一直认为，还是建议交易者对市场有个相对比较正确的认知，各自的不同交易方法、习惯、交易标的，决定不同的盈亏比与胜率来配合。其次，胜率与盈亏比是负相关。这两指标是相互制约、相互影响的，单拿一个说事没意义，只能综合取优。决定各自的策略原则后可以通过回测优化找到，验证概率。(基于市场的正确认知，历史还不能代表未来呢)

这样的机会少，想做到这样，只能先降低交易频率，在这个市场中，交易就是寻找与等待交易机会，而不是去创造，这个逻辑关系别搞错了，既然我们不能创造机会，那满足你要求的鱼与熊掌，只能降低交易频率

盈亏比和胜率无非都是想要提高交易的盈利，有人热衷于高胜率，不爱止损。有人坚持控制亏损，追求高盈亏比。有人说两者都很重要。我想说的是，实际交易中，胜率和盈亏比都不是关键问题。实现盈利还有更重要的，就是要形成自己的交易系统和交易策略，过重去追逐胜率和盈亏比只会顾此失彼，把最重要的东西给漏掉了。

既然都是鱼和熊掌了，又怎么可能同时提高，对大部分的交易者来说要么倾向于高盈亏比低胜率系统，要么倾向于高胜率低盈亏比系统，很少有人认为两个能够同时兼得的。高盈亏比低胜率系统的原理在于即使胜率低，只要获利的时候能够巨额获利，我们就能抹掉多次止损交易并实现整体盈利；而高胜率低盈亏比系统的原理在于，薄利多销。

我个人是是都不倾向于这两个系统的，两个都各自有弱点。对于高盈亏比低胜率的做法，错过的成本太高，而且如果市场结构改变后，趋势出现的频率和幅度都大大减少，守株待兔，兔子太少，猎人就饿死了，对交易者的心理要求也是很高的。对于高胜率低盈亏比的系统而言就是截断盈利让利润奔跑了，但是不符合交易整体获利的基本要求，多次赚的都不够一次亏的。

所以我在做交易的时候就是做了一下优化，胜率不能低于50%，也不能高于50%，盈亏比不能低于2，也不能高于5，有兴趣的汇友也可以尝试一下。

曾经我就有一段时间想方设法去优化这两个东西，但是后面发现，长时间保持高胜率真的太难了，所以我的重心就放在了优化盈亏比这一块。后面的操作记录也发现，虽然胜率在50%左右摇晃，但是我的盈亏比提了上去，最终的盈利是要比之前好的。所以在两者不能兼顾的时候，优先考虑盈亏比，优化盈亏比要注意止损得当，具体的方法可以去网上查，很多，可以选择适合自己的方式。最后补充一句，胜率也不能太惨了，不然那怎么优化盈亏比也无济于事。

这道题我肯定是选胜率的，在逻辑成立的前提下，成功率越高说明对行情捕捉的效率好。

盈亏比高本质是妥协。通过持有单子的情况放大利润空间还避免反复交易带来的损耗。

其实是无法获得成功率才去追求盈亏比的。过于鼓吹盈亏比的人本质是对行情波动认识不清楚，想通过更长的持仓赌到更大的方向空间，这种思路不是不对，但是属于次一级水平，对行情捕捉度偏差！但是能有效抓住预期行情还能高成功率的策略，就是属于极高水平的了，只是现在的我们几乎都悟不出来这种策略，所以只好选择盈亏比，不然胜率才是最香的。

我个人是没有做到过同时提高两个参数的，在这里也蹲一下回答，看看有没有大佬可以带飞一下，因为我平时是比较追求盈亏比的，所以对于提高盈亏比倒是可以给出一些拙见：

1.开仓位置要靠在比较好的位置，趋势的早期，还有一些可以想象空间比较大的位置，而且这些位置被证明判断错误付出的代价并不大，也就是反向运行的空间不大。这些位置才有高盈亏比的基础。

