如何在提高胜率的同时来提高盈亏比?

交易胜率和盈亏比，如何鱼和熊掌同时兼得？

很多人都在问我，如何才能让自己的账户资金或者资金曲线呈上升状态，怎么样才可以让自己真正的达到盈利？其实想要盈利，单纯的只是提高胜率还是远远不够的。我也见过不少的胜率很高的账户，有的甚至都可以达到95%，但最终还是亏损的，这就是因为一个很重要的原因——盈亏比。简单说一下，你的胜率虽然可以达到95%，但是你赚了95笔交易的钱，还不够其余5笔交易亏损的，那么账户资金自然是下滑的。其实这种情况并不少见，尤其是会出现在喜欢扛单不设置止损的汇友的账户当中。这样的账户基本上都是赚几个点就跑，而一亏钱就会亏几百个点。所以在这里也提醒一下大家，想要账户盈利，不能仅仅只关注胜率，还要关注盈亏比。

今天我就来跟大家说一下我是怎样在提高或者是保证原有胜率的同时，来提高我的盈亏比的。当然，我的胜率是肯定达不到95%的，但是使用我的交易方式，胜率能达到50%，账户就可以盈利，并不需要太高的胜率要求。

其实对于中长线的交易来讲，一般的盈亏比都会很高，毕竟持仓的时间长，而且盈利的空间大。但是对于日内交易呢？因为日内的波动幅度是有限的，所以想要有一个比较大幅度的盈利，还是比较困难的，既然我们没有办法扩展一个品种的日内波动幅度，那么我们可以减小止损来解决这个问题。比如一笔交易原本需要设置50个点的止损，那么如果我想要有2:1的盈亏比，那么我需要至少盈利100个点。对于很多品种来讲，150个点的日内波动还是比较困难的，而且即使有150个点的波动，我们也无法保证大概率的能够捕捉到这么精准的点位，所以这种方式只能是理论上的，实际操作特别困难。但是如果我要是止损仅仅只有20个点呢？盈利40个点是不是就有了2:1的盈亏比了？我们来用一个实际的案例说明：



上图我们可以看得出来，当价格向下跌破绿色水平结构位，再回踩这个水平结构位1894.5时，是我们做空的入场位，但是按照正常的止损价格来讲，我们至少也应该放在1905.5的上方，也就是图中最上面那一条虚线，再加上点差，大概止损要放在1906，这样的止损算下来一共大概需要100多个点。显然，如果仅仅只做日内交易来讲，别说是要达到2:1的盈亏比了，仅仅只是1:1的盈亏比也不是一件很容易的事情。所以我是不会在这样的一个位置进行入场做空的。那我应该如何处理呢？来看下图：



两幅图都是同一时间的黄金，只不过第一幅图是1小时，第二幅图是5分钟。刚才有讲过我不会在1小时上直接入场做空，因为止损很大，我会等5分钟可以出现一个双顶后，当价格跌破双顶的颈线位然后再回抽到这个颈线位时入场，止损就放在双顶的最上方。从上图（黄金5分钟图）我们可以看出来，按照双顶入场，我们的止损点最多也就50个点。有些汇友可能会问了，这样虽然是减小了止损，但是入场位却比原来的入场位差了50个点。好，那么我们再回过头来看一下黄金1小时图，当前的价格（1小时图中红色标注的价格）为1858.87，为了好算账，我们就说是1859吧。

1.按照1小时图入场：1894.5-1859=35.5美金=355点，止损100点，盈亏比为：3.55:1

2.按照5分钟图入场：1890.5-1859=31.5美金=315点，止损50点，盈亏比为：6.3:1

从上述的计算当中我们不难看出，虽然5分钟的入场位没有1小时的入场位好，但是最终的盈亏比要高出很多。

其实说了这么一大堆，看似很复杂， 其实这种方式是最简单的交易方式。整个过程只需要4步：1.找出离当前价格最近的水平结构位；2.等待价格突破（向上或者向下突破）此结构位并且回踩；3.到小周期等待双底双顶的出现（向上突破水平结构位找双底，向下突破找双顶）；4.等待突破双底双顶颈线位后入场交易。ok，我们再来举例说明（多头）：



