马丁交易策略的EA是否能长期稳定盈利?

是不是结局都是爆仓

关于马丁交易策略我有我自己的想法，我认为如果将马丁策略做适当的改良，必将带来丰厚的回报。

我们不可否认的事实，任何知识都是基础理论，都需要执行者将其与实践相结合以达到利益最大化。

不可否认，马丁格尔策略本身是有弊病，那么请问你的盘面技术和资金管理能否弥补马丁格尔本身的缺陷？

我想如果能将其两点充分与马丁格尔策略做衔接，势必大概率将马丁策略的优势体现到最大化。

对于马丁策略，有两个最关键点：

1、区间和周期的确认——盘面技术

2、资金的充足——资金管理

对于以上两点，我们更关注第一要点“区间和周期的确认”。

我想很多学习马丁策略的盘手，给于教授的周期是四小时图，那么可否调整到三小时周期图？四小时图有一个弊病，时常会错过行情并且区间较大导致价格在波动时难以跑到止盈位置而发生行情反转；如果选择一小时图或者二小时图，区间的稳定性会被大大降低而造成大概率反复止损，那么三小时图可否是你考虑可参考的周期图？

另一方面，确认区间方法的改良对策。理论上马丁策略对于区间的确认是四小时图4~5根蜡烛组合，我们可以计算一下行情运行的时间一般是16~20个小时，也就是说将近一天的时间，这样带来的隐患是经常交易是做到第二天的行情，并非当天；考虑到如果缩减蜡烛线的数量，同样也降低了对行情判断的准确度，那么我们如何弥补这一缺陷？可以添加技术指标的考量，包括震荡指标和趋势指标，比如KD和MA。

KD——看金叉死叉和快点不在超买超卖区。

MA——以均线60日为参数，价格在60日均线下方出现做多信号，但时距离较贴近60日均线附近，那么可以判定此次入场信号无效。

每个人都有自己对盘面的分析方法，以上是我提供给大家的思路。我想有一点是我们共识，量化只是执行，而我们所掌握交易策略是核心。而对于马丁策略它本身是理论上存在长久并且稳定盈利的事实。

首先可以明确的说，没有任何一款EA能够做到长期稳定盈利。不知道你有没有自己写过EA，简单来说EA就是把自己或者别人的交易方法写成程序。包括判断依据，进场点位的分析，都是如此。不同的就是保险起见，其中包含了历史数据的采集。

那么问题来了，说是马丁交易策略的EA，但能的真做到把马丁交易策略完整的写进EA？不可能的。只能选取整个交易策略的一段，而且还是自己的理解。EA认识K线形态不？分的清市场环境不？EA只认价格和指标。所以想要把某个理论完全EA话，想都别想。

而且你要清楚马丁策略其实是一种资金管理方式。它的基本原理类似于金字塔式的加仓方式。摊薄成本。只要行情回撤，就可以让被套的系列订单解套。你可以简单的认为这是一种概率游戏。比如压大小。输了就加倍再压，以此循环，直到赢了美指。理论上来说，只要你资金足够，可以保证永远赢钱，但也只是理论。甚至有时候直接爆仓。

现在市场说道EA，基本绕不开马丁，似乎马丁EA成了主流。这么受到青睐，基本在于：

1、原理简单。

2、马丁策略的回撤可计算。

3、马丁交易策略在程序化代码编写的难度小。

4、对震荡行情好用。

但有一个致命缺点，就是刚刚说的，是牺牲了对于回撤的控制要求，采取了死扛的做法，风险快速放大，遇到单边立马歇菜。

以为设置了止损就没事了？别天真了，本质上没有变化。只是死的快和慢而已。

现在说到马丁，都会伴随着一句---爆仓。

还是碰到这个问题了，我来回答一下，但是先表态：普通小散不建议用这个策略。

做马丁通常会遇到下面两种情况：

第一，容易形成订单两头锁死的状态。

当你顺势做单做多的时候，行情突然逆转下跌，形成短暂的下跌趋势，马丁交易者通常的做法是把订单对冲锁死，然后再顺着下跌的方式，去做空单。这是自然而然的选择。此时，最担心的情况是，行情再度逆转，掉头向上。那么空单会套住。此时，马丁交易者要么把空单对冲锁死，再进入追进多单。倘若行情最终被证明是一个震荡的时候，会形成两头不断追进，不断锁死的情况。可谓竹篮打水一场空。被锁死的订单就会越来越多，浮亏单子越来越多。此时，只能慢慢等待新的行情走出来，把某一个方向的盈利订单处理掉，从而形成单边的逆势马丁。这就是既浪费时间，又没有提高效率、还重新留下未知的风险敞口的情况（因震荡行情后很容易走出真正的趋势）。

