趋势跟踪策略下，大周期小周期哪个盈利率更高?

比如双均线金叉进场死叉出场，在不同周期，出去手续费划点后哪个盈利率高点？希望有量化大神贴一下数据

盈利率？我理解你的意思是哪个在同样的时间内赚钱更多。

其实应该关注盈亏比哪个更好，就是同样用1块钱做赌注，哪个能赌来更大的利润。

要做到高的盈亏比，从小周期进去，从大周期出来是最佳的方法，就是开仓的时候要大小周期结合，但是从小周期进去，开仓完成了，小周期的使命就结束了，平仓就看大周期的走势。

如果不看双周期（甚至三周期）结合，只看一个周期交易的话，大周期交易和小周期交易有什么区别呢？完全没区别，如果硬要说有区别，就是小周期交易手续费更多。

趋势追踪本身带有自己周期的，不管什么周期，只要趋势波段与策略周期匹配，就比较适应了。

趋势跟踪的前提，从理论上看肯定是大周期的盈利率更高的。

而且，这个问题是不能把手续费、隔夜费等交易成本过滤掉的，小周期如果遇到震荡行情，手续费是一笔非常大的支出，所以将手续费等成本剔除会影响最终的交易盈利率的。

虽然，我没有数据上的支撑，但是我们可以从理论上去探讨这个话题。

日线图，20EMA与60EMA，金叉做多，死叉做空，2022年时间段，两次交易机会，一多一空，按照目前的价格是这两笔交易均盈利，累计盈利3000点（1标准手30000美金），而且除了隔夜费，其他费用几乎可以忽略，即使是ECN账户，手续费也可以忽略不计的。



4小时图，20EMA与60EMA，同等的条件下，金叉多，死叉空，金叉进场死叉出场，交易机会13+，盈利超过3000点。



从这个角度上看，好像“小周期”的盈利率要比大周期更加高？对吧。
这与我刚开始的结论是完全相反的！

但是，要知道的是，做交易绝对不是在统计数据。虽然看似小周期的盈利率要高于大周期，但小周期的附加条件则更多。

首先，这个例子中的黄金是一个趋势行情，震荡的时间段并不多。小周期特有的运行规律，趋势开始和结束要早于大周期，所以小周期能更早的锁住回吐的利润。那如果是震荡行情呢？小周期的盈利率绝对跟不上大周期的。

其次，大周期的执行要更优于小周期的。2次交易机会和13次交易机会，谁犯错的机率更多？很明显是小周期，千万别把自己想太好了，你并不是每次机会都能抓住，说不定下次大行情的机会就生生的错过了，这样的情况非常多。

最后，频繁交易下的成本和试错成本。越小的周期，信号越多，造成亏损的机会可能会更大。

总之，我交易多年的经验是，大周期的盈利率一般情况下会高于小周期的，更重要的是大周期的失误的机率更低，犯错成本更低。交易不就是为了赚钱？少动赚钱和频繁开仓赚钱，我想大部分人还是会优先于前者的。