挫折后绝不放弃。因为成功是最后一分钟来访的客人。

5.用“分散”而“持久”的手段，在投机市场上长期地占有概率优势，而不是孤注一掷。 “计划你的交易，交易你的计划”，说起来很易的一句话，但你是否能“交易你的计划”，却是最关键处，也是最难执行的。

无论你是初学者，还是做了一段时间更或者是在交易当中久久不能找到盈利方法的朋友，在学习了以后能够正视自己，形成适合自己风格的交易系统中的技术系统。

十六字方针：现金为皇，顺势为王，点位为相，止损至圣。

我认为一个正确有效的交易系统首先应该剔除所谓主观臆测或者是纯粹人为臆测的参数，比如最常见的固定点数止损止盈法，不管任何行情条件下都设定一个固定的止损止盈点数，这是一厢情愿的做法，长此以往肯定不会有好的成绩。任何不是以当下行情走势为依据的设定都不应该出现在交易系统里。

如果我们有了一个自认为合理的交易系统，首先要做的就是验证它。很多人用EA的方式在过去的行情中去自动验证，我还没听说这样验证出来的交易系统能够实现最终盈利。因为人不是机器，交易者必须亲自下场，亲自操作，取得一定数量的交易样本，然后才能得出符合自己现实情况的交易策略。

验证交易系统的目的是得出当前交易系统的优胜率，也就是一定交易次数下的总盈利减去亏损数除以本金，它可以初步评价你的账户在这样一段时间内的盈亏比率。

具体要考察以下几个指标：

第一，交易的胜率，盈利单占总单子的比例，超过三分之一就不错了。如果胜率太低则需要重新优化交易信号系统。

第二，平均盈亏比，胜单平均盈利比上亏单评论亏损，必须要超过三倍以上才有意义。

第三，平均仓位，重点考察重大亏损和巨额盈利单的仓位，看是否合理。

第四，复盘重大盈亏的单子，记录心理变化过程，考察当时的心理条件对操单的影响。如果有因为心理变化而引起的没有严格执行交易系统给出的交易计划，则需要重点训练交易系统。

交易者可以设定一个固定的交易次数为一个考察周期，比如二十次，完成一个周期之后做一次总结，并对你的交易系统提出修正，如此反复，最终得到一个完美的交易系统，实现稳定盈利。

当然是去历史行情中验证是否可以获得正期望值的盈利，然后再实盘进入市场。

交易，是介于精确和模糊之间的 -- 这句话应该好好理解。



上述这句话，是一个非常重要的理念，引导着交易者怎么去正确理解交易真谛，可以说市场上没有多少人明白这个理念。



对交易系统的有效性和稳定性的测试，在时间长度上，原则是越长越好，即概率统计的样本越大越好。



胜率（得胜的概率）应该是一个稍微比较大的范围，而不是一个精确的数字，比如说不应该是一个35%的胜率这样精确的数值，而应该是XX%-XX%之间这样的数值。



当然也不能过于宽泛，比如说不应该是10%-60%，而应该是40%-60%这样的大致上一个范围。



至于是模拟、还是实盘测试，第一步应该是模拟，接着就可以用极少量的资金实盘测试。



实盘容易走形，因为有了真金白银的投入。



所以，实盘的测试既可以检验交易系统的有效性和稳定性，同时也可以检验自己的交易心态。

两种方法，

1.不断的按照系统进行交易，分析交易报告，计算出系统的胜率和盈亏比。

2.将交易系统编辑成ea进行历史数据测试，分析胜率和盈亏比。

第二种方法相对会效率一些。

复盘，写成EA测试。花几年时间跟踪。

模拟盘试，或者多拉几个品种以往的行情实验

可以找人或者自己去测试，你也可以用模拟去尝试，但必须严格执行。首先必须能保证在连续亏损十次以上你依然不会爆仓。那么你成功了一半

复盘

2：【稳定】每日稳定完成目标，是验证有效的唯一标准。