在交易中，如何筛选交易信号?

很多交易员都身怀“绝技”，有的擅长趋势跟踪，追涨杀跌；有的专注于中长线，千年等一回，净值翻几番；有的也喜欢重仓，以小资本博大收益。

而在这众多的交易信号中，你是如何选择适合自己的交易信号的？你在筛选交易信号方面有什么技巧和方法吗？在筛选交易信号的过程中，最让你印象深刻的事情又是什么？

谢谢声工厂的邀请。交易信号是交易系统中很重要的一项，所谓机械交易，其实就可以近似看做严格按照交易信号进行交易。交易信号一般要解决三个问题：入场开单位置、盈利离场位置、止损离场位置。我发下很多交易者一谈到交易信号就大谈如何如何入场，其实相比其他两个位置，入场位置其实不那么重要，必须有三位一体的配合，才能实现最终盈利。

以我的系统为例，我的系统属于趋势追踪系统，不做预测，只做分析，根据当前行情发展的形态来判断趋势发展的状态。我将一段完整的趋势分解为发生、突破、延伸、衰竭、反转五个状态。一般来说，一个趋势的发生过程，就是上一个相反趋势的反转过程，所以实际上趋势只有四个状态。理想的入场点就是行情突破位，理想的加仓位置就是突破后再回调的位置。一旦行情突破后得到了回调确认，那么就可以判断一段趋势正式形成，直到衰竭之前，都可以看过是趋势延伸的一个过程，必须坚定持单。当趋势出现衰竭迹象时，就是应该获利离场了解的时候了。如果行情突破后没有得到回调确认，而是迅速反转，打破了趋势发展的必要形态，那个破位点就是止损位置了。

当然，要熟练使用这个系统，必须先要理解一些问题，如果这些问题不明确，你是无法理解我的交易信号到底有什么依据：

1.如何才是趋势的确认？

2.突破和回调的标准是什么？

3.如何判断趋势的延伸、衰竭和反转状态？

​4.具体操作的技术指标是什么？

5.具体操作的技术指标形态是什么？​

下图是我昨天在小时线上做空英镑时的分析，可以用来作为一个实例：



观察本图，英镑小时线上的前期多头趋势在A位置开始回调，但是暂时不能判断其为衰竭状态，因为这次回调价位下穿20均线（土黄色）的时候，MACD的柱线还是很长的正值，说明多头能量还在；当行情继续下调下穿60均线（蓝绿色）的时候，MACD也开始转为负值，这时候才可以说多头的力量开始减弱，想要做空的话就要开始关注了。

当行情继续发展，A点后面的回调行情​非常衰弱，负数的MACD柱线长度与之前的正数柱线长度相比非常弱小，所以空头只能继续观察。当行情在A—B两点之间有发展出一两个没有突破前期高点的峰值时，我们发现相应的MACD正值柱线都很短小，跟上一个峰值相比非常弱小，这时候就是所谓的MACD顶背离了，我们才可以正式判断前面的多头趋势彻底衰竭。

如果是日内短线的做法，入场点一般都选在动量突破位，也就是上图中B的位置，行情价格向下穿越60均线，同时MACD柱线也向下穿越0轴，这种突破称之为动量突破。因为在交易的时候我们无法等待一个完整的小时K线走完再去判断，入场点一般就选在均线下一个点，无条件止损点就算在前期高点之上一个点。当我们入场之后，如果行情迅速回调，回到了均线上方，即使没有达到止损点，只要在均线上方形成了一个完整的小时K线，这次做空交易也要迅速离场。

