这个问题其实可以展开说很多，如你所说，这些结果是交易系统必然会出现的。这个属性就要求交易者必须有风控体系相匹配，细分就是资金管理仓位管理和自我管理，这三道控制阀来阻隔风险发挥资本效率。建立原则上最高明的是防患于未然，力挽狂澜反倒是末流。假定你已经拥有一套具备优势的交易系统了，那么这个系统就只剩下执行万事大吉了吗？我个人觉得系统可以盈利了并不意味着交易的水平就至高不可迭代了，随着你良好的交易习惯的建立，不停的反省和总结，经验的正向叠加，总会有更好更高质量的交易能力涌现出来，此时你可以把甄选交易机会和时机的质量提高，哪怕每个阶段只是一点点，这个一点点在时间的长度里就可以发挥巨大作用，你就可以将错误减少（减少不意味着消灭，最开始那个基本属性决定了错误必然会出现），那么相应的亏损、白干、少赚的出现数量都会减少，同时你还可以做到发生错误的时候将一些曾经必定以亏损为代价的局面扭转为亏得更少抑或是保本盈利出局。所以不用困惑，当前阶段的你的认知和交易能力就会带来这个阶段额外引发的错误、亏损、白干和少赚，练好防守能力就能为你保驾护航度过资金回撤期，让你有机会去进一步成长，只要你没有自我满足而是不断的探索精进，交易能力自然会进行提高和迭代，在交易的世界里，你就会变成更好的你。

小赚大亏，有两个原因，一个是止损问题，一个是心态问题。被市场干预，患得患失。亏损喜欢抗，盈利拿不住。这个时候建议降低下单的仓位。仔细思考一下自己的交易思路，从新把交易的思路整理出来，严格的去执行，不用思考太多市场的问题。

小赚大亏，个人理解是体现在交易心理上。符合逻辑信号坚决进场，达到目标位或发出出场信号时坚决出场。信号及目标是发生在交易系统的某一个周期上的。不抱有幻想，不过分贪婪，不持仓时恐惧。

只要符合信号多训练，持仓中坚定信任系统。

小赚是拿不住，大亏是死抗，如果想解决，要么停止交易，等你的能力达到之后再重新进入市场，这个时候，就称的上合格了，要么就改变交易体系，让自己没有大亏的余地，而赚钱，便是翻仓，这样意味着极高的风险，前期一定能爆到你清醒，要么执着下去，要么退出，回归正常的交易之路，说实话，现在的我其实不是很理解一个正常的标准账户，如果不是做超短，为什么会有亏损，就算有回撤，在这种环境下也是毫无问题，一段趋势，掐头去尾，至少说也能拿个1/2，拿不住，只是你个人的恐惧心理罢了，如果真的想去做交易，心理波动，尽可能要对标EA，因为人的存在，这也是一个情绪化的市场，有情绪存在，是可以允许的，这样也能产生更好的收益，但是这里的情绪，只能用来帮你分析，如果占据你交易中的主导地位，那就先放一放吧

来了。小赚大亏，原因是因为赚的时候，不知道为什么是赚的，亏也不知道钱怎么亏的。虽然有一些技术分析，但这些技术分析更像是一些“借口”，自己也没测试过这种分析方法、这套交易系统，长期以往是不是能赚钱。只是从过去历史中，从网上或书本上看过一两个案例，就认为这样能赚钱。
事实上，长期无法盈利这个问题只有一个答案——方法不行。与其说心态不行、执行力不行、人性不行（成功学很喜欢扯的东西），倒不如坦诚地面对交易方法不行。一旦方法过关，你交易了好多次都能赚钱（只有偶尔的亏损），自然就有信心，有信心就能增加执行力，赚钱了心态也就好了。
但交易方法是相当硬核的东西，金融研究生都要逃课，更别说只想投机的大多数人。如果不是真心热爱，真的很难钻研进去。这也是为什么市面上心态论横行的原因。也是为什么感觉自己学了很多技术，还是难以盈利、小赢大亏的根本原因。

人性的障碍难以逾越，但是不是没有办法去解决。迂回解决就是一种方法，如果上升到道义层面，迂回解决人性问题的方法，就是交易中的中庸之道：以时间换空间。

我们解决不了，抗单和止损的基本问题。是不是？所有的交易明星，在市场中最后还是折戟，归根结底不还是因为抗单和不设置止损吗。如果严格做到，怎么会亏损惨重退出市场呢。

所以，还是那个话题，就是怎么去做止损。教会别人做不到的事情，是一种不负责任的态度。我也提倡大家去自己思考止损，但是这不是我思考的重点。我的重点，是怎么解决大部分情况不止损的问题下，处理掉止损带来的回撤问题！