找出水平结构位等待突破，并且发生回踩，上图已经满足前两点，然后我们再去小周期（因为上图是1小时图找的水平结构位，所以只要小于这个周期都可以统称为小周期，以此类推）



5分钟图找双底，等待价格突破双底颈线位后再回踩此颈线位入场做多，止损放在双底的最底部。

在不考虑止盈位的情况下，我们的整个交易过程就算是完成了，剩下的就交给市场来告诉我们这笔交易最终是亏损还是盈利。

那么为什么说这种方法也可以有一定程度的提高胜率呢？大家可以试想一下，本身价格突破了一个水平结构位，就是在一定程度上指引了我们后市的交易方向，然后我们再在这里加上一个较高强度的反转形态，那么是不是就相当于二次验证呢？同时，这二次验证，也会一定程度上让我们避免一些假突破，我们来看一个实例：



从上图我们不难看出，gbpjpy是向下跌破了绿色的水平结构位，但是最终却没有继续下行，反而是上行。但是如果我们不直接入场，而是寻找双顶入场，最起码可以躲过这一次不必要的亏损。也避免了这一次假突破。

当然，我们需要对这个市场有一个正确的认知，那就是汇市是一个不确定性极高的市场，它不是科学，更像是艺术。所以我们无法用确定的东西来100%控制不确定的市场。我们能做的就是使用我们所学到的知识，给自己制定一套行之有效的交易策略，并且严格按照这套交易策略进行执行。能够做到上述几点，我们账户的盈利只是时间问题。

这个问题其实很好解决，一点都不难。任何交易理论都可以在实践中结合品种特性做合理的调整和改良。

策略本身是需要理论来做架构，具体运行是一对一的具体纠正。

制定交易策略的原则“精简、可复制、可重复执行”。

l 最为常见的交易技术“突破和高抛低吸”

l 理想中能100%盈利的交易理论“马丁格尔”

l 最常用的交易技巧“顶底背离”

l 价格运行时始终遵循的规律“黄金分割线61.8%”


你有没有想过，将以上五点结合到一起，将突破策略进行改良，从而创造一个真实的100%盈利的马丁格尔。

下面我将对以上4种策略的缺点一一做阐述，进而告诉大家我的解决对策：

l “突破技术”弊端是价格回撤

l “马丁格尔”弊端是较难确立区间

l “顶底背离”弊端是容易错误信号

l “黄金分割线”弊端是有时区域在61.8%~76.4%


1、“突破技术”解决价格回撤用“黄金分割线”和“顶底背离”

2、“马丁格尔”解决区间难确立用“突破技术”和“顶底背离”

3、“顶底背离”提升背离信号准确率用“趋势线破位”和“多震荡指标共振”

4、“黄金分割线”解决价格波动不稳定用“1-76.4%=23.6%”

我就以英镑为例，向大家做一下案例阐释：



以小波段和背离的结合，从而确定震荡区间的有效性。

再利用黄金分割线，从而将入场价格提前，保证更有效止盈出场。

你学会了吗？

至于胜率是否被提高，盈亏比是否被提升，就需要你自己亲爱验证了！

我们首先要明白一个事情，市场中的胜率和盈亏比都是结果性数据。这篇文章可能会有点长，因为我想先把很多惯性思维所产生的谬误解释清楚。

何为结果性数据？就是只有通过大量的实验产生的结果，才是这件事真正的样子。我先说说胜率，有很多交易者谈自己的交易胜率很高，能达到百分之七八十，更厉害的我通过能在百分之九十以上的。这个世界上有很多奇迹，但是就对这类的我非常质疑，有很多人说那是我孤陋寡闻，有很多人可以达到这个水平，比如我记得金融怪杰里有一位超高胜率的交易大师，好像是叫恩斯坦，三个月胜率99%，惊为天人。但是我觉得这里有个问题，胜率结果的产生需要两个维度，一个是时间跨度，另外一个是样本数量。也就是说对于结果类型的数据，是要满足一个长时间大量样本的前提的，短线交易者可能样本数量够了，但是三个月的时间跨度显然太多了，因为交易不像掷骰子，你仍一万次就可以了，交易是有时间维度的，同样的加入十年时间跨度但是只交易几十次的交易成果所得出的胜率一样缺乏说服力，所以如何看一个交易成果正真的胜率呢？对于我来说至少是要五年以上交易，并且交易数量不能低于三百次，这样运行的一个交易系统所产生的结果所体现的胜率才有意义，所以胜率并不是我们能预测的，而是一个结果性数据，最后这个百分之五十或者百分之三十的结果放在那，才叫胜率。