​止盈位置一般采用对称法选择，也就是在均线上方的空方走了多少空间，均线下方也预计多少空间，到达后可以全部止盈离场。如果配合更长时间段的行情来观察，比如英镑从日线和周线上来看，目前属于长期看空的一个回调行情，也可能是前期长期空头趋势的衰竭过程，总之还没有长期看多的基础。那么这个空单就可以平掉一半仓位，把剩下的一半仓位当做中长线来做，以博取后续可能的行情，此时止损位置可以调整到均线附近的价位，如果将来有大行情继续，当然可以博取跟多的利润，就像图中所话的C位置，如果走出这样的行情，C位置就是做空加仓的位置。即使空头行情就此结束打了我们的止损，我们也不会损失什么。



上图是我上上月做多欧元的日线级别的分析，黄色位置是动量突破位，也是我的入场位，红色位置是回调位置，蓝色位置是前期压力位，这一波行情有四百多点。观察这图可以发现，黄色位置前面有三次差不多的反弹行情，为什么不能作为做多的入场位置呢？就是因为那三个反弹突破不是动量突破，没有MACD柱线反转的配合，只有黄色位置这一次才是货真价实的动量突破。当然，入场之后，因为120均线的压力，上涨只持续了一天就开始回调，一直回调到20均线附近形成一个星线，这个过程中，始终没有负数值的MACD柱线，就可看做动量突破还没有结束，当这个回调的星线形成之后，就给出了明确的加仓信号。这次操作的绝对止损位置在前期震荡箱体的底部，或者只要某一天形成了一个完整的5日均线之下的日K线，也要无条件止损了。

1、利用支撑阻力线，配合K线形态，以欧澳为例

一、关键位置

欧澳4H图中，欧澳筑底，价格几次触及1.637位置，加之价格在此位置筑底，可将1.637看成三重底颈线，当价格突破颈线位置时，即为进场点。



二、确定趋势方向

图中底部三重底低点一个比一个高，从趋势角度看，此为上升趋势，这也就意味着趋势从此前的下降趋势转变为上升趋势。趋势发生反转。

三、压力变支撑

在图中价格遇阻后，回弹至关键位置1.637，那么此位置又可以作为再次做多的关键点。

而图中的关键位置，或者说支撑阻力线，可以通过从更大周期寻找，或者利用斐波那契线确定，这样通过不同的条件，最终可以筛选出自己想要的交易信号。

说几个短平快的交易信号吧，金叉死叉我是不会用的，滞后性太强，明显滞后信号！
最快的信号就是rs位支撑线，压力线，这种交易方式一般是玩挂单交易的。可以说行情还没到这里就已经计算好如何进场了所以最快。此类人早上到公司分析完rs位，挂号单子就回家了，当然这里只能举几个例子，真要用好就需要自己多多努力复盘分析了。比如这个是rs位，价格到底部下影线附近就入场。


还有这是压力线入场。

还有各种指标的二次信号也比较快如图。

不要简单的认为有回撤就是二次，所有的信号都是有真有假的，只有自己多摸索才知道哪个是真哪个是假，像圆圈里这种二次信号成功率非常高，题主可以复盘看看，诚不欺你！

丑小鸭在变成白天鹅之前都长一样！交易信号也一样，做交易久了会发现，常常不起眼或者不太好的信号机会却能产生不错的走势！就是我们常说的：做的都不好，没做的都很好！为什么没做？还不是跟自己的交易系统不太一样或者说不太符合自己的交易条件吧！

很多交易者，包括我自己在最开始交易的时候也在不停的所谓优化交易信号，其实就是某种情况下亏了，亏了几次以后再出现这种情况就不做，或者是加个指标想让几个指标在有大机会时产生共振，想通过此来抓住大的行情而避免亏损！可能吗？当然可以，但不是所有这种情况都可以！市场是一个混沌的，可以说没有规律，就是在任何情况下都可能会产生大行情，也可以反向运行，正所谓：前一秒天堂后一秒地狱！