关于小赚大亏的问题，如果一个一个交易员总是小赚大亏，那么你首先要了解的事情是你自己的交易系统的准确率够不够高，如果交易系统的准确率没有问题，那就是交易心理问题，这是一个畏惧交易的心理，人们总是对自己未知的事物而恐惧，你对行情的掌握度不够自然就会恐惧，恐惧就肯定拿不住盈利单畏惧获利回吐，那么加强对行情走势的把握是关键，有种东西叫盘感，盘感这个东西是怎么来的呢，多练，多看，多想，久而久之就有盘感，盘感强烈了自然就不会畏惧行情，不畏惧行情自己能端正自己的交易心态就能拿得住获利的单子，能在交易上更加灵活多变，就能避免小赚大亏

做好仓位管理，仓位管理的目的是斩断亏损，让利润奔跑，为了实现这一目的需要遵循一些原则：　1、永远都不要把你的全部资金投入市场。尤其在新手阶段或者长期处于“小赚大亏”的状态中时，把全部资金投入市场不仅会让亏损放大，也会在一定程度上影响交易者的心态。当然，短线交易者在止损坚决并且盈亏比合理的情况下可以尝试重仓出击，但务必保证同一标准的进场是开立相同的仓位，不然很有可能出现盈利时轻仓，亏损时重仓的尴尬局面。

2、在交易中出现偶然性的连续亏损是正常的，仓位管理必须保证在连续亏损后，剩余资金还可以开立相同手数的头寸。如果这一原则无法遵循，那就很有可能出现原本可以开100手单，连续几次亏损后就只能开立90手单了，90手的单量想要将资金打回原来的水平会比100手单更加艰难。

3、要有科学的加减仓策略。交易虽然在数学的角度来看是一个概率的游戏，但它绝不是一个静态的模型。时刻变化着的市场在我们一次入场后很可能会出现让我们加仓或者减仓的行情走势，这个时候你的胜率和盈亏比也在发生着变化，这就需要你的仓位管理包括加减仓的内容在其中。

交易不是简单的去判断行情就可以，最重要的是心态问题。自己交易就会有贪婪、胆小、恐惧、感情用事等缺点，有时候一旦账户亏损了就急着平掉，平掉之后又发现自己做的方向是正确的，稍微赚一点也不敢拿，生怕行情又回去，这样导致小赚大亏，最后的结果还是亏损的，所以要盈利首先必须具体过硬的心理素质才行。

赚小亏大，主要是因为止损没做好，根本原因是技术能力不足。

很多技术交易者总是懊恼：“我做的单，概率真的好高，上下一片都是赚，几乎每天都可以稳定赚几十，几百美金，只是最后一单，没有止损才导致爆仓了，如果我能严格止损，就一定能稳定盈利”。但是下次重来的时候，他们又是复制一模一样的爆仓模式，于是他们总这样抱怨自己心态差，不能坚决止损，才导致赚不了钱，其实这是在逃避，每次不愿意面对自己的错误，把错误推给心态不好，这就是人性，打死不认错。总不愿意承认是技术能力还不足，永远把自己装得满满的，无法空杯学习，让自己往高处走。
这样的投资者并不在少数，其实哪有那么多如果，真的如果每次止损了，恐怕亏得一点信心都没有了。其实这些人做出的高概率，都是死扛抗出来的，正是不止损抗出的多数小赚的单。如果真像他们自己说的”如果当时我止损了，就一定能稳定盈利”，这么确定的一件事，如果不去做那就是傻子，有那么一位朋友，我就建议他认真去严格止损试一次，结果却是频频止损，再难以做出高概率，然后懊恼的抱怨，这很多单子就不应该止损，都能赚的，我看的趋势可都是对的，这个时候他又把问题归结到不应该止损上，但是前一天还在怨恨自己要是坚持止损就一定能稳定盈利.....
其实让他们不能严格止损的根本原因是他们不敢止损，如果严格止损，结果就是总是被止损，左右打脸，根本做不出来高概率，其实这正是技术能力不过硬的原因，找不到好的进场点，也找不到恰当的止损点。为了避免自己频繁止损打击信心，就索性死扛，每次浮亏就抗，扛回来小有盈利就跑，所以看似高概率的盈利，实则质量很差，一次单边就彻底爆仓，任凭赚几十单都不够一单亏的。所以在这里提醒大家，做交易不要只关于概率，还要兼顾盈亏比。只关注概率高不高，只可能是亏得更加惨！并且只有技术能力强的投资者才有资格谈止损，能力不足你找出来的止损点本身就是错的，所以无论如何止损都是错，且频繁止损 ，容易诱使自己死扛，赚几十单，一单爆仓。所以能力不足的投资者也没有资格谈心态好不好，能力都不到位，何谈心态，即使你天生心态好，也会因为能力不足而心态差。
其实在交易中，逃跑并不是懦弱，更不是愚蠢，相反懂得逃跑的人才有可能存活下，越是善于逃跑的人，越是可能成功。在面对与我们预期相反的行情面前，及时逃跑止损才是上策，市场是不会以任何人的意志为转移的，与市场反抗只会鼻青脸肿，留得青山在，才有二次东山再起的机会。当然逃跑也是有技巧的，不是说稍微有点风吹草动就要跑，那就不叫逃跑，那叫惊弓之鸟。
止损对于散户是个又爱又恨的词,这个问题有时很深奥,有时又很简单。止损本来的目的其实就一个,就是对你的资金做保护,可是连续止损了十来次,越止越亏,它就失去了止损的意义,所以从盘面和交易的理解，止损必须加上这么几个方面,才显得足够的完善。
1.资金曲线图