很多人觉得胜率就是交易成功的概率，所以寻找一个高概率模型就可能找到打开市场大门的钥匙，这也不太好行的通。我打个比方，很多人认为头肩顶或者头肩底是一个非常高概率的反转形态，我们在观察历史行情时也确实发现出现此形态反转确实概率客观，于是我们就根据这个形态做反转，但是很多人用了都说不好用，这是为什么？因为历史行情中本来有可能成为头肩形态的走势最后没有形成，而这没有形成的失败案例在你观察历史行情时被你给过滤掉了，所以眼睛是可以骗人的，头肩形态之所以被称为是因为他形成了这个样子，但是很多要形成但是最后没有形成的，被你忽视了，而我们在交易中这种将要形成的情况很多，这结果变成了什么？不是你在做头肩形态，而是你在赌这是否能形成头肩形态。这完全是两个概念，所以从这方面提高胜率也很难。

再来说一下盈亏比，相比胜率，这个数据更被人所误用，很多人在说自己的交易单子盈亏比是五比一，就是说止盈是止损的五倍，很划算，但是往往最后大都以止损收场，这里很明显，行情想走出一倍的距离难度显然低于走出五倍，所以当然容易止损。所以真正的盈亏比也是和胜率一样，是需要大量数据长时间跨度，最后总盈利比上总亏损，这个数字大于一，你就是好的系统；小于一，你就还需要改善。所以用还未产生结果的预测来定义盈亏比显然不严谨，只有最终的结果可以告诉你答案。

回到题主的问题，如何提高胜率的同时提高盈亏比。提高胜率我自己其实胜率不高，单品种最高也才到百分之四十多，最低竟只有百分之十几，综合胜率在百分之三十五左右。经过测试有一种方法可以提高胜率，就是添加过滤，添加过滤实际上就是减少交易次数，但是在添加过滤的同时盈亏比在降低，因为其实胜率和盈亏比本生就是两个相反的数据，两者是反向行走的，答案很简单，因为一段行情，走出两倍的距离难度肯定大于走出一倍距离的难度，所以想赚的多赔的少的同时胜率是一定会降低的。就像是三角形一样你让其中一个角变大那么另外两个角必然在变小，而我们交易的最终目的就是能达到一个平衡，比如一个系统胜率是百分之五十，平均盈利除以平均亏损能大于二，这就是一个逻辑为正的交易系统，长期应用，总盈亏比一定是大于一的。

所以同时提高胜率和平均胜负比，属于一种贪婪的表现，这也是违反交易科学本质的一种妄想，我自己的做法是无法控制胜率，所以我将重心放在了尽量提高盈亏比，所以让利润奔跑就是我所有交易的核心逻辑，虽然我的胜率低，但是当我盈利时一次可以覆盖掉很多次的亏损交易，那么时间就是我的朋友，长期来看就是能积累财富的秘诀。

我们首先要明白一个事情，市场中的胜率和盈亏比都是结果性数据。这篇文章可能会有点长，因为我想先把很多惯性思维所产生的谬误解释清楚。

何为结果性数据？就是只有通过大量的实验产生的结果，才是这件事真正的样子。我先说说胜率，有很多交易者谈自己的交易胜率很高，能达到百分之七八十，更厉害的我通过能在百分之九十以上的。这个世界上有很多奇迹，但是就对这类的我非常质疑，有很多人说那是我孤陋寡闻，有很多人可以达到这个水平，比如我记得金融怪杰里有一位超高胜率的交易大师，好像是叫恩斯坦，三个月胜率99%，惊为天人。但是我觉得这里有个问题，胜率结果的产生需要两个维度，一个是时间跨度，另外一个是样本数量。也就是说对于结果类型的数据，是要满足一个长时间大量样本的前提的，短线交易者可能样本数量够了，但是三个月的时间跨度显然太多了，因为交易不像掷骰子，你仍一万次就可以了，交易是有时间维度的，同样的加入十年时间跨度但是只交易几十次的交易成果所得出的胜率一样缺乏说服力，所以如何看一个交易成果正真的胜率呢？对于我来说至少是要五年以上交易，并且交易数量不能低于三百次，这样运行的一个交易系统所产生的结果所体现的胜率才有意义，所以胜率并不是我们能预测的，而是一个结果性数据，最后这个百分之五十或者百分之三十的结果放在那，才叫胜率。

