需要怎么优化自己的交易系统？往好的方向走？更多的交易还是更多的观察?

需要怎么优化自己的交易系统？往好的方向走？更多的交易还是更多的观察?

对于建立了交易系统的交易者而言，优化还是不优化是经常需要面对的问题。人们都想自己的策略更加完善，但是又怕自己过度的优化。那么，一套可以盈利的交易系统，到底需不需要优化呢？

这个过程，看的其实是所谓的优化是什么优化。

1、为了执行的优化我们常说，做交易的首要目标是寻找到一个适合自己的正向收益策略。这里面为什么要实现：“适合自己”？是因为一个策略如果适合自己了，那么它更容易被执行。

因为有了可以盈利的策略并非重点，能够一致性的执行这套策略，输出背后的逻辑才是关键。

既然适合自己的策略对某些人而言可以更容易的执行，那么我们就需要在拥有策略的前期尝试优化某些细节。

比如，是收盘下单还是突破的瞬间下单？你发现目前的收盘下单的弊端你难以接受，于是你优化成了满足条件立即下单。再比如，你使用了一段加仓策略之后觉得这样执行并不合适，你优化成为了不加仓，再或者，你发现了单品种不如多品种而尝试调整仓位基准等等。

这种层次的优化，是为了更好的执行，是在完善交易系统的过程中。完全可以。

2、效率优化不同的交易系统，即使拥有正向收益预期，其效率也是不同的。

这一点，随着交易者认知的提升，会慢慢的理解。比如，有的人的交易系统是交易周线的。可不可以？完全可以。能不能盈利？只要逻辑正确能够盈利。但是有必要么？

同样的一套模型，你交易周线和交易日线的交易机会数量完全不在一个量级上。周线交易机会少，潜在回撤更大，收益更低。这是何苦？

这个时候，你交易周线就不如交易日线。这就属于对交易系统效率的优化。

再比如入场环节，之前你一直使用的是回调入场，然而你发现这样总是容易错过机会，于是你改为更加高效的入场，比如突破。因为趋势的必然形态属于高效入场。这种优化，属于为了提高系统的效率而进行的优化。

你发现你的策略虽然可以盈利，但是基于效率而言并非最高。这种优化，也属于可取的，应该的。

3、过度优化为了执行，为了提高效率，因为洞察到了更深刻的真相而进行的优化，都是有必要的。那么什么样的优化不可取？

为了完美而进行的优化。

他们的核心思路是：总是会有更好的选择吧？

比如，每一个品种都各自不同的秉性和最优参数吧？止损总是有那么一个位置是最佳选择吧？仓位管理中是有一种完美的方式吧？

人总是喜欢追求完美，他们想要自己的策略变的更加无敌，于是，他们开始寻找最优。

比如，某人今天5个点被止损发现有问题，然后改成了20个点。结果被恰到好处的止损，然后开始30个点，结果发现止损好像太大了，然后28个点…从此，他的止损从来就没有固定过，天天都在研究如何更好的止损。

再比如，某人的交易系统中，有一个参数是20。但是在执行了一段时间之后他觉得20好像并不是特别好，于是他开始历史回撤，并且计算出了最优参数，发现是13。于是他改成了13。然后又运行了一段时间之后，他又算了一次，发现最优参数变成了38，于是他又修改…



这种优化，已经不是为了执行和逻辑而优化的，他纯粹是为了追求完美而进行的优化。这样的话就不可取。因为这种优化一旦开始，你可能永远都在寻找最优参数。这样的弊端是，你的逻辑很难稳定下来，你可能会永远处于一种追求完美的状态，你的心态也大概率将各种崩坏，

也就是说，你已经有了一套交易系统，它的逻辑已经很稳定了，那么这个时候关键其实是执行。忽略到那些微不足道的小细节而专注于长期做正确的事才是核心。当然，说起来容易，想要控制住也并非那么容易。

因为追求完美是人的天性。想要不追求完美克制天性的话，唯一的办法就是你发现真相。你要明白自己的优化到底是为了什么，你要洞察到交易系统提高到一定程度之后并没有什么优化的空间，你要明白自己这种优化已经达到了贪婪的地步…

你更要明白，盈利到最后靠的还是一致性输出你的正向收益预期逻辑，逻辑稳定，交易结果才可能长期，持续。

交易与观察并用，完善自己的交易系统。

我们做交易需要的是完善自己的交易系统而非优化，二者还是有很大的区别的，尤其是不能过度优化交易系统。

以交易结果为导向，判断是否需要完善自己的交易系统。如果你的最终交易结果是盈利的，并且每一次交易都是按照交易计划进行的，中间可能会出现亏损，只要是不影响整体的交易结果，就完全不需要优化的，要接受亏损，切勿陷入完美主义的交易策略之中。

同时，更重要的一点是交易状态。在整体账户盈利的前提下，如果交易状态非常好，那么就不需要优化交易系统，按照现有的节奏交易就行了。交易状态是指每天一打开盘面就知道自己该做什么，到了提前预判的点位进场-出场这种高度流程化的交易行为。

急需处理的问题是交易亏损。如果在上述交易状态的前提下，最终的账户还是处于亏损中，这就需要急需完善自己的交易系统了。主要的手段还是得复盘，将每一次交易过程中出现的问题进行复盘，尽可能的找出亏损的原因，然后在想办法优化自己的交易系统。

至于如何优化，这个工作只能由你自己来完成了，毕竟外人是不知道你的交易状态的。主要思路还是得看你自己的交易结果和交易逻辑。

以上。

交易系统，确实是要优化。

更重要的是系统在很多行情中，会失真，所以，有机会的话，则是明显的可以优化。也有些人讲要优化自己，但自己的实力也是重要，也是需要不断的去操作和优化。

在这里谈谈做突破的方法，如果是失败了，明显的，就要止损了，比较突破中，假突破确实是相当的多。且不是一样的多。故更重要的是，在止损之后的心理变化能够承受得住这一些的波支没有。

在交易中，执行系统很重要，但能够实盘不受结果影响更重要。

交易系统不可过度优化，掌握这个度是非常困难的事情，甚至有时是不需要优化自己的交易系统的。

我一般出现了以下的几种情况时，才会选择优化自己的交易系统的。

其一，交易系统存在未来函数。

未来函数，就是说指标会随着价格的变动而变动，复盘过程中的信号非常完美，但是实盘过程中就出现大问题。

如果交易系统中包含了未来函数，那么就需要进行优化。尽量选择没有歧义的交易系统，不管是事后复盘总结，还是交易过程中执行，都会提高交易的效率。

其二，交易系统中带有周期性质的。

我们都知道，行情是有周期的，特别是商品，会受周期性的供需影响。如果你的交易系统不能全盘的描述市场，并且给出相对应的交易信号，那么你的交易系统就需要优化。至少要去除周期性的影响。我认为，交易系统应该是一种全面的交易逻辑，不能因为行情进入了震荡（趋势）而失灵。

其三，交易系统应当以结果为导向。

最终的交易结果是赚钱的，这是最最基本的，其次才能是交易的细节。比如说，在确保赚钱的前提下，提高每笔交易进场的胜率，适当的提高盈亏比等等。

但是，不能追求绝对的高胜率或高盈亏比。如果有足够的时间、金钱和精力，完全可以利用结果来复盘，比如在现有的基础上扩大盈利空间，看最终的结果有初始值的关系，如果增加了就说明优化是有意义的，否则就继续保持原状。

最后，我想说的是，适当的优化自己的交易系统是有必要的，但千万不能追求完美过度的优化交易系统。