没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了,止损只能保你一次交易,但保护不了你的账户资金,资金曲线图却能保护你的全部资金。连做连错的时候,一定要看看资金权益,资金没怎么亏,你就该怎么止损还怎么止损,没任何好犹豫的,但如果资金回撤超过10%了,你必须要停下来分析总结近期的操作,看看哪里出问题了,然后再降低仓位继续操作。
资金曲线图就是交易者的生命线,不画资金曲线图者,交易没有意义,你终究是个失败者。学会控制资金曲线图,大幅盈利后，资金曲线图向上陡峭的时候,降低仓位,等待曲线图走平滑了，再加大仓位。大幅亏损后，资金曲线图向下陡峭的时候,降低仓位,多看少做，等资金曲线图向上了再加大仓位，散户要认真分析总自己的资金曲线图,千万别懒惰。
2.止损保护整个交易系统

止损需要保护的不仅仅是单次交易，更重要是保护整个交易系统的盈利能力不被破坏。
如果是中线交易,比如30点的止损能让你10次对9次,那么一定能稳定盈利, 这样30点对你就是合适的。你要是9次赚3个点, 1次止损30个点,那30点就是不合适的。同样都是止损，意义和结果却是千差万别的,根本上就是取决于你的交易体系。止损的多少取决于你用什么交易方法,离开了交易方法，止损无从谈起。所以短线，中线，长线的止损都不同。
如果是做短线的,要找买进去就涨,卖出去就跌的位置,也就是要以多空分水岭作为买卖依据，这样的价位，基本就可以做到最小止损，以最小代价获取成功，这就体现出止损的意义了。如果是中长线则需要买对趋势，买进去的点 都要是在反转的位置，而不必过分计较短期几个点位的差别，因为中线的止损容忍点大，足以抚平短期杂波，只要大趋势对了，点位相对恰当，就能有不错的收益。止损保护单次交易,保护你的资金,但更重要的,是保护你的交易系统是盈利的,所以讲如何止损,先分析你如何交易,分析清楚了,才能谈这个问题。
3.止损的方法
下面介绍几种止损方法，并标上推荐指数，以★的颗数代替，★数越多推荐指数越高。
（1）固定金额止损★
我们在做交易的时候，每个人心里都应该明白自己最大能承受的损失是多少，单笔能承受的最大损失是多少。这种情况下我们就可以选择固定资金止损，按照自己愿意承受的最大损失设置止损点。这样可以让我们交易的时候心态上更加放松，毕竟设置的止损位都是在心理可承受范围之内的。当然用这种止损方式未必符合市场运行的逻辑，可能过于主观化。不过也有人说，我不想接受任何亏损，只要浮亏了我就想抗，那你不适合投资，适合存款，以后永远也不要再碰投资了。
（2）固定百分比止损★★