很多人觉得胜率就是交易成功的概率，所以寻找一个高概率模型就可能找到打开市场大门的钥匙，这也不太好行的通。我打个比方，很多人认为头肩顶或者头肩底是一个非常高概率的反转形态，我们在观察历史行情时也确实发现出现此形态反转确实概率客观，于是我们就根据这个形态做反转，但是很多人用了都说不好用，这是为什么？因为历史行情中本来有可能成为头肩形态的走势最后没有形成，而这没有形成的失败案例在你观察历史行情时被你给过滤掉了，所以眼睛是可以骗人的，头肩形态之所以被称为是因为他形成了这个样子，但是很多要形成但是最后没有形成的，被你忽视了，而我们在交易中这种将要形成的情况很多，这结果变成了什么？不是你在做头肩形态，而是你在赌这是否能形成头肩形态。这完全是两个概念，所以从这方面提高胜率也很难。

再来说一下盈亏比，相比胜率，这个数据更被人所误用，很多人在说自己的交易单子盈亏比是五比一，就是说止盈是止损的五倍，很划算，但是往往最后大都以止损收场，这里很明显，行情想走出一倍的距离难度显然低于走出五倍，所以当然容易止损。所以真正的盈亏比也是和胜率一样，是需要大量数据长时间跨度，最后总盈利比上总亏损，这个数字大于一，你就是好的系统；小于一，你就还需要改善。所以用还未产生结果的预测来定义盈亏比显然不严谨，只有最终的结果可以告诉你答案。

回到题主的问题，如何提高胜率的同时提高盈亏比。提高胜率我自己其实胜率不高，单品种最高也才到百分之四十多，最低竟只有百分之十几，综合胜率在百分之三十五左右。经过测试有一种方法可以提高胜率，就是添加过滤，添加过滤实际上就是减少交易次数，但是在添加过滤的同时盈亏比在降低，因为其实胜率和盈亏比本生就是两个相反的数据，两者是反向行走的，答案很简单，因为一段行情，走出两倍的距离难度肯定大于走出一倍距离的难度，所以想赚的多赔的少的同时胜率是一定会降低的。就像是三角形一样你让其中一个角变大那么另外两个角必然在变小，而我们交易的最终目的就是能达到一个平衡，比如一个系统胜率是百分之五十，平均盈利除以平均亏损能大于二，这就是一个逻辑为正的交易系统，长期应用，总盈亏比一定是大于一的。

所以同时提高胜率和平均胜负比，属于一种贪婪的表现，这也是违反交易科学本质的一种妄想，我自己的做法是无法控制胜率，所以我将重心放在了尽量提高盈亏比，所以让利润奔跑就是我所有交易的核心逻辑，虽然我的胜率低，但是当我盈利时一次可以覆盖掉很多次的亏损交易，那么时间就是我的朋友，长期来看就是能积累财富的秘诀。

其实，我想说的是，这是一个伪命题或者这压根就不是一个问题。当然，理论上来说，胜率是胜率，盈亏比是盈亏比。但在实际过程中，高胜率的人，他的盈亏比可能不是最好的，但一定不会不合理。顶多算是中庸，比如赚1次，能够亏2次。2:1的盈亏比，绝对不算高，但你能说不合理吗？但架不住人家胜率高。注意，我这里说的胜率高，指的是老老实实的短线单。不是下个单子，赚几个点就跑。这在我看来，不算是做单。那是刷单。所以，胜率高，其实也是变相的一种降低亏损，提高盈利的办法。