第二，容易形成大单边行情中的被深套。

没有人会故意在单边中逆势做单，这是毋庸置疑的。大单边被套的情况，也在于犹豫不定的时候，会形成效率优先还是风险优先的抉择困难。

理论上，在资本比例足够强大的时候，单边加仓交易是效率最高的做法。无论是顺势马丁，还是逆势马丁，都是如此。这就是对单边行情的级别，如何评估的问题。比如，你认为一个行情在接下来的几天，大概率是在100点之内波动。那么，你大可以在一个范围内，以较为宽松的风险敞口，去运筹你的仓位资金管理，从而在一个大概率确定性的波动范围内，获得确定性的、高效率的盈利。

当这种意向中的所谓100点行情被击穿和打破的时候，矛盾就出现了。它超过了你的预期，并已经事实上形成了浮亏。究竟是继续加仓，还是止损或者部分止损，成为一个艰难的选择。

马丁策略其实不怕纯粹的单边，而是怕拉锯型的单边。

面对上面的问题，有几个基本方式是可以尝试的：

第一，严格控制总的仓位和单品种的仓位。

第二，不轻易追涨杀跌，防止震荡拉锯战让马丁仓位两头加仓，形成仓位风险聚集。

第三，尽量不对冲订单，而是以轻仓的方式拿住，等待行情的回调解套和盈利。控制加仓间距，控制加仓进场的技术条件过滤。

我是不做马丁的，看到这个问题，我找到了以前收藏的文章，分享给大家，希望对你们有帮助。

理论上，马丁交易策略是可以达到长期稳定盈利这个目的，不过需要有一个前提条件：具备足够的资金量。

足够资金量是一个形容词，足够是没有上限和下限的。该如何定义足够这似乎有些困难。

马丁交易法本身是一个赌博式交易策略。其建立的核心观点是价格在波动过程中，无论如何是终究达到止盈目标。这就像是当年赵本山小品里的一段话“小样儿，我就不信你不出来”。

不过，资本市场不同于生活琐事怄气那样简单。因为交易时我们需要的当成目的很明确，是长期稳定盈利并非一时运气或者突发事件。

回归到马丁交易为原型指定的量化EA程序，能否真正的适应资本市场的波动，我们首先要明确，你自己的马丁交易策略对震荡区间的设定和周期设定是否符合品种的在市场中的规律。

这个答案答案会很难，因为市场是纷纭变幻的，程序是恒定不变的，你能随行情随即调整策略是不稳定，那么你的马丁策略始终无法降低与资本市场赌博的概率。另一方便，你不可否认的事实，在行情尚未走出时，你的交易很可能被无情的踢出市场了。

因此，对于交易来说，如果从一开始就已经有了赌博的意义，那么交易注定会在某一时刻血本无归。这与是否量化，并无关联，程序也是人来编写的，资金也是人投入了，这一切都是执行思维的组成部分。

看到这个问题，简单说几句，本人也算是钻研过EA一段时间的人，觉得有资格简单说几句，其中还自学过phyon，先不说能不能赚钱。研究过很多EA的开单方式和资金管理，自己也改过很多EA，写过很多EA。一般来说，EA的开单方式第一种就是根据MACD,MA,这些指标去开单，平仓。第二种就是神经网络，通过对一段时间行情的指标优化，去自主确定使用哪些指标，或者使用多大的止盈止损，又或者先用HMM之类的网络，去判断下未来的行情，选择该使用什么样的EA。