比如执行一笔交易的时候用10000元，当资金回撤了10%的时候退出，这就是固定百分比止损。如果这笔交易错了10%，那么入场点大概率就是错的，甚至趋势也可能是错的，用索罗斯的话说就是“至少我暂时是错的。既然错了，我就应该及时承认自己的错误，暂时撤出战斗”。也有可能刚出来就反转，但是毕竟趋势错的可能性也很大，如果死扛有较大概率一单OVER了，所以掂量轻重也得果断止损出场。这种止损方式相比固定金额止损要客观一点，符合一定的市场逻辑。比如国欧奈尔就有一个8%的退出机制。
（3）波动性止损★★
现在我们的交易软件里都有衡量波动性的指标，比如ATR（平均真实波幅）。它代表着一定周期内的波动性程度。很多交易员会参考这样一个指标，比方说20天之内平均每天波动30点，那么我们就可以按照这个标准设置止损位。当市场波动加剧的时候，止损就要宽一点，市场波动收窄的时候，止损也可以相应变小。但一定要比平均波动性大，因为市场存在着非理性化交易者带来的噪音。我们要尽可能的避开这些噪音，减少无效止损。
（4）移动平均线止损★★★
用平均线的交易者很多，有的会将其作为入场的参考依据，有的会将其作为过滤条件，当然也有的会将移动平均线作为止损依据。之所以说移动平均线可以用来止损，是因为移动平均线代表市场成本价位，人们对成本的心理又非常敏感，所以在交易行为学中，成本线就是天然的支撑阻力位，所以价格对移动均线的有效穿透有时候往往都会伴随着剧烈单边行情，如果没能在剧烈单边行情发生之前及时撤出市场，很有可能会遭遇重大亏损。不过在使用移动平均线的时候，最好结合一下其他的止损方式，因为伴随着移动平均线的假突破也比较多。尤其是遇到震荡行情时，往往会在移动平均线左右来回挨耳光。
（5）支撑压力止损★★★★
市场上存在着很多重要的压力与止损位，这可以是整数位，可以是成交量密集区域，也可以是重要的高低点等等。一旦价格移动到这些位置的附近，都会有很多交易者在这些位置做出交易决定。所以可以选择明显的支撑与压力的位置，并在这些区域范围内退出市场。这里值得一提的是，往往支撑与止损代表着一个区域，而非具体的点位，因为会有很多的假突破发生。在具体的点位上下腾出一定的空间，通过这种方式也可以降低无效止损。不过支撑阻力方法非常多，所以要学会各种支撑压力方法，综合采取合理原则与就近原则来科学设置止损价位。而且支撑阻力位找的好，也有利于进场，减小止损代价，扩大获利，且还能进一步提升心态。
（6）时间止损★★★★★★
如果你使用的是动量型或者突破型策略，那么还可以选择时间止损的方式。因为动量或者突破型的入场逻辑是市场的爆发力，这就好比升空的火箭再也不会回到发射场一样。如果行情突破了，但价格犹豫不前或者迅速又掉头。那可要小心了！很有可能这是一场假突破。这时候可以规定自己，如果几根K线之内行情没有顺利的爆发就应该及时退出，从而将损失限定在最小范围内。
（7）CN止损★★★★★★
我们的CN战法中止损涉及了固定止损，波动性止损以及交易本质止损。
具体为在大数据公布前三分钟的最高点或者最低点为依据加上4.5点作为止损价位，且这个4.5点需要根据当时的波动性做合理处理，如果ATR（平均真实波幅）是8点，我们就设置8点，如果是3点我们就设置3点。这里以公布前三分钟的最高点或者最低点为依据是因为这个最高点或者最低点才有可能是机构的进场点，不能以自己的进场价位再去增加ATR（平均真实波幅）的固定点数。
图1-1为黄金1分钟级别K线图，图中为2020年7月2日美国非农数据公布时的黄金行情。

                                             图1-1
如图1-1，非农数据公布前夕，黄金上涨（空信号），快速向上（空信号），其它两大信号也是空，根据《玩转大非农》核心CN理论，出现做空信号，非农数据公布后，黄金震荡下跌。
总结
止损的结果没有对错之分，只区分有效还是无效。合理及时的止损是对自己更多资金的保护，属于断臂求生的战略。所以如果在执行交易的过程中，出现止损之后行情继续往反方向走的情况时，大可不必后悔。只要是严格计划过的止损都是对的，否则可能一单抗爆仓，连翻本的机会都没有了，“留得青山在，不怕没柴烧”不是么？