因此，我才说，高胜率的人，其实盈亏比的水平绝对在中上。这类人赚钱的基数，绝对比胜率低，但盈亏比高的人要多的多。这绝对是实际情况。

我不知道是从什么时候开始，流传了高胜率低盈亏比，低胜率高盈亏比的话。这在我看来，简直就是扯淡。真当高胜率交易者是大白菜，运气好？别人是从市场里面厮杀出来的高胜率好吧，会不明白盈亏比意味着什么？别逗了。

更搞笑的是，我居然看到了不少那些低胜率高盈亏比的人，嘲笑高胜率，但盈亏比没有他们高的人。觉得他们的交易思路是错的，追求胜率但放弃了盈亏比。。。。我心里真是。。。。一万匹马奔腾而过。这类人是真不懂交易。

那低胜率高盈亏比的人里面，有没有赚钱的？有。但这种人，不会去笑高胜率的人。因为他们明白，只是选择的不同而已。

扯的有些远了，高胜率和高盈亏比能不能兼得？我可以很明确的给出答案：不能。

首先你需要知道的是，盈亏比的延迟性。恩，我之所以说是延迟性，是因为盈亏比往往都是在交易后，或者一段时间的交易后，统计出来的。为什么要交易后统计？因为不可控。你们谁敢说，这单我进去，就一定要达到XX：XX的盈亏比？谁能保证？你敢死守这，不到盈亏比目标，绝不出场？那结果不言而喻。所以我才说盈亏比不可控，具有延迟性。至于证明，简单的很，把你的交易记录随意分成若干份，分段统计，你看看你的盈亏比是否一致。如果是好几年的，那就以年为单位。你看看每一年是不是都一样。

或许某个行情对于你而言是捡钱的机会，这种行情我相信每个人都有，也就是俗称的拿手行情。这种行情之下，你的盈亏比概率绝对要比平常大，甚至不排除超出很多。但这种行情可遇不可求。

因此，你怎么保证盈亏比？亏损倒是可以保证，但盈利？恩，保证亏损的情况下，如果胜率并不高，同样拉低了盈亏比。如果盈利在不理想，那盈亏比简直不能看。所以让利润奔腾，将亏损截断，我觉得挺合适。但这样的结果就是胜率不高。

目前比较流行或者有效的方法，也仅仅只是从操作手法，交易逻辑上去着手。但交易本身就是一个谋事在人成事在天的事儿。所以盈亏比本质上来说，压根不能保证。

至于胜率，虽然这东西也不能保证。但跟盈亏比的不能保证还是稍有不同的。胜率是只要能够盈利，那就是实打实的增加。而盈亏比不仅要盈利，还需要达到一定的数目。

我捉摸着，难道是因为这几年做超短线的新手多了，赚几个点就跑，一亏损就死扛，所以导致胜率挺高的，但亏的也挺多的。所以出现了胜率高盈亏比低这句看似比较奇葩的话？真真正正能够实打实做到高胜率的人，他的盈亏比绝对不可能滴，虽然也算不上高。

所有进入汇市的投资者，首要目的就是盈利，为了实现盈利的目的，投资者通常会努力向两个方向发展：提高交易的胜率或是提升交易的盈亏比。但是这两者之间，除了是构成期望的左右腿以外，还相互存有制衡关系。如果过分的追求较高的胜率，盈亏比就会下降;反之，过分的追求较高的盈亏比，胜率就会下降。因此如何正确选择胜率还是盈亏比，就显得尤为重要。

胜率和盈亏比

首先，明确胜率还有盈亏比的定义：

胜率X = 盈利的所有次数 / 总交易场次x100%盈亏比Y = 盈利的平均金额 / 亏损的平均金额。

在此基础上，总体的盈亏为：总盈亏Z = 盈利的所有次数 * 盈利的平均金额— 亏损的所有次数*亏损的平均金额。

根据上面公式可以简单得出，在盈亏比为1:1的条件下，投资者的胜率越高，则获得的收益越多。但如果每次亏损的金额都远大于盈利的金额，那么胜率再高也将毫无用处，那么我们如何来体改盈亏比呢？（我们来看下图）



找到关键压力位，止损放在前高，做十次有六次错的话就算亏损也不会太多，那么你的盈亏都是保持持平的，但是要是一次做对，那么你的盈利也是持平的，要是对那么五，六次你的盈利将会不断扩大，所以你要提高的是你的胜率。