2.降低止损，一种是直接降低，另一种是到更小的行情趋势结构上去寻找精确的入场点，以小周期的止损，换大周期的赢利。

3.出场策略保持适当宽松的跟进，给行情波动的空间。让入场点那可能出现的较大空间的走势得到兑现。

曾经我就有一段时间想方设法去优化这两个东西，但是后面发现，长时间保持高胜率真的太难了，所以我的重心就放在了优化盈亏比这一块。后面的操作记录也发现，虽然胜率在50%左右摇晃，但是我的盈亏比提了上去，最终的盈利是要比之前好的。所以在两者不能兼顾的时候，优先考虑盈亏比，优化盈亏比要注意止损得当，具体的方法可以去网上查，很多，可以选择适合自己的方式。最后补充一句，胜率也不能太惨了，不然那怎么优化盈亏比也无济

我觉得做好这两点是很难的，胜率、盈亏比无论哪个对交易者来说都是一个考验，更加不要说两者兼顾了。但是也不是毫无办法，归根结底还是要不断的优化自己的交易策略。优化我个人建议就从一下几个方面来：

第一，明确优化的目标。要么是优化获利，要么是优化亏损。我比较偏重于后者。如果经过优化，盈利并没有大幅度增加，但是亏损减少了，那么，也是很好的。

第二、优化的方式不重要，重要是优化的逻辑。我们的交易技术、系统，本身也是有一套逻辑的，技术和系统只是逻辑的外衣。如果对它做优化，那么，优化的逻辑，和系统被开发时，所依据的逻辑，是不是相符？

这个东西是思维模式。如果用做鞭子的思路优化宝剑，就容易出问题。比如上文说的止盈。止盈是震荡交易者要重视的，用它来优化趋势交易……也不是不行，可能效果不会很好。除非是怎么办呢，止盈策略有了以后，还有一个配套措施，就是，如果止盈以后发现止错了，不止的话还能继续盈，那么，必须配套一个追市技术，来弥补。

第三、认识到优化的局限性。比如我前文提到的2个优化思路，钝化开仓和敏化平仓。效果肯定是有一点，但是有限。不能不亏，但或许能少亏——注意，是或许哈。如果市场出现了持续的宽幅震荡，恰好能达到钝化后的开仓条件——你不想上当？偏要把你骗进来！

或者说出现了“开口喇叭”的走势，就是震荡中，高点更高，低点也更低，那么，还是很郁闷的。

反之，如果是出现了“旗型整理”，也就是，在震荡过程中，高点更低，低点更高，那么就难以触发开仓信号，而且，逆向的走势幅度也小，亏损也会小。

所以，我提出的优化思路，局限性很明显——优化效果好不好，还是要看市场。

我觉得哈，胜率这个东西，可优化的空间，不大。投入的精力多，收获的效果差，性价比不高。优化胜率，最极限的追求，是不亏。百战百胜。更现实一点的，是追求少亏，多赢少输。而我自己要求的要更进一步，是不怕亏。输的次数多一点也没关系，仍然总体上能赢。

所以我个人是更注重于优化盈亏比。

盈亏比的优化，有2个途径。一个是幅度比，一个是仓位比。

也就说，赚钱的幅度比亏损的幅度大，或者，赚钱时的仓位比亏损的时候重。

前者靠持仓和止损，后者靠加仓和减仓。核心要遵守一个原则：赢冲输缩。

赚钱的仓位要持有，亏损的仓位要砍掉；走运的时候要加仓，走霉运的时候要减仓。

盈亏比，顾名思义，是个比值。不是绝对值，是比值。

在比值中，一切都是因比较而生，大、小都是相对的。

比大的小，就是小，比小的大，就是大。这不是在说绕口令，而是一种思维方式。

也就是说，我们并不追求绝对的、大幅度的盈利区间，只要比你的止损区间大，最好是大1-3倍，够用就行了。

同理，我们也不追求绝对的、大比例的获利仓位，比如单品种动辄1/3仓、半仓，甚至满仓。只要比亏损的仓位大，哪怕平均来说只大个25%，长期下来，也增益很多！

做到了这2者，盈亏比有保障的前提下，胜率只要不太离谱，就问题不大了。