变种当然有很多，可以加权，可以更改指标参数，也可以修改K柱的时间段。但是万变不离其宗。

至于资金管理，就是开单使用多少手数，占用多少保证金比例，亏损是否加仓，亏损多少加仓，盈利后，手数是否减少。

至于能不能稳定盈利，题主问错了问题，应该问怎样使用EA才能够赚钱，或者说避免亏损。同一款EA给不同的人使用，最后的结果大多是大相径庭的。

上面的答案其实已经说明白了，EA总有适应的行情和不适应的。纵观国际上各种EA大赛，就没见过有哪款EA进行第一名连庄的。

至于怎么赚钱，或者说更好的避免亏损。

先了解自己，再了解市场，才知道你自己想用EA是什么样的。

任何一款策略，首先要逻辑讲的通。

你问马丁能否长期赢利。看看2015年的瑞郎。

一款策略想要运行下去，必须要构思整个运行逻辑。

而马丁只是数学题，不是逻辑题。

马丁适合震荡，做震荡最好。

害怕单边，那么这个时候问题来了。

单边为一个未来值。

什么时候出现？出现之后有多大单边？

这个未来值，程序写不出来。也没有人写的出来，没有人知道未来。

那么问题来了，当你不知道未来的时候，你就不会知道风险有多大。

做交易有一个最大风险，叫系统性风险。

任何马丁遇到系统性风险，逃不过。

而你又不知道这个风险什么时候来。

那么绕回来就是马丁规避不了系统性风险，那么一定死翘翘。

恕我直言，如果并非好吃懒做之人，就断了用EA稳定赚钱的念想。

Ea真能稳定获利那岂不要跟印钞机划等号了。

但翻翻福布斯，没那个是靠ea发家致富的。

交易本身就是玩的心理博弈，玩的是思维高度，这些机械的ea又岂能做到？

不管是外汇也好，还是期货也罢。针对投机行为的市场分析主流都是从两方面入手。一则是基本面消息，包括国家政策、市场环境，经济方针，行业信息、财经数据、公司状况等；二则是技术面行情提示，比如行情运行的方向、趋势、点位，以及价格、目标等。

这两点是进行交易分析的基础，我们不能偏颇于任何一方，两者都扮演很重要的角色。

虽然，很多人会笃定靠技术分析不赚钱，通过打探各种内幕消息或者预估市场数据就能够满足他们的赚钱目标。或者很多人对市场内幕深恶痛绝，一心扎进技术指标的研究，寄望通过厉害指标在交易市场掘金。

不可否认，以上两类群体中是有达到目标赚钱的，但那是及其少数的。而且长此以往能否持续稳定，至今我没发现，简单靠个软件或者指标就能赚了钱，简直是无稽之谈，也是二十一世纪对我们这些手动做单的老交易员最大的侮辱！

这个问题是否可以理解为EA是否可以稳定盈利呢？

理论上其实是可以的，本人从2013年初开始接触各类投机活动，2014年底开始尝试EA编程，2015年底自己闭门造车做出了自己的第一个EA，在网上看了一些资料后发现就是一个马丁格尔策略的EA实现，因为需要扛单，需要累加风险，根本不敢拿资金去尝试，后来一再怀疑稳定获利EA的存在。发下半年，2016年、2017年则企图通过简单的MA指标应用避免马丁格尔的风险累加，即使用了MA斜率作为条件，但是，还是不能避免马丁格尔的内在风险。2018年初，在马丁格尔的基础上，将加仓步骤进行拆分，先进性锁单，在行情明朗后再进行加仓。达到一定阀值就建仓出局，理论设想是美好的，可是经过回测发现，由于行情的原因，锁单部分不能完全平掉，导致锁单越来越多，实质上还是没有解决马丁格尔累单的问题。

于是又放下了半年……6月份开始，研究这一套EA，终于回测出来了…完全脱离了马丁格尔策略……也颇有“截断亏损，让利润崩腾”的味道……完全不存在累单的问题……亏损达到阀值就平仓。我现在对这个系统唯一担心的就是“亏损频繁达到阀值”

至于你说是否可以稳定盈利，我先暂时打个问号吧。

我觉得这是最基本的认知，跟各位汇友讨论一下，EA其实都是对应的策略

任何策略都会有适用的行情，和不适用的行情存在。所以，想靠一套策略自动运行来赚钱，几乎不可能。

交易盈利靠的不是开仓或平仓多么精确；而是靠风险管理。风险控制，是这个行业入门基础。

然后具体到EA，测试过程中，没有考虑到的因素太多了。比如滑点、隔夜费等等。测试EA，还必须具体区分长期和短期的收益比较。有很多长期看起来是盈利的，但是一两年可能都是在亏损的，这种EA，其实可以扔掉了。尤其做外汇或黄金，几乎没有人一笔单子持续拥有一两年。所以，这种长时间的所谓测试中正期望，没有多少意义。

一句话，还是认认真真学习如何风险管理吧。风险管理，是一门高级课程，不是简单的止损。风险管理好了，利润自然就会来了，做交易，千万不要有舍本逐末的心理