胜率和盈亏比，他们就像是一对孪生兄弟，互相影响着一个策略的期望值，在有限的交易次数中，我们需要确保的就是盈利的比亏损的多，在两者之间找到平衡点。当你能够通过综合考虑胜率和盈亏比来选择某一种交易策略时，你就离成功更进一步了。

古人早已有云，鱼和熊掌不可兼得。不过在交易的世界，其实没有什么不可以。

一般大家都认为胜率高不代表盈利高，因为盈亏比太小；而胜率低只要盈亏比够大，那么就能赚得更多的钱。那为什么不能能够在高胜率的同时保持高的盈亏比呢？这点其实在操作上根本没什么难度。

我认为降低交易频率是一个好方法。胜率=做对的次数/总次数*100%，这里的分母起着决定性的作用。如果总次数为1，做对的次数也为1，那胜率就是100%。而每次交易的时候，配以合理的有较大盈利空间的盈亏比，就能够做到二者兼得。而如果不断地交易，就算做对了80次，但总共做了100次，胜率也才只有80%。而且，因为做的次数太多，导致在相同的时间内每一次的交易必然是短线交易。短线就代表盈利的空间有限，毕竟一天的合理波幅是有限的，比不得一个月，一个季度。

因此，在相同的时间范围内，尽量降低交易频率，是能够很好地提升胜率和盈亏比的好方法。这里没有具体说盈亏比，但只要有点经验都应该明白，拟定盈亏比的基础在于波幅的大小。比如我定2:1的盈亏比，那么波幅至少为3；越是大的盈亏比，对波幅要求就越高，而越高的波幅，时间就拉得越大。所以，要高盈亏比，最好就是在较长的周期里交易。

那么结论其实就是，在较长的时间周期里，尽量少地交易，胜率和盈亏比都能够提高。

我是波浪理论的推崇者，下面我简单谈一谈波浪理论结合盘面的实战方法，从而提高胜率和准确率。



波浪理论在与实盘的结合使用中，有三个阶段必经过程“简单-复杂-简单”。相应对于，胜率和盈亏比也有不同的认知。

我们知道，波浪理论对于市场走势有细致的刻画，某一时期，波浪的发展形态也有着多种可能。如果单单使用波浪理论来分析实盘，势必会遇到瓶颈。

因此，结合通道、K线反转，甚至是MACD指标都是确立具体方向和点位的得力帮手，也让波浪理论更具实战价值。

小时图K线反转结合波浪理论和通道可以有效的提升胜率，在出现小时图K线反转之后再切回到5分图，可以有效的抓住精确的最佳进场点，从而设置最小的潜在止损幅度和最大的盈利空间，从而有效的提高盈亏比。

将交易的思维和技巧机械化，固定化，转化为脑海中的直觉，最后用直觉去交易，是为交易之最高境界。

大家都知道，在交易中我们分为左侧交易和右侧交易。那为什么有这种区别呢？其实就是在于对盈亏比和胜率的追求不同。

左侧交易即交易和当前行情相反的订单，追求的是行情的反转，以便获得更好的入场价位。很显然，这就是追求高盈亏比，但胜率则有可能出现问题，因为行情何时反转并不确定，承受的风险则相对更大。

而右侧交易则是在交易和当前行情同向的订单，即跟随趋势。那么很显然，这个时候风险已经相对减少，只是入场位可能比左侧交易来得差一点。但由于趋势延续的概率较大，那么胜率自然已经提高。

注意，右侧交易并没有放弃盈亏比。因为，上面我们已经说过了，由于行情的不确定性，我们不知道这波趋势会发展多久。因此，我们的获利空间可以说是无限的，而风险则已经被我们给限制了。因此，在右侧交易的时候，可以设定相对比较高的盈亏比，并且，胜率也因为右侧交易的相对确定性而提高了。

所以，在我看来，胜率=风险，那么要降低风险，提高胜率，则实行右侧交易即可。而盈亏比其实就是盈利和亏损的一个比值关系，那么在预期盈利不变的情况下，把亏损降低，也就能够提高盈亏比。而右侧交易能够很好地降低亏损的空间，是个很好的选择。

因此，我认为在右侧交易的过程中，能够同时提高胜率和盈亏比，最大程度地获得利润。