那么交易总得有个根据吧！

是！

交易必须要有入场的理由，但无论哪种理由都不应该是确定的！都不应该是万无一失的！想尽一切办法去避免错误的想法就是徒劳的！

总结

交易只能是一个不停试错的过程！

交易信号要看哪个时间周期位置，对于本级别需要确认的是K线形态，关键位置的突破确认，或者突破回踩确认，如果精确入场位肯定是去次级别活着次级别以下级别去确认，确认精确买卖点，对于关键位置的确认可以借助 支撑压力转换的位置，或者市场价格行为供给区和需求区域，或者黄金分割斐波纳奇回撤和扩展关键位置，以及次级别走势的背驰确认

交易中比较有效的筛选方法，就是看价格和价值是不是有差距，其次看资金流向。这两者是相辅相成的。

例如原油增产会导致价格下降，但往往价格不会一蹴而就，而是会缓慢下跌，经过1-2个月后才到达新的供需平衡点，所以之后就变成了震荡走势。这就是价格回归价值的过程，也是趋势产生的原因。而震荡走势，也就代表目前价格在合理区间。

风险就在于，市场背后是人心，市场基本没有出现过正好到达应有的价格就持平的情况，每次到达公允价后，会超过一些，类似刹车没刹住的感觉。因此当发现这种趋势机会后，右侧交易更好。价格进入合理区间后，左侧交易更好。

资金流向是推动价格回归的动力，因此也可以从资金走向反推出趋势。由于资金流向的信息并不容易获得。如果在盘面上看到趋势，那代表资金已经流入/出了一大波，甚至走完了，再入场风险非常高，搞不好就是接盘的。

因此，主要从估价上寻找交易入场机会，从市场走势（资金流向）验证自己的交易观点。

每个人在交易中都有自己的绝活儿，也就是交易系统。

这个问题问入场如何塞选，是一个关于入场的问题。主流的入场方式分为两种吧，一种是可量化的固定信号，见到就入场。另外一种是主观形态识别类入场。

量化式入场我举个例子吧，海龟交易法则就是一个标准例子，突破二十日最高点入场，海龟是趋势派，他采用的也是追高杀低的突破式入场，虽然入场点成本相对高一点，但是不会错过趋势，是一个不错的入场方式。

主观类识别入场也是很多人在用的，这类入场方式没法量化，是标准的带有个人偏好的入场方式，比如出现特殊k线形态，上吊锤子线，黄昏启明星等，或者特殊组合形态，比如收敛三角形，三川顶，头肩低等。这也可以，这类交易者讲究见山是山，见水是水。不过主观形态识别类交易的手法是有难度的，一不小心会进入满眼尽是交易机会的怪圈，容易破坏交易的一致性，所以这一类入场方式还是需要多加练习和复盘的。

还有第三种入场方式，就比如盘感入场，五行八卦入场等其他的了，因为这个领域我不太擅长，也就不敢妄加评判。

需要提醒的是，入场只是整个交易的一个环节，并不能决定交易结果，也无法得出盈亏结论，所以我们考虑交易还是要从全局考虑的。

题主对这个回答满意吗？

从基本面的角度来看，有一些消息也能为你提供交易信号。

例如短期以及时效性的新闻，如上周美联储利率决议会议，继续保持利率不变，但同时还有一个消息，那就是美联储对于美国未来经济充满着担忧，如果保持利率不变是即时影响，那么对经济的担忧，就是短期影响。

之后因对于美国经济的担忧，美股暴跌，带动原油暴跌（还有原油库存的影响），然后恐慌情绪上升，美元大涨，黄金白银下跌（本应是上涨，但投资者更愿意购买流动性更强的避险货币，因此日元瑞郎也大涨）。

这就是举个例子，那么从基本面来看，美联储的消息，影响就分为即时、短期，那么在实际交易时，对于不是即时影响的消息，就需要另外的注意了。

交易这事吧，千人千法，千人千用。在这里只说一下我的筛选办法

1、3周期共振判断进场方向

2、M5周期等进场信号

3、H1支持阻力位设置止盈止损​

这样过滤之后，每个货币每天大概3-10个进场信号​